Fiyat Hareketi Modelleri: Bölüm 1. Fiyat Yönelimi - sayfa 3

Yeni yorum
 
DmitriyN :

to denis_orlov : Çizdim, Coreldru'nun mütevazı bilgisi için özür dilerim:

ve " kaosta belirli bir düzen, daha doğrusu düzen " nedir?
 
Dmitry, bu durumlara nakit akışı açısından bakın. her şey çok daha net ve daha ilginç hale geliyor :)
 
denis_orlov :

bu deneyim olmadan açıktır. sarmaşıkta üç kavak alıyoruz - küçük, küçük, daha az.

Hangi kavaklar daha "iç" veya "dış"? elbette "iç"!

çünkü dıştakiler büyük olanlar ve açıkçası daha az büyük, uzun kavaklar var ... ugh, istatistiklerdeki çubuklar küçük, kısa olanlardan daha az. Uzun mumlar - daha az sıklıkla. Kısa - daha sık.

Model? Evet.

ve şimdi şu soruya dikkat: Peki bu bize ne veriyor?

cevap: S!

zenginleştirme tarifi:


Diyelim ki belirli sayıda çubuk (çubuk) alıyoruz, peki, daha kısaları olsun.

Bunları rastgele dağıtıyoruz (alternatif olarak). Birbirine göre konumu boşluksuz olmak koşuluyla rastgele belirliyoruz.

Daha ne olacak? iç dış?

Hayır, parite olacak.

Bu paritenin dengesizliği, Fiyatın darbeler halinde hareket ettiğini gösterir.
İç çubuk, dürtünün zayıflamasıdır. Dış - pazarın birikmesi.

+ Ticaret seviyelerinin varlığının dolaylı kanıtı.
Fiyat seviyeye ulaştığında, çubukların içinde oluşan sönümlü dalgalanmalar yapar.
Fiyat seviyeden ayrıldığında hareket eder ve yeni bir seviyeye ulaşarak yeni iç çubuklar oluşturur.

Neden dakika% vnut. daha fazla çubuk var (ve ikinci çubuklarda (varsa) - genel olarak bir telaş)? - tweeter'lar, yanılıyorlar.

Size gelince haklısınız. Sadece matematiği doğru yapmanız gerekiyor.

Doğru hesaplamalarla, TP=SL ile bile her zaman bir istatistik elde edersiniz. avantaj.

Örneğin, kaba bir hesaplamanın sonucu.

TP=SL, kalıcı parti. birkaç aylığına.

 
Sonra ikisi - Yahudilerle Vasya ve paralarla Petya değişti, aniden Vasya ve Yahudiler bir yerde kayboldu ve Petya tepeye, değiş tokuş edebileceğiniz başka birini aramaya gitti (ve onlar büyük değişim severler) ) ve orada Yahudilerle Sergeyev ile tanıştılar, hadi tekrar değişelim, değişelim.
 
Roman100 :

Örneğin, kaba bir hesaplamanın sonucu.

TP=SL, kalıcı parti. birkaç aylığına.

fena değil, 7 kez, birkaç ayda, hehe... fena değil, fena değil...

Ne yapacağımı bilmiyorum, forex Khan 0_o ...

ama bu kabalık ama tam olarak söylemek gerekirse evet, küçük risklerle diyelim ki %2 - %10'a kadar çıkacak? ;) İki tane alıyorum! :)

 
DmitriyN :

Bu gönderiyi ayrı bir başlığa taşımaya karar verdim...

1. Her şey Williams'ın kitabını yeniden okumam ve çizelgedeki iç çubukların oranını kontrol etmeye karar vermemle başladı. Sonra iç ve dış çubukların payını karşılaştırmaya karar verdim, bunun sonucunda bir düzenlilik ortaya çıktı: iç çubukların payı dış çubukların payından daha yüksek.



bu bir oynaklık modelidir: bir dalgalanmadan sonra yavaş bir düşüş ve bunun sonucunda birkaç iç çubuk oluşur; hızlı büyüme - genellikle bir çubuk için ve buna göre bir dış çubuk oluşur
 
denis_orlov :
fena değil, 7 kez, birkaç ayda, hehe...fena değil, fena değil...

