Teoriden pratiğe - sayfa 117
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yaş SADECE kişisel iletişimde önemlidir, aksi takdirde yaş muhasebeye tabi değildir - SADECE öz.
Burada naif bir şekilde ifade etmeye çalıştığınız her şey zaten geliştirilmiş, kullanılmış ve bir uygulama genellemesi vardır. Ve tüm bunlar son derece gelişmiştir.
1. Olasılık yoğunluğunu hesaba katmanız - bugün Realized GARCH adlı bir özellik
2. Dağılım türüne ilişkin muhasebeniz - t-dağılımı - bir dizi çarpık dağılım arasında en uygun olanın t-dağılımı olduğuna dair kanıtlar vardır.
3. Uzun bellekli modellemeye olan ilginiz, modelin zorunlu bir parçasıdır. Ayrıca, Hurst üssü 0,5'ten en az %10 farklıysa, onunla uğraşmanın mantıklı olduğuna dair kanıtlar var: 0,45'ten azı düz bir model, 0,55'ten fazlası bir trend kalıbıdır.
Pencere boyutuyla ilgili sorunlar var, ancak bunlarla ilgili tamamen teknik zorluklar var: 12000 gözleminizin dinamik olarak sürdürülmesi tamamen teknik olarak zor.
Alın, okuyun .... Fizik ve yaşı hesaba katmadan.
Hurst üssü hakkındaki bu bilgiler için SanSanych Fomenko'ya teşekkür ederiz. İlginç bir şey olduğu ortaya çıktı, ayrıca bu gösterge Aleksander_K2'nin yöntemleriyle güçlü bir şekilde bağlantılı, bunu göstermek için ekli makaleden bir resim veriyorum "Kirillov D.S., Korob O.V., Mitin N.A., Orlov Yu.N., Pleshakov R.V. Durağan olmayan etiketli bir zaman serisinin Hurst üssünün dağılımları // Keldysh Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nün Ön Baskıları, 2013. No. 11. 16 sayfa URL: http://library.keldysh.ru/preprint.asp? id= 2013-11 "
İskender'in histogramları için olağan olan Olimpiyat-80'in logoları nasıl hatırlanmaz. Bana öyle geliyor ki, makalenin çoğu, İskender'in aşamalar olarak belirlediği şeylere veya çalışmasının ana hükümlerine yakın görünüyor. İşte fragmanlar:
Olayların akışına gelince, net bir günlük periyodikliğe sahiptir. Ağırlıklı ortalama dakika yoğunluğu w(m),
formül (18) ile tanımlanan şekil şek. 3. Bu profil aslında toplama birimi (1 dak) sırasında akış parametresi (m,1)'dir.
İncelenen örnek için, günlük tik sayısı 38 bin ile 93 bin arasında değişmekte olup, günlük ortalama değer yaklaşık 70 bin kenedir. öncekinden
Analiz daha sonra, kene serisinin yarı-durağan davrandığı karakteristik zaman aralığının yaklaşık bir buçuk gün olduğunu takip eder.
Bu nedenle, bir günden daha kısa bir aralıkta, durağan olmayan düzensizlik göstergelerini kullanan ticaret sistemleri oluşturmak ve daha fazla aralıkta olmak mümkündür.
iki gün, örnek heterojen veriler içerecek ve bu da büyük oranda hatalı istatistik sonuçlarına yol açacaktır.
...
Hurst üssünün regresyon bağıntısında (7) bir katsayı olarak belirlenmesine gelince, genel olarak çok yüksek olmadığı ortaya çıkıyor.
küçük N uzunluğundaki bir pencere için ve artmasıyla artar. 10k tiklik bir pencere için, belirleme ortalama 0.35'tir, ancak 100k tiklik bir pencere için bu,
0.85'e eşit olur. Belirleme değerlerinin dağılımı tek modludur, ancak normal değildir ve daha çok bir gama dağılımına benzer.
Benim açımdan, makaledeki Hurst üssüne bir üs olarak bakmam bana çok yardımcı oldu:
Her zaman serisi için, Hurst üssü , normalleştirilmiş kümülatif aralığın logaritmasının bir regresyon katsayısı olarak hesaplanabilir.
örnek uzunluğunun logaritması . Böyle bir regresyonun belirlenmesi, incelenen sürecin Hurst süreci tarafından ne kadar doğrulukla yaklaştırılabileceğini gösterecektir.
Hurst üssü H'nin geleneksel yorumu, H = 0,5 değeri aşıldığında, birikmiş aralığın
rastgele yürüyüş, yani serinin, bunun hesaplandığı uzunluk örneği için değişiklik eğilimini tutması daha olasıdır.
göstergesidir ve H < 0,5 ise, eğilimin değişmesi daha olasıdır. Bu nedenle Hurst üssü finansal analizlerde sıklıkla kullanılır.
Trendlerin süresini tahmin etmek veya hareketli ortalamaların hesaplanması gereken numunenin uzunluğunu tahmin etmek için piyasalar [3-4].
Çalışmalarımda (örneğin, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173 ) karekök kanunu sıklıkla kullanılıyor ve geniş uygulanabilirliğini, amatörce tahminlerini hala açıklayamadım. https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6208896 yoksayılabilir. Şimdi, 0,5 üssünün forexteki rolünü bilerek, karekök yasasının neden bu kadar sık doğru olduğuna dair bir gerekçe verebilirim. Bunun aralık karakteristiğinin zaman aralığının kareköküyle orantılı olduğunu hatırlatmama izin verin.
Perakende forex'imiz gerçek bankalararası döviz piyasasını hiçbir şekilde etkilemez. Böyle bir sonuca yol açan nedenler arasında bir tanesini belirtmek yeterlidir - gerçek Forex'te "anlaşmayı kapatmak" diye bir kavram yoktur. Perakende Forex tamamen spekülatiftir ve üzerinde döviz teslimatı yoktur. Bu nedenle, ihtiyaçları için yasalarını uygular. hrenfx(getch) bunun hakkında dolaylı olarak yazdı ve birinin kazanmak için (müşterilere karşı) nasıl alıntı yapabileceğini anlattı. Bildiğiniz gibi, zaten bir kısmı dairede, diğeri trendlerde kazanan on veya yüz binlerce Uzman Danışman var. Genel olarak, birinin veya diğerinin kazanmasına izin vermemek için, perakende Forex'te bir trendin ve bir dairenin değişimi otomatik olarak korunur, yani Hurst endeksi 0,5 civarında dalgalanır. Bu, karekök yasasının yerine getirilmesini destekler.
Vladimir geri döndü! Bu etkinlikte çok mutluyum! Yeni Yıla hoş geldiniz ve ayrıca Shelepins'i okumanızı tavsiye ederim (ekteki dosyaya bakın). Bu makalelerde, eski Shelepin, Markov olmayan süreçlerin matematiksel aygıtını kesinlikle açık ve anlaşılır bir şekilde tanımladı ve genç Shelepin, babasının yazdıklarının tadına sahip olmayan, kuantil bir fonksiyon yerine aptal Fibonacci sayılarını içine kaydırdı. meselenin sonu.
Hurst üssünün regresyon bağıntısında (7) bir katsayı olarak belirlenmesine gelince, genel olarak çok yüksek olmadığı ortaya çıkıyor.
küçük N uzunluğundaki bir pencere için ve artmasıyla artar. 10k tiklik bir pencere için, belirleme ortalama 0.35'tir, ancak 100k tiklik bir pencere için bu,
0.85 olur.
Örneğinizden, Hurst'un ilk önce yanal bir trend üzerinde ölçüldüğü ve ardından pencere genişletildi ve içinde bir trend belirdi.
Ne olmuş?
Gerçek şu ki, herhangi bir analiz (TA, istatistik veya başka bir şey) saçmalıktır, madeni para gibidir: bir tarafta tura ve siz onu ters çevirirsiniz - boştur. ve böyle bir madeni para ile nerede?
Birkaç yıldır, görünüşte bariz bir fikir biçimini zorluyorum: analiz, yalnızca ondan bir tahminde bulunabilirsek, analizin tahmin etme yetenekleri varsa, eğer tanımlanan kalıplar geleceğe yönelik tahmin edilebilirse ilginçtir.
Hurst'ün tahmin yetenekleri var mı? Bunun farkında değilim, ancak zaman serilerinin (Hurst) kesirli farklılaşmasına izin veren ARFIMA modelleri üzerine kurulu modellerin çalışmadığını biliyorum. Hirst'ün tahmin yeteneği olmadığını gösteren bu tür ikinci derece kanıtlar.
Bir madeni paranın iki yüzü olmalıdır: yazı (analiz) ve tura (tahmin). Sadece bu durumda değerlidir.
Örneğinizden, Hurst'un ilk önce yanal bir trend üzerinde ölçüldüğü ve ardından pencere genişletildi ve içinde bir trend belirdi.
Ne olmuş?
Gerçek şu ki, herhangi bir analiz (TA, istatistik veya başka bir şey) saçmalıktır, madeni para gibidir: bir tarafta tura ve siz onu ters çevirirsiniz - boştur. ve böyle bir madeni para ile nerede?
Birkaç yıldır, görünüşte bariz bir fikir biçimini zorluyorum: analiz, yalnızca ondan bir tahminde bulunabilirsek, analizin tahmin etme yetenekleri varsa, eğer tanımlanan kalıplar geleceğe yönelik tahmin edilebilirse ilginçtir.
Hurst'ün tahmin yetenekleri var mı? Bunun farkında değilim, ancak zaman serilerinin (Hurst) kesirli farklılaşmasına izin veren ARFIMA modelleri üzerine kurulu modellerin çalışmadığını biliyorum. Hirst'ün tahmin yeteneği olmadığını gösteren bu tür ikinci derece kanıtlar.
Bir madeni paranın iki yüzü olmalıdır: yazı (analiz) ve tura (tahmin). Sadece bu durumda değerlidir.
Sözlerimi alıntı yapılan kısımdan tam olarak ayırmadım, kusura bakmayın. Örnek benim değil, makaleden.
Ama "böyle bir madeni para ile nerede", İskender'in alacağı sonuçlardan öğrenmeyi umuyorum.
Sözlerimi alıntı yapılan kısımdan tam olarak ayırmadım, kusura bakmayın. Örnek benim değil, makaleden.
Ama "böyle bir madeni para ile nerede", İskender'in alacağı sonuçlardan öğrenmeyi umuyorum.
Ayrılıp ayrılmamaları önemli değil - sadece düşüncelerimi dile getirdim.
Burada elde edilen sonuçların neden herhangi bir şeyin kanıtı olabileceğini düşünüyorsunuz?
Bütün sorun bu!
Üstelik geleceğin kanıtları test cihazında değil, demoda ve gerçek değil - tüm bu sonuçlar şöyle diyor: böyleydi. Ve bu "oldu" dan gelecek HİÇBİR ZAMAN takip etmez ve bu gelecek sadece inanç ve umuda dayanır: gelecekte geçmişte olduğu gibi olacaktır. Ve neye dayanarak?
Herhangi bir nedenle mevcut gelişmeleri kullanmıyorsak (çok kapsamlı), o zaman en sevdiğimiz fikirle ilgili ilk soru: Bu fikrin bir tahmin yeteneği var mı? Eğer öyleyse, neden?
Burada elde edilen sonuçların neden herhangi bir şeyin kanıtı olabileceğini düşünüyorsunuz?
Bütün sorun bu!
"Böyle bir madeni parayla nereye gidilir" dedim, nedense kanıtlar hakkında endişelenmeye başlayan sendin. Her ne ise.
Gerçekten kanıta ihtiyacınız varsa, size katılıyorum - bu gerçekten bir sorun. O yüzden ispat yapmıyorum. Yeterince geçmiş kontrolüm var. Doğal olarak, kendi yeterli araçlarıyla. Başka kanıt aramıyorum. Eh, gözlemlenen modellerin en azından anlaşılır bir açıklaması varsa.
...İşte sorun bu!
Üstelik geleceğin kanıtları test cihazında değil, demoda ve gerçek değil - tüm bu sonuçlar şöyle diyor: böyleydi. Ve bu "oldu" dan gelecek HİÇBİR ZAMAN takip etmez ve bu gelecek sadece inanç ve umuda dayanır: gelecekte geçmişte olduğu gibi olacaktır. Ve neye dayanarak ?
Herhangi bir nedenle mevcut gelişmeleri kullanmıyorsak (çok kapsamlı), o zaman en sevdiğimiz fikirle ilgili ilk soru: Bu fikrin bir tahmin yeteneği var mı? Eğer öyleyse, neden?
