Teoriden pratiğe - sayfa 509
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burada örneğin optimal örneklem büyüklüğünün = 30 gün olduğu belirtilmektedir. Ay! Vay...
3 aya eşit bir süre düşünmeyi öneriyorum.
Onlar. çeyrek.
Bu, kayan bir pencere gerektirmez.
Ve baştan sona.
fonda büyük sermaye biriktiğinden, büyük olasılıkla krizin nedeni budur
Olası olmayan. Asya'da ne olduğunu hatırlamıyorum, ancak Rusya'da GKO piramidinin çöküşü nedeniyle bir temerrüt vardı, o zaman Soros bile bu konuda çok şey kaybetti.
Seni biraz sakinleştirmek için. Makaleden alıntı. Ve muhtemelen "Çukurda" belgeselini izlemediniz. Aksi takdirde, kendilerini bu kadar aptal olarak göstermezlerdi.
Deliliğin doruk noktası, bazı "Nobel" ekonomistlerinin "keşiflerini" pratikte kullanmaya çalışmasıdır. Böylece, Amerikalı ekonomistler Harry Markowitz ve Merton Miller , 1990 yılında "finansal varlıkların fiyatının oluşumu teorisine katkılarından dolayı" Nobel Ödülü'nü aldı. Robert Merton ve M. Scholes 1997'de türev finansal araçların değerleme yöntemleri için "Nobel" ile ödüllendirildi. Ayrıntılara girmeden, çalışmalarının piyasalarda spekülatif oyunları teşvik ettiğini ve geliştirdikleri modellerin kullanılmasının oyuncuları risklerden koruyacağını vaat ettiğini belirteceğim. Kısacası, "Nobel dahiler" dehalarına inandılar ve korkusuzca kendilerini oyuna verdiler: R. Merton ve M. Scholes, Uzun Vadeli Sermaye Yönetimi hedge fonunu (düzenleyici düzenlemelerle sınırlı olmayan bir yatırım fonu) yarattı. Ancak, zaten 1998'de fon iflas etti, kayıplar milyarlarca dolar olarak ölçüldü. Neyse ki bu "dahiler" için iflaslarından birkaç ay önce "Nobel" almayı başardılar.
Seninle uğraşmak niyetinde değilim. Büyük bir onur değil. Yeterlik.
Yine de, fonun yaratıldığını ve ödül sahiplerinin kendileri tarafından yönetilmediğini abartmaya değmez. Başlangıçta, fon çok iyi sonuçlar verdi. Rusya ve Asya'daki krizlerle harap oldu. Bunlara ek olarak, diğer tüccarların işlemlerini kopyalamaya başlamasından da etkilendi. Bu, piyasanın özünü çok açık bir şekilde tanımlar - çok iyi bir strateji bile sonunda kârsız hale gelecektir. Bu, özellikle, kâsenin temel imkansızlığından bahseder.
Harika grafikler, Eugene, bana sadece ortalamanın olduğu ve olmadığı grafiklerde ölçeğin neden kaydırıldığını söyle.
Grafik 1 - Mevcut artış toplamı ve ortalama artış toplamı.
Grafik 2 - Mevcut artış miktarının ortalama artış miktarından sapması.
Grafik 3 - Mevcut artış toplamının, ortalama artış toplamından sapma artışı.
Grafik 4 - Kapanış fiyatı M1.
Grafik 1 - Mevcut artış toplamı ve ortalama artış toplamı.
Grafik 2 - Mevcut artış miktarının ortalama artış miktarından sapması.
Grafik 3 - Mevcut artış toplamının, ortalama artış toplamından sapma artışı.
Grafik 4 - Kapanış fiyatı M1.
Zhenya, iki fiyat arasındaki farktan başka artışlar hakkında bize bir şey söyleyebilir misin?
Bu ne tür bir hayvan ve neden varlar, yani. fiyat neden yükseliyor ve düşüyor?
Grafik 1 - Mevcut artış toplamı ve ortalama artış toplamı.
Grafik 2 - Mevcut artış miktarının ortalama artış miktarından sapması.
Grafik 3 - Mevcut artış toplamının, ortalama artış toplamından sapma artışı.
Grafik 4 - Kapanış fiyatı M1.
Zhenya, iki fiyat arasındaki farktan başka artışlar hakkında bize bir şey söyleyebilir misin?
Bu ne tür bir hayvan ve neden varlar, yani. fiyat neden yükseliyor ve düşüyor?
Söyleyemem çünkü ne söyleyeceğimi bilmiyorum.
Mantıksal olarak, fiyat pariteye doğru sürünüyor.