Fiyat artışlarının dağılımı - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu durumda, bir olasılık dağılımının yaklaşıklığından bahsediyoruz. Araştırmam öyle diyor. ilk yaklaşımda, fiyat artışlarının olasılık dağılımı, farklı döviz çiftleri için farklı ölçek faktörüyle ve standart sapmaya eşit olmayan Student t2 dağılımıdır. Bence bu çok önemli bir bilgi. Sadece bu bilginin nasıl uygulanacağını anlamak için kalır.
Nasıl uygulanır?
Hangi dağıtıma sahip olduğunuzu bilmiyorum, bununla ilgilenmedim, ancak perakende brokerlerinin yapay olarak yüksek oynaklığını, müşterilerinin hesaplarını kendi duraklarıyla yok etmek için ne kadar kullandıklarını göz ardı etmek için bir yöntem düşünmeye değer.2. Şimdi üstel yasayı sağlayan zaman aralıklarında alıntıları okumaya başlasam ne dersiniz? Sonuçta, mantıklı. Alım satım olmadığında, bazı sözde teklif durumlarıyla bir Markov işlemi alacağım , ancak mevcut Teklif ve Talep durumu gelen bir onay olarak kabul edilir.
İfadenizin teorik temeli için bir bağlantı verebilir misiniz? Bu özel durumda, "bariz operatörü" o_O kullanmakta zorlandım
Eğer keneler geldikleri gerçek zamana göre değil de üstel kanuna göre dağıtılan zaman aralıklarına göre okunursa, fiyatlama süreci Markovian olur.
Burada bir şeyler yanlış...
İfadenizin teorik temeli için bir bağlantı verebilir misiniz? Bu özel durumda, "bariz operatörü" o_O kullanmakta zorlandım
Burada bir şeyler yanlış...
Kendiniz kontrol edin. Ekli dosyalarda - şu anda topladığım veriler. A sütununda - Teklif fiyatı, B sütununda - Satış fiyatı.
Kesin ve güvenle "evet, bu verilerin şu şekilde yorumlanması gerektiği çocuğa açıktır ..." diyecek birini bekliyorum.
Tebrikler olasılık teorisi hayranları!
Gerçekten de, keneler gelişlerinin gerçek zamanı ile değil , üstel yasaya göre dağıtılan zaman aralıklarında okunursa, fiyatlandırma süreci Markovian olur. Ayrıca, modülo olarak alınan artımların dağılımı, hangisinin p=0,5 ile geometrik hale geldiği net değildir.
Bu bilginin pratikte nasıl uygulanacağı şu anda belirsizliğini koruyor, ancak doğru yolda olduğumuz gerçeği ortada.
Burada her türlü aile tatilim var, çok kısaca: uygulamadan ve istatistiklere göre, süreç açıkça ana dağıtımların ve ilkelerin farklı olduğu iki aşamaya (haberleri huzursuzluk-panik dahil ederseniz, üçe) bölünmüştür. Kene frekansı (dV/dT) nispeten küçük olduğu sürece, belirli bir eşikte büyüme ile açık ve güzel bir rastgele yürüyüş görüyoruz, hepsi üstel büyümeyi üstleniyor. Ve dikkatlice düşünürseniz, piyasanın bir tür dağıtılmış QS (kuyruk sistemi) olduğunu ve terminalde kayıtlı olan tick'lerin sadece sonuç ve parçalardan sadece biri olduğunu düşünüyorsanız, böyle olmalıdır. İlk verilerin seçildiği metodolojiyi kontrol etmek gerekir - burada (bu kaynakta ve aslında genel olarak) en yaygın hata veri örneklemesidir.
İKİ işleme bağladığınız için, gereksiz yere "şişman kuyruklar" elde edersiniz (bu genellikle sadece bir moda kelimedir ve biraz farklı bir konudan, sadece modaya uygundur)
Burada her türlü aile tatilim var, çok kısaca: uygulamadan ve istatistiklere göre, süreç açıkça ana dağıtımların ve ilkelerin farklı olduğu iki aşamaya (haberleri huzursuzluk-panik dahil ederseniz, üçe) bölünmüştür. Kene frekansı (dV/dT) nispeten küçük olduğu sürece, belirli bir eşikte büyüme ile açık ve güzel bir rastgele yürüyüş görüyoruz, hepsi üstel büyümeyi üstleniyor. Ve dikkatlice düşünürseniz, piyasanın bir tür dağıtılmış QS (kuyruk sistemi) olduğunu ve terminalde kayıtlı olan tick'lerin sadece sonuç ve parçalardan sadece biri olduğunu düşünüyorsanız, böyle olmalıdır. İlk verilerin seçildiği metodolojiyi kontrol etmek gerekir - burada (bu kaynakta ve aslında genel olarak) en yaygın hata veri örneklemesidir.
İKİ işleme bağladığınız için, gereksiz yere "şişman kuyruklar" elde edersiniz (bu genellikle sadece bir moda kelimedir ve biraz farklı bir konudan, sadece modaya uygundur)
Başka bir dalda RSI gibi burada bisikletin yeniden icat edildiği ortaya çıkmayacaktı .. karmaşık bilimsel yollar ile :) ve başka bir pazar modeli icat etme girişimi.
Başka bir dalda RSI gibi burada bisikletin yeniden icat edildiği ortaya çıkmayacaktı .. karmaşık bilimsel yollar ile :) ve başka bir pazar modeli icat etme girişimi.
İyi akşamlar Maksim!
Ben, olduğu gibi, Forex'te yeniyim, ancak olduğu gibi, teknolojik süreçlerle ilgili bazı fiziksel ve matematiksel eğitim ve uygulamalara sahibim. Ve teknolojide hala böyle süreçler yok ...
Bu nedenle, ticaretle ilgili bir şey bilmiyorsam kesinlikle yargılamamanızı rica ediyorum.
Şimdi, mevcut süreci anlamak benim için önemli - o zaman programlayacağım. Örneğin, tüccarlar-programcılar gerçek kene okuma frekansı yerine üstel frekansı zaten kullanıyorsa ve bazı olağandışı sonuçlar alıyorsa, onların görüşlerini duymaktan memnuniyet duyacağım.
Kenelerin gerçek sıklığından "kurtulmamız" ve onları üstel bir yasaya getirmemiz bize ek avantajlar sağlamıyor mu?
Vermez. Bir şeyi görüntülemek için dış koşulların aynı veya en azından benzer olduğundan emin olmanız gerekir, aksi takdirde "hastanedeki ortalama sıcaklık ve hatta yıllık ortalama sıcaklık" olur. Eh, ölçüm ölçeklerinden biri değişti.
yani p1. hangi koşulların ilgili olduğunu belirlemek
para birimleri için dış koşullar günde en az 2 kez önemli ölçüde değişir. Londra'nın açılışından önceki ve NY'nin açılışından sonraki pazar iki farklı pazardır.
Kenelerin gerçek sıklığından "kurtulmamız" ve onları üstel bir yasaya getirmemiz bize ek avantajlar sağlamıyor mu?
küçük bir ekleme daha - sadece bir "tik", bağlı olduğunuz sunucunun ürünüdür. Küçük örneklerle, esas olarak belirli bir sunucunun kuyruğunun özelliklerini ölçeriz. Gelen istekleri camda nasıl işlediğinin sonucu, gönderme kuyruklarından geçti, gecikti ve biraz inceldi.