Pazar tahmini için küme yöntemleri. - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Elbette mantıksal olarak bu tür kümelere ait olan şamdan kalıpları, yani (istatistiksel olarak doğru) kimse kümelenmemiş. Yıllar sonra teşhis edildiler tüccarların piyasa gözlemleri. Ancak yine de, bu tüccarlar tarafından ilk ve en yaygın olarak bilinenidir. Şimdiye kadar istediğim kümelerin türü - ilk aşamada tartışmak (hacimleri dahil etmeden).
Ve aslında, bu forum katılımcılarına şamdan analizi yapmalarını önerdim,
Aşağıdaki çizelgelerde karakteristik (hacimleri içermeyen en yaygın) kalıpları bulun.
Şekil 1.
İncir. 2.
Pirinç. 3.
Şekil 4.
Pirinç. 5.
Alexey, Şekil 1'e bakıyorum. 1: 9. ve 10. mumları görüyorum - bu tersine çevirme modeline raylar denir. Şekil 2: 2. ve 3. mumlar dahilidir, onlardan sonra hareket 1. mum yönünde olabilir. Şekil 3'te: 3. mum bir pinbardır (Pinokyo gibi uzun burunlu), ardından genellikle kısa bir gölgeye doğru hareket eder.
Şekil 4'te: 21. mumu görüyorum - bu bir çekiç (çekicin sapı biraz kısa olmasına rağmen), çekiçten sonra, genellikle hareket sapın tersidir. Şekil 5'te 71. mumdan sonra dört adet iç mum görüyorum; bundan sonra 71. muma doğru bir hareket olmalı ama burada nedense piyasa yükselmeye karar verdi.
Ve şimdi Alexey, bu kalıplara cilt mi ekliyoruz? Niyetin bu mu?
Hacimsiz kalıpların tartışılması - bunlar Japon modelleri veya Fiyat hareketidir, pazarın bir hareket kalıbı uyguladığı bir bölüm vurgulanır (asılmış adam - kayan yıldız - çekiç) = yukarı-aşağı ve aşağıdan yukarı.
Bu yüzden şubeyi hedeflenen kursa döndürmek istiyorum. İşte yardımınla istiyorum, Lord, Mevcut küme yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek piyasa tahminine ve anahat yeni, belki de daha umut verici yaklaşımlar.
(Bilmeyenler için) parmakla açıklıyorum - pazarla ilgili olarak küme yaklaşımı nedir.
Ama önce, pazarın dinamikleri hakkında.
Fiyat yaşayabilir büyük ve gerçekten öngörülemeyen (genel nüfus için) sıçramalar (1) güçlü olaylar sırasında (önemli haberler: ekonomik düzenlemeler, afetler, büyük iş ve siyasi olaylar, vb.) Aynı zamanda olur sim kaynaklı salınımların zamanla gevşemesi ~1/N ile orantılı. Ancak deyim yerindeyse piyasa, hem (2) kendi (dış etkilerden kaynaklanmayan) hem de bazen daha az sıçramayı deneyimleyerek (kendi kendini örgütleme süreçlerinin gerçekleştiği yer) “kendi hayatını” yaşar. başka bir gevşeme yasası ile karakterize edilir Kare (1/ N ), Bunun ~1/N gevşemelerden çok daha sık gerçekleştiğini not ediyoruz, bu nedenle, bizim için olağandışı gelmediği için, ancak Piyasa esas olarak kendi yasalarına göre işler.
İlk tip atlama ayrıca hemen olmaz (sonuçta birçok insan oluşumuna dahil olur), bu, güçlü bir olay meydana geldiği andan itibaren neden olduğu dalgalanmaya kenetlenen, alıntı tarihinin o kısmına bazı özel özellikler empoze eder. Atlamadan önceki tarihin bölümü özellikle ikinci tip içermek kendi içinde bazı spesifik özellikler (piyasanın gizli oluşumu ve bir sonraki istikrarsız denge durumundan düşüşü).
Şimdi kümeleme.
Bu nedenle, ilk hipotez , fiyat sıçramasından önce küçük bir segmentin olduğudur. sonraki atlamayla ilgili bilgilerin kodlandığı alıntının geçmişi (artı oraya dahil edilen hacmin geçmişi).
Ardından, tamamen teknik kısım. tanıtıldı Uzay belirli parametreler veya durumlar, örneğin: (1) mum deseni şeklinde önemsiz bir geometrik görüntü veya (2) bu bölümün (zaman serisi) Fourier ayrıştırmasıyla elde edilen farklı frekans modlarının alanı, veya (3) ortogonal kadife cinsinden bir spektruma genişleme fonksiyonlar (bölüm kısa olduğu için çok daha iyi) veya (4) diğer bazı ortogonal fonksiyonlar, vb. açısından bir spektruma genişleme.
sonra alınır devasa - istatistiksel olarak Bu tür (önceki atlamalar) segmentlerin önemli bir kümesi ve analiz edilir onlara dolgu bu durum uzayı. Ve eğer bazılarında önemli ölçüde yoğunlaşacaklar bu alandaki yerler (ve geçmiş bölümlerin geri kalanı - atlamalardan önce değil - oraya ulaşmayacak), o zaman bu, yapmanızı sağlayan istenen küme (veya 1. ve 2. türdeki bir küme kümesi) olacaktır. tahmin etmek.
