Fiyat artışlarının dağılımı - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bağlantılar için teşekkürler! Yeterince ilginç.
Bu GARCH modellerinin yaratıcıları sorunu çözmeye çok yakın görünüyor.
İnsanlar GARCH modellerini kullanarak gerçekten kötü sonuçlar mı alıyorlar??? Ve bu ticaret sonuçlarını nerede okuyabilir ve görebilirsiniz? Başarısız olduklarını varsayabilirim - hangi döviz enstrümanını hangi t dağılımını kullanacaklarını tam olarak bilmiyorlar, çünkü tüm döviz çiftleri için t2 dağılımını kullanmak gerekli olsa da, her çiftin 1'den farklı kendi ölçek faktörü vardır. . Bu, hesaplamalara ek karmaşıklık ekler.
Samimi olarak,
İskender_K
Benim için zevkti. Bu tür birçok tablo sağlayabilirim - fiyatları komisyoncu tarafından sağlanan herhangi bir döviz çifti için.
Hane düzeyinde sıfır artışları yorumluyorum - sanki bir döviz bürosunda alış fiyatı artırılmış ve satış fiyatı önceki günkü ile aynı bırakılmış gibi.
Birçok tabloya gerek yoktur, analiz tekniği önemlidir.
Wikipedia'yı okuduktan sonra " Öğrenci dağılımı ", frekans histogramının ortada sıfıra düştüğü tek bir örnek fark etmedim. İki rastgele değişkenin ortak dağılımından hiç bahsetmediğimizi not ediyorum. İlk yazınızda Bid ve Ask isimli iki farklı diziyi analiz etmekten bahsetmiştiniz.
Ask oranındaki değişiklikler hakkında yalnızca sıfır olmayan anlamlı veriler bırakırsanız, frekans histogramının ortasında bir düşüş olacaktır. Verilerinizin boşluk genişliği iki beş basamaklı noktadır ve 4 basamaklı DC'de yirmi beş basamaklı nokta olacaktır. Bu, Student'in 2 serbestlik dereceli t dağılımının en uygun olacağı gerçeğini etkilemez mi? Ne de olsa, bu ciddi bir sonuçtur, artışların dağılımı olmadığı anlamına gelir ... Frekans histogramına "günlük" eklemelere dayanarak böyle ciddi bir sonuca varmazdım. Dağıtım türü hakkındaki sonucunuzu nasıl haklı çıkarıyorsunuz?
Birçok tabloya gerek yoktur, analiz tekniği önemlidir.
Wikipedia "Öğrenci dağılımı" nı okuduktan sonra, frekans histogramının ortada sıfıra düştüğü tek bir örnek fark etmedim. İki rastgele değişkenin ortak dağılımından hiç bahsetmediğimizi not ediyorum. İlk yazınızda Bid ve Ask isimli iki farklı diziyi analiz etmekten bahsetmiştiniz.
Ask oranındaki değişiklikler hakkında yalnızca sıfır olmayan anlamlı veriler bırakırsanız, frekans histogramının ortasında bir düşüş olacaktır. Verilerinizin boşluk genişliği iki beş basamaklı noktadır ve 4 basamaklı DC'de yirmi beş basamaklı nokta olacaktır. Bu, Student'in 2 serbestlik dereceli t dağılımının en uygun olacağı gerçeğini etkilemez mi? Ne de olsa, bu ciddi bir sonuçtur, artışların dağılımı olmadığı anlamına gelir ... Frekans histogramına "günlük" eklemelere dayanarak böyle ciddi bir sonuca varmazdım. Dağıtım türü hakkındaki sonucunuzu nasıl haklı çıkarıyorsunuz?
Evet, bu sorunun cevaplanması gerekiyor - bu yüzden bir süre geri döndüm :)
1. Ask artışlarının histogramında herhangi bir boşluk görmüyorum - değerlerin "cepleri" için histogramın soluna bakın. Her şey oldukça güzel ve katı. Sıfırda - maksimum değer ve ardından azalan sırada. Aynı şey Bid için de geçerli olacak. Ancak, Sor ve Bid'in herhangi bir kombinasyonunu kullanırsanız, evet, histogram şeklini kaybeder.
2. En önemli şey. İşte formüller:
Dağıtım fonksiyonu: F(x) = (1+(x/sqrt(s^2+x^2))/2
Olasılık yoğunluğu: P(x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)
Nicel fonksiyon: Q(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), burada a=4*p*(1-p)
Aşağıdaki tanımlamalar uygulanmıştır:
X – fiyat artışı
S – ölçek faktörü (genellikle standart sapmaya eşit değildir)
s = 1.647 olan EURUSD çifti için kendiniz kontrol edin.
