Teoriden pratiğe - sayfa 405
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
evet var
bir veya iki yıl önce
artık hatırlamıyorum
Brexit zamanları
tamamen değil elbette ama fikir kesinlikle orada, ekran bile askıdaEvet, kimsenin şüphesi yok.) İnanıyorum.
Evet, kimsenin şüphesi yok.) İnanıyorum.
Sadece bir "kanal" (sadece diyelim, ;)))) ) fikir, aslında burada tırıs atmaktan çok daha havalı
Örneğin, çift ticareti aynı zamanda bir tür kanaldır.
Destek/direnç seviyeleri de
peki, vb.
Özünde aynı strateji, farklı uygulamalar
Sadece bir "kanal" (sadece diyelim, ;)))) ) fikir, aslında burada tırıs atmaktan çok daha havalı
Örneğin, çift ticareti aynı zamanda bir tür kanaldır.
Destek/direnç seviyeleri de
peki, vb.
Özünde aynı strateji, farklı uygulamalar
Modern TA'da o kadar çok kanal var ki o kadar çok hayal kuruyorlar ki gözleri kocaman oluyor. Çubuklar, yaylar ve diğer hileler şeklinde çeşitli karmaşık formlar, ancak ticaret için bunların sıradan tırmıklar olduğu ortaya çıkıyor. Sert ve acımasızca dövdüler.)
Alexander_K2:
Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Nikolay Demko 2018.06.10 15:40 #3979 TR
Gerçekten? Tüccarların rastgele kararlar aldığını düşünüyor musunuz? Ve ben bütün depoyum... Küpü bir saniyeliğine atacağım... güle güle))) Kalbimin derinliklerinden eğlendim.
Ama bütün günümü Nikolai ile olan bu diyaloğu hatırlayarak geçirdim.
Burada, öyle görünüyor ki - sadece şaka ve başka bir şey değil. Ama orada incir. ACF'li ve madeni paralı çocuklar ile gerçekten alışılmışın dışında düşünen insanlar arasındaki fark budur.
Hmm... Neden bahsediyorum?
ANCAK! Bu yüzden Nikolai'nin bu cümleleri, alıntıların alınması arasındaki zaman aralıklarını üstel bir dağılımla (daha doğrusu, ayrı bir geometrik dağılımla) modellemenin büyük olasılıkla tamamen doğru olmadığını düşündürdü.
Herkesin bu anı anlamasını istiyorum.
Onlar. Fiyatın, hafif olanlarla kaotik çarpışmalar yaşayan ağır bir parçacık olarak hareket ettiği varsayımından yola çıktım. Bu çarpışma süreci Markovyen, hafızasız. Onlar. gelen tekliflerin gerçek akışı, net üstelden geçmek zorundadır. Ve bu üssün dışındaki her şey aracı filtrelerinden, paket kaybından, vb. sözde alıntılardır. Bu arada, hala bu görüşe bağlıyım, çünkü karar vermedeki insan ataleti güçlü, ne yazık ki ...
Ancak, şu anda işlediğim veriler aksini söylüyor - ve gelen teklif süreci de Markovian değil!!!
Anlaşma yapma olay süreci, yani. Tüccarların piyasa üzerindeki etkisinin de bir hafızası vardır ve bir anlamda rastgele değildir!
Araştırmamı henüz tamamlıyorum, ancak alıntılar arasındaki gerçek zaman aralıkları ayrı bir logaritmik dağılımla tanımlanıyor gibi görünüyor. Zaman Spirali! Aradaki olaylar ve zamanlar için hafıza! Güzellik.
Bunun hakkında daha önce konuşmuştum, ama bir şekilde tükürdüm ve kaçtım.
Şimdi, boş cepler beni tekrar bu önemli ana döndürdü.
Bu hafta araştırmayı tamamlayacağım ve her şey doğrulanırsa, model logaritmik tırnak varış süreleri için yeniden yapılacak.
Hepinize iyi şanslar!
Yardımcı olmayacak.
https://www.mql5.com/ru/forum/42287
" Örneğin 2 MA'nın kesiştiği noktada bir strateji alıyorum. Test ediyorum, eksi çıkıyor.
