Ticaret için en önemli grafik - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dmitry, aynı sayfada bir başkasıyla temelde çelişen bir cümlen var. Riski sınırlamak için çeşitlendirmenin GEREKLİ olduğunu kendiniz yazdınız. Öyleyse kendinize (ve bize) örnekte çeşitlendirmenin nasıl "gerekliliğini" kanıtladığını ve riski "sınırladığını" yanıtlayın.
senin mantığın nerede?
Mantık aşağıdaki gibidir:
1. ABD yasalarında fonlar için DRASS şartı yoktur. Aksi takdirde fonların iflası söz konusu olmayacaktır.
2. ABD mevzuatında, fon portföyleri, diğer şeylerin yanı sıra, bazıları borsada işlem görmeyen türev finansal araçları içerdiğinden, prensipte herhangi bir düşüş gerekliliği olamaz. Ve kote edilmediklerinden, mevcut oranlarını belirlemek ve düşüşü hesaplamak imkansızdır.
3. Portföy riskini azaltmak için yapılacak doğru şey çeşitlendirmedir. Tek sorun, t0 zamanında - 20 (örneğin) pozisyonun tamamının açılışında - çeşitlendirilmiş bir portföyün oluşmasıdır ve ÇEKİLİŞ, t1-sonsuz zamanında fiyat dinamikleridir.
Mantık aşağıdaki gibidir:
...... ve İNDİRME, t1-sonsuz zamanındaki fiyat dinamiğidir.Sana söylüyorum - ticaret yapmak için yetersizsin. Finans dünyasındaki hiç kimse bir düşüşten fiyat olarak bahsetmeyi düşünmez.
Düşüş, öz sermayede (veya bakiyede) bir düşüştür, ancak fiyatta değil.
Belki buraya bir şey göndermeden önce bir yerde çalışmalısın?
Örneğin, tüm gönderilerimi alıntılar ve bağlantılarla onaylıyorum ve herhangi bir onay almadan sadece bazı kişisel "ifşaatlar" atıyorsunuz.
ANCAK?
Sana söylüyorum - ticaret yapmak için yetersizsin. Finans dünyasındaki hiç kimse bir düşüşten fiyat olarak bahsetmeyi düşünmez.
Düşüş, öz sermayede (veya bakiyede) bir düşüştür, ancak fiyatta değil.
Belki buraya bir şey göndermeden önce bir yerde çalışmalısın?
Örneğin, tüm gönderilerimi alıntılar ve bağlantılarla onaylıyorum ve herhangi bir onay almadan sadece bazı kişisel "ifşaatlar" atıyorsunuz.
ANCAK?
Ve düşüşün fiyat olduğunu söylemedim.
Düşüşün fiyatın DİNAMİĞİ olduğunu söyledim.
Eşitlik veya denge neden değişir? Pozisyonun açıldığı varlığın fiyat dinamikleri nedeniyle ? Yoksa yağmur yağmaya başladığı ve iki öğrenci olduğu için mi?
not Wikipedia'yı burada yayınlamayacağım.
Düşüşün fiyatın DİNAMİĞİ olduğunu söyledim.
Neden bu kadar durgun? Devam edelim Dmitry, utanma!
O halde düşüş, Chicago'daki portakal suyunun fiyatını etkileyen Brezilya'daki yağış dinamikleridir.
Anonim Dmitry'nin bu incileri, Annals of the Forum'a bir anekdot olarak girilmelidir.
Ve ABD yasalarında bir şeyin yokluğundan çok emin bir şekilde konuştuğuna dikkat edin (Amerika Birleşik Devletleri'nde içtihat hukuku vardır ve ABD yasalarında “orada hiçbir şey” olmadığını hemen iddia etmeyi taahhüt edecek bir avukat neredeyse yoktur), elinden geldiğince Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük bir bankanın yalnızca tam zamanlı Rusça konuşan çalışanı diyelim. Örneğin, Goldman Sachs'tan, iyi veya Morgan Stanley'den.
Bu arada Dmitry, burada kimse senden Vikipedi'ye bile link beklemiyor. Genelde ASLA bağlantı veya alıntı vermezsiniz. Algılanan? Bunun için ödeme almıyorsun. Görevleriniz bu forumda en azından bazı açıklayıcı çalışmaları içermiyor. Aksine, aksine.
Tek kelimeyle - Kazak. Devam edelim, Dimitri. Günüme anlam kazandırıyorsun.
Bu konunun ikinci gönderisine katılıyorum - teşekkürler, Cap!
İyi bir iplik var.
Bu konunun ikinci gönderisine katılıyorum - teşekkürler, Cap!
İyi bir iplik var.
Ve işte burada gerçekten korktum.
Gerçekten. Küçük beni korkutabilir. Hey, GS'de neler yapıyorsun? Beni yağcılıkla kandıramazsın, ben rendelenmiş bir kalach'ım.
