Bir kez daha, arbitraj, çift ticaret.

Maxim Dmitrievsky 2017.12.21 06:10 #171

Anatolii Zainchkovskii :

sıradan bir sistem olduğu ortaya çıktı, düşüş %40 civarında olduğunu gösteriyor, ancak 2010'dan kullanırsanız, tahliye görünebilir.

ve gösterge sizinkiyle tamamen aynı

peki, bu yapılabilecek en basit şey .. şimdiye kadar karmaşıklaştırma arzusu yok

Anatolii Zainchkovskii 2017.12.21 11:40 #172

Maxim Dmitrievsky :

ve gösterge sizinkiyle tamamen aynı

peki, bu yapılabilecek en basit şey .. şimdiye kadar karmaşıklaştırma arzusu yok

hindi pahasına, pek olası değil, beceriksiz bir işim var ve neyin çizdiği belli değil) ancak becerilerinize bakılırsa, daha doğru ve muhtemelen bir aptaldan gelen hataları kontrol ederek hesaplarsınız. çünkü büyük olasılıkla testleriniz daha doğrudur. ama özü değiştirmiyorlar, ne yazık ki her sistemde piyasanın bir aşaması var.

En banal ticaret stratejisi Hatalar, hatalar, sorular Yüksek frekanslı scalping, pazara

Maxim Dmitrievsky 2017.12.21 12:38 #173

Anatolii Zainchkovskii :

hindi pahasına, pek olası değil, beceriksiz bir işim var ve neyin çizdiği belli değil) ancak becerilerinize bakılırsa, daha doğru hesaplarsınız ve muhtemelen bir aptalın hatalarını kontrol ederek. çünkü büyük olasılıkla testleriniz daha doğrudur. ama özü değiştirmiyorlar, ne yazık ki her sistemde piyasanın bir aşaması var.

LR sadece fiyatlara değil, gösterge değerlerine veya başka bir şeye kayarak daha ilginç modeller oluşturma seçenekleri var..

Hindiyi kod tabanına yükledim nasıl yayınlanacağını görebilirsiniz.

Anatolii Zainchkovskii 2017.12.21 17:59 #174

Maxim Dmitrievsky :

LR sadece fiyatlara değil, gösterge değerlerine veya başka bir şeye kayarak daha ilginç modeller oluşturma seçenekleri var..

Hindiyi kod tabanına yükledim nasıl yayınlanacağını görebilirsiniz.

Farklı modeller denedim, herhangi bir stat avantajı bulamadım. Çok fazla düşünce var, ancak bunu halka açık hale getirme arzusu yok. Şu anda dinlenen fikirler açısından bir düşünce uçuşunuz varsa, birkaç fikir atabilirim, ancak kişisel yazışmalarda.

Teoriden pratiğe. Bölüm 2 Ücretsiz bir danışman yazacağım FORTS: Stratejiler ve bunların

Maxim Dmitrievsky 2017.12.22 03:37 #175

Anatolii Zainchkovskii :

Farklı modeller denedim, herhangi bir stat avantajı bulamadım. Çok fazla düşünce var, ancak bunu halka açık hale getirme arzusu yok. Şu anda dinlenen fikirler açısından bir düşünce uçuşunuz varsa, birkaç fikir atabilirim, ancak kişisel yazışmalarda.

Forex'te düşüncenin ve dahiyane fikirlerin gücüne inanmıyorum) Üstelik hemen hemen herkes aynı şekilde düşünüyor - en içlerindekinin reklamını yapmaktan korkuyorlar.. ama gerçekte bunlar önyargılar ve gereksiz korkulardır. İşbirliği ve kolektivizasyon dünyayı yönetiyor :D

Piyasa fenomenleri mt5/mt4? Algoritmaların optimizasyonu.

Aleksei Beliakov 2017.12.22 04:04 #176

Maxim Dmitrievsky :

LR sadece fiyatlara değil, gösterge değerlerine veya başka bir şeye kayarak daha ilginç modeller oluşturma seçenekleri var..

Hindiyi kod tabanına yükledim nasıl yayınlanacağını görebilirsiniz.

Link verirmisin ben bulamıyorum

Maxim Dmitrievsky 2017.12.22 04:07 #177

Aleksei Beliakov :

Link verirmisin ben bulamıyorum

moderatörler henüz yayınlamadı, doğrulamayı bekliyor

Aleksei Beliakov 2017.12.22 04:11 #178

Maxim Dmitrievsky :

