Sayı serisinin yoğunluğu - sayfa 26
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve söyleyin bana, forum kullanıcılarının beyleri, neden tüm bunlara ihtiyacınız var? Bir trendin tersine çevrilme sıklığında bir model bulmak için, o zaman sadece ortalama bir değer en yeterli olacaktır. Evet, gerçekten de, tüm güçlü düşüş patlamalarınızı ortadan kaldıracak olan, günün saatine göre filtreler, Atr, vb. dikkate alındığında.
Filtreleri uyguladıktan sonra, ekstremum yoğunluğunun ortalama değeri iyi salınım yapar, bu nedenle, kişisel olarak, alt sınıra yaklaştığında, geri dönüş bekleme süresini ve üst sınıra yaklaştığında, tam tersini eklemeye başlarım. Basit istatistikler. Bu tabii ki benim bütün sistemim değil, böyle bir fikir üzerine çalışan bir sistem kurmak mümkün değil ama buna güzel bir ekleme.
"Bu hesaplamayla neden uğraştım - Direnç bulutunun yoğunluğu hakkında bir teorim var, buna göre olasılıksal direnç seviyelerinin birikimi ne kadar yoğun olursa, piyasanın tersine çevrilmesi o kadar olasıdır. Yani, bu teori desteği belirlemek için uygulanabilir ve direnç seviyeleri, piyasa dinamiklerini hesaba katarak ve bu nedenle, teoride, piyasaya giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesine daha fazla yardımcı olmalıdır - bunu, kâr alma noktasını belirlemek için kullanmayı planlıyorum."
Neyin ve hangi pencere ile ekstrema yoğunluğunun ortalama değeri - lütfen açıklayınız.
bir şey bulmak için , kriterler ortaya koymak gerekir. Min. gruptaki nokta sayısı, iki noktanın 1 olarak kabul edildiği en yakın mesafe, grubun minimum büyüklüğü (en uç noktalar arasındaki mesafe), toplam %% kapsama alanı, bazı gereksinimler ortaya konmalıdır .
Başlangıçta net bir istek yoksa, o zaman iyilik için, önce ne aldığınızı inceleyin, yani istatistikleri sayın :-)
İlk adım deltaları almak, sıralamak, histogram almak ve uzun uzun bakmak..
kriterler göründüğünde, nasıl bulunacağı açık olacaktır.
İstatistiklere göre, min. noktalar arasındaki mesafe en az q olmalıdır (örneğin, segmentlerin %15'i q'dan küçüktür), o zaman bu seviyede yatay bir çizgi çizmeniz yeterlidir. , yani grafiğin çizginin altına "daldığı" yer - grup başladı.
sınırlı min. nokta sayısı - bu nedenle çizginin altındaki grafik çok fazla okuma geçmelidir. VB.
Evet, evet - kriterler de bir tartışma konusu, ama benim için sadece sabitler değil, aynı zamanda göreceli bir şekilde elde edilen sabitler - yani. sadece tahmin edilenler değil, sayısal seriler içinde gerçekten dikkate alınan oluşumlar.
"Gözle" gibi bir sabitle çalışmak anlaşılabilir ve mantıklıdır - burada hiçbir soru yoktur.
Evet, evet - kriterler de bir tartışma konusu, ama benim için sadece sabitler değil, aynı zamanda göreceli bir şekilde elde edilen sabitler - yani. sadece tahmin edilenler değil, sayısal seriler içinde gerçekten dikkate alınan oluşumlar.
"Gözle" gibi bir sabitle çalışmak anlaşılabilir ve mantıklıdır - burada hiçbir soru yoktur.
İlk başta, genel bir "İstek listesi" verebilir ve istatistikleri aldıktan sonra bunları iyileştirebilirsiniz. Örneğin, direnç-tersine dönüş alanlarını ararsak, hepsinin birlikte aralığın %%'sinden fazlasını kapsamadığını ve daha uzun olamayacağını varsayabiliriz, örneğin 10 puan. Sadece doğadan (doğa hakkında spekülasyonlar). Böyle bir şey :-)
hangi verilerle çalıştığınızı ve bunları ne için kullanmak istediğinizi bilmeniz gerekir.
"Bu hesaplamayla neden uğraştım - Direnç bulutunun yoğunluğu hakkında bir teorim var, buna göre olasılıksal direnç seviyelerinin birikimi ne kadar yoğun olursa, piyasanın tersine çevrilmesi o kadar olasıdır. Yani, bu teori desteği belirlemek için uygulanabilir ve direnç seviyeleri, piyasa dinamiklerini hesaba katarak ve bu nedenle, teoride, piyasaya giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesine daha fazla yardımcı olmalıdır - bunu, kâr alma noktasını belirlemek için kullanmayı planlıyorum."
