Teoriden pratiğe - sayfa 406
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bağlantı için teşekkürler Vladimir. Çok ilginç.
Hala iletişim halindeyken, kendime bir gönderi daha izin vereceğim.
Bu konuyu okuyan birçok kişi merak ediyor - bu amca neden tüm bunlara ihtiyaç duyuyor? Neden üstel, logaritmik zaman ölçeklerine ihtiyacımız var? İşaretleri oldukları gibi alın ve işaretler arasındaki zamanın sözde olduğu VR'de olduğu gibi onlarla çalışın. Forex Zamanı.
Çocuklar! Hiç şaka yapmıyorsun! Burada sadece umutsuzca şüpheleniyorsun ve hepsi bu.
Fiyat hareketini drift ile bir tür Wiener süreci olarak gördüğümüzü hatırlatırım. Brown hareketi gibi. Aslında bu atlama hareketidir, ancak bu konunun özünü değiştirmez ve ilk yaklaşım olarak bu model oldukça uygundur.
Dolayısıyla böyle bir model için astronomik zaman en önemli parametredir. Ve dağılma için "T'nin kökü" yasası, bazı "Forex zamanı" için değil, bu kez Einstein tarafından türetildi.
Perrin, deneylerinde zamanın ayrıklığını = 30 saniye kullandı. süreci izlemek için.
Kızımın çalıştığı Mendeleev Kimya Teknolojisi Üniversitesi'nde (eski Moskova Kimya Teknolojisi Enstitüsü), deneyler ayrık bir zaman = 10 saniye ile gerçekleştiriliyor.
Kısacası - hesaplamalarda zamanı hesaba katmalıyız, aksi takdirde iyi şanslar görmeyeceğiz.
Zaman yoksa, fiyat değişikliği olmayacaktır. Soru, sorunun analizi için doğru zamanlamada. Ne ile, bence, birçoğunun tam bir boşluğu var.
Zaman yoksa, fiyat değişikliği olmayacaktır. Soru, görevin analizi için doğru zamanlamada . Ne ile, bence, birçoğunun tam bir boşluğu var.
Aynen öyle. Ve bunun dibine ineceğiz.
Günlük AUDCHF çifti için tick verilerinin işlenmesini tamamladım.
ÇOK ÖNEMLİ! Kene verileri, MT4'ten VisSim'e DDE protokolü aracılığıyla alındı. Zaman damgası, tamsayı değerlerine yuvarlanan TimeSec'dir. Ne yazık ki, ondalık değerin tamsayı kısmını mı alıyor yoksa en yakın tam sayıya mı yuvarladığını bilmiyorum. DDE ve istemler aracılığıyla veri aktarırken bu işlemin nasıl yapıldığını bilen biri varsa, çok minnettar olacağım.
Keneler arasındaki zaman aralıklarının dağılımı şöyle görünür:
Tanımlayıcı istatistikler:
Toplamda gördüğümüz gibi günde 34978 kene geldi (86400 sn.).
Ancak sorun şu ki - Wiener modeli, çarpışmalar arasında T ile bir parçacığın kaotik çarpışmalarını tanımlamak için iyidir -> 0.
Forex'te böyle bir şey yok. Geceleri zaman aralıkları artar, gündüzleri azalır. Zaman penceresinde = 4 saat, tekliflerin varış süreci Poisson değildir.
Ve bunun tersi - keneler "olduğu gibi" dikkate alındığında, sorun, dikkate alınan örneğin hacminin astronomik zamana oranından kaynaklanmaktadır. Onlar. 5000 kene 4 veya 10 saatte gelebilir. Ve bu süreç de Poissonian değildir. Aynı zamanda, "T'nin kökü" yasası gücünü tamamen kaybeder.
Wiener modeli ile gerçek fiyat hareketi arasındaki çelişki budur, mümkün olduğunca en aza indirmemiz gerekiyor.
Bu, ortalama RNG değeri belirli bir ayrık astronomik zamanla ilişkili olan alıntıları okumak için farklı zaman ölçekleri tanıtılarak yapılır.
Kene örnek boyutu (dalga paketi), en benzer istatistiklere sahip belirli bir ortalama model paketi ile değiştirilir.
Bütün sözler bitti. Grafiklere, rakamlara ihtiyacımız var ama artık zaman yok - bayramı kutlamamız gerekiyor.
Görüşürüz!
Bunu da denerdim: ikinci tırnakları kullanın ve dağılımı günün her saati için ayrı ayrı hesaplayın (çünkü ticaret yoğunluğu her saat farklıdır).
Keneler neden kötüdür? bizi sınırlar. Bir kene temelde bir pip ise, 10 tikte olabilecek maksimum sapma nedir?