moderatörler henüz yayınlamadı, doğrulamayı bekliyor

PM atabilir veya kodu buraya bırakabilirsiniz, bakacağım

Maxim Dmitrievsky 2017.12.22 04:16 #179

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                      cointegration_indicator.mq5 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
#property  indicator_buffers 30
#property indicator_plots   30
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrMaroon
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrGreen
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrDarkOrange
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrMidnightBlue
#property indicator_type5   DRAW_LINE
#property indicator_color5  clrOlive
#property indicator_type6   DRAW_LINE
#property indicator_color6  clrBlueViolet
#property indicator_type7   DRAW_LINE
#property indicator_color7  clrDarkMagenta
#property indicator_type8   DRAW_LINE
#property indicator_color8  clrChartreuse
#property indicator_type9   DRAW_LINE
#property indicator_color9  clrBlue
#property indicator_type10   DRAW_LINE
#property indicator_color10  clrBlueViolet
#property indicator_type11   DRAW_LINE
#property indicator_color11  clrBrown
#property indicator_type12   DRAW_LINE
#property indicator_color12  clrBurlyWood
#property indicator_type13   DRAW_LINE
#property indicator_color13  clrChartreuse
#property indicator_type14   DRAW_LINE
#property indicator_color14  clrChocolate
#property indicator_type15   DRAW_LINE
#property indicator_color15  clrCoral
#property indicator_type16   DRAW_LINE
#property indicator_color16  clrCornflowerBlue
#property indicator_type17   DRAW_LINE
#property indicator_color17  clrCornsilk
#property indicator_type18   DRAW_LINE
#property indicator_color18  clrCrimson
#property indicator_type19   DRAW_LINE
#property indicator_color19  clrCyan
#property indicator_type20   DRAW_LINE
#property indicator_color20  clrDarkBlue
#property indicator_type21   DRAW_LINE
#property indicator_color21  clrDarkBlue
#property indicator_type22   DRAW_LINE
#property indicator_color22  clrDarkBlue
#property indicator_type23   DRAW_LINE
#property indicator_color23  clrDarkBlue
#property indicator_type24   DRAW_LINE
#property indicator_color24  clrDarkBlue
#property indicator_type25   DRAW_LINE
#property indicator_color25  clrDarkBlue
#property indicator_type26   DRAW_LINE
#property indicator_color26  clrDarkBlue
#property indicator_type27   DRAW_LINE
#property indicator_color27  clrDarkBlue
#property indicator_type28   DRAW_LINE
#property indicator_color28  clrDarkBlue
#property indicator_type29   DRAW_LINE
#property indicator_color29  clrDarkBlue
#property indicator_type30   DRAW_LINE
#property indicator_color30  clrDarkBlue


#include <Math\Alglib\alglib.mqh>
#include <Math\Stat\Math.mqh>

CLinReg linear_regression;
CLinearModel linear_model;
CLRReport linear_report;
int retcode;

CMatrixDouble LRmatrix;

input int learning_depth = 500;
input string SymbolsList = "AUDUSD,GBPUSD,NZDUSD";

double mainsynthetic[], zscore[];
int splittedPairsNumber;
string splittedPairs[];

static datetime last_time = 0;

struct spreads
 {
  string symbol;
  double spreadBuffer[];
  double pricesBuffer[];
  double zscore[];
  double weights[];
 };
 
spreads allspreads[];
bool second_call=false;

int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   string sep = ",";
   ushort u_sep;
   u_sep = StringGetCharacter(sep,0);
   splittedPairsNumber = StringSplit(SymbolsList, u_sep, splittedPairs);
   ArrayResize(allspreads, splittedPairsNumber);
    
   string smbls;
   if (splittedPairsNumber > 0)
    {
     for (int i=0; i < splittedPairsNumber; i++)
      {
       getSymbolByName(splittedPairs[i]);
       SetIndexBuffer(i,allspreads[i].zscore, INDICATOR_DATA);
       ArraySetAsSeries(allspreads[i].spreadBuffer, true);
       ArrayResize(allspreads[i].spreadBuffer, learning_depth);
       ArrayResize(allspreads[i].pricesBuffer,learning_depth);
       ArraySetAsSeries(allspreads[i].pricesBuffer,true);
       ArrayInitialize(allspreads[i].pricesBuffer,0);
       ArrayResize(allspreads[i].weights,splittedPairsNumber);
       ArraySetAsSeries(allspreads[i].zscore, true);
       ArrayInitialize(allspreads[i].zscore, 0);    
       allspreads[i].symbol = splittedPairs[i];
       PlotIndexSetString(i, PLOT_LABEL, allspreads[i].symbol); 
       PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH, 2);
       smbls += (splittedPairs[i] + ", ") ;  
      }
    }
   SetIndexBuffer(splittedPairsNumber, zscore, INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetInteger(splittedPairsNumber, PLOT_DRAW_TYPE, DRAW_HISTOGRAM);
   PlotIndexSetInteger(splittedPairsNumber, PLOT_LINE_STYLE, STYLE_DOT);
   
   PlotIndexSetInteger(splittedPairsNumber, PLOT_LINE_WIDTH, 1);
   PlotIndexSetInteger(splittedPairsNumber, PLOT_LINE_COLOR, clrSilver);
   PlotIndexSetString(splittedPairsNumber, PLOT_LABEL, "Z-SCORE");
     
