Teoriden pratiğe - sayfa 394
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sayesinde:
Yuri Kirillov
bas
Alexey Nikolayev
Bu tür mantıklı her yanıt, bizi, arzulanan Kâse'ye sınırsızca yaklaştırıyor.
Şu anda, geçen haftaki forumu biraz daha okuyacağım ve size artışların hızından bahsedeceğim. Bu konuyu hatırladın mı? Evet, bundan bahsedeceğim.
Saniyedeki hızı bulmak için gigabaytlarca kene indirmek ve dosyaları işlemek bir şekilde zor ve uzun.
MT5 artık EA'da veya komut dosyasının kendisinde kenelerle çalışmanıza izin veriyor. İşte MT5 için komut dosyası.
Seçeneklerde bir tarih seçin ve yılınız için yıllık çalışma günlerinin sayısını ayarlayın.
Saniye sayısı şu şekilde hesaplanır (<son tik tarihi> - <ilk tik tarihi>)*(<bir yıldaki çalışma günü sayısı> / 365).
Ancak, tamsayı olmayan bir hafta sayısı seçilmişse bu hata verebilir.
Sonuçlar günlüğe yazılır, MT5 terminalindeki "Uzmanlar" sekmesinde görebilirsiniz.
Komut dosyasını ilk çalıştırdığınızda, terminal büyük olasılıkla keneleri indirmeye başlayacaktır, ancak kod indirme işleminin bitmesini beklemez. Günlükteki tarihler seçilen tarihlerle eşleşmiyorsa, terminal keneleri indirene kadar bir dakika bekleyin ve komut dosyasını yeniden çalıştırın.
Buna sahibim (mt5 sunucusu MetaQuotes-Demo):
gbpusd 2015: saniyede 0.0000184610eurusd 2015: saniyede 0.0000185810
eurusd 2016: saniyede 0.0000141310
eurusd 2017: saniyede 0.0000122910
eurusd 2018: saniyede 0.0000147410
gbpusd 2016: saniyede 0.0000208510
gbpusd 2017: saniyede 0.0000155810
gbpusd 2018: saniyede 0.0000178510
Sonuçların her komisyoncu için farklı olacağına inanıyorum. Kim daha sık kene yaratır - fiyat daha fazla geçecek.
Doc'un soruya verdiği cevabı hatırlıyorum, örneğin bir yıl için ortalama kene artış oranları aynı mı olacak?
Cevabın bariz olmadığı ortaya çıktı ve beni şaşkına çevirdi - HAYIR. Ortalama hızlar uyuşmuyor. Koruma! Gözlerimizin önünde Kâse'ye giden sağlam yol kuma dönüştü...
Bir hafta boyunca ticareti durdurmak zorunda kaldım, çünkü ne tür bir ortalama hızın kullanılması gerektiğini anlamadan, hangi süre boyunca - tüm diğer hesaplamalar anlamsız hale geliyor.
Şu anda verileri işlerken sonuçları göstereceğim.
O. hareketli pencerede fiyatın ortalamadan standart sapması = 4 saat şu şekildedir:
sigma = KARE((TOPLA(ABS(dönüş))/T)*(TOPLA(ABS(dönüş))/N)*14400)
burada T sistemin çalışma süresidir (--> sonsuza kadar).
Standart sapmayı hesaplama formülünü hatırlıyoruz.
T, sistemin çalışma süresidir. Ancak --> sonsuza kadar ifadesinin atılması gerekecek.
Ama o zaman ortalama hız SUM(ABS(dönüş))/T hangi zaman diliminde hesaplanmalıdır?
Asaulenko'nun cevabı: "Evet, benim için hiç önemli değil. Ulusal Meclis her şeyi kendisi düşünüyor, çünkü onu doğru besliyorum ve kendime yardım ediyorum"
Belirli bir Andrei'nin cevabı: "Beyaz gürültüden mümkün olduğunca çabuk kurtulmak, iyileştirici bir sinyal izole etmek ve sınırsız ACF'yi saymak gerekiyor."
yardımcılar...
