Teoriden pratiğe - sayfa 718
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tabii şimdi amatörce konuşacağım. Ama - söyleyeceğim, çünkü gerçeğin dibine inmek ilginç.
Brokerin belirli bir zamanda, dağılımı Poisson dağılımını karşılayan belirli bir fiyat dizisi olduğu ortaya çıktı. Rastgele olmayan belirli bir süre geçtikten sonra (çünkü k'inci sıranın Erlang dağılımına aittir) bu dizideki aracı, istemcilere belirli bir değer verir - bir onay işareti.
Sadece geri dönüşler için Skellam dağılımını alıyoruz.
Böyle?
Broker vardır:
- bir dizi fiyat - cam tarafından önerilen bir tampon. Yalan (gel/git) sınırları vardır. Genel anlamda, yayılmadan çok uzak olmayan ("ticaret" yapılan yerler, dolgu bir parabol hacmine benzer ~ sqrt(x) ). Fiyatın X<STOPLEVEL mesafesini geçebilmesi için yol boyunca tüm limitlere hizmet edilmelidir. Durdurma seviyesinden sonra limitler dinamik olarak artabilir/azalabilir
- cari fiyattan alım/satım için piyasa emirleri akışı var. Aynı ciltteki uygulamaların birbirinden bağımsız olarak farklı bir hızda geldiğini varsayabiliriz. Bazı yetersiz zamanlarda (ve / veya biriken hacme göre, bunlar onun hizmet disiplinleridir), komisyoncu neyin nerede biriktiğine bakar, denkleştirmeler yapar ve kredilendirilmemiş olanlar için sipariş defterinden en yakın hacimleri kullanır. Broker kendi iç işleyişinde bir puandan daha küçük değerler kullanabilir, ancak fiyat değişikliği TICKSIZE eşiğini aşarsa bir tick üretilir.
bu elbette basitleştirilmiştir :-) likidite sağlayan, yani spread'e yakın limitlerle camı dolduran ve teklif talebinin aşırı dağılmasını önleyen piyasa yapıcılar da vardır. Ve piyasa akışları için, hacimleri daha yüksek olan bağımsız akışların olduğunu düşünmek daha iyidir.
karelerin yapısal bir diyagramını çizmeniz, çıktıda dağılımınızı (nesnel ölçümlerin sonucu) göstermeniz ve modeli/akışları/bağlantıları/dağılımları rafine ederek kademeli olarak sonuçlar çıkarmanız yeterlidir. Güzel bir günde, kareler artık tamamen siyah olmayacak ve modele göre ticaret yapmak mümkün olacak. Ancak herhangi bir dağıtımda ticaret yapamazsınız
Broker vardır:
- bir dizi fiyat - cam tarafından önerilen bir tampon. Yalan (gel/git) sınırları vardır. Genel anlamda, yayılmadan çok uzak olmayan ("ticaret" yapılan yerler, dolgu bir parabol hacmine benzer ~ sqrt(x) ). Fiyatın X<STOPLEVEL mesafesini geçebilmesi için yol boyunca tüm limitlere hizmet edilmelidir. Durdurma seviyesinden sonra limitler dinamik olarak artabilir/azalabilir
- cari fiyattan alım/satım için piyasa emirleri akışı var. Aynı ciltteki uygulamaların birbirinden bağımsız olarak farklı bir hızda geldiğini varsayabiliriz. Bazı yetersiz zamanlarda (ve / veya biriken hacme göre, bunlar onun hizmet disiplinleridir), komisyoncu neyin nerede biriktiğine bakar, denkleştirmeler yapar ve kredilendirilmemiş olanlar için sipariş defterinden en yakın hacimleri kullanır. Broker kendi iç işleyişinde bir puandan daha küçük değerler kullanabilir, ancak fiyat değişikliği TICKSIZE eşiğini aşarsa bir tick üretilir.
bu elbette basitleştirilmiştir :-) likidite sağlayan, yani spread'e yakın limitlerle camı dolduran ve teklif talebinin aşırı dağılmasını önleyen piyasa yapıcılar da vardır. Ve piyasa akışları için, hacimleri daha yüksek olan bağımsız akışların olduğunu düşünmek daha iyidir.
karelerin yapısal bir diyagramını çizmeniz, çıktıda dağılımınızı (nesnel ölçümlerin sonucu) göstermeniz ve modeli/akışları/bağlantıları/dağılımları rafine ederek kademeli olarak sonuçlar çıkarmanız yeterlidir. Güzel bir günde, kareler artık tamamen siyah olmayacak ve modele göre ticaret yapmak mümkün olacak. Ancak herhangi bir dağıtımda ticaret yapamazsınız
ve herkesin bildiği ama unuttuğu bir şey ekleyin:
- herhangi bir işlem emir defterinden iki kez geçer - açılışta ve kapanışta, yani "ticaret tutma süresi" dağılımı da vardır
- borsanın toplam hacmi sabit kabul edilebilir ve limitlerin ötesindeki hacimlerin giriş/çıkışlarını hesaba katmaz. Partiyi alan daha sonra satacak, biri kaybettiği kadar kazandı :-) Yani "piyasaya dönüş zamanı" dağılımı var.
