Teoriden pratiğe - sayfa 419
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte düşündüğüm şey.
Örneğin 1.000.000 kenelik bir örneğin dağılımı kararsızsa (ve üstel zamanımda hala böyle bir hacim toplayamıyorum) ve zaman içinde varyansı değiştiriyorsa, o zaman benim durumumda kullanmanın imkansız olduğu ortaya çıkıyor. aritmetik ortalama veya ağırlıklı ortalama.
Medyan kalır.
Medyana göre kanallar oluşturmak gerekir. Ne olmuş?
Benim düşünceme göre, öz sadece örneklem büyüklüğünde ve dağılım merkezinin özelliklerinin seçiminde (ortalama, medyan, mod, çeyreklerin ortalaması veya başka bir şey) değildir. Artış örneğiniz aynı eğilime ait olmalıdır - o zaman eşit olarak dağıtılmış olarak kabul edilebilir. Ve burada, sonuçların bir trend kavramının tam olarak nasıl biçimlendirildiğine bağlı olacağı gerçeğiyle karşılaşacaksınız.
Bu yazıyı, bu konuda ve piyasadaki yayılma süreçleri teorisinde çaresiz kalan herkese adıyorum.
Köylüler!
Son olarak, bir sürecin varyansını hesaplama formülündeki kötü şöhretli C sabitini buldum (önceki gönderilerime bakın).
Ve bu bir sabit değil! Bu, mevcut gözlem zaman penceresindeki hızdır.
Son 2 gündeki AUDCHF çifti için süreç şu şekildedir:
EURUSD'deki en utanç verici işlemle bu başlığın tüm okuyucularını kaybettim, bunu kendim için yapacağım. Günlük gibi.
Hareketli beklentiden sapmaların dağılımına baktığımda, büyük bir örneklem büyüklüğü ile bunun bir Laplace dağılımı olduğuna giderek daha fazla ikna oldum.
Varyansı ve buna bağlı olarak standart sapmayı hesaplarken, her şeyin - hem geri dönüşlerin hızı hem de ortalama değerleri ve zamanları - dikkate alındığı anlaşılıyor.
Ancak şimdiye kadar, ne kadar uğraşırsam uğraşayım, süreci durağan hale getirmek mümkün değil. Büyük olasılıkla asla olmayacak.
Bu arada, nicelik her zaman = const. Ancak durağan olmama nedeniyle dağılımın şekli değişir ...
Dağılım değerlerinin %99'unu kapsayan niceliğin de bir sabit değil bir değişken olduğu ortaya çıktı. Ve ayrıca her adımda hesaplanması gerekiyor ... Ne olmuş yani? Sarılabilirsin...
Yüzdelik hesaplayıcı:
https://keisan.casio.com/menu/system/000000000540
Şimdi neden olasılık dağılımının dinamik formu hakkında bir karikatüre ihtiyacımız olduğunu anlıyorum - ve en azından beklentiye göre tek veya çok modlu olduğundan emin olun.
İlk durumda, ikinci - Chebyshev'de Petunin-Vysokovsky eşitsizliğinin kullanılması gerekir.
Evet, quantile = const ile sorunun çözümü yanlış, dinamik olması da gerekiyor ama bunu şahsen benim yapmam mümkün değil.
Ve yine de, hem artışların dağılımının hem de hareketli beklentiden sapmaların dağılımının, örneklem büyüklüğündeki bir artışla -> Laplace'a göre aynı tek modlu dağılımlar sınıfına ait olduğunu iddia etme özgürlüğünü alacağım. dağıtım.
Bu, Petunin-Vysokovsky %95 güven düzeyine karşılık gelen, yaklaşık olarak =3'lük bir niceliğin kullanılması gerektiği anlamına gelir.
Chebyshev'e göre %95 için nicel =4,47'yi seçerseniz, o zaman, açıkçası, aslında benim başıma gelen birçok büyük ticari giriş kaybolacaktır. Çok nadir işlemler bunak ruhumu üzdü.
Belki optimal stop loss hesaplamasını da yapmanız gerekebilir, eğer mümkünse, belki işlem sayısı arttırılabilir.
Belki optimal stop loss hesaplamasını da yapmanız gerekebilir, eğer mümkünse, belki işlem sayısı arttırılabilir.
Bu tür hesaplamalara ve optimal stoploss düzeyine ilişkin çalışmalara bir bağlantı verebilir misiniz? Ne de olsa bu utanç verici anlaşmada, onun yokluğu yüzünden yandım.
Bu tür hesaplamalara ve optimal stoploss düzeyine ilişkin çalışmalara bir bağlantı verebilir misiniz? Ne de olsa bu utanç verici anlaşmada, onun yokluğu yüzünden yandım.
hayır o yüzden değil
eğilim tekliften çıkarılırsa (yani, bir x dönemi için artışların analizi ile sınırlı), o zaman eksiye yol açan bu eğilimdir.
ve tam tersi: tekliften bir daire çıkarırsanız, o zaman bu dairedir ...
Programınız kör maalesef
Ancak, herhangi bir kanal gibi, çünkü kanalda, fiyatı sadece 1-2 tik için veya bir zaman aralığı için analiz ediyoruz.
)
hayır o yüzden değil
eğilim tekliften çıkarılırsa (yani, bir x dönemi için artışların analizi ile sınırlı), o zaman eksiye yol açan bu eğilimdir.
ve tam tersi: tekliften bir daire çıkarırsanız, o zaman bu dairedir ...
Programınız kör
)
Neden verileri trend / düz olarak bölen evrensel bir forum var ??? (gecikmeden gerçek zamanlı olarak, tarihte değil)
Böyle bir formüle sahip olarak, hamuru iki bayt göndermiş gibi kesebilirsiniz.