Onların domino oynama zamanı geldi.
En mantıklı cevap, çalıştığınız zaman kaydırmalı pencerede ortalama hızı hesaplamaktır.
Evet?
Hadi kontrol edelim.
Bu durumda standart sapma formülü, ileri düzey tüccarlar tarafından bilinen biçimi alır:
sigma = (TOPLA(ABS(dönüş))/ SQRT( N).
İki hafta önce EURUSD çifti için nicelik = 3.5'e (Bu nicelik nedir? Ne bileyim??!! Az önce seçtim.) bakıyoruz:
Haftalık Ortalama Artış Oranı =1.07850444326147 pip/s
Geçen hafta EURUSD çifti için:
Haftalık Ortalama Artış Oranı =0.77692550158958 pip/s
Ne görüyoruz?
Boşver. Her zamanki çöp - Bollinger bantları ve başka bir şey değil.
Daha da önemlisi, ortalama haftalık artış oranlarının birbirinden farklı olmasıdır. Ve çok.
T --> den sonsuza ve T = kayan zaman penceresinin boyutundaki ortalama hızların bizim için uygun olmadığını bilerek, son seçenek kalır:
Hareketli pencerede fiyatın ortalamadan standart sapması ile = 4 saat şu formülle hesaplanır:
sigma = KARE((TOPLA(ABS(dönüş))/T)*(TOPLA(ABS(dönüş))/N)*14400)
burada T, işlem haftasının başlangıcından itibaren geçerli sistem çalışma süresidir .
Aynı niceliğe bakıyoruz = 3.5.
Çok daha iyi.
Öyleyse amcalar, kanallarla çalışmanız gerekiyor!
İlginiz için teşekkür ederim.
Daha da önemlisi, ortalama haftalık artış oranlarının birbirinden farklı olmasıdır. Ve çok.
Ve belirli bir hız hesaplama yöntemiyle, neredeyse aynıdır (ondalık noktadan sonra ondalık bir fark vardır, çoğunlukla binde bir veya daha fazla). Ve farklı döviz çiftlerinde N zamanının hızı aynı (veya hemen hemen aynı) nedir? İlginç.
Alexander_K2 :
Bu durumda standart sapma formülü, ileri düzey tüccarlar tarafından bilinen biçimi alır:
sigma = (TOPLA(ABS(dönüş))/ SQRT( N).
İki hafta önce EURUSD çifti için nicelik = 3.5'e (Bu nicelik nedir? Ne bileyim??!! Az önce seçtim.) bakıyoruz:
Bu çarpık formülü nereden buldun? Bu tür bir sigma, neredeyse tüm ABS(dönüşler) aynı ve 0.0001'e eşit olduğunda, 4 basamaklı bir alıntı için N arttıkça sonsuza gider. Karekök yasasından https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 kullanırsam, toplam yok, bir set OHLC alınır.
Kral!!!
Boş yere beklediğim yardım için bir kez daha sana dönmek istiyorum.
...
Dağılımın iki moddan tek modlu hale gelmesi ve sürecin Poisson olması için ne yapılmalı? Sadece sorma - neden, ama ne için.
Sürgülü pencerenin boyutunu 24 saate kadar arttıralım mı? Aynı görüntü izlenecek mi?
Cevap uzun zamandır sizin tarafınızdan biliniyor, verilerin kendisini "düzeltmek" yeterli ve tek modluluk olacak. Örneğin, mevcut olmayan sıfırları uygun yerlere ekleyin. Ana şey, çalışma yönteminize göre "neden" hakkında endişelenmemektir.
Bu çarpık formülü nereden buldun? Bu tür bir sigma, neredeyse tüm ABS(dönüşler) aynı ve 0.0001'e eşit olduğunda, 4 basamaklı bir alıntı için N arttıkça sonsuza gider. Karekök yasasından https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 kullanırsam, toplam yok, bir set OHLC alınır.
Neden sonsuza gidiyor?