Teoriden pratiğe - sayfa 872
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
sisteminiz yalnızca bir trend veya bir düzlük olduğunda daha iyi çalışıyorsa - çalışmaz ve önceden çalışmayacaktır. olasılık başlangıçta %50'den az olacak ve bunu yalnızca riskler pahasına artırmanız gerekecek.
tam olarak değil
Az önce sıkıştırılmış bir çerçevede 1 puanlık bir adımla ve 50 dolarlık bir depoda çok fazla 0,2 ile test ettim...)))
peki, adım 10 veya 100 ise, o zaman çok değersiz olacaktır.
bir sipariş de mümkündür
Bunu yapmadım, ancak prensipte mümkün ..., büyük olasılıkla sanal bir saniye ile
iyi .. hayır, bu gerçek ... önemli olan sıra değil, açıldığı sistem. Çalışan bir siparişim var, açılıyor ve kapanıyor. ancak, işlem seansının başlangıcından kâr elde etmeye kadar resme bir bütün olarak bakarsanız, aynı anda hem trend hem de düz üzerinde çalışan bir sistem elde edersiniz.
tam olarak değil
Az önce sıkıştırılmış bir çerçevede 1 puanlık bir adımla ve 50 dolarlık bir depoda çok fazla 0,2 ile test ettim...)))
peki, adım 10 veya 100 ise, o zaman çok değersiz olacaktır.
İşte beni endişelendiren şey... Bayes teoremi var.
Örneğin MA'yı ele alalım.
[i-1] ve Kapat[i] için MA sinyalini alın ve tahminin sonuçla uyumluluğunu kontrol edin.
yani, Bayes teoreminin kendisine göre, MA için tahminin ne kadar haklı olduğunu görün, örneğin, bu - "MA büyürse, fiyat yükselmeli"
Tabii ki, çoğu zaman 50 ila 50 AMA olacağını anlıyoruz. 6. periyottan 200. periyoda kadar 194 MA alın, M1 TF üzerindeki tahmin edilebilirlik derecesine bakın ve şu anda hangi Ma'nın en iyi tahmin kabiliyetini verdiğini belirleyin. Ve bir "kaskad" varsa, yani, tahmin için en uygun olan arka arkaya birkaç tane varsa, o zaman ticaret yapmayı deneyin.
Bayes teoreminin kendisini gerçekten haklı gösterip göstermediğinin bir testi olarak bunun ben olduğumu mu düşünüyorsunuz?
tam olarak değil
Az önce sıkıştırılmış bir çerçevede 1 puanlık bir adımla ve 50 dolarlık bir depoda çok fazla 0,2 ile test ettim...)))
peki, adım 10 veya 100 ise, o zaman çok değersiz olacaktır.
Bakın stratejimde başka ne harika fark ettim:
Kırmızı ile işaretlenmiş eksiklikleri görüyor musunuz?
Bu yüzden oranın (kar / zarar) düzenlendiği zor bir katsayıya sahibim.
özü, minimum kayıpla piyasada bir emrin varlığını en aza indirmektir.
emrin piyasada bulunma süresinin, kayıpları ve risk derecesini doğru orantılı olarak etkilediği ortaya çıktı.
ve bu, rastgele süreç yalnızca zamana bağlı olduğundan, fiyatın çoğunlukla rastgele olduğu anlamına gelir.
Bakın stratejimde başka ne harika fark ettim:
Kırmızı ile işaretlenmiş eksiklikleri görüyor musunuz?
Bu yüzden oranın (kar / zarar) düzenlendiği zor bir katsayıya sahibim.
özü, minimum kayıpla piyasada bir emrin varlığını en aza indirmektir.
emrin piyasada bulunma süresinin, kayıpları ve risk derecesini doğru orantılı olarak etkilediği ortaya çıktı.
ve bu, rastgele süreç yalnızca zamana bağlı olduğundan, fiyatın çoğunlukla rastgele olduğu anlamına gelir.
fiyat, 8 dakikadan fazla olmayan yeterince riskli bir piyasa emriyle bir tüccar için rastgele
daha az riskle, fiyatın her zaman rastgele olması mümkündür
Şimdi beni endişelendiren şu... Bayes teoremi var.
Örneğin MA'yı ele alalım.
