MQL programcıları programcı olarak kabul edilebilir mi? - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
San Sanych, sana korkunç bir sır vereceğim: MQL - çok. Aynı zamanda tercüman.
Yakacak odunlar nereden?
San Sanych, sana korkunç bir sır vereceğim: MQL - çok. Aynı zamanda tercüman.
Sıradayım ve size daha az korkunç olmayan bir sırrı da açıklıyorum: ex4 ve ex5 dosyaları yerel koddur. ))
Yardımcı bilgi :
http://keldysh.ru/papers/2013/prep2013_19.pdf
M.A. Ananiev, N.A. Mitin
Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Otoregresif Koşullu Değişken Varyans Modellerinin RTS Endeks Getirisi Örneği Üzerinde Karşılaştırılması
DİPNOT
Makale, RTS endeksinin karlılığı için GARCH modelleri örneğini kullanarak doğrusal ve doğrusal olmayan koşullu oynaklık modellerinin tahmin yeteneklerini karşılaştırmaktadır. RTS endeksinin 10 yıl boyunca günlük kapanış fiyatlarına dayanarak, bir dizi parametrik model değerlendirilir, modellerin tahmin yeteneklerinin seçilenlere göre karşılaştırıldığı çeşitli uzunluklardaki ufuklar için bir dizi oynaklık tahmini oluşturulur. kriterler. Doğrusal olmayan modeller, zaman serilerinin gözlenen özelliklerini hesaba katmak için geliştirilmiştir, ancak onların yardımıyla elde edilen tahminlerin kalitesi bazen sorgulanabilir. Bu çalışmanın sonuçları diğer çalışmaların sonuçlarını tamamlamaktadır: doğrusal olmayan koşullu oynaklık modelleri en iyi sonuçları göstermektedir. Bu başarı için olası bir açıklama, doğrusal olmayan modellerin nispeten kısa ufuklarda daha iyi bir tahmin vermesi, daha uzun ufuklarda ise büyük bir hata verebilmeleri olabilir.
Tabiki teşekkürler.
Ancak, garch kullanımı ve özellikle finansal piyasalarda neyin önemli olduğu konusunda çok büyük bir literatür var. Bir yerde, 500 hisse senedi olan S&P500 endeksine dahil olan tüm hisse senetleri örneğini kullanarak garch parametrelerini aradıkları bir makale vardı.
Okuduğum kadarıyla (deneyimim değil, her şeyi tekrar edemem, çok büyük bir hacim), bugün en umut verici modeller RealGARCH. Real öneki, halihazırda uygulanmış olan varyansı ifade eder, yani. model iki varyans kullanır: daha büyük bir zaman dilimi için ve bir gerçeğin bulunduğu daha küçük bir zaman dilimi için.
Buradaki herkes birilerinin kazmaya başlaması için kampanya yürütüyor. Böyle bir ortağım vardı ama garch'ın bir parçası olan arime'ye yerleşti. Ve yalnız benim için, çok fazla iş.
Yorumlayıcı ikincil olduğu için değil, R modelleme için tasarlanmış bir ortam olduğu için daha uygundur. (veya öncelikle)) istatistiksel.
Bu arada, R dilinin yorumlanabilir olmasına rağmen, dilin kendisi bir betik dilidir ve esas olarak bir cümledeki kelimeleri birbirine bağlamaya hizmet eder, yani. işlevsellik ve kendi aralarında çeşitli paketler. Ve dilin kendisi, program yürütme süresinin önemsiz bir bölümünü kaplar.
Bu nedenle, R'nin hızıyla ilgili tüm şikayetler kesinlikle asılsızdır. Bu, R'yi doğrudan TS'de kullanma ve MQL'de kodları yeniden yazmanın anlamsızlığıyla ilgili.)
Size tamamen katılıyorum: R, istatistikte araştırma ve geliştirme için çok iyi düşünülmüş bir araçtır ve artık makine modellemesi istatistik olarak sınıflandırılmıştır. Üstelik araştırma sonuçlarını endüstriyel kullanımda kullanmak çok kolay.
Hız konusunda sana tamamen katılıyorum. Kullandığım bu algoritmalarda, µl başına numaralandırma yaparken performansı artırma olasılığı görmüyorum.
