Petersburg fenomeni. Olasılık teorisinin paradoksları. - sayfa 17
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ah, peki, evet. tüm fikirlerinizi bir madeni para tablosunda test edersiniz)
ne saçmalık
Güçlü ifade. Kanıtları bizzat ifadenin gerçeği ile sağlama ihtiyacını yaratacak kadar güçlü.
"Herhangi bir ticaret sisteminin" mataparatını genel terimlerle tanımlayabilen, istisnasız da dahil olmak üzere belirli durumları bile onaylayan o cesur teorisyene bakmak ilginç.
Herhangi bir sistem tarafından yaratılan konum, zamanın parçalı sabit bir fonksiyonudur. Bu tür her parçada, sermayedeki artış, sabit (hacim) çarpı fiyat artışının ürününe eşittir. Bu nedenle, beklenen sermaye kazancı, trendi olmayan bir SB için sıfır olan bu sabit ile beklenen fiyat kazancının çarpımına eşittir.
Genel durumda, her şey elbette çok daha karmaşıktır, çünkü koşullu artış beklentisinden bahsediyoruz, ancak SB için (tanım gereği) normal olanlarla çakışıyorlar.
Hurst içini ve dışını inceledi.
Kesinlikle - fırında.
Yazılanlar oldukça makul görünüyor, bu da bu ifadeleri bağımsız olarak doğrulamanın faydasını ortadan kaldırmaz.
Yazılanlar oldukça makul görünüyor, bu da bu ifadeleri bağımsız olarak doğrulamanın faydasını ortadan kaldırmaz.
Kontrol etmek için zaman yok, Alexey.
Kâse için değerli bir anahtara ihtiyacımız var - aynı zamanda bir "uyumsuzluk göstergesi".
Belki o buradadır (bkz. s. 233)? Şu an oturuyorum ve okuyorum.
Kontrol etmek için zaman yok, Alexey.
Kâse'nin değerli anahtarına ihtiyacımız var - aynı zamanda bir "anlaşmazlık göstergesi".
Belki o buradadır (sayfa 233'teki ekli dosyaya bakın)? Şu anda oturuyorum ve okuyorum.
Doğru anahtarı kaçırmamak için mevcut her anahtar, anahtar deliğinde denenmelidir. Bizim durumumuzda bu, bağımsız hesaplamalarla doğrulamaya karşılık gelir. Bu yüzden hem Hirst hem de Orlov'u kontrol etmenizi öneririm.
Doğru anahtarı kaçırmamak için mevcut her anahtar, anahtar deliğinde denenmelidir. Bizim durumumuzda bu , bağımsız hesaplamalarla doğrulamaya karşılık gelir. Bu yüzden hem Hirst hem de Orlov'u kontrol etmenizi öneririm.
Görünüşe göre fark etmedin, ama tam olarak bu - bağımsız hesaplamalarla doğrulama - size sunduğum:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Petersburg fenomeni. Olasılık teorisinin paradoksları.
Oleg avtomat , 2018.10.26 08:35
1) Hayır, hayır, ikisini karıştırmıyorum. Sadece denemeni öneriyorum. Ama görüyorum ki böyle bir niyetiniz yok. Ama boşuna.
2) Lütfen bu kesin matematiksel gerçeğe bir bağlantı verin, böylece birlikte bakıp tam resmi görebiliriz ve sadece kuru kalıntıyı değil, aynı zamanda alınması ve uygulanması için koşulları da görebilir ve anlayabiliriz. Bu kanıtla birlikte ticaret sisteminin bir Wiener süreci olarak tanımlandığı ortaya çıkarsa şaşırmayacağım. Aslında, aksi takdirde Itô stokastik integralinin uygulanması, hafifçe söylemek gerekirse, yanlıştır. Umarım ticaret sisteminin bir Wiener süreci olmaması gerektiğini inkar etmezsiniz. Daha doğrusu tam tersi ;)
3) Eh, burada her şey genellikle çok tanıdık (etiket uygun, vb.) ... Yani, gerçekler teoriye uymuyorsa, gerçekler için çok daha kötü (???) ... iyi, hadi gerekli "temel" herhangi birini özetleyelim ...
ne saçmalık
Aynı şey diyorsunuz. ))
neden bahsettiğimi anlamak için birkaç kez oku
neden bahsettiğimi anlamak için birkaç kez oku
5. SB sürecinde başarılı ticaretin imkansızlığı konusundaki varsayımın yanlış olduğundan emin olun.
bu yeterliydi:
5. SB sürecinde başarılı ticaretin imkansızlığı konusundaki varsayımın yanlış olduğundan emin olun.
iyi o zaman pullarla yetin