Ah... iki yıl oldu.
Hız + ivme modelinin MACD'den daha temiz ve daha hızlı çalıştığını ekleyebilirim.
...
Ancak, şu anda işlediğim veriler aksini söylüyor - ve gelen teklif süreci de Markovian değil!!!
Anlaşma yapma olay süreci, yani. Tüccarların piyasa üzerindeki etkisinin de bir hafızası vardır ve bir anlamda rastgele değildir!
Araştırmamı henüz tamamlıyorum, ancak alıntılar arasındaki gerçek zaman aralıkları ayrı bir logaritmik dağılımla tanımlanıyor gibi görünüyor. Zaman Spirali! Aradaki olaylar ve zamanlar için hafıza! Güzellik.
Alıntılar arasındaki gerçek zaman aralıklarının hiçbir şekilde anlaşma yapma süreciyle ilgili olmadığına dair kanıtlar var: http://www.alexsilver.ru/Forex/school/theory/chart-type/ :
"Forex'te tik verilerinin anlaşmalar değil, fiyat talepleri anlamına geldiğine dikkat edilmelidir. Yani her tik için bir anlaşmanın sonuçlanmasıyla bitmesi gerekmeyen bir teklif sorunu vardır."
Teklifi sonlandır
Teklif talebi olayları ve bunlar arasındaki süreler için hafıza - bununla ilgileniyor musunuz? Fiyat talepleri arasındaki zaman sarmalının güzelliği?
Bu açıklamanın yazarının, ne olduğunu ilk öğrendiğimde ve satın almadan nasıl satılabileceğini merak ettiğim 2006 yılında bu sıfatla tanınan bir forex gurusu olduğunu not etmeyi bir görev sayıyorum.
Bağlantı için teşekkürler Vladimir. Çok ilginç.
Hala iletişim halindeyken, kendime bir gönderi daha izin vereceğim.
Bu konuyu okuyan birçok kişi merak ediyor - bu amca neden tüm bunlara ihtiyaç duyuyor? Neden üstel , logaritmik zaman ölçeklerine ihtiyacımız var? İşaretleri oldukları gibi alın ve işaretler arasındaki zamanın sözde olduğu VR'de olduğu gibi onlarla çalışın. Forex Zamanı.
Çocuklar! Hiç şaka yapmıyorsun! Burada sadece umutsuzca şüpheleniyorsun ve hepsi bu.
Fiyat hareketini drift ile bir tür Wiener süreci olarak gördüğümüzü hatırlatırım. Brown hareketi gibi. Aslında bu atlama hareketidir, ancak bu konunun özünü değiştirmez ve ilk yaklaşım olarak bu model oldukça uygundur.
Dolayısıyla böyle bir model için astronomik zaman en önemli parametredir. Ve dağılma için "T'nin kökü" yasası, bazı "Forex zamanı" için değil, bu kez Einstein tarafından türetildi.
Perrin, deneylerinde zamanın ayrıklığını = 30 saniye kullandı. süreci izlemek için.
Kızımın çalıştığı Mendeleev Kimya Teknolojisi Üniversitesi'nde (eski Moskova Kimya Teknolojisi Enstitüsü), deneyler ayrık bir zaman = 10 saniye ile gerçekleştiriliyor.
Kısacası - hesaplamalarda zamanı hesaba katmalıyız, aksi takdirde iyi şanslar görmeyeceğiz.
Ancak sorun şu ki - Wiener modeli, çarpışmalar arasında T ile bir parçacığın kaotik çarpışmalarını tanımlamak için iyidir -> 0.
Forex'te böyle bir şey yok. Geceleri zaman aralıkları artar, gündüzleri azalır. Zaman penceresinde = 4 saat, tekliflerin varış süreci Poisson değildir.
Ve bunun tersi - keneler "olduğu gibi" dikkate alındığında, sorun, dikkate alınan örneğin hacminin astronomik zamana oranından kaynaklanmaktadır. Onlar. 5000 kene 4 saatte veya 10 saatte gelebilir. Ve bu süreç de Poissonian değildir. Aynı zamanda, "T'nin kökü" yasası gücünü tamamen kaybeder.
