Kanalları nasıl hazırlayacağınızı biliyor musunuz? - sayfa 10

 
Maxim Dmitrievsky :

oh, mükemmel, ayrıntılı olarak, özellikle makaleler varsa, bekliyoruz :)


Bu arada, zekana sevindim. Sinir ağları , bulanık mantık, felsefeye ilgi, din, yapay zeka üzerine makaleler. Karmaşık sorunları çözebilen geniş görüşlü bir kişidir.

 
Uladzimir Izerski :

Kanal iyidir çünkü piyasanın yönünü görebilirsiniz ancak kanalın sınırları beklentileri karşılamayabilir.

Ancak her şey kanalın inşa edildiği ilkeye dayanır.

Belki Alex ilginç bir şey gösterir?


Burada çok ilginç sorular var. Piyasanın yönü bile (özellikle küçük zaman dilimlerinde) yanıltıcı olabilir.

 
Aleksey Ivanov :

Bu arada, zekana sevindim. Sinir ağları, bulanık mantık, felsefeye ilgi, din, yapay zeka üzerine makaleler. Karmaşık sorunları çözebilen geniş görüşlü bir kişidir.


Vay, teşekkürler)

 
Aleksey Ivanov :

Hareketli olasılık yoğunluğunu hesaplıyorum ve olasılık seviyesini belirliyorum - 0.9 diyelim ve fiyatın bu olasılıkla düştüğü bandı, yani kanalı çiziyorum.  


Sorun şu ki, algoritmanıza göre geçmişte olasılığı %10'dan az olan fiyatların gelecekte %10'dan çok daha sık görünmeye başlaması. Ayrıca, ortaya çıktıktan sonra piyasanın yönü değişir ve bir öncekinden takip etmez. Bu her 10 yılda bir finans piyasalarında olur ve teorinize göre gelecek bin yılda gerçekleşemeyecek olaylar meydana gelir. Durağan olmayan denilen şey budur.

 
СанСаныч Фоменко :

Sorun şu ki, algoritmanıza göre geçmişte olasılığı %10'dan az olan fiyatların gelecekte %10'dan çok daha sık görünmeye başlaması. Ayrıca, ortaya çıktıktan sonra piyasanın yönü değişir ve bir öncekinden takip etmez. Bu her 10 yılda bir finans piyasalarında olur ve teorinize göre gelecek bin yılda gerçekleşemeyecek olaylar meydana gelir. Durağan olmayan denilen şey budur.


Henüz burada özel bir teori yazmadım; belki daha fazla ortak yaratıcılık yaratırız ve tüm sorunları çözeriz. Sadece deneme yapıyorum. Burada, bu olasılık dağılımlarında (sürgülü pencereler üzerine kurulu), hakkında yazdığınız bu tür büyük sıçramalar ve daha birçok küçük olanlar çok net bir şekilde görülebilir. Bu durumda, kanallar düzgün bir şekilde değişmez, ancak kuantum durumları arasındaki enerji seviyeleri olarak değişir, yani. atlar. Bu durağan olmama, deyim yerindeyse, kesikli bir oluşuma sahiptir ve (çoğu zaman serisinin özellikleri için) tahmin edilemeyecek şekilde meydana gelen güçlü etkili olaylar tarafından üretilir.

Belki yanlış bir şey ifade ettim, ama sana katılıyorum.

 
Aleksey Ivanov :

Henüz burada özel bir teori yazmadım; belki daha fazla ortak yaratıcılık yaratırız ve tüm sorunları çözeriz. Sadece deneme yapıyorum. Burada, bu olasılık dağılımlarında (sürgülü pencereler üzerine kurulu), hakkında yazdığınız bu tür büyük sıçramalar ve daha birçok küçük olanlar çok net bir şekilde görülebilir. Bu durumda, kanallar düzgün bir şekilde değişmez, ancak kuantum durumları arasındaki enerji seviyeleri olarak değişir, yani. atlar. Bu durağan olmama, deyim yerindeyse, kesikli bir oluşuma sahiptir ve (çoğu zaman serisinin özellikleri için) tahmin edilemeyecek şekilde meydana gelen güçlü etkili olaylar tarafından üretilir.

