Sultonov'un regresyon modeli (RMS) - pazarın matematiksel bir modeliymiş gibi davranmak. - sayfa 26
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
valla gerek yok :)
Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!
;)
Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!
;)
Olmak için her şey. Olsun!
Olmak için her şey. Olsun!
Sorun nedir? Konuşma, iki farklı şey olan rastgele bir yürüyüş değil, normal olarak dağıtılan bir fiyat hakkındaydı.
Fiyatın rastgele bir yürüyüşü size sonunda normal olarak dağıtılmış bir fiyat verecektir - bu kesin.
;)
Fiyatın rastgele bir yürüyüşü size sonunda normal olarak dağıtılmış bir fiyat verecektir - bu kesin.
;)
boşver... daha yakından bakarsanız, fiyatın daha çok Laplacian dağılımı var... - Atanmış :)
Bu arada, (18)'deki t parametresi, Laplace dönüşümündeki t zamanının temsilinden başka bir şey değildir, bu nedenle daha önce gösterildiği gibi https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG, RMS, Laplace http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/LAPLACE dağıtımını mükemmel bir şekilde tanımlar.
P(t) = P0 +D*Gammasp(t/t;n+1;1;1), Microsoft tarafından yorumlandığı şekliyle.
boşver... daha yakından bakarsanız, fiyatın daha çok Laplacian dağılımı var... - Atanmış :)
reel fiyat dağılımı, Laplacian dağılım ve normal dağılım üç farklı şeydir...)
Ve SB ve normal dağılım - bir meyvenin bir alanı. ve yazdığı gibi:
Fiyatta rastgele yürümek size normal dağıtılmış bir fiyat verecektir....
Yoksa aksini mi düşünüyorsunuz?
Fiyatın tesadüfen olmaması iyidir.
;)
reel fiyat dağılımı, Laplacian dağılım ve normal dağılım üç farklı şeydir...)
Ve SB ve normal dağılım - bir meyvenin bir alanı. ve yazdığı gibi:
Yoksa aksini mi düşünüyorsunuz?
Fiyatın tesadüfen olmaması iyidir.
;)
Rastgele bir yürüyüşte, fiyat artışları , fiyatın kendisiyle değil, normal bir dağılımla tanımlanır. İki farklı şey. SB, ortalamaya dönme eğilimi göstermez ve orijinal değerinden uzaklaşabilir. Normal dağıtılan bir fiyat için, ortalamaya dönüş %100 garantilidir.
Normal dağıtılan bir fiyat için, ortalamaya dönüş %100 garantilidir.
Bu arada, (18)'deki t parametresi, Laplace dönüşümündeki t zamanının temsilinden başka bir şey değildir, bu nedenle daha önce gösterildiği gibi https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG, RMS, Laplace http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/LAPLACE dağıtımını mükemmel bir şekilde tanımlar.
P(t) = P0 +D*Gammasp(t/t;n+1;1;1), Microsoft tarafından yorumlandığı şekliyle.
Evet, (18)'de yer alan Gammarasp, Laplacian'ın ve diğer birçok dağılımın işlevlerini açıklar, ancak rastgele değişkenlerin kendilerini açıklamaz. Senin anlamadığın büyük bir fark. Benzer şekilde, istatistiksel dağılımını (Gaussian) tanımladığı için Exp(-x^2/sigma)'nın en iyi beyaz gürültü regresyon fonksiyonu olduğu iddia edilebilir. Övün!