Ve en önemlisi, böyle bir yeniden yazma ihtiyacı görmüyorum - bunlar farklı alanlar için mükemmel ve kolay bir şekilde birleştirilen farklı araçlar, her şey kararlı bir şekilde çalışıyor.
Ana şey, ZX-Spectrum bilgisayarında GOTO ve INPUT değişkenlerini incelemektir.
gerisi canlı.
Ana şey, ZX-Spectrum bilgisayarında GOTO ve INPUT değişkenlerini incelemektir.
gerisi canlı.
Hmm, 80'lerin sonlarında birçok kişi yazma yetenekleri nedeniyle kendilerini programcı olarak görüyordu))
LOAD ""Ancak bu olmadan, tek bir oyunu (daha sonra bir kaset kaydediciden) başlatmak imkansızdı.
Sorun şu ki, saf GARCH(1,1) pratikte uygulanabilir bir model değildir.
Uygun paketi almak gerekiyor, en ilginci rugarch. Ortalamayı, aslında ARCH'i modellememiz gerekiyor ve bu modellerden oldukça fazla var, EGARCH ile iyi sonuçlar alabilirsiniz, ayrıca dağılımı modellemeniz gerekir. Bu paketin forex dahil finansal piyasalarda uygulanmasının sonuçlarını kapsayan yayınlarla dolu. Hazır kodlar, genel olarak örneklerin kendisi çok öğreticidir.
Eğer rugarch'a dikkat ederseniz ve iyi bir sonuç almayı başarırsanız, o zaman bu paket Cpp üzerinde uygulanıyor, kodlar açık görünüyor.
Ancak GARCH ile egzersiz yaparak kayda değer bir sonuç alacağınız bir gerçek olmadığı için Cpp'den çok uzaktasınız. Her durumda, R bir yorumlayıcı olduğundan, mikrolitrelerde değil R'de deneyler yapmak kıyaslanamayacak şekilde daha uygundur.
Yardımcı bilgi :
http://keldysh.ru/papers/2013/prep2013_19.pdf
M.A. Ananiev, N.A. Mitin
Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Otoregresif Koşullu Değişken Varyans Modellerinin RTS Endeks Getirisi Örneği Üzerinde Karşılaştırılması
DİPNOT
Makale, RTS endeksinin karlılığı için GARCH modelleri örneğini kullanarak doğrusal ve doğrusal olmayan koşullu oynaklık modellerinin tahmin yeteneklerini karşılaştırmaktadır. RTS endeksinin 10 yıl boyunca günlük kapanış fiyatlarına dayanarak, bir dizi parametrik model değerlendirilir, modellerin tahmin yeteneklerinin seçilenlere göre karşılaştırıldığı çeşitli uzunluklardaki ufuklar için bir dizi oynaklık tahmini oluşturulur. kriterler. Doğrusal olmayan modeller, zaman serilerinin gözlenen özelliklerini hesaba katmak için geliştirilmiştir, ancak onların yardımıyla elde edilen tahminlerin kalitesi bazen sorgulanabilir. Bu çalışmanın sonuçları diğer çalışmaların sonuçlarını tamamlamaktadır: doğrusal olmayan koşullu oynaklık modelleri en iyi sonuçları göstermektedir. Bu başarı için olası bir açıklama, doğrusal olmayan modellerin nispeten kısa ufuklarda daha iyi bir tahmin vermesi, daha uzun ufuklarda ise büyük bir hata verebilmeleri olabilir.
Hmm, 80'lerin sonlarında birçok kişi yazma yetenekleri nedeniyle kendilerini programcı olarak görüyordu))
Ancak bu olmadan, tek bir oyun başlatmak (daha sonra bir kaset kaydediciden) imkansızdı.
bu bizim yerlimiz... ve sıcak.
bu bizim FSE'miz.))
Hmm, 80'lerin sonlarında birçok kişi yazma yetenekleri nedeniyle kendilerini programcı olarak görüyordu))
Ancak bu olmadan, tek bir oyun başlatmak (daha sonra bir kaset kaydediciden) imkansızdı.
İlk Üstadı hediye olarak aldığımda 6 yaşındaydım.
ama Load'un ne yazdığını hatırlamıyorum...