[i-1] ve Kapat[i] için MA sinyalini alın ve tahminin sonuçla uyumluluğunu kontrol edin.
yani, Bayes teoreminin kendisine göre, MA için tahminin ne kadar haklı olduğunu görün, örneğin, bu - "MA büyürse, fiyat yükselmeli"
Tabii ki, çoğu zaman 50 ila 50 AMA olacağını anlıyoruz. 6. periyottan 200. periyoda kadar 194 MA alın, M1 TF üzerindeki tahmin edilebilirlik derecesine bakın ve şu anda hangi Ma'nın en iyi tahmin kabiliyetini verdiğini belirleyin. Ve bir "kaskad" varsa, yani, tahmin için en uygun olan arka arkaya birkaç tane varsa, o zaman ticaret yapmayı deneyin.
Bayes teoreminin kendisini gerçekten haklı gösterip göstermediğinin bir testi olarak bunun ben olduğumu mu düşünüyorsunuz?
Ben de bir keresinde aynı kod temellerini yazdım ...
ama bir şekilde aklıma geldi - bir kişi uyarlanabilir bir kotiri bu kadar karmaşık yapamaz ve temel bir hesaplama aramaya başladı
yukarıdaki 2 makaleden biri, piyasaların fiyat hareketini bir seviyeden diğerine (veya tam tersi şifreleme) deşifre etme yaklaşımını tartışıyor, ancak bu çok zor
her şey daha basit, yani alıntı yapan tarafından yapay olarak tanıtılan sözde oynaklığı deşifre etmek
bu arada, bu kurguyu hemen kaldırırsanız, geri dönüş, yani doğrusal bir eğilim elde edemezsiniz.
başka bir makalede, üçgenin nasıl alıntılandığından bahsediyoruz, bu yüzden birden fazla tarafında ticaret yapmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum, zahmetliRobotumu hatırlıyorum .. 15000 satır kod üç aydan fazla yazdım, nasıl sürüldüğümü hayal edin XD
MA yayılmış bir baskı makinesidir, bir teklif veren için en iyi yardımcıdır, ancak bir tüccar için değildir
hayır hayır beni yanlış anladın, Bayes teoremine göre "a priori" bir olasılık var ve özü, formülüne biri ile diğeri arasında bir ilişki verilmiş olmasıdır. yani MA'da tam olarak bu bağlantıyı kontrol etmek istedim, belki bir şey çıkar?) Eh, MA değil, yani benim düz trend bir modelim var.. evet, genel olarak, bu mekanizmaya canınız ne istiyorsa onu bağlayabilirsiniz. )
Ana şey "geçmiş-şimdi-gelecek" bağlantısı olacak ve en önemlisi, gerçek durumu buna dayanarak değerlendirmek için yeterli bir olasılık verilecektir.hayır hayır beni yanlış anladın, Bayes teoremine göre "a priori" bir olasılık var ve özü, formülüne biri ile diğeri arasında bir ilişki verilmiş olmasıdır. yani MA'da tam olarak bu bağlantıyı kontrol etmek istedim, belki bir şey çıkar?) Eh, MA değil, yani düz bir trend modelim var .. evet, genel olarak, bu mekanizmaya istediğiniz her şey bağlanabilir.)
Ana şey, "geçmiş-şimdiki-gelecek" bağlantısı olacak ve en önemlisi, gerçek durumu buna dayanarak değerlendirmek için yeterli bir olasılık verilecektir.evet, ama MA değil
genel olarak, eğer böyle bir bağlantı bulunursa, o zaman neden bilgisayara eziyet ediyorsun?
ticaret - istemiyorum;)
böyle bir bağlantı var, ancak yine iki seçeneği var - yukarı veya aşağı, sadece tahminin artması olasılığıevet, ama MA değil
genel olarak, eğer böyle bir bağlantı bulunursa, o zaman neden bilgisayara eziyet ediyorsun?
ticaret - istemiyorum;)
ha ha kötü))
Evet, ben de öyle düşünüyorum, ancak sonuç şu ki, böyle bir bağlantının doğru değerlendirmesi çoğunlukla 50/50 vermelidir. Sağ? Bu arada, arama emri ve 8 dakika hakkındaki teorini test ettin mi?
neden soruyorum, çünkü istatistiksel analizim, TF ne kadar yüksekse, bu TF'deki hareketler içindeki fiyatın o kadar rastgele olduğunu gösterdi.
Sadece bunun böyle olduğunu anlıyorum. AMA, DAY günü rastgele hareketin yayılması örneğin EURUSD'de yaklaşık 2000 puan iken M1'de yaklaşık 25-50 puandır. Buna göre, GÜN'de rastgele bir sürecin meydana geldiği zaman birimi çok daha büyüktür. Merak ediyorum, nasıl kullanabileceğini düşünüyorsun?