Teoriden pratiğe - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Konuyla ilgili literatür seçimi, ek, kim yapabilir.
Alexander_K , lütfen söyle bana, sen ve aktif olarak kullandığın VisSim yazılım sistemi, Osminin'in tezinin 4. sayfasında belirtilen klasik olasılık teorisinin alıntılara uygulanamazlığını hesaba katıyor musunuz:
"Durağan durumda, bir veya başka bir istatistiğin tahminlerinin asimptotik tutarlılığına dair kanıta dayalı bir güven varsa, o zaman durağan olmayan durumda, genel nüfusun kendisi kavramı yoktur, bu da tüm gelişmiş modern matematiksel aygıtı yapar. süreç modelinin işlevsel bağlantısının önceden verildiği durumlar dışında uygulanamaz istatistikler."
Bir zamanlar tanımlanmış olasılık dağılımı türüne (klasiklerden biri, Student's) yöneldiğiniz izlenimini edindim. Burada önceden düşünülmüş bir metodolojik hata var mı?
Merhaba Vladimir! Zaten yorumlarınızı bekliyorum - gerçek bir mühendisin işine yaklaşımını hissedebilirsiniz.
Evet, olasılık yoğunluğu için belirli analitik formülden tam olarak emin olmadığımı itiraf etmeliyim, çünkü bu sürekli dağılımlar için verilirken bizde ayrı bir formül var. Hesaplamalarımda hala tablo verilerini kullanıyorum. Ancak tabloları derlemek çok zaman alıyor - şu anda yaptığım tam olarak bu. Ne de olsa kendime görevi ben koydum - TS aynı anda tüm döviz çiftleriyle çalışmalı. Aracımda 36 tane var ve şimdi sadece 18 çift için veri işledi. Yeni Yıldan önce zamanında düşünüyorum.
Ayrıca şunu da eklerdim: "Ve bir kez tanımlanmış ortalama WMA türüne", "Ve bir kez tanımlanmış bir dizi örnekleme yöntemine"...
WMA'ya gelince, bakış açımı sonuna kadar savunacağım. Örnek değerler için beklenti kavramına tekabül eden bu hesaplama algoritmasıdır.
Kene veri örnekleme yöntemi benim için kolay değildi - ayrıca söylemeliyim ki, önemsiz olmayan bir görev. Burada kaç kişi bu sorunla mücadele ediyor - bu akıl için anlaşılmaz! Ancak, bir veri sağlayıcıdan diğerine fiyat teklifi almak için özel, anlaşılır ve taşınabilir bir algoritmaya ihtiyacım var. Kendim için buldum ve teorik olarak doğruladım.
Konuyla ilgili literatür seçimi, ek, kim yapabilir.
Teşekkürler, iyi şeyler.
Bir zamanlar benzer bir fikrim vardı - küçük bir kene örneği toplamak ve herhangi bir evrim tahmini olmadan, yani herhangi bir evrim tahmini olmadan Student katsayılarını kullanarak mevcut piyasa istatistiklerini oluşturmak. Fokker-Planck ve diğer yüksek matematik kullanmadan. Sonra en uygun örnek boyutunu düşündüm, ancak pratik yapılara asla ulaşamadım - ana sorunu zamanında anladım ve bu nedenle bu yöne son verdim. Bu yaklaşımdaki ana pusu, bence, şudur - farklı türleri ile piyasanın statik özelliklerinde çok yetersiz farklılıklar. Örneğin, dakikada 60 tik ve saatte 60*60=3600, düz bir piyasa için yarı yukarı, yarı aşağı, bir trend için bir yöndeki tik sayısı diğerindeki tik sayısını biraz aşacaktır, ancak bu fazlalık çok az olacaktır. Örneğin, 1750/1850 (4 haneli) tik varsa, o zaman parite tablosunda güçlü bir trend gibi görünecek - saatte 100 puan (4 zank) ve bunu temel alarak hızlı bir şekilde teşhis etmek son derece sorunlu olacaktır. örnek üzerinde. Aslında, Yury Kirillov'un alıntı yaptığı bir bağlantı olan ön baskıda bunun hakkında yazıyorlar. Orada, yazarlar EUR/USD çifti için birkaç dakikalık artışları analiz ettiler ve anladığım kadarıyla sonunda benzer sonuçlara vardılar.
Korkarım ama bence yerel temel koddan destek ve direnç seviyeleri çeken herhangi bir gösterge sizin yapılarınızdan daha verimli çalışacak. Ama yine de araştırmanda iyi şanslar.
Yine de, yukarıdaki alıntı hakkındaki düşüncenizi bilmek isterim:
Piyasanın durağanlığı ve durağanlığı DEĞİL, sonraki tüm akıl yürütmelerin temelidir.
Veya tüm akıl yürütmenizin durağan olmayan bir piyasaya uygulanabilir olduğunu ve o zaman bir değeri olduğunu kanıtlarsınız, aksi takdirde, bu sadece finansal piyasalardan hiç anlamayan bir kişinin başka bir bisikletidir.
Yine de, yukarıdaki alıntı hakkındaki düşüncenizi bilmek isterim:
Piyasanın durağanlığı ve durağanlığı DEĞİL, sonraki tüm akıl yürütmelerin temelidir.
Veya tüm akıl yürütmenizin durağan olmayan bir piyasaya uygulanabilir olduğunu ve o zaman değere sahip olduğunu kanıtlarsınız, aksi takdirde, bu finansal piyasalardan hiç anlamayan bir kişinin başka bir bisikletidir.
Bu arada, bu konuyla ilgili bir konunuz vardı https://www.mql5.com/en/forum/218475/page17
Durağanlık ve durağanlık DEĞİL ile ilgili aynı soru orada ortaya çıkmasına rağmen, onu terk ettiniz.
Aslında, deneyimli tüccarlara sormalısınız: istatistikleri bilmiyor olabilirler, ancak piyasanın nasıl çalıştığını anlıyorlar ve aynı hacim dağılımlarını, inşa seviyelerini, adil fiyat bölgelerini ve bunların hepsini bu dağılımların sınırlarında ve merkezlerinde oluşturuyorlar. ... dürüst olmak gerekirse, işe yarıyor, ama aynı dürüstlükle - her seferinde, çünkü piyasa eyaletten eyalete atlıyor ve onları yakalamak zor .. özellikle keneler üzerinde - orada ne bulunabileceğini anlamıyorum ve sinyaller ne boyutta olacak, birkaç puan?
Aslında, deneyimli tüccarlara sormalısınız: istatistikleri bilmiyor olabilirler, ancak piyasanın nasıl çalıştığını anlıyorlar ve aynı hacim dağılımlarını, inşa seviyelerini, adil fiyat bölgelerini ve bunların hepsini bu dağılımların sınırlarında ve merkezlerinde oluşturuyorlar. ... dürüst olmak gerekirse, işe yarıyor, ama aynı dürüstlükle - her seferinde, çünkü piyasa eyaletten eyalete atlıyor ve onları yakalamak zor .. özellikle keneler üzerinde - orada ne bulunabileceğini anlamıyorum ve sinyaller ne boyutta olacak, birkaç puan?
Kenelerdeki birkaç pip, günlük ticarette milyonlara eşittir. cezbeden budur.