4 ay boyunca... piyasaya girmek için bir (birinci, en düşük) etkin seviye (ticaret değil) ve bu seviye için hesaplanan SL'yi kullanmak. Bir çift için böyle birçok seviye olabilir, bunlar değişir, her çift için farklıdır, farklı sipariş türleri için farklıdır.

Ancak euro/dolar 2004'ten beri harika bir atalet gösteriyor.

Ne yapacağımı bilmiyorum, forex Khan 0_o ...

Khan değil. Kase yok. Kişi yalnızca şu anda çalışmakta olan yöntemlerin gelecekte işe yarayacağını umabilir ve buna inanabilir. Geleceği kimse bilemez. Sadece spekülasyon yapabiliriz.

ama bu kabalık ama tam olarak söylemek gerekirse evet, küçük risklerle diyelim ki %2 - %10'a kadar çıkacak? ;)

Daha derin bir hesaplama için özel bir dijital filtre yazmanız gerekiyor, şu anda yaptığım şey bu.

Klasik ACF'ler çok az uygundur.

Daha doğrusu, 2 filtre - SL 1 - emirleri durdur 2 - limit emirlerinin seviyelerinin ve değerlerinin parametrelerini hesaplamak için. TP ayrı.

Ayda %10 ile %1'e kadar oldukça gerçekçi. İşlem sayısı, 1 döviz çifti için günde yaklaşık 1 ila 15 arasındadır. Birkaç çifte çeşitlendirme ile - göstergeler, yiyor. daha kararlı.

Risklere gelince... Sabit olmamalılar.. Yoğunluğa ve katsayıya bağlı olmalılar. "kalıpların" düzgün dağılımı, kurtarma faktörü vb.

Risk, istatistiksel olarak gerekçelendirilmeli ve elbette, rehinden değil, duraktan hesaplanmalıdır. Bazı sistemler için %2'lik risk makul olmayacak şekilde düşüktür.

iki tane alıyorum! :)

Evet, özünde şimdiye kadar alınacak bir şey yok. Her şey geliştirme aşamasında.

Bu beni yaklaşık bir hafta önce mahvetti. İlk hesaplamaları yapana kadar bir gün uyumadım. Ondan önce, her şeyin neden bu kadar kararsız olduğunu ve kötü çalıştığını anlamaya çalışırken göstergeler, Fibo, kalıp kırılmaları vb.

 
DmitriyN :
Şimdi sorunla ilgileniyorum - nerede ve neyi yanlış yapıyorum? Eğer yanılıyorsam, bu yönde daha ileri gitmenin bir anlamı yok.

dış düşüş


dış yükseliş

iç mekan

terminolojide hata

 
DmitriyN :
Şimdi sorunla ilgileniyorum - nerede ve neyi yanlış yapıyorum? Eğer yanılıyorsam, bu yönde daha fazla ilerlemenin bir anlamı yok.

Esasen hiçbir yerde. Ancak genel olarak, çubukların ve sıfır çubukların bitişikliği için bir kontrol eklemeniz gerekir.

Bitişikliği kontrol etmek kolaydır -

 if (Time[i] - Time[i + 1 ] == Period ()* 60 ) //значит смежный

Aylık TF için eşitlik çalışmıyor.

 
DmitriyN :

nerede ve neyi yanlış yapıyorum?

Büyük olasılıkla yanılmıyorsunuz, tıpkı Clausius ve Thomson'ın termodinamiğin ikinci yasasını formüle ederken yanılmadıkları gibi. Basit bir ifadeyle, alıntıyı soyut rastgele bir süreç olarak değil, bazı fiziksel gerçekliğin bir yansıması olarak düşünürsek, o zaman zaman okunun onun doğasında olduğunu varsaymalıyız. Bu, farklı yönlerdeki özelliklerin en azından bir şekilde farklılaşmak zorunda olduğu anlamına gelir.
12345678910...13
Yeni yorum