Pekala, matematiği kendin yap. Tanrıya şükür senin için çalışmıyorum.
Bir tüccar, 1: 1 kaldıraçla işlem yapıyorsa, deposunun tamamı EVEN ile bir marj çağrısına ulaşamaz.
100.000 dolarınız var ve bunları spot forex üzerinden satın alın, diyelim ki 100.000 sterlin. Artık hesabınızda 100.000 pound var. Sterlin her yıl %10 düşer ve yükselir ve ardından 1:1 kaldıraçla öz sermayeniz (ve bakiyeniz) - dolar cinsinden - bu %10'dan fazla değişemez. Ne, marj çağrısı nerede?
Arkadaşlar bu lise 5. sınıf.
Tanrıya şükür benim için çalışmıyorsun. Ancak, iş nedir?
Gözüme çarpan ilk tablodan doğruyu söylemediğinizi gösteren basit bir örnek verdim: https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
Örneğime dayanarak, "tüccar"ın sadece Kolya Amca'dan bir uyarı ziyareti ile karşı karşıya kalmayacağı, aynı zamanda bir stop-out ile karşılaşacağı açıktır.
Aynı zamanda, daha büyük bir kaldıraca sahip olan, ancak küçük bir lot büyüklüğüyle (ve genel olarak depo için küçük bir riskle) işlem yapan, ardından maksimumda satın alan kişi, pervasız bir işlemin sahip olduğu devasa kayıplara maruz kalmazdı. Sizden hoşlandığınıza inanan ve "... her şeyin üzerinde yürüyoruz! ..." ilkesine göre "tökezleyen" kişi 1: 1 kaldıraçla acı çekecekti.
Bu arada, sterlin ve dolardan bahsettiğinize göre:
2016'da GBPUSD beş haneye göre 35.000 puandan fazla düştü (eskisine göre 3500).
Deponun tamamında işlem yaparken, maksimumda alım yaparken, “tüccar” 2016 sonundan çok önce bir stop out (geri dönüşü olmayan fon kaybı) ile karşı karşıya kalacaktı.
/*ve evet, eğer varsa, dilbilgisi ve noktalama hatalarım için özür dilerim - Ben bir filolog veya siyaset bilimci değilim*/
... Bunun nedeni, daha büyük bir kaldıraçla, bir lot açma için deponuzun payı DAHA AZ olabilir, ancak kimse daha az poz vermez ve herkes açgözlüdür - büyük bir kâr yüzdesi için.
MM'nin anlamı budur - pozun boyutunu, RİSK'in (yani, düşüşün) deponun belirli bir PERCENT'ini geçmemesi için hesaplamak. Bu, ABD'de bile fon yöneticileri için kanunlarda yer alan temel kuraldır.
Kaldıraç, fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak hisse senedi dalgalanmalarınızın YÜZDE BİR ARTTIRICIDIR. Bu, kaldıracın ters tarafıdır. Bir yandan alım satım için gerekli marjı (marj) azaltır, diğer yandan yüzde olarak kârı VE İNDİRMEYİ artırır. Ancak 1:100 kaldıraçla büyüme ile aynı olabilen (yani, ayda %20 ve %100) düşüş hakkında, yeni başlayanlar açgözlülükleri, cehaletleri veya kibirleri nedeniyle unuturlar.
Bu çift taraflı bir kılıçtır.
Sergey, herkesin nasıl ticaret yaptığını bilemezsin; ve kimsenin küçük pozlar vermemesi; ve herkesin açgözlü olduğunu.
Ticarette basit şeyler vardır:
Ancak benim bakış açıma göre: bir tüccar tüm deponun ticaretini yapmayacaktır; tüccarlar ("gerçek" tüccarlar) tarafsızlık için çaba gösterme eğilimindedir; tüccar, genel olarak ticaret için tahsis edilen fonlar için büyük lotlar ticareti yapmayacaktır. Tersi yanılsaması yaratabilecek istisnalardan dipnotlar: herkes, IMHO, alım satım hesaplarında alım satım için tahsis edilen tutarları tam olarak tutmaz. Alım satım hesaplarında alım satım için tahsis edilen tutarların sadece bir kısmını elinde tutanlar muhtemelen epeyce vardır. Çeşitli ofislerin bir nedenden dolayı kapalı olabileceğini akılda tutarak.
Bu nedenle, birisi alım satım için ayrılan fonların yalnızca bir kısmı ile alım satım hesapları tutabilir. Böylece, gerçekte ima edilenden daha yüksek risklerle ticaret yanılsaması yaratır.
P./S.: Size sorulan sorulara neden cevap vermek istemediğinizi tahmin ediyorum. Bilin bakalım neden inatla başkalarını burada trollediniz (kaldıraç konusunda).
