Pazar tahmini için küme yöntemleri. - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu yüzden şubeyi hedeflenen kursa döndürmek istiyorum. İşte yardımınla istiyorum, Lord, Mevcut küme yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek piyasa tahminine ve anahat yeni, belki de daha umut verici yaklaşımlar.
(Bilmeyenler için) parmakla açıklıyorum - pazarla ilgili olarak küme yaklaşımı nedir.
Ama önce, pazarın dinamikleri hakkında.
Fiyat yaşayabilir büyük ve gerçekten öngörülemeyen (genel nüfus için) sıçramalar (1) güçlü olaylar sırasında (önemli haberler: ekonomik düzenlemeler, afetler, büyük iş ve siyasi olaylar, vb.) Aynı zamanda olur sim kaynaklı salınımların zamanla gevşemesi ~1/N ile orantılı. Ancak deyim yerindeyse piyasa, hem (2) kendi (dış etkilerden kaynaklanmayan) hem de bazen daha az sıçramayı deneyimleyerek (kendi kendini örgütleme süreçlerinin gerçekleştiği yer) “kendi hayatını” yaşar. başka bir gevşeme yasası ile karakterize edilir Kare (1/ N ), Bunun ~1/N gevşemelerden çok daha sık gerçekleştiğini not ediyoruz, bu nedenle, bizim için olağandışı gelmediği için, ancak Piyasa esas olarak kendi yasalarına göre işler.
İlk tip atlama ayrıca hemen olmaz (sonuçta birçok insan oluşumuna dahil olur), bu, güçlü bir olay meydana geldiği andan itibaren neden olduğu dalgalanmaya kenetlenen, alıntı tarihinin o kısmına bazı özel özellikler empoze eder. Atlamadan önceki tarihin bölümü özellikle ikinci tip içermek kendi içinde bazı spesifik özellikler (piyasanın gizli oluşumu ve bir sonraki istikrarsız denge durumundan düşüşü).
Şimdi kümeleme.
Bu nedenle, ilk hipotez , fiyat sıçramasından önce küçük bir segmentin olduğudur. sonraki atlamayla ilgili bilgilerin kodlandığı alıntının geçmişi (artı oraya dahil edilen hacmin geçmişi).
Ardından, tamamen teknik kısım. tanıtıldı Uzay belirli parametreler veya durumlar, örneğin: (1) mum deseni şeklinde önemsiz bir geometrik görüntü veya (2) bu bölümün (zaman serisi) Fourier ayrıştırmasıyla elde edilen farklı frekans modlarının alanı, veya (3) ortogonal kadife cinsinden bir spektruma genişleme fonksiyonlar (bölüm kısa olduğu için çok daha iyi) veya (4) diğer bazı ortogonal fonksiyonlar, vb. açısından bir spektruma genişleme.
sonra alınır devasa - istatistiksel olarak Bu tür (önceki atlamalar) segmentlerin önemli bir kümesi ve analiz edilir onlara dolgu bu durum uzayı. Ve eğer bazılarında önemli ölçüde yoğunlaşacaklar bu alandaki yerler (ve geçmiş bölümlerin geri kalanı - atlamalardan önce değil - oraya ulaşmayacak), o zaman bu, yapmanızı sağlayan istenen küme (veya 1. ve 2. türdeki bir küme kümesi) olacaktır. tahmin etmek.
İşlem Markovyen olmadığı için bir sonraki atlamayla ilgili bilgiler TÜM geçmişinde kodlanmıştır. Pratikte bunun anlamı şudur - dev bir veri arşivi için kayan bir gözlem penceresindeki sürecin ortalama varyansını alırsak, bu varyans pratik olarak sabittir. Düşmeye başlarsa, atlamayı bekleyin.
Bu yönde çalıştım ama bunun son derece kaynak yoğun bir iş olduğunu fark ettim.