Wiener modeli ile gerçek fiyat hareketi arasındaki çelişki budur, mümkün olduğunca en aza indirmemiz gerekiyor.
Bu, ortalama RNG değeri belirli bir ayrık astronomik zamanla ilişkili olan alıntıları okumak için farklı zaman ölçekleri tanıtılarak yapılır.
Kene örnek boyutu (dalga paketi), en benzer istatistiklere sahip belirli bir ortalama model paketi ile değiştirilir.
Bütün sözler bitti. Grafiklere, rakamlara ihtiyacımız var ama artık zaman yok - bayramı kutlamamız gerekiyor.
Görüşürüz!
Bütün bunlar gerçeğe çok yakın bir yerde ve birçok insan bunun hakkında farklı kelimelerle yazıyor, örneğin fraktal zaman ve kesirli Brown hareketi de iyi tanımlar.
ancak Peder Mandelbrot, bir nedenden dolayı "fiyat tahmini çöküşe giden yoldur, ancak gelecekteki istikrarsızlık olasılığını tahmin edebilirsiniz" gerçeği üzerine durdu.
ve ilerisi
Biraz geriye gidelim. Klasik "rastgele yürüyüş" modeli üç temel hüküm içermektedir. Birincisi martingale koşuludur: yarının fiyatı için en iyi tahmin bugünün fiyatıdır. İkincisi bir "bağımsızlık beyanı"dır: yarının fiyatı son fiyatlardan bağımsızdır. Üçüncü pozisyon normallik iddiasıdır: toplamda, küçükten büyüğe tüm fiyat dalgalanmaları "yumuşak" bir Gauss dağılımına sahiptir. Kanaatimce, üç hükümden ikisi gereksizdir. Birincisi, gerçek verilerle kanıtlanmasa da, en azından bunlarla çok fazla çelişmez. Ve kesinlikle, piyasa faaliyeti hakkındaki tahminlerimizde neden bu kadar sık yanıldığımızı sezgisel olarak açıklamaya yardımcı olur. Ancak diğer iki ifade tamamen yanlıştır. Gerçek veriler, fiyat dalgalanmalarının aralığının geçmişteki dalgalanmalara bağlı olduğunu ve Gauss eğrisinin genellikle anlamsız olduğunu açıkça göstermektedir. Matematiksel olarak konuşursak, piyasalar korelasyon olmadan bağımlılık gösterebilir. Paradoksun açıklaması, fiyat değişikliklerinin boyutu ve yönü arasındaki farkta yatmaktadır. Yönün geçmişle ilişkili olmadığını varsayalım, yani. fiyatlarda dünkü düşüş, bugün düşme ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelmez. Bu, mutlak değişikliklerin bağımlılık olasılığını dışlamaz: dünkü %10'luk düşüş, bugün %10'luk bir fiyat hareketi olasılığını artırabilir, ancak bu hareketin yukarı mı yoksa aşağı mı (yukarı veya aşağı) gideceğini önceden söylemek mümkün değildir. . Eğer öyleyse, güçlü bağımlılığa rağmen korelasyon ortadan kalkar. Büyük fiyat değişikliklerinin ardından, hem olumlu hem de olumsuz olabilseler de, daha da büyük değişiklikler beklenebilir. Aynı şekilde, küçük değişiklikleri daha da küçük değişikliklerin takip etmesi muhtemeldir. Kararsızlık anları kümelenmiştir.