   LRmatrix.Resize(learning_depth, splittedPairsNumber);
   ArrayResize(mainsynthetic, learning_depth);
   ArraySetAsSeries(mainsynthetic, true);
   ArrayResize(zscore, learning_depth);
   ArraySetAsSeries(zscore, true);
   ArrayInitialize(mainsynthetic,0);
   ArrayInitialize(zscore,0);
   
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Z-score: " + smbls);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2);  
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, 6);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, 1);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 1, -1);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 2, 2);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 3, -2);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 4, 3);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 5, -3);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,      
                 const int prev_calculated,  
                 const int begin,            
                 const double& price[])       
  {
   bool first_call=(prev_calculated==0);
     
   if(first_call || second_call)
    {
     if(fillPricesToBuffers(learning_depth))
      {
       fillLRmatrixes(); 
       calculateSpreads(learning_depth);
       calculateMainSynthetic(learning_depth);
       second_call=false;
      } else second_call=true;
    }
    
   if(isNewBar())
    {
     if(fillPricesToBuffers(learning_depth))
      {
       fillLRmatrixes(); 
       calculateSpreads(learning_depth);
       calculateMainSynthetic(learning_depth);
       second_call=false;
      } else second_call=true;
    }
   
   if(!second_call)
    {
     fillPricesToBuffers(1);
     calculateSpreads(1); 
     calculateMainSynthetic(learning_depth);
    }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

bool fillPricesToBuffers(int depth)
 {
  for (int l = 0; l<ArraySize(allspreads); l++)
   {
    int copied = CopyClose(allspreads[l].symbol, PERIOD_CURRENT, 0, learning_depth, allspreads[l].pricesBuffer);
     Comment("");
    if (copied != learning_depth)
     {
      Comment("Update " + allspreads[l].symbol + ", waiting for quotes to be downloaded!");
      return (false);
     }
   }
  return(true);
 }

void fillLRmatrixes()
 {
  for (int k = 0; k<ArraySize(allspreads); k++)
   {
    int n=0;    
    for(int l = 0; l<ArraySize(allspreads); l++)
     {
      if(l==k) continue;
    
      for(int i=0;i<learning_depth;i++) 
       {     
        LRmatrix[i].Set(n,allspreads[l].pricesBuffer[i]); 
       }
      n++;
     }
   
    for(int i=0;i<learning_depth;i++) 
     {     
      LRmatrix[i].Set(splittedPairsNumber-1,allspreads[k].pricesBuffer[i]);
     }
     
    linear_regression.LRBuild(LRmatrix,learning_depth,splittedPairsNumber-1,retcode,linear_model,linear_report);
    //Print(linear_report.m_cvrmserror);
    int nvars; 
    linear_regression.LRUnpack(linear_model,allspreads[k].weights,nvars); 
   }      
 }

void calculateSpreads(int depth)
 {
  for (int k = 0; k<ArraySize(allspreads); k++)
   {
    double summKoeffForIndex=0;
    for(int i=depth-1;i>=0;i--) 
     {
      int n=0;  
      for(int l = 0; l < ArraySize(allspreads); l++)
       {
        if(l == k) continue; 
        summKoeffForIndex += allspreads[l].pricesBuffer[i] * allspreads[k].weights[n]; 
        n++;     
       }  
      allspreads[k].spreadBuffer[i]=allspreads[k].pricesBuffer[i]-(summKoeffForIndex+allspreads[k].weights[ArraySize(allspreads)-1]);
      summKoeffForIndex=0;
     }
    
   double std = MathStandardDeviation(allspreads[k].spreadBuffer);
   for(int i=depth-1;i>=0;i--)
    {
     allspreads[k].zscore[i]=allspreads[k].spreadBuffer[i]/std;
    } 
   }
 }
  
void calculateMainSynthetic(int depth)
 {
  ArrayInitialize(zscore,0);
  for(int i=depth-1;i>=0;i--)
   {
    for(int l = 0; l<ArraySize(allspreads); l++)
     {
      zscore[i]+=allspreads[l].zscore[i];
     }
   }
 }
 
bool isNewBar()
 {
  datetime lastbar_time=datetime(SeriesInfoInteger(Symbol(),_Period,SERIES_LASTBAR_DATE));
  if(last_time==0)
   {
    last_time=lastbar_time;
    return(false);
   }
  if(last_time!=lastbar_time)
   {
    last_time=lastbar_time;
    return(true);
   }
  return(false);
 }

string getSymbolByName(string symbol)
 {
  string symbol_name="";
  if(symbol=="")
     return("");
  for(int s=0; s<SymbolsTotal(false); s++)
   {
    symbol_name=SymbolName(s,false);
    if(symbol==symbol_name)
     {
      SymbolSelect(symbol,true);
      return(symbol);
     }
   }
  Alert("The symbol "+symbol+" is not present on the server, please change symbol name!");
  return("");
 }

Dosyalar:

cointegration_indicator.mq5 21 kb

Aleksei Beliakov 2017.12.22 04:19 #180

teşekkür etmek! göreceğiz

Bir kez daha, arbitraj, çift ticaret. - sayfa 18