Teoriden pratiğe - sayfa 417
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte düşündüğüm şey.
Örneğin 1.000.000 kenelik bir örneğin dağılımı kararsızsa (ve üstel zamanımda hala böyle bir hacim toplayamıyorum) ve zaman içinde varyansı değiştiriyorsa, o zaman benim durumumda kullanmanın imkansız olduğu ortaya çıkıyor. aritmetik ortalama veya ağırlıklı ortalama.
Medyan kalır.
Medyana göre kanallar oluşturmak gerekir. Ne olmuş?
Bu istikrarsızlık, durağan olmamanın bir sonucu olabilir (mutlaka değil ama büyük olasılıkla). Durağan olmama durumunda, herhangi bir örnek değeri (momentler, nicelikler, vb.) büyük olasılıkla anlamlı değildir. Teorinin temelleri hakkında yazdığım boşuna değildi - örnek değerler genellikle bir dizi eşit olarak dağıtılmış rastgele değişken için hesaplanır. Durağan olmayan artışlar durumunda, bunlar farklı şekilde dağıtılır (tanım gereği)
Beyler, ters çevrilmiş otokorelasyonu (regresyon) almanız ve üzerinde zaten artışlar oluşturmanız, hatalara, dağılımlara bakmanız, NN'yi eğitmeniz veya kalbinizin istediği her şeyi yapmanız gerekir.
Etkin ve fraktal piyasa teorileri arasındaki tek fark, serinin otoregresif olmayıp tersine çevrilmiş olmasıdır. otoregresif. Buradan hafıza geliyor, böyle bir dizi tahmin ediliyor.
üstelik tersine çevrilebilir. otoregresyon. n'inci sıra, burada Erlang'ın kırımını bile yapabilir.
ve tonlarca ganimeti kes
tatilden döndüğümde göstergeyi bitireceğim. Ama kendin yap, tembel olmayın. Kitapların hiçbir yerinde bununla ilgili bir şey yazmıyor, bu da bir şans olduğu anlamına geliyor :)
Beyler, ters çevrilmiş otokorelasyonu (regresyon) almanız ve üzerinde zaten artışlar oluşturmanız, hatalara, dağılımlara bakmanız, NN'yi eğitmeniz veya kalbinizin istediği her şeyi yapmanız gerekir.
Etkin ve fraktal piyasa teorileri arasındaki tek fark, serinin otoregresif olmayıp tersine çevrilmiş olmasıdır. otoregresif. Buradan hafıza geliyor, böyle bir dizi tahmin ediliyor.
üstelik tersine çevrilebilir. otoregresyon. n'inci sıra, burada Erlang'ın kırımını bile yapabilir.
ve tonlarca ganimeti kes
tatilden döndüğümde göstergeyi bitireceğim. Ama kendin yap, tembel olmayın. Kitapların hiçbir yerinde bununla ilgili bir şey yazmıyor, bu da bir şans olduğu anlamına geliyor :)
Ters Otoregresif Akışı (IAF) mı kastediyorsunuz?
Ters Otoregresif Akışı (IAF) mı kastediyorsunuz?
maalesef adını bilmiyorum
Okumak gerekir, eğer numune 2 eşit parçaya bölünmüşse, ilki ters çevrilir ve akf veya autoreg olarak kabul edilir. değerlere göre (2. örnekten gecikme değeri alınır) sonra evet
ve örneklerdeki en küçük hatayı ararken pencere boyutu değişmelidir, yani. 4 puan alın, 2'ye bölün, ikinci parçayı ayna görüntüsünde çevirin, korelasyonu hesaplayın, 6 puan alın, sonra 8 vb. Pencere ne kadar büyük ve korelasyon ne kadar yüksek olursa, ticaret için seri o kadar ilginç olur.
maalesef adını bilmiyorum
Okumak gerekir, eğer numune 2 eşit parçaya bölünmüşse, ilki ters çevrilir ve akf veya autoreg olarak kabul edilir. değerlere göre (2. örnekten gecikme değeri alınır) sonra evet
ve örneklerdeki en küçük hatayı ararken pencere boyutu değişmelidir, yani. 4 puan alın, 2'ye bölün, ikinci parçayı ayna görüntüsünde çevirin, korelasyonu hesaplayın, 6 puan alın, sonra 8 vb. Pencere ne kadar büyük ve korelasyon ne kadar yüksek olursa, ticaret için seri o kadar ilginç olur.
hayalperest misin
anlam?
maalesef adını bilmiyorum
Okumak gerekir, eğer numune 2 parçaya bölünmüşse, ilki bir aynada döndürülür ve acf veya autoreg olarak kabul edilir. o zaman evet
Görünüşe göre, bu başka bir şey, aynı zamanda sinir ağları alanından.
Yine de, fiyat serisini herhangi bir durağan sürece indirmenin bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine, mevcut olanları istatistik olmayanlara uyarlamak gerekir. süreç yöntemleri (örneğin, uyumsuzluk sorunu)
Ek olarak, örnekleme ACF'si (ayrıca örnekleme dağılımı, momentler vb.) yalnızca durağan bir süreç için anlamlıdır. Durağan olmama durumunda TS gibi problemler olacaktır.Görünüşe göre, bu başka bir şey, aynı zamanda sinir ağları alanından.
Yine de, fiyat serisini herhangi bir durağan sürece indirmenin bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine, mevcut olanları istatistik olmayanlara uyarlamak gerekir. süreç yöntemleri (örneğin, uyumsuzluk sorunu)
tüm seri muhtemelen imkansızdır ve tek tek parçalar bu yöntemle "kötü" nün ortadan kaldırılmasıyla böyle bir duruma getirilebilir.
ama daha sonra bitirmek ve görmek, icat ettiğiniz terimlerle açıklamaktan daha kolaydır :)
Ek olarak, örnekleme ACF'si (ayrıca örnekleme dağılımı, momentler vb.) yalnızca durağan bir süreç için anlamlıdır. Durağan olmama durumunda TS gibi problemler olacaktır.
Sadece durağan bir süreç arayışı, grafiğin kendisiyle, ancak ters çevrilmiş kısmı ile eşbütünleşmesi yoluyla gerçekleşir. Başarısız arsalar atlanır ve ticaret yapılmaz
ama yeni varlıklar icat etmekten bıktım :) o zaman bunu göstergede göstereceğim, her şeyden önce kendime
fiyat üzerinde başka bir sapıklık
Bu tür bir işgalin ütopyası nasıl basitçe açıklanabilir...?
Ah, ah!
Diyelim ki mağazaya gidiyorum ve hiçbir sebep yokken fiyatın ne kadar pahalı / ucuz hale geldiğini anlamaya başladım? // daha da kötüsü - fiyat etiketi üzerinde fibo çekin.
Diyorum ki - geçmişin bir değerlendirmesini yaptım.
Bu analizden bir tahmin almam pek olası değil, değil mi?