İlk olarak, üstel zaman aralıklarında tırnak zaman serilerine sözde durumları dahil ederek Brownian hareket modellerine geçmek daha kolaydır. Onlar. Markov olmayan bir süreci Markov'a dönüştürün. Bunu tam olarak yapmak mümkün olmayacak ama difüzyon denklemleri işlemeye başlayacak.
TÜMÜ.
Konuyu okumaya başladım ve ilk kelimelerden itibaren size doğru yön verildi, yani ClusterDelta. Piyasanın rastgele süreci, istatistikler ve diğer saçmalıklar hakkında yazan geri kalanlar, piyasayı yalnızca durağan olmayan serilerin yanından biliyorlar ve bu kadar. Piyasa hakkındaki bilgilerinin bittiği ve ne yazık ki sınırlı olduğu yer burasıdır. Ancak aynı zamanda, pazarın sadece bir kısmını bilerek, pazar hakkında kendinden emin sonuçlar çıkarmaya başlarlar.
Ve sonuçta, fiyat değişmeden önce, ön koşulların ve kalıpların, daha genç zaman dilimlerinde tam olarak, fiyata ek olarak, hacim, delta ve OI'nin de dahil olduğu kümede oluşturulacağı hiç kimsenin aklına gelmez. Bu bilginin gelecekte fiyat için itici güç olduğu ortaya çıkıyor. AMA bunu nasıl biliyorlar, stat.lyudishkam. İstatistik parametrelerine, alıntılara, dağılımlara, Markov ve Markov olmayan yasalarına ek olarak ... Yoğun ormanlarının ağaçlarını göremezler, ancak pazarın gerçekte ne olduğunu ve onu neyin yönlendirdiğini göremezler.......
"ClusterDelta" projesinde , ters örüntülerin veya devam örüntülerinin vb. analizi devam ediyor. Orada da her şey düzgün ve net değil, ancak bu, bu tür istatistiklerden bir adım önde olmak için en azından bir şans. insanlar. Niye ya? Evet, çünkü fiyat oluşumunun nedensel ilişkisi modeline göre, hacim ve delta gelecekteki fiyat değişikliklerinin nedenidir. Ana şey doğru yorumlamaktır .....
Konuyu okumaya başladım ve ilk kelimelerden itibaren size doğru yön verildi, yani ClusterDelta. Piyasanın rastgele süreci, istatistikler ve diğer saçmalıklar hakkında yazan geri kalanlar, piyasayı yalnızca durağan olmayan serilerin yanından biliyorlar ve bu kadar. Piyasa hakkındaki bilgilerinin bittiği ve ne yazık ki sınırlı olduğu yer burasıdır. Ancak aynı zamanda, pazarın sadece bir kısmını bilerek, pazar hakkında kendinden emin sonuçlar çıkarmaya başlarlar.
Ve sonuçta, fiyat değişmeden önce, ön koşulların ve kalıpların, daha genç zaman dilimlerinde tam olarak, fiyata ek olarak, hacim, delta ve OI'nin de dahil olduğu kümede oluşturulacağı hiç kimsenin aklına gelmez. Bu bilginin gelecekte fiyat için itici güç olduğu ortaya çıkıyor. AMA bunu nasıl biliyorlar, stat.lyudishkam. İstatistik parametrelerine, alıntılara, dağılımlara, Markov ve Markov olmayan yasalarına ek olarak ... Yoğun ormanlarının ağaçlarını göremezler, ancak pazarın gerçekte ne olduğunu ve onu neyin yönlendirdiğini göremezler.......
"ClusterDelta" projesinde, ters örüntülerin veya devam örüntülerinin vb. analizi devam ediyor. Orada da her şey düzgün ve net değil, ancak bu, bu tür istatistiklerden bir adım önde olmak için en azından bir şans. insanlar. Niye ya? Evet, çünkü fiyat oluşumunun nedensel ilişkisi modeline göre, hacim ve delta gelecekteki fiyat değişikliklerinin nedenidir. Ana şey doğru yorumlamaktır .....