Kase değil, sıradan bir tane - Bablokos !!! - sayfa 256
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tamamen sportif ilgi için, şu anda topikstarter'ın rekorunu kırmak için çalışıyorum... %), yani. ulaştığı rekoru kırmak - depoyu bir ayda 100 kattan fazla artırmak ...
Sabırlı ol Fedor Amca, iki elbise daha kaldı.
teşekkür ederim gülümsedim)))
Size bir gerçeği daha söyleyeyim: sıfır spread ile çalışırken, örneğin, üç hafta boyunca pozitif göstergeleri olan bir model bulduğunuzda, o zaman bu modelin parametreleri ters çevrilmiş paraboller şeklinde pozitif bir dönüşe sahip olur, bu da zamanla merkezlerini değiştirir (yani, küçükten büyüğe doğru sola veya sağa hareket eder ve bunun tersi de geçerlidir).
Piyasadan bağımsız spreadler, bu parametrelerdeki değişikliği yavaşlatmanıza olanak tanır, yani. Bu parabollerin hareket hızı ve birim zaman başına ticaret sisteminin optimal değerlerini seçerek, bu parametreleri kârsız değerlere dönüşmeden önce pozitif olarak ticaret yapmak için zamanınız olur. Örneğin, geçmişte size üç hafta veya bir ay boyunca olumlu sonuçlar veren bir model buldunuz. Bu model oluşturulduktan sonra bu modelin maksimum karlılığını alıp satarsanız, bu modelin gösterdiği maksimum karlılığı asla elde edemezsiniz, göstergesinin yüzde 50 veya 70'ini alırsınız çünkü bu model hareket ediyor ve yeniden optimize edilmesi gerekecek sonra. Onlar. örneğin, bir sonraki hafta boyunca bu modeli takas edebilirsiniz (örneğin, piyasa nötr spreadlerdeki sistemin modeli, %500-700'lük bir karlılık gösterdiyse, o zaman örneğin maksimum %250-300'lük bir ticaret yapacaksınız). model hareket edeceğinden sonraki sefer). 500, 700, 200, 300 sayılarına dikkat etmeyin - bu çok yüksek aşırı riskler içindir. Gerçekte, hesapta düşük marj yükü olan ve pratikte haftada %20-30 getiri sağlayan simüle edilmiş bir dönemde yaklaşık %100 gösteren modellerle çalışıyorum. Ve Satranç öncülük ediyor - bu benim için yeterli, daha fazlasını kovalamayacağım)
Ayrıca, bu model düzenli olarak yeniden optimize edilmelidir.
Piyasadan bağımsız bir modelde ne kadar çok araç varsa, optimal parametreleri o kadar az değişkendir (yani, optimal parametrelerin parabolleri daha yavaş hareket eder), ancak bir pozisyondan kârlılığı beklemek o kadar uzun sürer.
Bunun, örneğin geleneksel enstrüman ticaretinden farkı nedir? Evet, strateji test cihazlarında bulduğunuz optimal modeller o kadar kısa bir süre için çalışıyor ki, onları pozitif olarak takas etmek için zamanınız olmuyor ve piyasa büyükannelerinizle birlikte pozisyonlarınızı yiyor. Bu durumda, yalnızca komisyoncuların çalışmayı kesmeyi sevdiği düşük hedeflere (scalper, pipers ve diğer çıngıraklar gibi) sahip hızlı robotlar olumlu bir şekilde çalışır.
Örneğin, işlem yaptığım enstrümanların tablolarına en son ne zaman baktığımı unuttum (yani piyasadan bağımsız modellerle işlem yaparken, piyasada neler olduğu kesinlikle umurunuzda olmaz, çünkü bunlar piyasadan bağımsızdır) .
Kısacası beyler, matematik, programlama ve iş-iş-iş...
tamamen sportif ilgi için, şu anda topikstarter'ın rekorunu kırmak için çalışıyorum... %), yani. ulaştığı rekoru kırmak - depoyu bir ayda 100 kattan fazla artırmak ...
Bir şey bana yapabileceğini söylüyor
Şimdiye kadar, iki haftada 9 kat büyüme çıtasını aldım (böyle bir modelin örneği yukarıda ekte), bu da ayda 81 kat artış sağlayacak. Zaten 2 haftada 12x egzozlu modellerim var, ancak son derece dengesizler (böyle çılgın risklerle, 12x8 parametreli stabilize edici bir model elde ediliyor), yani. teorik olarak, ayda 12*12 = 144 kat teorik artış zaten mümkün, ancak süperpozisyon oluşturma teknolojisinin hala stabilize edilmesi gerekiyor.