Saf bir şekilde tanımladığınız şeye, iki tür olabilen SINIFLANDIRMA denir:
Klasik anlamda kümeleme, denetimsiz öğrenmeyi ifade eder. Rütbe için çok ilginç bir algoritma destek vektör makinesidir - SVM.
Denetimsiz öğrenmeyle başlayarak, ilginizi çeken alanlar için bir arama eklediniz ve bu, onu yalnızca alt kümelere değil, bazı koşullar altında ayırdığınızda zaten denetimli öğrenmedir.
Sizi hayal kırıklığına uğratmak zorundayım ki tüm bunlar çok iyi işlendi, dağlarca yayın ve hazır yazılım var, bir kişi için bu prensipte kaldırılamaz. Ayrıca, ilgili materyaller bu sitede mevcuttur ve geniş çapta tartışılmaktadır.
Bana öyle geliyor ki, tekerleği yeniden icat etmeye çalıştınız ve bu başka bir şey.
Kendiniz için kabaca iki yönden bir seçim yapın:
Ana şey karar vermek ve yüz binlerce çok eğitimli insanın bu sorunları sizden önce çözmeye çalıştığını hatırlamak, mevcut literatürü, mevcut yazılımı incelemek ve orada ....
Ve sadece bir dilek: Tekerleği yeniden icat etmeyi bırakın.
Alexey, Şekil 1'e bakıyorum. 1: 9. ve 10. mumları görüyorum - bu tersine çevirme modeline raylar denir. Şekil 2: 2. ve 3. mumlar dahilidir, onlardan sonra hareket 1. mum yönünde olabilir. Şekil 3'te: 3. mum bir pinbardır (Pinokyo gibi uzun burunlu), ardından genellikle kısa bir gölgeye doğru hareket eder.
Şekil 4'te: 21. mumu görüyorum - bu bir çekiç (çekicin sapı biraz kısa olmasına rağmen), çekiçten sonra, genellikle hareket sapın tersidir. Şekil 5'te 71. mumdan sonra dört adet iç mum görüyorum; bundan sonra 71. muma doğru bir hareket olmalı ama burada nedense piyasa yükselmeye karar verdi.
Ve şimdi Alexey, bu kalıplara cilt mi ekliyoruz? Niyetin bu mu?
Saf bir şekilde tanımladığınız şeye, iki tür olabilen SINIFLANDIRMA denir:
Klasik anlamda kümeleme, denetimsiz öğrenmeyi ifade eder. Rütbe için çok ilginç bir algoritma destek vektör makinesidir - SVM.
Denetimsiz öğrenmeyle başlayarak, ilginizi çeken alanlar için bir arama eklediniz ve bu, onu yalnızca alt kümelere değil, bazı koşullar altında ayırdığınızda zaten denetimli öğrenmedir.
Sizi hayal kırıklığına uğratmak zorundayım ki tüm bunlar çok iyi işlendi, dağlarca yayın ve hazır yazılım var, bir kişi için bu prensipte kaldırılamaz. Ayrıca, ilgili materyaller bu sitede mevcuttur ve geniş çapta tartışılmaktadır.
Bana öyle geliyor ki, tekerleği yeniden icat etmeye çalıştınız ve bu başka bir şey.
Kendiniz için kabaca iki yönden bir seçim yapın:
Ana şey karar vermek ve yüz binlerce çok eğitimli insanın bu sorunları sizden önce çözmeye çalıştığını hatırlamak, mevcut literatürü, mevcut yazılımı incelemek ve orada ....
Ve sadece bir dilek: Tekerleği yeniden icat etmeyi bırakın.
Şu anda sindirebileceğini sanmıyorum. Sadece mantığımı takip ediyorum, belki bununla bisikletler elde edilir. Tartışma bunun içindir.
Alexey, Şekil 1'e bakıyorum. 1: 9. ve 10. mumları görüyorum - bu tersine çevirme modeline raylar denir. Şekil 2: 2. ve 3. mumlar dahilidir, onlardan sonra hareket 1. mum yönünde olabilir. Şekil 3'te: 3. mum bir pinbardır (Pinokyo gibi uzun burunlu), ardından genellikle kısa bir gölgeye doğru hareket eder.
Şekil 4'te: 21. mumu görüyorum - bu bir çekiç (çekicin sapı biraz kısa olmasına rağmen), çekiçten sonra, genellikle hareket sapın tersidir. Şekil 5'te 71. mumdan sonra dört adet iç mum görüyorum; bundan sonra 71. muma doğru bir hareket olmalı ama burada nedense piyasa yükselmeye karar verdi.
Prensip olarak, yeterli bilgi için teşekkür ederiz. Sana daha fazla yük olmak istemiyorum.