Kötü olan şu ki, sana ve senin gibilere inanıp inanacak olanlar bunun bedelini çok ağır ödediler ve ödeyecekler. Bununla birlikte, IMHO, daha da kötüsü, başkalarının bunun için pahalı bir şekilde ödemek zorunda kalması ve ödemek zorunda kalmasıdır.
Bu nedenle, her şeyin size ve türünüze yüz kat geri dönmesine izin verin. Bu sadece kötüler için değil, iyiler için de geçerlidir.
"... Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir..." (c)
P./S.: Bu yazıyı yazmadan önce diğer yazıma da yol boyunca açıklık getirmiştim. Zaten sizin için değil, genel olarak kendisi için (söylemeye çalıştığını daha doğru ifade etmek için).
Yerine:
Swap, "tüccar" bir duruşla (geri dönüşü olmayan bir fon kaybı) karşılaşana kadar uzun bir pozisyonda ne kadar yedi?
aşağıdaki soru ipucuyla söylemek istediğini daha doğru bir şekilde aktarıyor:
"Tüccar" bir stop out (geri dönüşü olmayan fon kaybı) ile karşılaşmadan önce, takas uzun bir pozisyonda ne kadar kazandı?
Yani, bahsettiği şey: "tüccar" sizinki gibi ifadelere inanıyorsa: " ... 1: 1 kaldıraçla tüm mevduatınız üzerinde bir pozisyon açarsanız , mevduatınız sadece 1-2 oranında dalgalanacaktır. Günlük % (olağan piyasa oynaklığı). "Kolya Amca" olmayacak, yani birkaç ay boyunca marj çağrısı olmayacak... " , ayrıca stop-out ile.
Çünkü, risklerin fazlalığı ve peresidka'nın geri çekilmesi, izin verilen her şeyin ötesinde olacaktır.
Bu arada, sterlin ve dolardan bahsettiğinize göre:
2016'da GBPUSD beş haneye göre 35.000 puandan fazla düştü (eskisine göre 3500).
Deponun tamamında işlem yaparken, maksimumda alım yaparken, “tüccar” 2016 sonundan çok önce bir stop out (geri dönüşü olmayan fon kaybı) ile karşı karşıya kalacaktı.
/*ve evet, eğer varsa, gramer ve noktalama hatalarım için özür dilerim - Ben bir filolog veya siyaset bilimci değilim*/
Evet, bugün sadece bir tatil.
Dina, bir paket dolar alırsam, onları bir paket pound ile değiştirirsem, bu pound paketini rafıma koyarsam, o zaman bir yıl içinde Kolya Amca'nın bana geleceğini ve bu pound paketini benden alacağını iddia ediyor. Korku!
Bu saçmalık değilse, o zaman saçmalığın ne olduğunu bilmiyorum.
Burada forumda yakında Kolya Amca hakkında korku filmi senaryoları yazmak mümkün olacak.
Karanlık.
Evet, bugün sadece bir tatil.
Dina, bir paket dolar alırsam, onları bir paket pound ile değiştirirsem, bu pound paketini rafıma koyarsam, o zaman bir yıl içinde Kolya Amca'nın bana gelip bu pound paketini benden alacağını iddia ediyor. Korku!
Bu saçmalık değilse, o zaman saçmalığın ne olduğunu bilmiyorum.
Forumda yakında Kolya Amca hakkında korku filmi senaryoları yazmak mümkün olacak.
Karanlık.
Lütfen bunu belirttiğim bir bağlantı sağlayın.
(Forex takası yerine) bir yazım hatası için noktanızı göz önünde bulundurarak sizi düzeltmedim. Başlangıçta kaldıraçtan bahsediyorsanız, spot (canlı teslimat ile değişim) bununla ne ilgisi var? Lütfen kendinizi yeniden okuyun: tablosu, bir test veya optimizasyon tablosu değildir .
Bu, bir düşüşten sonra gerekli getirinin üstel bağımlılığının bir grafiğidir, kurtarma grafiği .
Bu bağımlılık lineer değildir, yani kabaca asimetriktir. Düşüş ne kadar büyük olursa, müteakip karlılık da o kadar büyük olmalıdır. Bu, kaldıracın dikkatsiz kullanımından sonra gerekli olan "ultra iyimserlik" tablosudur.
Daha açıklayıcı tablolar:
Bağlantılar:
https://www.hedgeable.com/hedgeable-investment-philosophy-white-paper
http://www.financialtrading.com/cfds/drawdown-recovery/
http://www.bsam.com/research/whitepapers/the-importance-of-managing-risk-in-retirement/
Ve lütfen bize spot Forex ve onunla dikkatsiz kaldıraç kullanımı hakkında daha fazla bilgi verin...Teşekkürler, Kaptan.
Volga'nın %50'lik bir düşüşten sonra Hazar Denizi'ne aktığını kim düşünebilirdi, depozitoyu iade etmek için %100 kazanmanız gerekiyor...
Beni kutsal bilgiyle mutlu etti... Neyse artık herkes mutlu olacak...