Burada kesinlikle SanSanych'e katılıyorum. Bu temel meseledir. [Ekonometrik] model doğru seçilmiş ve tüm test ve kontrollerden geçmiş olsa bile, pazarın gelecekte bunu kırmayacağının garantisi yoktur .
Örneğin, sınır ötesi fon transferlerinin yasaklanması, DC'lerin iflası vb. Bunun garantisini kimse vermez. Yoksa buradaki insanlar 2015'te düzinelerce DC'nin ortadan kaybolmasıyla birlikte müşterilerin parasıyla hayatta kalamadı mı?
Karmaşık bir sistemin bileşenlerinden birinden diğer bileşenlerden daha fazla güvenilirlik elde etmek neden gereklidir?
"Böyle bir madeni parayla nereye gidilir" dedim, nedense kanıtlar hakkında endişelenmeye başlayan sendin. Her ne ise.
Gerçekten kanıta ihtiyacınız varsa, size katılıyorum - bu gerçekten bir sorun. Bu yüzden ispat yapmıyorum. Yeterince geçmiş kontrolüm var. Doğal olarak, kendi yeterli araçlarıyla. Başka kanıt aramıyorum. Pekala, gözlemlenen modellerin en azından anlaşılır bir açıklaması varsa.
Şimdiye kadar, özü ve mesele ve hiçbir anlaşma yok, benim tarafımdan saygı duyulan Vladimir'e öğretmeye başlayacağım, çünkü t'nin kökünü tuttu ve geri çekilmek istemiyor.
Ona söylüyorum - Shelepin'in makalelerini oku, Fibonacci sayılarıyla ilgili ekler dışında (açıkçası, mantıksız çocuğu tarafından kendisine empoze edildi) - okumuyor.
1. bölümün 9. sayfasına bakın.
Sözde Markov süreçleri için:
Dağılım S^2=c*t*l, burada:
l - atlamaların ortalama değeri
t - gözlem süresi
с - t süresi boyunca atlama sıklığı (tik sayısı)
Atlamalar, kene fiyat artışları anlamına gelir.
Sahibiz:
S^2 = (N/t)*t*ortalama(|Sor(t)-Sor(t-1)|) = N*orta(|Sor(t)-Sor(t-1)|)
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), burada N, t gözlem süresi boyunca tik sayısıdır.
Şimdi Vladimir, kökünüzle t arasındaki farkı anlıyor musunuz ???
Bu arada, henüz geliştirme aşamasında olan algoritmalarımdan birini tanımladım.
Örneğin, sınır ötesi fon transferlerinin yasaklanması, DC'lerin iflası vb. Bunun garantisini kimse vermez. Yoksa buradaki insanlar 2015'te düzinelerce DC'nin ortadan kaybolmasıyla birlikte müşterilerin parasıyla hayatta kalamadı mı?
Karmaşık bir sistemin bileşenlerinden birinden diğer bileşenlerden daha fazla güvenilirlik elde etmek neden gereklidir?
Ada DC'lerini seçmenize gerek yok. SADECE aracı bankalar bazında ve Avrupa lisanslarına sahip olarak alınması gerekmektedir. Ve bu risk ihmal edilebilir.
Ayrıca, başka riskler de var.
Ancak modelin kendisinin kararsızlık riskleri hakkında - bu bizim elimizde. Sadece bunu her zaman hatırlamanız ve bu sorunu çözmek için doğrudan çaba göstermeniz gerekir.
Burada şube yazarı dağıtım ile giyilir ve dağıtım parametresi ticarette kullanılmaya çalışılır.
Ve hangi dağılım istatistikleri istikrarlıdır? Ve biz t-dağılımı hakkında konuşuyoruz.
Daha bugün kurtosis ile ilgili bir makaleye rastladım.
İşte pencere hareket ettiğinde bir kurtosis grafiği
Eğimin hem büyüklüğü hem de yönü değişir.
Bu dağıtım içindir.
Diğer dağılım istatistikleri için çok benzer grafikler.
Ve olağan doğrusal regresyonu alırsak, katsayılarının değerleri yaklaşık olarak aynı grafiğe ve hatta katsayı değerinin katları olan bir genişliğe sahip güven aralığında bile olacaktır.
ARMA, ARIMA, GARCH için benzer resim
Bunlarla uğraşılmamalı, uğraşılmalı....