10 tik için maksimum sapma 10 puan olabilir. 10 işaretin tümü aynı yöne giderse.
ya saniye kullanırsak? Evet, 10 saniye içinde fiyat "herhangi bir" mesafeyi atlayabilir!
keneler kullanarak hala zamanı, yani fiyat hızını ihmal ederiz. ve bu tür sistemlerde, sinyalin geldiği fiyat hızı ne kadar yüksek olursa, tetiklenme olasılığının da o kadar yüksek olduğu fark edilir.
Aynen öyle. Ve bunun dibine ineceğiz.
Günlük AUDCHF çifti için tick verilerinin işlenmesini tamamladım.
ÇOK ÖNEMLİ! Kene verileri, MT4'ten VisSim'e DDE protokolü aracılığıyla alındı. Zaman damgası, tamsayı değerlerine yuvarlanan TimeSec'dir. Ne yazık ki, ondalık değerin tamsayı kısmını mı alıyor yoksa en yakın tam sayıya mı yuvarladığını bilmiyorum. DDE ve istemler aracılığıyla veri aktarırken bu işlemin nasıl yapıldığını bilen biri varsa, çok minnettar olacağım.
Keneler arasındaki zaman aralıklarının dağılımı şöyle görünür:
Tanımlayıcı istatistikler:
Toplamda gördüğümüz gibi günde 34978 kene geldi (86400 sn.).
Minimum zaman aralıklarında kenelerin analizi, meydana gelen olayların bir resmini vermeyecektir. Nasıl anlamazsın?
Bir hafta boyunca, AUDCHF için teklif artışlarının dağılımı şöyle görünür:
İşte çözmek istediğim problem burada.
Günün herhangi bir saatinde böyle bir zaman ölçeğinde (tekdüze, üstel veya logaritmik) çalışmak gerekir, böylece bu gerçek artış dağılımının özellikleri mümkün olduğunca korunur.
Tekrar söylüyorum - sadece bir dizi kene ile çalışamazsınız (örneğin - 5000)! Astronomik zamanla bağlantı kesildi. Bu 5000 tik paketinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz! Bu durumda, "kesinlikle" kelimesinden Wiener süreçleri teorisini uygulayamayız!
Ve ikinci önemli sonuç.
Bakarsanız - keneler arasındaki maksimum zaman aralığı 88 saniyeydi.
Sonuç: Pek çok kişinin Kâse olarak hayalini kurduğu S1 zaman dilimleri oluşturmak ve bunlarla çalışmak tamamen saçmalık.
Bu 5000 tik paketinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz!
bir kene yoğunluğu işlevi geliştirin, bir kez yaptım, ilke şudur:
kene varış zamanını değil, keneler arasındaki zaman farkını (delta) analiz edin
bu artışların aritmetik ortalamasına sahip olarak, birim zaman başına kene yoğunluğunu elde edebilirsiniz, bir saniye yeterli olmayacaktır ve dakika başına çok özel bir değer
deneysel olarak size uygun kene yoğunluğunu seçtikten sonra, istatistikleriniz için kaç tike ihtiyacınız olduğu üzerinde işlem yapabilirsiniz, yani. kene birikimi için koşulları şu şekilde tanımlayın:
1. Kene yoğunluğu < 20/dakika ise, en az x dakikaya ihtiyacınız vardır.
2. Kenelerin yoğunluğu dakikada >40 ise, o zaman y dakikaya ihtiyacınız vardır.
3. Kene yoğunluğu dakika başına >20 && < 40 ise, o zaman z dakika
bunun gibi bir şey
Not: Bu kene yoğunluğu ile tekrarlayan bir formül geliştirmek mümkündür, yani. mevcut kene üzerindeki mevcut kene yoğunluğunu hesapladı ve önceki kene yoğunluğuna çıkardı/eklendi - dinamik olarak değişen bir değer elde edin
Böyle.
Neden keneler arasındaki zaman aralıklarının araştırılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
Tekrar:
Bunun bir Erlang akışı olmadığını görüyoruz (çeşitli sıralardaki akışlarla karşılaştırmalar yaptım, bu Erlang'a yakın bile değil).
Bu, Erlang veya Pascal'ın klasik dağılımlarına karşılık gelmeyen bir tür bozulmaya sahip en basit akıştır.
Bu durumda, zaman aralıklarında alıntıların okunmasını kullanmak yasal mı:
1. üniforma (2,5 saniye sonra)
2. üstel (ortalama=2,5 sn.)
3. logaritmik (ortalama=2,5 sn.)???
Bu sorunun cevabı, bu durumlar için alınan artış dağılımlarının Bid ve Ask onay artışlarının gerçek dağılımına istatistiksel olarak karşılık gelmesi olacaktır.
Bakarsanız - keneler arasındaki maksimum zaman aralığı 88 saniyeydi.
Sonuç: Birçok insanın Kâse olarak hayalini kurduğu S1 zaman dilimlerini oluşturmak ve bunlarla çalışmak tamamen saçmalık.