Bu bilginin bize ne faydası var? Risk yönetimi, bunlardan nasıl kaçınılacağı ve hatta onlardan nasıl kazanılacağı söz konusu olduğunda büyük bir risk. Mevzuat gereği bankaların pazarlanabilir varlıklarını günlük olarak değerlendirmeleri ve kayıplara karşı teminat olarak belirli bir miktar ayırmaları gerekmektedir. Potansiyel kayıpları değerlendirmenin daha doğru bir yolu, bankanın parasını kurtaracak ve tüm finansal sistemi koruyacaktır. Büyük kayıplar riskini almak istemeyen bir fon yöneticisi veya yatırımcı, finansal bir fırtınanın ilk işaretlerinde, yelkenleri indirebilir ve riskli işlemleri terk edebilir. Opsiyon tüccarları riskten yararlanmaya bile çalışırlar. Gelecekteki oynaklığı doğru bir şekilde tahmin ederek karı maksimize eden stratejiler ve finansal ürünler (yayılma dengesi işlemleri, takaslar, bariyer seçenekleri) geliştirirler. Esasen, bu tüccarlar oynaklık içinde ticaret yapıyorlar; alıntılar için "vol" (İngilizce oynaklığından - istikrarsızlıktan) ölçü birimini bile kullanıyorlar. 1993'ten bu yana, Chicago Board Options Exchange, S&P 500'ün otuz günlük oynaklığının tahmini değerine dayanan VIX ("Volatilite Endeksi") adlı bir ürünü listeliyor. Tehlikede olan çok fazla parayla, endüstri analistleri uzun süredir oynaklığı tahmin etmek için bir dizi yöntem geliştirdiler, ancak endüstri analistleri (her zaman yüksek sesle olmasa da) standart modellerin çalışmadığını kabul ediyorlar.
Tabii ki, herhangi bir tahminin doğruluğu sınırlıdır. Piyasa oynaklığını tahmin etmek, hava durumunu tahmin etmek gibidir. Bir kasırganın yoğunluğunu ve yolunu ölçmek ve karaya ulaşma olasılığını hesaplamak mümkündür, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyıları çok iyi bildiği için, bir kasırganın nereye ve ne kadar ineceğini doğru bir şekilde tahmin etmek imkansızdır. vereceği zarar. Bununla birlikte, bu tür "meteorolojik" fikirler finans alanında uygulanmaya başlamıştır. İlk adım, piyasa krizinin yoğunluğunu ve yönünü değerlendirmenin bir yolu üzerinde anlaşmaya varmaktır. İyi bilinen Richter ölçeğiyle bir benzetme hemen kendini gösterir. Bu, bir deprem sırasında açığa çıkan enerjiyi ölçen logaritmik bir ölçektir. Örneğin, 7 büyüklüğündeki yıkıcı bir depreme, yıkıcı 6 büyüklüğündeki bir depremden on kat daha fazla enerji eşlik eder. Finans piyasasının hangi göstergesi enerjiye benzer? Bazıları kararsızlığı (volatilite) çağırır. Bu nedenle, Paris Üniversitesi'nden iki araştırmacı, 1995'ten bu yana on finansal "deprem" meydana gelen bir piyasa şokları endeksi önerdi. Örneğin, 1998 Rusya pazar krizi bu ölçekte 8,89 puan aldı ve Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan terörist saldırının neden olduğu en büyük kriz 13,42 puan aldı.
Bir sonraki adım tahmindir, ancak işin daha yeni başladığı yer burasıdır. Döviz piyasası krizleri için kendi ölçeklerini kullanan Zürih'teki araştırmacılar, endekslerinin fırtınaları tahmin edebildiğini, ancak şimdiye kadar yalnızca kısa vadeli tahminlerde başarılı olduğunu buldular. 5-9 Ekim 1998 haftasında dolar/yen döviz kuru eşi görülmemiş bir %15 oranında değişti. Araştırmacılar, krizin zirvesinden saatler önce, endekslerinin 3'ün altından 10'un üzerine çıktığını buldu. Raporda, "Son derece değişken bir duruma ilişkin erken bir uyarı aldık" denildi.
Standart piyasa doktrinine göre piyasayı kandıramazsınız. Bu kanıtlanmış olarak kabul edilir. Ancak, en ağır darbelerden kaçınabiliriz.
Bütün bunlar gerçeğe çok yakın bir yerde ve birçok insan bunun hakkında farklı kelimelerle yazıyor, örneğin fraktal zaman ve kesirli Brown hareketi de iyi tanımlar.
ancak Peder Mandelbrot, bir nedenden dolayı, "fiyat tahmini, çöküşe giden yoldur, ancak gelecekteki istikrarsızlık olasılığını tahmin edebilirsiniz" gerçeğinden vazgeçti.
Maxim, tüm bunlar "fiyat neden yükseldi / düştü?" Sorusuna tek bir cevap olmamasından kaynaklanıyor.
İyi tatiller!