Teoriden pratiğe - sayfa 1700
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
netlik için resim.
not:
zaman serisi bir yanılsamadır. İnsan algısının ne kadar aldatıcı olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok.
Piyasada neredeyse hiçbir şey yok.
Rakamlar yok, göstergeler yok, hareket yok, en sevdiğiniz MACD yok, zaman serileri insanlar tarafından icat edildi, rastgele hareket yasası doğa tarafından çeşitliliğe giden en kısa yol olarak icat edildi: insan tarafından görülebilen düzen - kaos yoluyla.
Tüm cevaplar doğrudur, tüm kanallar doğrudur, her çubuk doğru olduğu kadar yanlıştır.
Seçilen herhangi bir referans periyodu, zamanın her anında aynı anda hem doğru hem de yanlıştır.
Bir delinin saçmalığı için cevabımı alabilirsin, hizmete alabilirsin, istediğini yap.
mesajlarımdan sonra, her zaman olduğu gibi, tükürme, laf kalabalığı başlayacak ... ama sadece sözlerim, piyasada olduğu gibi, her şeye sahip olduğu ve hiçbir şey olmadığı için - herkes, piyasada olduğu gibi, görmek istediklerini görecek.
Tüm hayatımız bir illüzyon, şimdi ne yapalım. Ancak bazen spesifik olabilirsiniz.
Eh ... biz kendimiz yanılsamalara sahibiz, onların kaynağı özneldir => gerçeklerin nesnel olarak anlaşılmasındaki iktidarsızlığın nedeni olan yanıltıcı öz-doğruluk => teori temelinde "gerçeklerin" inşası, pratikte, doğal olarak, onlar mantıklı bir sonuç vermeyin.
Sadece bunu anlamayanlar başarısız olur.
Trend ve düz, farklı olasılık özelliklerine sahip iki durağan seridir. Tek bir fiyat serisi içindeki kombinasyonları, MO ve dağılımın zamana bağlı olduğu durağan olmayan bir süreç verir.
Devam et. Sorunun, olasılık dağılımlarının özellikleri açısından bir eğilim kavramının nasıl tanımlanacağı olduğunu hatırlatmama izin verin. Bu terimleri zaten seçtiğiniz için,
- bir trendin ne olduğunu belirlemek için MO ve varyans açısından zaman içinde nasıl değiştiğini gösterin. Göstermek. Bu tanımı verin. Öyle ki bilinenlerle aynı sınıflandırmayı verdiği açıktır. Örneğin, Charles Dow gibi: bir yükseliş trendinde, grafikteki bir sonraki zirve öncekilerden daha yüksek olmalı, düşüş trendinde, grafikte sonraki düşüşler öncekilerden daha düşük olmalıdır.
Aynı şeyi MO ve zamanla değişen varyans cinsinden ifade edin.
Kesinlikle haklısın Vladimir. Ve en güçlü ifadeyi seçtim (yukarıya bakın).
Ancak, daha önce böyleydi. Gerçekten sadece fiyat ve artışlarıyla çalıştım ve zamanı hesaba katmadım. Bu büyük bir hatadır. Şimdi TS'de piyasadaki olayların belirli bir zamanını, tik hacimlerini, teklifler arasındaki zaman aralıklarını kullanıyorum. Olayların sırasına çok dikkat ederim.
Sonuç olarak, işte son 10 işlemim:
Tembel olmayın - bir ticarete girme ve ticaretten çıkma doğruluğuna bakın.
Tembel değil, baktı. Her zamanki gibi son ortalamaya dönecek işlemler. Aferin, girişlerin hiçbiri ticarete karşı uzun bir eğilimin başlangıcı olmadı.
İlk iki işlemin AUD artışı sırasında, üçünün JPY artışında, sonraki ikisinin tekrar JPY artışında, sonra ikisinin CHF artışında ve sonuncusunun AUD artışında açıldığı görülebilir. Kapanışlar da emisyonlarla ilgili.
Bu nedenle 28 çift yerine 8 para biriminin satın alma gücünün emisyonlarının dikkate alınması istenmektedir. Daha doğru ve kolay olurdu.
Tırnaklar arasındaki zaman aralıklarıyla ilgili olarak. Bu, elbette dizilerin tek özelliğinden uzaktır. Üstelik dizide zaman olağan rolü oynamaz, sadece zaman anları arasındaki farkın işareti önemlidir. Ne öncesi ne sonrası. Topolojide olduğu gibi. Anahtar - adımların yönleri ve uzunlukları (puan cinsinden boyut). Bu veriler, astronomik zamanın eşit akışını unutur ve kendinize giderseniz, bir oran değişim eğrisi çizmek için yeterlidir (Forex'te buna operasyonel de denir, bunların sadece kene veya mum sayısı olduğunu varsayabiliriz).
Tırnaklar arasındaki zaman aralıklarıyla ilgili olarak. Bu, elbette dizilerin tek özelliğinden uzaktır. Üstelik dizide zaman olağan rolü oynamaz, sadece zaman anları arasındaki farkın işareti önemlidir. Ne öncesi ne sonrası. Topolojide olduğu gibi. Anahtar - adımların yönleri ve uzunlukları (puan cinsinden boyut). Bu veriler, astronomik zamanın eşit akışını unutur ve kendinize giderseniz, bir oran değişim eğrisi çizmek için yeterlidir (Forex'te buna operasyonel de denir, bunların sadece kene veya mum sayısı olduğunu varsayabiliriz).
Vladimir, eğer Kase'ye sahip değilseniz ve yaratılmasına katılmak istiyorsanız, o zaman resmi olarak uyumsuzluk göstergesi üzerinde çalışmaya katılmanızı rica ediyorum.
Öncelikle Hurst katsayıları ve otokorelasyon ile ilgileniyorum.
Belirli bir döviz çiftini araştırmak için aramızda kararlaştırılan bir süre (örneğin bir hafta) seçmeniz gerekiyor. Bu dönemde hem trend hem de yatay hareket izlenmelidir. Hem AÇIK M1'de hem de kenelerde fiyat dağılım kanalından (koşullu "Katya Savkina koridorları" :)) çıktığında belirtilen katsayıların değerlerini dikkate almak gerekir.
Sonra ayrıntılı açıklamalarla hesaplamalar için serimi sunacağım - nereden geldiği ve neden onunla çalıştığım. Hurst katsayılarını ve otokorelasyonunu kontrol etmek ve üzerinde gereklidir. Tüm deneylerin bir özet tablosunu yapın, araştırma sonuçlarını karşılaştırın, sonuçlar çıkarın.
Karşılığında benden - ayrıntılı açıklamalarla kendi algoritmamın tam bir açıklaması.
Sizin tarafınızdan ilgi varsa - kişisel olarak yazın .
Alyosha, kanonik biçiminde bir olasılık teorisi yoktur.
Piyasada, onu iyi bilinen modellere - Ornstein-Uhlenbeck süreci, Varyans Gama Süreci (her ikisi de ortalamanın tersidir) veya basitçe bir formüle veya hatta bir formüle getirmek amacıyla çeşitli yöntemlerle çeşitli yöntemlerle rastgele bir süreç üzerine çalışmalar vardır. bir sinüzoid için.
Onlar. Hastalar monitörde bildikleri bir şeyi görmek için can atıyorlar. Ve eğer bu Hilbert uzayına bir geçiş gerektiriyorsa, bunu da yapacağız.
Sizden büyük bir isteğim var (zaten milyarıncı kez tekrar ediyorum) - pratikte uyumsuzluk göstergelerini keşfetmeye yardımcı olun, örneğin Hurst parametresi. Önce OPEN M1'de, sonra kenelerde, sonra size dönüştürülmüş serilerimi göndereceğim. Uyuşmazlık göstergesi sorunu (bilinen modelden sapma) bu yönde çok ilerleme kaydetmeme rağmen hala devam ediyor...
Bir makale yazıyorsun, para alıyorsun, insanlara umut veriyorsun. ANCAK?
Google, "ornstein uhlenbeck süreç değişikliği tespiti" gibi bir şey. Bu konuda zaten yeterince makale var.
Devam et. Sorunun, olasılık dağılımlarının özellikleri açısından bir eğilim kavramının nasıl tanımlanacağı olduğunu hatırlatmama izin verin. Bu terimleri zaten seçtiğiniz için,
- bir trendin ne olduğunu belirlemek için MO ve varyans açısından zaman içinde nasıl değiştiğini gösterin. Göstermek. Bu tanımı verin. Öyle ki bilinenlerle aynı sınıflandırmayı verdiği açıktır. Örneğin, Charles Dow gibi: bir yükseliş trendinde, grafikteki bir sonraki zirve öncekilerden daha yüksek olmalı, düşüş trendinde, grafikte sonraki düşüşler öncekilerden daha düşük olmalıdır.
Aynı şeyi MO ve zamanla değişen varyans cinsinden ifade edin.
Neye devam etmelisin, ey Vladimir?
Üniversitenin ilk yılı için bir ders kitabı verir misiniz?
Veya "Google, matematiksel istatistiklerde bir trend " kod adlı bilginin gizli sırrını keşfetmek mi?
not Zaman serisini lineer bir fonksiyonla yaklaştırıyorsunuz, doğrunun eğimini alıyorsunuz, trendi değerlendirme kriterlerini düz giriyor ve altın anahtarı cebinizde tutuyorsunuz.
not Matematik eğitimi olmayan bir 19. yüzyıl gazetecisinin saçmalıklarına matematiksel istatistikler çekmek - burada geçiyorum.
Aklıselim, kimlerle böyle bir üslupla iletişim kurduğunu bilseydin, kendini sonsuza kadar yasaklardın (tabi vicdanın varsa).
Senin gibi insanlar yüzünden bu forumda görünmekten nefret ediyorum.
Aklıselim, kimlerle böyle bir üslupla iletişim kurduğunu bilseydin, kendini sonsuza kadar yasaklardın (tabi vicdanın varsa).
Senin gibi insanlar yüzünden bu forumda görünmekten nefret ediyorum.
Ve ne yapmalıyım, "fizikçi", trend kavramının matstat aygıtına dahil olduğunu ve üniversitenin ilk yılında öğretildiğini ancak bugün öğrenen biriyle iletişim kurarsam?
Ve ne yapmalıyım, "fizikçi", trend kavramının matstat aygıtına dahil olduğunu ve üniversitenin ilk yılında öğretildiğini ancak bugün öğrenen biriyle iletişim kurarsam?
Soru spesifikti - MO ve varyansı kullanarak trend nasıl belirlenir? Cevap hayır. Bu nedenle, sözde arıyoruz. arıza göstergesi.
Vladimir asla böyle sorular sormaz. Burada her zaman yardım etmeye çalışan tek kişi bu. Ayrıca onun eğitim ve öğretim düzeyini biliyorum. Onunla böyle konuşma. Benimle yapabilirsin :)