Fiyat artışlarının dağılımı - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu konuya da zaten birkaç kez yazdım - hilecilerle ticaret yaptığınızı (oynadığınızı) ve sonra oyunda kaldığınızı düşünüyorsanız, size ne demelisin?
Düşündüğümden emin değilim. Ben versiyonlardan sadece birini önerdim :)
P/S. Ve hilecilerle ticaret yaptığınızı (oynadığınızı) (ve gerçekte öyle olduğunu) düşünmüyorsanız, o zaman oyunda kalıyorsanız, kendinize ne diyebilirsiniz?
Önemsiz şeyler üzerinde tartışmayın, tüccarlar!
Umuyorum. Forex bir oyun değildir, ancak böyle bir açıklama için herhangi bir ön koşul yoktur.
Bizi kurtaran, fiyatlandırma sürecinin Markov olmayan doğasıdır - ve kesinlikle kullanacağız!
Önemsiz şeyler üzerinde tartışmayın, tüccarlar!
Umuyorum. Forex bir oyun değildir, ancak böyle bir açıklama için herhangi bir ön koşul yoktur.
Bizi kurtaran, fiyatlandırma sürecinin Markov olmayan doğasıdır - ve kesinlikle kullanacağız!
Terminal setinde, tüm göstergeler havuç dışı fiyatlandırmayı varsayar, yani terminalin geliştiricileri (teknik göstergeleri olan herhangi biri) zaten havuçların varlığından/yokluğundan haberdardır.
Piyasaların fraktal olduğuna dair teorik bir varsayım var, küçük zaman dilimlerinde büyük olanlarla aynı süreçleri gözlemleyebilirsiniz - henüz sorgulanmadı, belki de zorlanmaya değer mi? Onlar. Birisi zaten bunu düşündü ve havuç dışı fiyatlandırmayı kanıtladı, en azından mum analizinin ortaya çıkmasından bu yana, bir hafta veya bir ay boyunca bir kene beklendiğinde - mecazi olarak havuç yok.
Neden tüm DC/komisyoncular aynı örneklere sahipse, neden bir DC/broker'dan kasıtlı olarak bireysel bir kene örneği toplasın (başka bir DC/broker için, aynı aralık için kene örneği üç ila beş kez değişebilir), quants sayısı açısından saat? Dakikalar teorik bir varsayımı test etmek için yeterlidir, tarih 3 veya daha fazla yıl boyunca dakika dakika bulunabilir - istatistiksel iyileştirmeler için fazlasıyla yeterli. Hedefin, bir çift takastan önce bir pozisyonun nasıl açılacağından (kapatılacağından) daha küçük kanıtlar bulmak olduğunu varsayıyorum, yani. ayrıklaştırma 1/2 hafta, yeni gün olarak 1/5(6) hafta, borsa açılış/çalışma süresi 1/3-1/2-1 gün.
Neden bir indeks ile bir örnek verildi (sadece 4 çift) - DC/broker, belirli bir modeli olan ve DC/broker'ın iş modeli nedeniyle reddedemeyeceği koşullu ilk fiyat tekliflerinde bazı değişiklikler yapar, fizmat izole edebilir ve sonsuz zenginleştirme için kullanabilirsiniz (kendisi veya DC / komisyoncu).
- Pratik olarak, gözler için dakikalar, gözler için MT terminalinin işlevselliği (eğer göstergelerimi tiklerle yeniden hesaplamadıysam).
- Bir IB olun, DC/komisyoncu kişisel scalping'inize göz yumar.
- Opsiyon primleri ws piyasası arasında bir model/boşluk bulun - Herhangi bir banka sizi satın alacaktır.
- Yeterli değil, xilinx'teki filtrelerin hesaplamasını yapın - 200 $, birkaç ay ve neredeyse istatistiklerin kralısınız.
- Perelman'ı xilinx'e koyun, bir bluetooth düdüğü gibi Amazon'da bir akıllı telefona / tablete sat mt4 / 5 (niş ücretsizdir) - bir dolar multi-milyoner olacaksınız.
2008'de MMVB / RTS endeksi düşmeye başladı, ondan önce bu endekslerin tablolarına hiç bakmamıştım, bu grafiğin arkasında bir arkadaş buldum - 1200 bölgesindeki durum özetim "900'den al, 600'den al" idi. ve her şeyi ve her şeyi kapsamak için 300'e bırakın ***", bir fizikçinin ve uzman bir kalifiye finansörün özgeçmişi "SEN NE, bu mümkün değil !!! Bu ekonomi" - belki ben bir dahiyim? hayır, hemen hemen her Ilanlı (ızgara) sipariş(ler)ini bu şekilde düzenlerdi. Fizikçiler/finansçılar gridi/ilan öğretmedi.