Belki yanlış bir şey ifade ettim, ama sana katılıyorum.


Yüzeyde GARCH modellerinin anlamı yatıyor - durağanlığa karşı mücadele. Gerçekte, bu modellerin anlamı, (resilience), haberin yarattığı şoktan sonra modelin durağan bir duruma dönüş oranı anlamına gelen istikrarlı modeller oluşturmaktır.

 

bu yüzden bir çeşit verimli ve darbeye duyarlı anahtara ihtiyacınız var.

örneğin, strateji sepetleri yaygın olarak kullanılmaktadır (ancak forex yatırımcıları arasında değil, borsalardaki daha deneyimli nicelikler arasında), örneğin, trend karşı trendi + açılıp kapanan diğer bazı stratejiler veya stratejinin sepet değişir. Tabii ki, oradaki karlılık fahiş değildir ve sepetlerin kendileri periyodik olarak "bükülür", ancak iyi sermayeyi yönetmek için uygundur.

aslında, orada o kadar özel bir şey yok, sadece ellerinden geldiğince çeşitleniyorlar ve sonra bir grup uzmanla büyük fonlar bile periyodik olarak dağılıyor

dürüst olmak gerekirse, orada bazı saf grarch modelleri, bir sinir ağı veya başka bir şey üzerinde stratejiler görmedim .. en azından kamusal alanda. Temel olarak, 1-2 verimsizlik takas edilir, rastgele bulunur veya bir strateji portföyü

 
Maxim Dmitrievsky :

bu yüzden bir çeşit verimli ve darbeye duyarlı anahtara ihtiyacınız var.

örneğin, strateji sepetleri yaygın olarak kullanılmaktadır (ancak forex yatırımcıları arasında değil, borsalardaki daha deneyimli nicelikler arasında), örneğin, trend karşı trendi + açılıp kapanan diğer bazı stratejiler veya stratejinin sepet değişir. Tabii ki, oradaki karlılık fahiş değildir ve sepetlerin kendileri periyodik olarak "bükülür", ancak iyi sermayeyi yönetmek için uygundur.

aslında orada çok özel bir şey yok, ellerinden geldiğince çeşitlendiriyorlar

dürüst olmak gerekirse, orada bazı saf grarch modelleri, bir sinir ağı veya başka bir şey üzerinde stratejiler görmedim .. en azından kamusal alanda. Temel olarak, 1-2 verimsizlik takas edilir, rastgele bulunur veya bir strateji portföyü


GARCH, döviz piyasası da dahil olmak üzere tamamlandı. rugarch paketi bağlantılarla doludur. Temel çalışma: Engle. YÜKSEK FREKANS ÇOKLU KOMPONENT GARCH, 2005

 
СанСаныч Фоменко :

GARCH, döviz piyasası da dahil olmak üzere tamamlandı. Rugarch paketi bağlantılarla doludur. Temel çalışma: Engle. YÜKSEK FREKANS ÇOKLU KOMPONENT GARCH, 2005


yine daha çok bunlara dahil olan endeksler ve hisse senetleri için anladığım kadarıyla .. yıllar içinde büyüyebilir. HFT, altyapının karmaşıklığı ve yüksek maliyeti nedeniyle herkes için değildir. Forex daha zor

ama daha çok okumam gerekecek, teşekkürler .. öte yandan, uzun süre işe yaramayan ama çok şey getiren oldukça karlı seçenekler arıyorum .. tarzım gibi :)

 
СанСаныч Фоменко :

Yüzeyde GARCH modellerinin anlamı yatıyor - durağanlığa karşı mücadele. Gerçekte, bu modellerin anlamı, haberin yarattığı şoktan sonra modelin durağan bir duruma dönüş oranı anlamına gelen (resilience) sürdürülebilir modeller oluşturmaktır.


Onlar. değişen model parametrelerinin gevşeme süresinin en aza indirilmesi anlamına gelir. + depo bu süre zarfında acı çekmemelidir, bunun için ( Maxim Dmitrievsky ) stratejilerin anahtarı (çeşitlendirici).