- zaman dilimlerinde fiyat oluşmaz, ancak belirtilen aralıklar içinde rafine edilir. Fiyat limitlere yakınsa, çeşitli ölçeklerdeki düzenleyiciler devreye girer.
Onu olduğu gibi kabul etmeli ve sevmelisiniz.
Akıllı düşünce (c))'den sonra gelir
ve herkesin bildiği ama unuttuğu bir şey ekleyin:
- herhangi bir işlem emir defterinden iki kez geçer - açılışta ve kapanışta, yani "ticaret tutma süresi" dağılımı da vardır
- borsanın toplam hacmi sabit kabul edilebilir ve limitlerin ötesindeki hacimlerin giriş / çıkışını dikkate almayın. Partiyi alan daha sonra satacak, biri kaybettiği kadar kazandı :-) Yani "piyasaya dönüş zamanı" dağılımı var.
- zaman dilimlerinde fiyat oluşmaz, ancak belirtilen aralıklar içinde rafine edilir. Fiyat limitlere yakınsa, çeşitli ölçeklerdeki düzenleyiciler devreye girer.
ama hepsi bu değil :-)
son müşteriler olarak neredeyse her zaman toplu verilerle ilgileniriz. Yani, iki veya üç veya daha fazla bardaktan oluşan bir kompleks ile.
Örneğin, yine basitleştirilmiştir: sunucu iki kaynaktan likidite alır ve dönüşümlü olarak gelir, A'da teklif daha yüksektir ancak hacim 12, B'de hacim 30 ile daha düşüktür.
Ayarlardan A veya B seçilebilir (genelde yayılmayı daraltmak için A) veya arada bir şey seçilebilir. Gözlüklerin nasıl toplanacağı genel olarak bir muamma..
Ancak aynı zamanda, keneler korkunç bir güçle düşecek - frekans A veya B'ninkinden daha yüksek olacak. Fiyatları yaklaşık olarak eşit (ve bağlantı iyi oldu ve algoritmalar sıkılaştı ve arbitrajcılar işlerini yaptı) ),
ancak Teklif, kasıtlı / kötü niyetli eylemler için özellikle şüpheli tarafından alınan +-nokta-iki titreyecektir.
Burada veri toplamak bile kolay değil :-) keyfi birinden alırsanız, o zaman toplamanın etkileri daha açık olacaktır. Emir defteri/piyasa mantığını bozarsanız, büyük ve sürekli cirosu olan bir merkez seçmek uzun ve meşakkatlidir,
ve daha yüksek bir yayılma, daha az kene ve daha zorlu koşullar olacaktır.
Dağılım kanalından çıkarken artışların basıklık katsayısı >10 ise, o zaman "ortalamaya dönüş" olmadan bir trendin başladığını fark ettim. 10'dan az - dönüş. oturup kontrol ediyorum. Her zaman olduğu gibi - bir. "Kendileri, kendi başlarına" - burada ne söyleneceği açık ...
Bu göstergeyi, benzer döviz sembollerinin bulunduğu bitişik döviz çiftlerinde görebiliyor musunuz? İlginç bir şey var...
Peki fiziksel matın nesi var? fiziksel yasaların doğrudan izdüşümleri burada çalışmaz. e=mv^2 burada değil, e,m,v yokluğunda :-)
Hatta doğrudan talimatlar verdim - temel bilgilerle başlayın, ekonomi ile, fiyatlandırma ile .. Piyasada para kazanabilirsiniz, ancak bunun için sürekli çalışmanız gerekir. (saçma, evet, kimin aklına gelirdi?) Evrensel bir "piyasa formülü", "benzersiz dağıtım", "pike komutu" yoktur ..
Siz ve Oleg tarafından gündeme getirilen tüm konuları küçük bir nüansla seviyorum - gerçeğe "yapışmıyorlar", sanki kendi başlarına, kendi iyiliği için hermetikler. Komik akıl oyunu
Belirli bir dağılım arayışında neredeyse bir kuantum mikroskobu altında getirileri düşündünüz - peki, bir düşünce gölgesi olmalıydı, ne tür bir süreç, bu dağılım nasıl elde edilebilir?
ama olmadı .. kahrolası matematik teorisyenleri, ifade için özür dilerim
Nedense stokastik göstergeler bir şey gösteriyor. Her terminalde ve farklı zaman dilimlerinde 10. İnsanlar neden onları kullanıyor? En hızlı göstergede gömülü bir desen gösteriyorlar - kurs.
Nedense stokastik göstergeler bir şey gösteriyor. Her terminalde ve farklı zaman dilimlerinde 10. İnsanlar neden onları kullanıyor? En hızlı göstergede gömülü bir desen gösteriyorlar - kurs.
Stokastik'in neyle ilgili olduğuna bakın. İstatistiklerle ilgisi yoktur, ancak aralıktaki maks/dk'ya göre fiyatın konumunu gösterir.