Pound artık aynı değil (tuz daha tatlı, tuz daha tuzlu, mql5 icat edildi, vb.), Dax alın ve üç ay boyunca ona bakın - kene fikri kendi kendine kaybolacak.)))
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Fiyat artışlarının dağılımı
Maksim Dmitrievsky , 2017.11.06 17:10
Başka bir dalda RSI gibi burada bisikletin yeniden icat edildiği ortaya çıkmayacaktı .. karmaşık bilimsel yollar ile :) ve başka bir pazar modeli icat etme girişimi.
Ya da belki Dow'un aksiyomunun kanıtı olarak sadece yeni bir giriş?
Tik verilerinin alınma zamanını hesaplamak için iki yöntem için veri toplama devam etmektedir. Bunu ancak hafta sonu test edebileceğim.
Zaten varken neden veri toplasın?
"Dağıtım bulundu, ancak nasıl uygulanır?" Sorusu hakkında
Nöronlu bir ticaret robotu oluşturmak için makine öğrenimi ile ilgileniyorum. Sorunlardan biri, bir nöronun bazı fiyat artışlarını tahmin etmek için kolayca eğitilebilmesidir, ancak yeni veriler üzerinde doğru çalışacağının garantisi yoktur, bu sorun genel olarak herhangi bir ticaret danışmanı için geçerlidir.
Nöron tahminlerinin orijinal verilerle aynı dağılıma girmesi gerektiğine dair bir teori var, yani. örneğin, binlerce onay (veya açık fiyat) alırız, nöronu her bir tıklama için fiyat artışını tahmin etmesi için eğitiriz ve sonra bu nöronu, ne kadar yanlış olduğunu belirlemek için eğitim verilerini tahmin etmek için kullanırız. Genellikle, bir nöronun doğruluğunu değerlendirmek için r^2 metriği kullanılır, ancak ek olarak, orijinal fiyat artışlarının ve tahmin edilen fiyat artışlarının dağılımını karşılaştırmak mümkündür; dağılımlar eşleşmezse, nöron büyük olasılıkla yeni veriler üzerinde yetersiz çalışacaktır. Ben kendim henüz dağılımları karşılaştırmakla meşgul değilim, "dağılımların benzerliği" benim için çok çamurlu bir metrik. Ama anlayanlar için oldukça faydalı olabilir. Ve eğer doğru anladıysam, daha önce bahsedilen garch modeli de böyle bir dağılım karşılaştırması yapıyor.
Piyasaların fraktal olduğuna dair teorik bir varsayım var, küçük zaman dilimlerinde büyük olanlarla aynı süreçleri gözlemleyebilirsiniz - henüz sorgulanmadı, belki de zorlanmaya değer mi? Onlar. Birisi, bir hafta veya bir ay boyunca bir kene beklendiğinde, en azından mum analizinin ortaya çıkmasından bu yana, fiyatlandırmanın havuç dışı doğasını zaten düşünmüş ve kanıtlamıştır - mecazi olarak, havuç yoktur.
Ya da belki Dow'un aksiyomunun kanıtı olarak sadece yeni bir giriş?
Harika ve zamanında yorum! Açıkçası, tam olarak bu - nasıl hemen tahmin edemedim?! (İroni olmadan söylüyorum - sadece nispeten yakın zamanda Forex süreçlerine ciddi şekilde katılmaya başladığım gerçeğiyle haklı olabilirim)
Olasılık teorisi açısından fraktalların ne olduğunu biliyor musunuz? Bu, homojen dağılımların bir süperpozisyonundan ("karışım") başka bir şey değildir. Böylece, Ask veya Bid fiyatının olasılık dağılımının , 2 serbestlik dereceli Student dağılımlarının bir süperpozisyonu olduğu sonucuna varabiliriz.
