Fiyat artışlarının dağılımı - sayfa 15
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aslında sormak istediğim de tam olarak buydu - deneyimli bir fizikçi, bir ekstra (peki, başka kimsiniz) bu konuyla neden ilgilensin? Finansörlerin finansla uğraşması daha iyi değil mi? Herkes işini yapmalı. Ve eğer yoksa, merak ettirir.
Ya da bir fizikçi, Bay Medvedev'in eskiden dediği gibi bir çağrıdır... eğer para istiyorsanız, işe girin. Para kaybetmek istiyorsanız, finans piyasalarına gidin...
Kabul ediyorum. Sıradan yaşam kavramları ve değerleri açısından - Forex'te (fizikçi olarak) yapacak hiçbir şeyim yok çünkü Analitik formüllerde ifade edilen süreç hakkında net bir fikre ihtiyacım var. Ama yine de bazen foruma bazı teorik sonuçlarla geleceğim. Şimdi benim için bir hobi gibi - boş zamanlarımda votka içmem, gerçekten :))))
Kabul ediyorum. Sıradan yaşam kavramları ve değerleri açısından - Forex'te (fizikçi olarak) yapacak hiçbir şeyim yok çünkü Analitik formüllerde ifade edilen süreç hakkında net bir fikre ihtiyacım var. Ama yine de bazen foruma bazı teorik sonuçlarla geleceğim. Şimdi benim için bir hobi gibi - boş zamanlarımda votka içmem, gerçekten :))))
Piyasanın formülü olsaydı piyasa olmazdı!!! Her şey basit arz ve talebe bağlı. Formüller istiyorsanız, fiyatlandırma modelleri hakkında bilgi edinin. Ancak bunlar riskleri sınırlamanın yollarından başka bir şey değil.
Ve kim bilir - belki de beyni anlaşılmaz sayılarla zorlamaktan votka içmek daha iyidir
İşte şunu düşündüm.
Forex dağılımı için parametrik olmayan çarpıklığın değişmez ve +-0.185'e eşit olduğu ifadesi doğruysa, bu (tasavvuf olmadan :)))) tek bir anlama gelebilir.
Normal bir dağılım için, bunun yarısının ( Yarı-normal dağılım olarak adlandırılan) parametrik olmayan bir çarpıklığa sahip olduğuna dikkat edin = 0.36279.
Bu durumda, ortalama olarak, parametrik olmayan çarpıklığı = 0.185 olan belirli bir Yarı bilinmeyen dağılımımız var ve iki taraftan bakarsak simetrik normal benzeri bir dağılım göreceğiz.
Yine sorular:
1. "Değişmeyen" kelimesini yeniden kullandığınız için tekrar soracağım: bu durumda k = (ortanca - ortalama) / (standart sapma) oranı için bununla ne demek istiyorsunuz?
2. Analiz için hangi verilerin seçildiğiyle ilgileniyordum. Sanırım yukarı hız adımları aşağı hız adımlarından ayrı olarak analiz edildi, aksi takdirde 10 bin veya daha fazla numune için hem medyan hem de ortalama standart sapmadan yüzlerce kez daha küçük olurdu ve modül k=0.185 olmazdı. herhangi bir yere. Bu doğru?
3. Eğer öyleyse, yoğun kuyrukların (aykırı değerlerin) varlığında medyan ortalamadan nasıl daha az olabilir? https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82% D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ):
"Diyelim ki bir odada 19 fakir ve bir milyoner var. Her fakirin 5 doları, milyonerin 1 milyon doları (10 6 ) var. Toplam 1.000.095 dolar. Parayı 20 kişiye eşit paylara bölersek, 50.04.75 $ alırız Bu, bu odadaki 20 kişinin tamamının sahip olduğu para miktarının ortalaması olacaktır.
Bu durumda medyan 5 dolara eşit olacaktır (sıralı serinin onuncu ve onbirinci, orta değerlerinin toplamının yarısı). Aşağıdaki gibi yorumlanabilir. Şirketimizi 10'ar kişilik iki eşit gruba ayırdığımızda, birinci grupta herkesin 5 dolardan fazla, ikinci grupta ise 5 dolardan az olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak medyan, “ortalama” bir kişinin yanında ne kadar getirdiğini söyleyebiliriz. Aksine, aritmetik ortalama, ortalama bir kişinin kullanabileceği nakit miktarını büyük ölçüde aştığı için uygun olmayan bir nitelendirmedir.
ve rica: öneriniz doğrultusunda https://www.mql5.com/en/forum/218475/page14#comment_6040781 :
"4. Grafik yok - diziler dinamik olarak oluşturulmuş ve devasa boyuttalar - sadece sonuçları kaydettim. Prensip olarak ilgilenenler deneylerimi VisSim veya MathLab'de tekrarlayabilir (bu sistemden emin değilim) , çünkü onunla çalışmadım). "
burada analiz edilen bir milyon (bir buçuk) kenenin tamamını yayınlayın. Excel'in bir milyon satır için k sayısını kaldırabileceğini düşünüyorum.