3. Bu formüller, standartlaştırılmamış t dağılımının özel bir durumudur ve 2 serbestlik dereceli Student dağılımının çalışmasına ayrılmış literatürde bulunabilir.
4. Rastgele sayı üreteçlerinin yardımıyla birçok farklı dağılım elde ettim, ancak fiyat artışlarını en doğru şekilde tanımlayan şey bu. Ayrıca, tekrar ediyorum - tüm döviz çiftleri için aynıdır, sadece her döviz çiftinin kendi katsayısı vardır s .
5. Ama sonra bilmek istiyorum - onunla ne yapmalı? Yakın gelecekte yapacağım GARCH modelini çalışmamı tavsiye ettiler.
Samimi olarak,
İskender_K
Bağlantılar için teşekkürler! Yeterince ilginç.
Bu GARCH modellerinin yaratıcıları sorunu çözmeye çok yakın görünüyor.
İnsanlar GARCH modellerini kullanarak gerçekten kötü sonuçlar mı alıyorlar??? Ve bu ticaret sonuçlarını nerede okuyabilir ve görebilirsiniz? Başarısız olduklarını varsayabilirim - hangi döviz enstrümanını hangi t dağılımını kullanacaklarını tam olarak bilmiyorlar, çünkü tüm döviz çiftleri için t2 dağılımını kullanmak gerekli olsa da, her çiftin 1'den farklı kendi ölçek faktörü vardır. . Bu, hesaplamalara ek karmaşıklık ekler.
Samimi olarak,
İskender_K
Eh, genel olarak, bu model üniversitelerde bile geçmektedir, deyim yerindeyse genel kabul görmektedir ve bununla ilgili her şey yolundadır. Bireysel bir tüccarın bakış açısından bakıyorum. Belki daha fazla deneyime ve geçmişe sahip bazı kuruluşlar bundan faydalanabilir, en azından portföyler için riskleri değerlendirebilirler vb. Ama forex spekülasyonu ile ilgili olarak, yine fark ettiğiniz gibi, belki istatistiksel analizdeki zorluklardan ve modellerin kendilerinden dolayı, etkili kullanım örnekleri görmedim. Onlar. örnek yok, belki birileri vardır ve link atar. Burada SanSanych bir şey önerdi, onu araştırmak gerekli olacak.
Eh, genel olarak, bu model üniversitelerde bile geçmektedir, deyim yerindeyse genel kabul görmektedir ve bununla ilgili her şey yolundadır. Bireysel bir tüccarın bakış açısından bakıyorum. Belki daha fazla deneyime ve geçmişe sahip bazı kuruluşlar bundan faydalanabilir, en azından portföyler için riskleri değerlendirebilirler vb. Ama forex spekülasyonu ile ilgili olarak, yine fark ettiğiniz gibi, belki istatistiksel analizdeki zorluklardan ve modellerin kendilerinden dolayı, etkili kullanım örnekleri görmedim.
İyi günler, Maksim!
Ben de o eski Sovyet eğitimine sahibim, daha bunun adı bile duyulmamıştı. Kızım benden bu artışları analiz etmemi istedi, ben de yaptım.
Şu anda, bu güzel formülleri ve grafikleri pratikte nasıl uygulayacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Şimdi bu GARCH'ı inceleyeceğim - eğer gerçekten katı bir teori varsa, pratik sonuçlarla doğrulanmışsa, o zaman - öyle olsun - kızıma bu oyun için para ayıracağım :)))
Samimi olarak,
İskender_K
İyi günler, Maksim!
Ben de o eski Sovyet eğitimine sahibim, daha bunun adı bile duyulmamıştı. Kızım benden bu artışları analiz etmemi istedi, ben de meşguldüm.
Şu anda, bu güzel formülleri ve grafikleri pratikte nasıl uygulayacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Şimdi bu GARCH'ı inceleyeceğim - eğer gerçekten katı bir teori varsa, pratik sonuçlarla doğrulanmışsa, o zaman - öyle olsun - kızıma bu oyun için para ayıracağım :)))
Samimi olarak,
İskender_K
Burada, ciddi bir mat ustası olan pratik bir tüccar http://www.quantalgos.ru/?s=garch'tan daha fazla nota bakın. aparat ve modeller.
Genel olarak ilginç bir blogu var. Henüz bilmediğim ve öğrenemediğim çok şey var.
Evet, bu sorunun cevaplanması gerekiyor - bu yüzden bir süre geri döndüm :)
1. Ask artışları histogramında herhangi bir düşüş görmüyorum - değerlerin "cepleri" için histogramın soluna bakın. Her şey oldukça güzel ve katı. Sıfırda - maksimum değer ve ardından azalan sırada. Aynı şey Bid için de geçerli olacak. Ancak, Sor ve Bid'in herhangi bir kombinasyonunu kullanırsanız, evet, histogram şeklini kaybeder.