Şu anda sindirebileceğini sanmıyorum. Sadece mantığımı takip ediyorum, belki bununla bisikletler elde edilir. Tartışma bunun içindir.
Ekonomistler ve daha da kötüsü, tüccarlar nükleer reaktörlerin kontrolü ile uğraşmaya başlasaydı nasıl tepki vereceğinizi merak ediyorum.
Burada sonuçlar sadece cepler içindir, ancak öz aynıdır.
R koyun. Bugün istatistikte standarttır ve ticarette matematiksel modeller için her şey vardır. Çok miktarda kod var, kod ZORUNLU, algoritmaya bağlantılar eşlik ediyor, eğitim literatürü var, özel, periyodik - genel olarak, her şey mükemmel bir arama ile akılda.
1. İstatistiklerden hoşlanıyorsanız, bunlar yüzün üzerinde olan ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH modelleridir.
2. Sınıflandırma ile ilgileniyorsanız, herhangi bir hazırlık gerektirmeyen, ancak size sistematik sınıflandırmayı görme fırsatı verecek bir çıngırak kurun, yani: ilk verilerin hazırlanması (veri oluşturma), modeller (vardır 6 tanesi) ve sınıflandırma sonuçlarının değerlendirilmesi. Bunu kolaylaştırmak için, belgelerden bir sıkıştırma olan ancak Forex'e bağlı olan makalemi önerebilirim.
Her iki yönde de kâse yoktur. Her iki yönde de çözülmemiş problemlerin önünü açan çözülmüş problemler vardır.
Ekonomistler ve daha da kötüsü, tüccarlar nükleer reaktörlerin kontrolü ile uğraşmaya başlasaydı nasıl tepki vereceğinizi merak ediyorum.
Burada sonuçlar sadece cepler içindir, ancak öz aynıdır.
R koyun. Bugün istatistikte standarttır ve ticarette matematiksel modeller için her şey vardır. Çok miktarda kod var, kod ZORUNLU, algoritmaya bağlantılar eşlik ediyor, eğitim literatürü var, özel, periyodik - genel olarak, her şey mükemmel bir arama ile akılda.
1. İstatistiklerden hoşlanıyorsanız, bunlar yüzün üzerinde olan ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH modelleridir.
2. Sınıflandırma ile ilgileniyorsanız, herhangi bir hazırlık gerektirmeyen, ancak size sistematik sınıflandırmayı görme fırsatı verecek bir çıngırak kurun, yani: ilk verilerin hazırlanması (veri oluşturma), modeller (vardır 6 tanesi) ve sınıflandırma sonuçlarının değerlendirilmesi. Bunu kolaylaştırmak için, belgelerden bir sıkıştırma olan ancak Forex'e bağlı olan makalemi önerebilirim.
Her iki yönde de kâse yoktur. Her iki yönde de çözülmemiş problemlerin önünü açan çözülmüş problemler vardır.
Uzun zamandır R'ye davet edildim (2007'de, ARIMA modifikasyonları gibi tahmini "bisikletler" yazdığımda yatırımcı_ru'daki yönetici bana tavsiyede bulundu). Sonunda karar verirsem bana R'yi öğretir misin?
Bu arada, bir mql4-5 dosyasında, R'de üretilen verilerin işlenmesini dikmek mümkündür ve eğer öyleyse, ne kadar zor?
Evet, bu arada ve reaktörler hakkında - artık metresleriyle birlikte okuma yazma bilmeyen yöneticiler var. Bu arada, bir volkanın üzerinde yaşıyoruz. Ekonomimizin çekemeyeceği ikinci Çernobil.Her iki yönde de kâse yoktur.
Uzun zamandır R'ye davet edildim (2007'de, ARIMA modifikasyonları gibi tahmini "bisikletler" yazdığımda yatırımcı_ru'daki yönetici bana tavsiyede bulundu). Sonunda karar verirsem bana R'yi öğretir misin?
Bu arada, bir mql4-5 dosyasında, R'de üretilen verilerin işlenmesini ve öyleyse, ne kadar zor olduğunu dikebilirsiniz.
Eğer mümkünse. İhtiyaçlarım hakkında çok sınırlı bilgiye sahibim. Asıl sorun, ihtiyaçlarımız için bir saat içinde öğrenilen R'de değil, matematiksel yöntemleri uygulayan paketlerin içeriğinde.
Terminalin R ile iletişimi için bir DLL vardır. Sorunsuz çalışır. İlkel, ancak hızlı çalışıyor - tüm bellek aracılığıyla. Terminal ve R arasında bir iletişim hata ayıklayıcı var.
Excel dosyalarını alır. Kümeleme fikirlerinizi sitenize R'yi kurduğunuz gün test edebilirsiniz.
Çalışma sırasında işlevsel ayrım açıktır:
- MT - ticaret fonksiyonları + para yönetimi
- R-modelleri
Geliştirme sırasında MT'ye hiç ihtiyaç yoktur: R'de geliştirici için bir cennet - bir sürü model + harika grafikler