... Yani, keneleri analiz ederken, Forex'i hiç analiz etmiyoruz, ancak belirli bir hesap türünde belirli bir zaman diliminde belirli bir çift için DC verileri için teklifler oluşturmaya yönelik algoritmaların özelliklerini analiz ediyoruz. Ve burada birçok mucize bulabilirsiniz. Örneğin, müşterileri gerçek hesaplara çekmenin bir yolu olarak demo hesaplara tüylü (kabaca konuşursak, filtre uygulanmamış) veya hatta kasıtlı olarak dağınık (örneğin, "aşma" yoluyla) teklifler vermek. Veya şirketin bu tür "gençliği" belirtileri, birçok arbitraj durumuna izin verdiğinde (muhtemelen 7 sigma için aykırı değerler hakkında konuşurken fark etmişsinizdir) zaten canlı hesaplarda.
Harika not! Bu arada, aynı zamanda çözülmesi gereken bir sorundur. Birkaç DC almak ve aynı döviz çifti için kenelerin dağılımını karşılaştırmak yeterlidir. Farklılarsa, şamanizm gerçekleşir ...
Kısacası skew=0.185'i henüz bulamadım. EURUSD teklif işaretlerinde kontrol edildi. Belki sıfırlar olduğu için? Onlarsız aldı ve 0,3 civarında bir şey aldı.
Evet, şu anda tam olarak bunun üzerinde çalışıyorum.
Her TF'de "ortalama olarak" bulunan tek bir dağıtımla uğraşıyorsak, yani. herhangi bir örnek boyutu için, ilk yaklaşımda problemi çözme algoritması aşağıdaki gibidir:
1. Belirli bir örneklem büyüklüğü için ortalama varyans, uzun bir süre boyunca hesaplanır. Bu durumda, bir örnekten diğerine geçerken varyans değişir, yani. değişmez değildir ve tam olarak ortalama değerini bilmemiz gerekir.
2. Destek/direnç çizgileri, belirli bir numune boyutu için ağırlıklı hareketli ortalamaya (burada ağırlık, belirli bir artış değeri için olasılık yoğunluğunun değeridir) göre, hesaplanan ortalama varyans ve t2 dağılımının nicelikleri dikkate alınarak çizilir. Bu, Markovyen olmayan bir sürecin "hafıza" etkisini tanımlayan gerekli bir temel şeydir.
3. Fiyat bu çizgileri aştığında, ortalamada değişmeyen ancak bu aşamada referans değerinden farklı bir değere sahip olan katsayılar analiz edilir.
Örneğin, parametrik olmayan çarpıklık şimdi =0.4'e eşitse, bunu 0.185 ile karşılaştırarak dağılımın önemli ölçüde çarpık olduğu ve ortalama olarak fiyatın ağırlıklı ortalamaya dönmesi gerektiği sonucuna varırız - trende karşı bir anlaşma yaparız . Ve tam tersi.
Ancak, bir değişmez katsayının yeterli olmadığına inanıyorum - en az bir tane daha bulmamız gerekiyor ...
Kısacası skew=0.185'i henüz bulamadım. EURUSD teklif işaretlerinde kontrol edildi. Belki sıfırlar olduğu için? Onlarsız aldı ve 0,3 civarında bir şey aldı.
1. Belirli bir örneklem büyüklüğü için ortalama varyans, uzun bir süre boyunca hesaplanır. Bu durumda, bir örnekten diğerine geçerken varyans değişir, yani. değişmez değildir ve tam olarak ortalama değerini bilmemiz gerekir.
2. Destek/direnç çizgileri, belirli bir numune boyutu için ağırlıklı hareketli ortalamaya (burada ağırlık, belirli bir artış değeri için olasılık yoğunluğunun değeridir) göre, hesaplanan ortalama varyans ve t2 dağılımının nicelikleri dikkate alınarak çizilir. Bu, Markovyen olmayan bir sürecin "hafıza" etkisini tanımlayan gerekli bir temel şeydir.
3. Fiyat bu çizgileri aştığında, ortalamada değişmeyen ancak bu aşamada referans değerinden farklı bir değere sahip olan katsayılar analiz edilir.
Örneğin, parametrik olmayan çarpıklık şimdi =0.4'e eşitse, bunu 0.185 ile karşılaştırarak dağılımın önemli ölçüde çarpık olduğu ve ortalama olarak fiyatın ağırlıklı ortalamaya dönmesi gerektiği sonucuna varırız - trende karşı bir anlaşma yaparız . Ve tam tersi.
Bu, optimizasyon gerektiren belirli bir parametreye - bu durumda, "belirli bir örneklem boyutu"na tekrar gelmemiz sonucunu doğurmaz mı? Ve bu, olasılıksal yaklaşımı seviyelendiren optimizasyonun tüm "tılsımlarını" gerektirir.
Bu, optimizasyon gerektiren belirli bir parametreye - bu durumda, "belirli bir örneklem boyutu"na tekrar gelmemiz sonucunu doğurmaz mı? Ve bu, olasılıksal yaklaşımı seviyelendiren optimizasyonun tüm "tılsımlarını" gerektirir.