Teoriden pratiğe - sayfa 677
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet) Haklısın, evet, sadece önceden kalın kuyrukları yakaladığımda... sipariş sistemim herhangi bir yönde normal çalışıyor... ama bazen fiyatların sadece "sallanması" gerçeğinin kaybı, istatistiki değerleri çok aşıyor. belirli bir riskle mevduattan, piyasa durumlarını kullanabileceğim ve kazanabileceğim riskler ... o zaman riskleri artırmam gerekiyor ... veya sadece bekleyip sonraki ticaret seanslarının toplamda yeterli kârlı olacağını ummak zorundayım. yeterince hızlı kayıplar ...
Çocuklar, bir takım konularda endişeliyim, teşekkürler CheGuevara, doğru yönde. Birincil, MM veya hepsi aynı, MO> 0 nedir? Haritaya pazarın hala rastgele olduğu varsayımını koyarsak, üstel (ayrıklık açısından geometrik) rastgele yürüyüş modeli aykırı değerler (veya kötü şöhretli %2'lik rastgele olmamada hafif bir sapma, toplam yayılma), sonuç olarak sıfır ya da öylesine verir, ardından MM kullanırken rastgele bir olayın olasılığını lehinize oynar. Veya tam tersi: piyasa bir şans verir, o zaman MM'nin tüm gücüyle şansı orantılı olarak artırın
hayır..piyasa, beklenen sürümden önce bile anlaşma açma şansı bırakmıyor...aksi takdirde bir tahliye olacak...aynı zamanda, MM de önemlidir ve hatta siparişleri açmadan önce, yapmanız gerekir. duruma bağlı olarak olası kayıp miktarlarını hesaplayın...
"Kare yer değiştirme ~ zaman" oranı ve Brownian hareket teorisinin fiyatlara uygulanabilirliği üzerine. https://www.mql5.com/ru/articles/1530 :
Bu temsilin yanıltıcı doğası, bu sürecin Wiener olmadığı gerçeğinde yatmaktadır.
Ve piyasadaki süreç Wiener'in değil. Bu, Laplace hareketi veya Novaja'nın doğru bir şekilde belirttiği gibi - Varyans gama süreci.
Ve hala "ofset kare ~ zaman" oranı var, sadece daha karmaşık. Bu evrensel yasadan kaçış yoktur. Durum böyle olduğu için çok şanslıyız. Tek talihsiz şey, biz Dubeya, belirli bir zamanda pazardaki olası dağılım için bir formül türetemeyiz.
Düzenler pahasına... Bildiklerimi ifşa edemem... ve gerek yok.. Çünkü geçeceğiniz raylarınız benim açtığımdan daha fazla açılabilir, ama Novaja, Aleksandr_K gibi insanlara saygımdan. Sana bir ipucu vereceğim. ..burada kene hacimlerinin büyümesini görüyorsunuz ..bir düzenlilik falan değil mi ... Sinyallerden bahsetmiyorum ama 98'de rastgeleliğin rastgelelik olduğunu söylüyorum %, ancak rastgelelik hareketinin doğası, kırmızı çizgiden sonra kalın kuyrukların oluştuğu gerçeğini dikkate alarak bir şeyler verebilir. Bunun öncesinde ne olduğunu belirleyip bir ipucu bulacaktır. tabii ki ... bu her şeyin başka bir %10'u .. ama bu %10 demir olacak ve sinyaller ve diğer şeyler açısından başka bir şey aramanıza gerek kalmayacak. Novaja ne demek istediğimi kabaca biliyor) Buna hacimlerin kendilerine göre değil, sadece herhangi bir hacimle ilgili olmayan sinyaller özellikle kârlıydı ve kabaca kırmızı çizginin bulunduğu yerlerle örtüşüyor . ... bu çizginin olduğu her yerde değil ... bu anlaşılabilir ... ama tam olarak kırmızı çizgilerden birinin olduğu yerde.
zaten olanlardan önceki olayların analizine bir bağımlılık inşa edin ve neyi görmeniz gerektiğini ve nerede olmanız gerektiğini göreceksiniz.
Amerikan seansının sonu, Asya seansının başlangıcı. Forex'te Değişim. Borsalarda para çalmak. Bankacılık gününün kapanışı. Açık işlemlerde takas tahakkuku. İşlem sayısı keskin bir şekilde düşüyor.
:))))
Varyans gama işlemi için beklenen değer ve varyans:
Görüldüğü gibi, sürecin beklenen değerden sapması (sürtünmenin hesaba katıldığı) da "t'nin kökü" ile orantılıdır.
Ama zekice.
Wiener sürecindeki gibi sigma*sqrt(t) değil, sürüklenme faktörü de dahil olmak üzere çok daha ilginç...
Bunu ilk anlayan ve Gümrük Birliği'nde uygulayan, Nobel Ödülü'nü sessizce takip edebilir.
*** ne olduğunu bilmiyorum, bir platform sağladım
düşünmek, pougarat, çöp taşımak. Her şeyden memnunum, şikayet yok)))
Ne yapmalı, sonsuz soru. İlk olarak, düzenlileştirme ve çıngırak hakkında hatırlayın.
Gorchakov'un nasıl girdiğini (22 dakikadan itibaren) youtu.be/uhfi4Vc0178 ve ne yaptığını görün ... Eğer bir şey varsa
içine girmemek için bir gürültü karışımı vb. ile stres testlerinin simülasyonunu hatırlamak mümkün olacaktır.
bir dahaki sefer. Ayda yaklaşık %25'i unutun ve +...
Burada Goncharov bile gün içi için boşlukları kesiyor, tk. onlar daha fazla artış.
Varyans gama işlemi için beklenen değer ve varyans:
Görüldüğü gibi, sürecin beklenen değerden sapması (sürtünmenin hesaba katıldığı) da "t'nin kökü" ile orantılıdır.
Ama zekice.
Wiener sürecindeki gibi sigma*sqrt(t) değil, sürüklenme faktörü de dahil olmak üzere çok daha ilginç...
Bunu ilk anlayan ve Gümrük Birliği'nde uygulayan, Nobel Ödülü'nü sessizce takip edebilir.
Demek istediğim, matematiksel beklenti == zamanın lineer fonksiyonu? sabit değil mi Yoksa bir hata mı?
Nobel Ödülü ile sakinleşin ve beyninizi çalıştırın.Demek istediğim, matematiksel beklenti == zamanın lineer fonksiyonu? sabit değil mi Yoksa bir hata mı?
Wikipedia'dan alınmıştır...
Dürüst olmak gerekirse, bu süreçle hiç ilgilenmedim, ama görünüşe göre evet, zaman içinde doğrusal.
Wikipedia'dan alınmıştır...
Dürüst olmak gerekirse, bu süreçle hiç ilgilenmedim, ama görünüşe göre evet, zaman içinde doğrusal.
Kolmogorov'u Wikipedia ile aynı kefeye koyduğunuzu görüyorum ... üzücü.