Neyin ve hangi pencere ile ekstrema yoğunluğunun ortalama değeri - lütfen açıklayınız.
Dirençlerin "bulutunun" ne anlama geldiği benim için hiç açık değil. Ama aynı zamanda aşırı yoğunluk sayacını fiyat düzeyine göre kullanmaya çalıştım. Benim sonucum tam tersi - fiyat seviyesindeki ekstremum kümelerinin çoğu yeni yeni yeni aşılıyor. Ve böyle bir birikim ne kadar yoğun olursa, atılım o kadar belirleyici olur. Ancak, bu kümedeki fiyat davranışı çoğunlukla rastgele olduğundan, bu faktörü Uzman Danışmanımda uygulamak için çok zayıf buldum.
Tabii bu benim haklı olduğum anlamına gelmiyor. Belki farklı bir şey ortaya çıkaracaksınız.
Ancak, yine, bu "bulut" için karmaşık kriterler seçimiyle uğraşmak yerine, yalnızca filtreler ve geçmiş derinliği eklemek daha verimlidir.
"Neyin ve hangi pencere ile ekstrema yoğunluğunun ortalama değeri - lütfen açıklayın. "
- Bizim bağlamımızda, zaman içinde aşırılığın bir "yoğunluğu" olduğu ortaya çıkıyor, yani. bir geri dönüş ağırlıklı olarak belirli bir süre sonra gerçekleştiğinde - benim seçeneğim ve fiyatta (seviyede) "yoğunluk", bir geri dönüş (aşırı) meydana geldiğinde (ve benim deneyimime göre sadece gerçekleşmediğinde) esas olarak belirli bir fiyat civarında - sizin seçeneğiniz. Onlar. X ölçeğinde ve Y ölçeğinde yoğunluk.
"Pencere" gelince - Ben tanımlamam, optimizasyon tanımlar, sanki onunla hiçbir ilgim yok -). Optimizasyon, hem geçmişin derinliğini hem de sayaç aralığını ileri geri seçer.
Dirençlerin "bulutunun" ne anlama geldiği benim için hiç açık değil. Ama aynı zamanda aşırı yoğunluk sayacını fiyat düzeyine göre kullanmaya çalıştım. Benim sonucum tam tersi - fiyat seviyesindeki ekstremum birikimlerinin çoğunun yeni yeni üstesinden geliniyor . Ve böyle bir birikim ne kadar yoğun olursa, atılım o kadar belirleyici olur. Ancak, bu kümedeki fiyat davranışı çoğunlukla rastgele olduğundan, bu faktörü Uzman Danışmanımda uygulamak için çok zayıf buldum.
Tabii bu benim haklı olduğum anlamına gelmiyor. Belki farklı bir şey ortaya çıkaracaksınız.
Benzer bir gözlem ve durum oldukça anlaşılabilir - örneğin, üst uçlar biriktiğinde ve fiyat düştüğünde, büyük olasılıkla büyük bir miktar (kalabalık) yeni girdi ve potansiyel olarak başka hiç kimse bu fiyat seviyesini talep etmiyor. Bu fiyattan alıp satmak isteyen tüm piyasa dışı ve büyük spekülatörler memnun. Bir süre için, fiyatın geriye bakmadan ıslık çalacağı potansiyel bir delik elde edilir.
Ve tam tersi - keskin bir hareket, geçici bir direnç oluşturur.
Bu kısmen, resmin bir dama tahtası desenine benzemesinin nedenidir - eskiden destek/direnç olan şey bir pivot haline gelir.
Benzer bir gözlem ve durum oldukça anlaşılabilir - örneğin, üst uçlar biriktiğinde ve fiyat düştüğünde, büyük olasılıkla büyük bir miktar (kalabalık) yeni girdi ve potansiyel olarak başka hiç kimse bu fiyat seviyesini talep etmiyor. Bu fiyattan alıp satmak isteyen tüm piyasa dışı ve büyük spekülatörler memnun. Bir süre için, fiyatın geriye bakmadan ıslık çalacağı potansiyel bir delik elde edilir.
Ve tam tersi - keskin bir hareket, geçici bir direnç oluşturur.
Bu kısmen, resmin bir dama tahtası desenine benzemesinin nedenidir - eskiden destek/direnç olan şey bir pivot haline gelir.
Bu, bir dizi gerekçeden kaynaklanmaktadır. Doğru olup olmadıklarını yargılamak için kesinlikle hiçbir veriye sahip değilim. Bunun kurgu mu yoksa kafayı sıyırmış bir içeriden birinin ifşaları mı olduğu.
Bu nedenle, her şeyi kendim kontrol etmeliyim.
Bu nedenle, " fiyat etrafında bir şeyler birikmiş - hadi düşünelim " fikriyle aptalca kod yazıyorum ve sonuca bakıyorum. Sonra " burada bir şeyler birikmiş - bahse girelim, tam tersine, bir atılım " fikriyle kod yazarım ve tekrar sonuca bakarım. Sonra koşulları zorlaştırıyorum. "Burada bir şey birikmiş" " ne kadar önce birikmiş ", sonra " ne kadar birikmiş ", " hangi zamanda birikmiş " ve hatta " korelasyona bağlı araçlarda birikmiş " diye filtreliyorum.
Sonra tekrar sonuca bakıyorum.
Ve sonuç beni tatmin etmiyor. Sonuç bir başarısızlıktır. Her durumda.
Onlar. Aylık bir adımla yarım yıldan fazla bir kurt-ileri geçmişinde istikrarlı bir kâr sağlayacak bu koşulların tek bir kombinasyonunu bulamadım. Onlar. bir yıl boyunca desen yüzer ve böyle bir hokeye ihtiyacımız yok.
Onlar. bir model var (bir atılım daha olası), ancak güvenilemeyecek kadar zayıf - bu benim sonucum.
Basitçe söylemek gerekirse, fiyat yakın geçmişte 5., 7., 9. kez bir direnç/destek kümesine yaklaşırsa, yaklaşık %80 olasılıkla bu engeli aşacağını söyleyebilirim.
Ama sonunda söyleyebileceğim tek şey bu. Ayrıca piyasada bu tür durumlar oldukça nadirdir. 2-3-4 uçtan oluşan kümeler çok daha yaygındır. Ve hepsi çok rastgele.
İlk başta, genel bir "İstek listesi" verebilir ve istatistikleri aldıktan sonra bunları iyileştirebilirsiniz. Örneğin, direnç-tersine dönüş alanlarını ararsak, hepsinin birlikte aralığın %%'sinden fazlasını kapsamadığını ve daha uzun olamayacağını varsayabiliriz, örneğin 10 puan. Sadece doğadan (doğa hakkında spekülasyonlar). Böyle bir şey :-)
hangi verilerle çalıştığınızı ve bunları ne için kullanmak istediğinizi bilmeniz gerekir.
Fikri anlıyorum ama çıplak fiyatları değil, göstergeleri - farklı göstergeleriyle ve düştükleri bir alan şeklinde bir ilişki kurmaya çalışmak istiyorum - diyelim ki 8'den 5'i birbirine yakın - yani orada direnç beklenebilir.
Dirençlerin "bulutunun" ne anlama geldiği benim için hiç açık değil. Ama aynı zamanda aşırı yoğunluk sayacını fiyat düzeyine göre kullanmaya çalıştım. Benim sonucum tam tersi - fiyat seviyesindeki ekstremum kümelerinin çoğu yeni yeni yeni aşılıyor. Ve böyle bir birikim ne kadar yoğun olursa, atılım o kadar belirleyici olur. Ancak, bu kümedeki fiyat davranışı çoğunlukla rastgele olduğundan, bu faktörü Uzman Danışmanımda uygulamak için çok zayıf buldum.
Tabii bu benim haklı olduğum anlamına gelmiyor. Belki farklı bir şey ortaya çıkaracaksınız.
Ancak, yine, bu "bulut" için karmaşık kriterler seçimiyle uğraşmak yerine, yalnızca filtreler ve geçmiş derinliği eklemek daha verimlidir.
"Neyin ve hangi pencere ile ekstrema yoğunluğunun ortalama değeri - lütfen açıklayın. "
- Bizim bağlamımızda, zaman içinde aşırılığın bir "yoğunluğu" olduğu ortaya çıkıyor, yani. bir geri dönüş ağırlıklı olarak belirli bir süre sonra gerçekleştiğinde - benim seçeneğim ve fiyatta (seviyede) "yoğunluk", bir geri dönüş (aşırı) meydana geldiğinde (ve benim deneyimime göre sadece gerçekleşmediğinde) esas olarak belirli bir fiyat civarında - sizin seçeneğiniz. Onlar. X ölçeğinde ve Y ölçeğinde yoğunluk.
"Pencere" gelince - Ben tanımlamam, optimizasyon tanımlar, sanki onunla hiçbir ilgim yok -). Optimizasyon, hem geçmişin derinliğini hem de sayaç aralığını ileri geri seçer.
Seni anlıyorum - eğer seni gerçekten anladıysam, aşırı fiyatla ilgili değil. Mesele şu ki, grafiğin her yerinde puanlarını gösteren göstergeler var - puanları - potansiyel direnç - davranış tahmini, eğer bu noktalar birikip bir bulut oluşturursa, o zaman piyasa için bir mücadele olacak - trendin tersine çevrilmesi veya hızlanması , ama benim için bu kesin değil, bu da pozisyonu kapatmanız ve bir sonraki fiyata ne olacağını görmeniz gerektiği anlamına geliyor.