Bu yüzden, ampirik ve deneysel olarak kanıtlanmış sayılabilecek Forex piyasasındaki süreçlerle ilgili ana hipotezleri formüle ediyorum (aslında, bu hipotezlerin kanıtlarını analitik bir biçimde sağlayan bir kişi güvenle Nobel Komitesine ödül için gidebilir : ))))
1. Alış ve Alış fiyatları oluşturma süreci Markovyen değildir.
Uygulamada, tarihsel verilerin analizini dikkate almayan tüm Uzman Danışmanlar, göstergeler ve Uzman Danışmanlar (Bollinger Bantları, Hızlı Fourier Dönüşümü vb.) "tamamen" kelimesinden göz ardı edilebilir.
2. Tik fiyat artışlarının (getiri) olasılıksal dağılımı kesiklidir, 2 serbestlik dereceli Student dağılımı ve Q(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt nicel fonksiyonu ile asimptotik olarak tanımlanır (2/a) , burada a=4*p*(1-p), s parametrik olmayan standart sapmadır.
Uygulamada, hesaplamalarında Gauss normal dağılımını (diğer klasik dağılımların yanı sıra), 3 sigma kuralı vb. kullanan tüm Uzman Danışmanlar, göstergeler ve Uzman Danışmanlar da göz ardı edilebilir.
3. Alış veya Alış fiyatının olasılık dağılımı , 2 serbestlik dereceli Student dağılımlarının bir üst üste binmesidir.
Pratikte, bir süperpozisyondan belirli dağılımları izole etmek harika bir problemdir.
Aslında, tarihsel kene verilerinin analizine dayanarak ve basit bir şekilde, belirli örneklem büyüklükleriyle istatistiksel parametrelerin ortalaması alınarak, cari fiyat değerinin belirli tarihsel sınır koşullarını aştığı sonucuna varılır. Ancak bundan sonra mevcut dağılımın parametreleri analiz edilir - dağılım, basıklık katsayıları, asimetriler, vb. ve benzeri, yeni bir Öğrenci dağılımının oluşumunun başlayıp başlamadığını veya zaten bitip bitmediğini belirlemek için. İlk durumda, işlem trend boyunca, ikinci durumda trende karşı yapılır.
Samimi olarak,
İskender_K
Tik verilerinin alınma zamanını hesaplamak için iki yöntem için veri toplama devam etmektedir. Bunu ancak hafta sonu test edebileceğim.
Konuyla ilgilenenler için, gelecekteki analiz kriterlerini önceden size bildirebilirim.
1. Belirli bir hacmin farklı örnekleri kullanılacaktır ( Vissim modelleme sisteminde - maksimum hacim , ne yazık ki, sadece 16384'tür, medyanları veya ağırlıklı ortalamaları hesaplamak için maksimum örnek değerinin ne olduğunu kimse bilmiyor, örneğin MathLab'da? ) .
2. Belirli bir örneklem boyutu için hareketli medyan, hareketli aritmetik ortalama, hareketli varyans, hareketli Pearson çarpıklığı geçerli parametreler olarak kullanılacaktır.
3. İntegral parametreler olarak, istatistiksel olarak anlamlı bir aralıkta - bir aydaki ortalama varyanslar ve ortalama Pearson asimetri katsayıları kullanılacaktır.
4. Ve (ÇOK ÖNEMLİ ve konuyla ilgili) - sadece getiriler bir diferansiyel parametre olarak kullanılacaktır - sürecin bu adımındaki fiyat artışı.
1. Ve bu ne tür bir hayvan - Vissim? Matlab büyük dizileri kabul eder. 200k'dan fazla indirdim.
Bu harika bir şey! Bu, dinamik süreçleri modellemek için bir sistemdir. işimde kullanıyorum.
Tek şey, hareketli medyanları ve ortalamaları hesaplamak için pencerede (pencerede) bir sınırlamaya sahip olmasıdır (medyan(x) ve ortalama(x) fonksiyonları) - maksimum 16384'e ayarlanabilir dinamikler.
Bu harika bir şey! Bu, dinamik süreçleri modellemek için bir sistemdir. işimde kullanıyorum.
Tek şey, hareketli medyanları ve ortalamaları hesaplamak için pencerede (pencerede) bir sınırlamaya sahip olmasıdır (medyan(x) ve ortalama(x) fonksiyonları) - maksimum 16384'e ayarlanabilir dinamikler.
Matlab benzer bir Simulink paketine sahiptir. Kolaylık, Matlab'ın kendisiyle bağlantılıdır.
Alexander, metodolojik soru: neden tik alsın? Çok gürültü var. Yakın fiyatlar almaya değer, IMHO. Daha spesifik olarak, yakın fiyatlardan elde edilen getiriler.