Ana sorun, bir dizi optimal parametrenin hareket yönünün bir işaretini yakalamaktır ve bu sorunu çözmek için zaten dolaylı göstergeler vardır, ancak yine de üzerinde çalışılması gerekir.
Aracın parabolik parametrelerinin örnekleri aşağıdadır:
bu şey zaman içinde optimal parametreler kümesi boyunca sola ve sağa yürür, bu da optimal TS modelini değiştirir. Aptalca maksimumda çalışırsanız, pratikte başarısızlık şansı yoktur - TS'niz TS'nin optimal parametrelerinin parabollerinden birinde olacağından ve yalnızca uzun bir süre sonra düşeceğinden, karlılık yalnızca düşebilir ( kabaca konuşursak, kendi başına gitmesine izin verin - durakları birleştireceksiniz).
Zamanla, optimal parametre setinin hangi yönde hareket ettiğini belirlemek mümkündür ve öncü olarak hareket ederek, gelecekte bu setin maksimum değerini yakalamak ve böylece TS'nin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak mümkündür. Bunu yapmak için, 1. sınıfın temel bir görevi ile sıradan fizik kullanıyoruz:
tren A noktasından B noktası yönünde ayrıldı, N hızıyla hareket ediyor, soru şu: B noktasına varması ne kadar sürer? veya T zamanında nerede olacak?
Sadece bu tren özeldir - yayılma açıları herhangi bir yönde değişebildiğinden, ancak uzun vadede açıları doğrusal olduğundan, yarı yolda durabilir ve ters yöne gidebilir.
Çözerken anlama görevini basitleştirelim - biraz mizah anlayışı getireceğiz))):
Optimal parametre seti, yukarıdaki şekilde gösterilen forma sahiptir. Aşağıdaki şekilde, modelin şu anda hareket ettiği yönün nasıl belirleneceğini gösterdim. Hareket yönünün tanımlayıcısı, karakteristik bir uçuruma sahip geminin pruvasıdır. Bu durumda TS'nin maksimum verimini elde etmek için, kırmızı nokta ile gösterilen bir dizi optimal parametre kullanmamız gerekiyor, bu nedenle bir sonraki noktada TS verimliliğinin en üstünde olma olasılığımız yüksek zaman içinde (gelecekte):
Hatırlarsanız, Sovyet zamanlarında sinemalarda popüler bir slot makinesi vardı.
Eh, durum benzer)))))))))))))))) - torpido uçtuğunda geminin ortasına çarpmalıdır. Pekala, pruvaya veya kıç tarafına çarparsa, aynı zamanda korkutucu değil. Problem çözülecek ve hedefe ulaşılacaktır (yani piyasadan kârı alacağız).
Tabii ki, en akıllı makine olduğunu hatırlıyorum)))
Hey! Ve yorumlar ve ipuçları için teşekkürler.
gStartBar'ın önemli bir parametre olduğu ortaya çıktı.
Ve diğer bir ayın diğer iki haftası optimizasyon için alınırsa? Ayrıca yüzde yüz??
Hey! Ve yorumlar ve ipuçları için teşekkürler.
gStartBar'ın önemli bir parametre olduğu ortaya çıktı.
Ve diğer bir ayın diğer iki haftası optimizasyon için alınırsa? Ayrıca yüzde yüz??
Evet. Herhangi bir ay, herhangi bir hafta. Faiz hakkında - hangi risklerle çalıştığınıza bağlı olarak.
Bu durumda, gStartBar, normalleştirilmiş modelden zaman içindeki karar noktasına olan mesafedir (benim için zaten).
ModelWidth, normalleştirilmiş kanal modelinin uzunluğudur.
Diğer bir anahtar parametre - ModelIDX - eksenden yayılı akış dağılım kanalının alt sınırına kadar olan mesafedir. Bu modele göre karar verme bölgesine kim girdiyse ticaret yapıyoruz.
Süperpozisyon, mevcut optimal modelin karar noktasında bir dizi spread ticareti ile oluşturulur.
Genel olarak, benim yapabileceğim her şeyi zaten söyledim.