Sizden sadece https://www.mql5.com/en/forum/218475/page2#comment_5989670 mesajındaki ikinci resim hakkında yorum yapmanızı istemedim. Bid serisindeki fiyat artışlarının sıklığının Ask serisine göre çok daha az olduğunu gösteriyor. Gerçekte bu. Değişikliğin başka bir satırda olduğu durumlarda geçersiz fiyat artış değerlerini sıfır eklediğinizde, iki farklı satır için toplam fiyat artış sayısı her zaman çakışır. Bu, veri tahrifatının bir işaretidir. Analiz nesnesi değiştirilir, başka bir dizide meydana gelen olaylar Ask artış satırına eklenir.
Teklif serisi yoksa Ask serisinin yönteminize göre analiz yapılması imkansızdır. Seri analiz tekniği olarak mantıklı değil, aynı anda iki seri gerektiriyor.
İyi.
Basit bir ifadeyle, bir fiyat artışının belirli bir değeri, böyle bir artışın ( ağırlık denilen) olasılığının belirli bir değerine (yukarıdaki mesajlarımdaki olasılık yoğunluk formülüne bakın) karşılık gelir. artışlar, s katsayılı bir t2 dağılımıdır. Böylece, gerçek Alış veya Satış fiyatı için, belirli bir örneklem boyutu için , Alış veya Satış matematiksel beklentisinin ağırlıklı bir ortalama değer biçiminde tutarlı bir tahminini ve bir ağırlıklı varyans (mevcut artış olasılığının değerini belirli bir Teklif veya Satış değerinin ağırlığı olarak kabul ederiz).
Ayrıca, bu örneklem büyüklüğünü FIFO tipi bir zaman serisi olarak kabul ederek ve ağırlıklı varyansın ortalamasını alarak, hareketli matematiksel beklentimiz için bazı koşullu ortalama varyansı elde ederiz.
Bu koşullu dağılımın sınırlarını aşarsanız, bir anlaşma yapabilirsiniz.
Bu argümanlarda hala zayıf bağlantılar var - gerekli örneklem büyüklüğünün belirsizliği (aslında, zaman çerçevesi seçimi) ve geçmiş tik verilerinin hacminin belirsizliği (ortalama 1.000.000 tik geçmiş verisi üzerinde mi yapılmalı? )
okumaya devam edeceğim. Herhangi birinin herhangi bir fikri varsa - yazın.
Sizden sadece https://www.mql5.com/en/forum/218475/page2#comment_5989670 mesajındaki ikinci resim hakkında yorum yapmanızı istemedim. Bid serisindeki fiyat artışlarının sıklığının Ask serisine göre çok daha az olduğunu gösteriyor. Gerçekte bu. Değişikliğin başka bir satırda olduğu durumlarda geçersiz fiyat artış değerlerini sıfır eklediğinizde, iki farklı satır için toplam fiyat artış sayısı her zaman çakışır. Bu, veri tahrifatının bir işaretidir. Analiz nesnesi değiştirilir, başka bir dizide meydana gelen olaylar Ask artış satırına eklenir.
Teklif serisi yoksa Ask serisinin yönteminize göre analiz yapılması imkansızdır. Seri analiz tekniği olarak mantıklı değil, aynı anda iki seri gerektiriyor.
Bir kez daha tekrarlıyorum - tamamen rastgele seçilmiş bir komisyoncudan (reklam yapmamak için hangisi olduğunu söylemeyeceğim bile) bir NDD demo hesabından veri topladım.
Demo sunucusunun bazı yanlış verileri vermesi veya tam tersi, tüm alıntıları vermemesi mümkündür - tartışmayacağım. Ancak yine de, pratik bir bakış açısından, bir komisyoncudan daha fazla doğruluk talep edemem (muhtemelen bu umutsuz bir yoldur) ve sahip olduklarımla çalıştım.
İyi.
Basit bir ifadeyle, fiyat artışının belirli bir değeri, böyle bir artışın meydana gelme olasılığının ( ağırlık denilen) belirli bir değerine (yukarıdaki mesajlarımdaki olasılık yoğunluk formülüne bakın) karşılık gelir.
Herhangi birinin herhangi bir fikri varsa - yazın.
Çıplak artışlarla almanın ve onlarla çalışmanın çok etkili olmadığına inanıyorum. Artışların belirli bir bağlama (filtre, olaylar, koşullar) bağlanması gerekir. Onlar. teoride zaman serilerini bazı özelliklerine göre bileşenlerine ayırmak (kırmak) ve birbirinden ayrı işlemek daha doğru olacaktır. Bu işaretler şunlar olabilir: