Teoriden pratiğe - sayfa 1164
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
... Kotelnikov memnun etmedi mi?
Kotelnikov teoremi, 1) fiyatın durağan olmaması, 2) süreksizlikleri, 3) spektrumunun bariz sınırsızlığı (önceki noktaları göz ardı edersek) nedeniyle uygun değildir. Elbette bu, bizim kepçemizin sözlerine (matematiksel) bir anlam kazandırmaz. Tüccarların alıştırmalarında mantıklı olması açıkçası oldukça mümkündür, ancak yalnızca piyasanın davranışı konusunda şanslıysanız.
Farklı giriş verilerinde - evet. Herhangi bir komisyoncunun TS'sinin aynı şekilde çalışmasını sağlamaya çalışıyorum. Bu, farklı DC'ler arasındaki akışların senkronizasyonunu gerektirir.
Ben keneleri şu şekilde alıyorum:
1. Her N saniyede bir fiyat teklifi alıyorum.
2. Bu teklifin Bid, Ask veya sunucu saatinin değişip değişmediğini kontrol ediyorum.
3. Bu parametrelerden herhangi biri değiştiyse, alıntı gerçektir (yani bir etkinliğimiz var) ve hesaplamalara katılır, değilse katılmaz.
Haftanın sonunda, olaylar dizimi Dukas'tan alıntılarla karşılaştırıyorum.
Şimdi belirli frekanslardaki garip düşüşler nedeniyle senkronizasyon sorunu yaşıyorum.
Verilerin alınmasında/işlenmesinde bir yanlışlık varsa, sürecin dağılımının hesaplanmasındaki hata açıktır.
Siz logonormal dağılımdansınız. kene numaralarını seç? onlar. sözde rastgele veya bir şeyi gözden kaçırmış, ML algoritmalarıyla savaş sanatını öğrenmiş
evet ise, o zaman araçlar açılma zamanına bağlı olarak farklı davranacaktır veya birleştiklerine dair bir tür kanıt var mı?
Doğru anladıysam x ekseni (zaman) boyunca olayların (mum veya kene boyutu) dağılımından bahsediyoruz. ve ardından hem fiyat artışları hem de zaman artışları sinyale girer. ve her iki sinyal de orada olduğunda, sinyal doğrudur ve sinyaller senkron olmadığında onları atlarız.
Numara..
ilk olarak, dediğim gibi, ortalamada %98 rastgelelik ve %2 rastgele olmama temelinde kalıbın kendisini piyasada bulmanız gerekiyor.
ayrıca bu modelin ve gelişiminin derecesinin doğrudan zamana, mevcut dalgayı (eğer öyle diyebilirseniz) bir şekilde karakterize eden zamana bağlı olduğunu görmek için. Örneğin EURUSD'de bu süre en az 15 dakikadır ve 2-3 güne ulaşabilir.. belki bir hafta olabilir.
Bunu nasıl yapacağımı hala tam olarak anlamış değilim, ama işe yarıyor - kesinlikle.
Deneyeceğim potansiyel olarak etkili ve basit bir yol var.Zayıf fikirli bir çocuktan :)) Yazılarınızın tuvaletlerin üzerine yapıştırılması gerekiyor.
Bence Novopassit içmelisiniz - birkaç olumlu işlemden sonra çok heyecanlanıyorsunuz))
Gerçek para için, bu dolu ...
Siz logonormal dağılımdansınız. kene numaralarını seç? onlar. sözde rastgele veya bir şeyi gözden kaçırmış, ML algoritmalarıyla savaş sanatını öğrenmiş
evet ise, o zaman araçlar açılma zamanına bağlı olarak farklı davranacaktır veya birleştiklerine dair bir tür kanıt var mı?
Numara. Olaylar (farklı DC'ler arasında senkronize edilen alıntı akışları) zaman içinde bir gama dağılımı oluşturur.
Bir sürecin varyansını hesaplarken bu özelliği kullanırım.
Stokastik süreçlerin difüzyonunu (dağılımını) hesaplama formüllerinde, her zaman ya T - zaman ( tek tip ayrıklaştırma yoluyla) ya da N - dolaşan bir parçacığın adım sayısı (hiç zaman yoktur) vardır.
Bu hesaplamalara T(N) fonksiyonunu dahil ettim ve şu anda sadece pratikteki sonuçlara bakıyorum.
Kase'ye daha önce ihtiyacınız varsa, piyasanın belirleyici hareketlerinin zamanındaki değişimini hesaba katmadan yapamazsınız. Zaman, işlemlerin doğruluğunu doğrudan etkiler.
Yardımcı olacaksa, M - "Şimdiki zaman" kavramının aşağıdaki temsilini kullanabilirsiniz, doğrusal olmayan hiçbir yer yoktur:
Bununla birlikte, bu kavramın keneler için geçerli olması pek olası değildir, çünkü t zamanı veya süresi bir an olduğundan, görünümü geçmiş olmadan önce ve ondan sonra gelecek. Bir saniye veya dakikanın süresi t'dir, ancak kenelerin süresi yoktur.Numara. Olaylar (farklı DC'ler arasında senkronize edilen alıntı akışları) zaman içinde bir gama dağılımı oluşturur.
Bir sürecin varyansını hesaplarken bu özelliği kullanırım.
Stokastik süreçlerin difüzyonunu (dağılımını) hesaplama formüllerinde, her zaman ya T - zaman (tek tip ayrıklaştırma yoluyla) ya da N - dolaşan bir parçacığın adım sayısı (hiç zaman yoktur) vardır.
Bu hesaplamalara T(N) fonksiyonunu dahil ettim ve şu anda sadece pratikteki sonuçlara bakıyorum.
VimSim, SQL veritabanlarıyla çalışır mı?
Numara.
bu sefer neye ihtiyacın var?
sadece döviz çiftlerini senkronize etmek için zamana ihtiyaç var, artık yok
strateji portföy analizi içermiyorsa, yani her bir döviz çifti kendi kendine yeterli bir algoritmaya göre işlem görüyorsa, zamanı hesaba katmaya gerek yoktur.bu sefer neye ihtiyacın var?
sadece döviz çiftlerini senkronize etmek için zamana ihtiyaç var , artık yok
strateji portföy analizi içermiyorsa, yani her bir döviz çifti kendi kendine yeterli bir algoritmaya göre işlem görüyorsa, zamanı hesaba katmaya gerek yoktur.Ve sadece değil. Ayrıca farklı DC'ler arasında teklif akışlarını senkronize etmek için.
Ve bu sefer tek tip bir ayrıklaştırma yok, çünkü bu sadece ve sadece sürekli fonksiyonlar (sinyaller) için geçerlidir.
Piyasadaki zamanın gizemli, psychedelic bir anlamı ve etkisi vardır. Kase içerir.