SA grafiğini fiyat grafiğinden ayırt etmek mümkün müdür? - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, ancak yalnızca çağrışım düzeyinde. Grafikler yüksek oranda sıkıştırılmıştır. tahmin etmek)))
Tahmin etsek de etmesek de Novaya anlatacak...
Herkese işkence ederken))
Her neyse, çok güzel!
Ah, evet, nasıl yapabilirim, kendim solun nerede ve sağın nerede olduğunu anlıyorum))
Burada danminin farkın sadece basıklıkta yani basıklıkta olduğunu yazıyor. keskinlikte, bunun sonucunda çok sayıda küçük artış, bu neden oluyor ve CLT gerçekleştirilmiyor?
Bu artışlardan Cts'den daha fazla var
bunlar daha az.
işte bunlardan daha fazlası
Ve alıntıların rastgele olduğu gerçeğinin reddi nerede? Ve alıntıların tüm yaşam sürecinin sonunda normale dönmeyeceğine dair kanıt nerede? Ve hangi boyutta ölçtünüz)
Ve kesinlikle normale yakınsayacak sonsuz bir rastgele sürecimiz olduğunu kim söyledi?Evet, bu aşamayı çoktan geçtim bile... Piyasayı normal bir dağılıma "getirmeye" çalıştım. Her türlü metriği hesapladım, hipotezleri test ettim... Ve her zaman 0,9 ve üzeri anlamlılık düzeyinde, fiyat hareketinin hiçbir yerde normal olmadığı sonucuna vardım.
Ve Gauss limit teoremi diyor ki, eğer bir rastgele değişken çok sayıda bağımsız değişkene bağlıysa, o zaman limitte değeri normal bir kanunla tanımlanır.
İşin aslı şu ki, rastgele sürecimiz asla normal bir sürece yakınsamayacaktır. Maksimum - bir süre sadece normal dağılımla çakışabilir.
Diyelim ki yazı tura atıyoruz, turalar yukarıyı gösteriyorsa yazı turaları aşağıyı gösteriyor. Ayrıca 5 jeton atıyoruz, eğer hepsi tura ise, o zaman ilk jetondan üç kartal düşene kadar modelleme haberleri gibi her birine 5 puan ekleyeceğiz. Volatilitede artış olacak. Buradaki anormallik nerede? Reel piyasada böyle bir süreç neden anormal?
Sonuçta, yazı tura çok sayıda bağımsız faktöre bağlı olduğundan, sadece normal bir rastgele süreci modelliyorsunuz. Dağılımın tekdüzeliği hakkındaki hipotezi test etmek , yüksek düzeyde bir önemle, yazı tura atmanın tekdüze rastgele bir süreç olduğunu kesinlikle size doğrulayacaktır.
Ancak gerçek fiyat hareketi tamamen farklı bir süreçtir. Ve ne tek tip bir dağılım çerçevesinde ne de normal bir dağılım çerçevesinde tanımlanamaz - tekrar ediyorum, çünkü bağımsız faktörlerden çok uzakta fiyatı etkiler.
İşin aslı şu ki, rastgele sürecimiz asla normal bir sürece yakınsamayacaktır. Maksimum - bir süre sadece normal dağılımla çakışabilir.
birisi fiyat hareketini arabanın hızıyla karşılaştırdı, IMHO, buna iyi bir örnek, zamanın bazı noktalarında arabanın hızının hızlanma yasalarına uyması, sonra araba durabilir, sonra bir dönüş olabilir
ve ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ancak arabanın hızının değiştiği yasa matematiksel bir formülle tanımlanamaz.
@Maxim Dmitrievsky tarafından rastgele olmayan bir sürecin periyodik olması gerektiğine dair bir açıklama vardı, peki, rastgele olmama için ne kadar "gerekli bir koşul" olursa olsun ... aynı üstel grafik periyodik değil, ama olmayacak rastgele ya
kimisi ormanda, kimisi yakacak odun için...
Kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ederim:
Ventzel E.S., Ovcharov L.A.
Olasılık teorisi ve mühendislik uygulamaları
M.: Bilim. Bölüm ed. Fizik-Matematik Aydınlatılmış. - 1988 (Fiziksel-matematik mühendisinin kütüphanesi). - 480 sn.
Sibernetik, uygulamalı matematik, bilgisayarlar, otomatik kontrol sistemleri, mekanizma teorisi, radyo mühendisliği, güvenilirlik teorisi, ulaşım, iletişim, vb. uzmanlık alanlarındaki pratik uygulamaları açısından olasılık teorisinin temellerinin sistematik bir sunumu. . Uygulamaların ait olduğu alanların çeşitliliğine rağmen, hepsine tek bir metodolojik temelde nüfuz edilmiştir.
Pratik faaliyetlerinde rastgele olaylarla ilgili problemleri belirleme ve çözme ihtiyacı ile karşı karşıya kalan çeşitli profillerden çok çeşitli mühendisler ve bilim adamları için. Ayrıca yüksek öğretim kurumlarının öğrencileri ve ilgili uzmanlık alanlarındaki öğretmenler tarafından da kullanılabilir.
.
Ve en baştan okumaya başlayın.
Ah, evet, nasıl yapabilirim, kendim solun nerede ve sağın nerede olduğunu anlıyorum))
Ben resimleri kastetmiştim Vizard_
Sonuçta, yazı tura çok sayıda bağımsız faktöre bağlı olduğundan, sadece normal bir rastgele süreci modelliyorsunuz. Dağılımın tekdüzeliği hakkındaki hipotezi test etmek, yüksek düzeyde bir önemle, yazı tura atmanın tekdüze rastgele bir süreç olduğunu kesinlikle size doğrulayacaktır.
Ancak gerçek fiyat hareketi tamamen farklı bir süreçtir. Ve ne tek tip bir dağılım çerçevesinde ne de normal bir dağılım çerçevesinde tanımlanamaz - tekrar ediyorum, çünkü bağımsız faktörlerden çok uzakta fiyatı etkiler.
Bunun tamamen farklı bir süreç olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?
birisi fiyat hareketini arabanın hızıyla karşılaştırdı, IMHO, buna iyi bir örnek, zamanın bazı noktalarında arabanın hızının hızlanma yasalarına uyması, sonra araba durabilir, sonra bir dönüş olabilir
ve ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ancak arabanın hızının değiştiği yasa matematiksel bir formülle tanımlanamaz.
@Maxim Dmitrievsky tarafından rastgele olmayan bir sürecin periyodik olması gerektiğine dair bir açıklama vardı, peki, rastgele olmama için ne kadar "gerekli bir koşul" olursa olsun ... aynı üstel grafik periyodik değil, ama olmayacak rastgele ya
rastgele olmayan bir süreç doğrusal bir eğilime sahip olabilir veya döngüsel olabilir. Ancak yine de, süreci rastgele olmayan olarak nitelendiren bir şey olmalı, aksi takdirde herhangi bir dağıtım yoğunluğuna sahip bir SB'dir.
Herhangi bir sabit bileşeni ayırmak mümkün değilse, o zaman tabii ki süreç rastgeledir ve bunu düşünebilirsiniz.
rastgele bir süreç tesadüfen rastgele değilmiş gibi davranabilir. Bu nedenle, piyasa genellikle öngörülebilir olduğu yanılsamasına sahiptir, ancak bu dönem geçer ve tüm sinyaller birleşir.