köylüler kazanmayı öğrenin [Bölüm 2]!

[Silindi] 2012.07.04 05:43 #261

YOUNGA :
Bir satırı değiştirmeyi düşünemiyorum - M1'de saatin başlangıcından 15 dakika nasıl yakalanır

ayrıca mümkün

TimeBar_t = Minute ();

[Silindi] 2012.07.04 05:51 #262

BeerGod :

ayrıca mümkün

Sürümünüz daha zarif ve sonuçlar aynı

Öyleyse, merhemde uçun - çok küçük bir MO (0,77) korkutmuyor mu?

Her şeyi yalanladım - Acele ettim (Paranız sanatsal olarak kurulmuş) normal MO = 7,43

tebriklerim

İlginç ve mizah Murrey Matematik Ticaret Sistemi Dalga teorisine göre çevrimiçi

Роман 2012.07.04 05:52 #263

olyakish :

Yine de MT5 altında çift yönlü bir martin (ilan) yazdım (aynı anda iki yöne de işlem yapabilir)

İşte aynı anda iki çift için bir test

Hala aksaklıklarla gerçeği - ortadan kaldırın.

Danışman:

Exp_Ilan

Sembol:

EURUSD

Dönem:

M1 (2012.01.01 - 2012.07.08)

Giriş parametreleri:

Komisyoncu:

Alpari FS

Para birimi:

Amerikan Doları

İlk para yatırma:

10 0000.00

Omuz:

1:100

Sonuçlar

Geçmiş kalitesi:

%99

Barlar:

189115

Tiki:

753399

Semboller:

2

Net kazanç:

7 030.94

Bakiyeye göre mutlak düşüş:

23.53

Şu yollarla mutlak düşüş:

2 896,27

Toplam kar:

9 798.48

Bakiyeye göre maksimum düşüş:

221,95 (% 1,74)

Öz sermayeye göre maksimum düşüş:

3 015.16 (%29.80)

Toplam kayıp:

-2 767.54

Bakiyeye göre göreceli düşüş:

%1,74 (221,95)

Öz sermayeye göre göreceli düşüş:

%29,80 (3 015.16)

karlılık:

3.54

Kazanma beklentisi:

1.27

Sınır seviyesi:

169.30%

Kurtarma faktörü:

2.33

Sharpe oranı:

0.10

Z-Skoru:

-28,82 (%99,74)

AHPR:

1.00 (%0.01)

LR Korelasyonu:

1.00

OnTester sonucu:

0

GHPR:

1.00 (%0.01)

LR Standart Hatası:

129.48

Toplam işlemler:

5547

Kısa işlemler (% kazanç):

2576 (%68.28)

Uzun işlemler (% kazanç):

2971 (%67.79)

Toplam işlemler:

13151

Karlı işlemler (tümünün yüzdesi):

3773 (%68.02)

İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi):

1774 (%31.98)

En büyük karlı ticaret:

474.29

En büyük kaybeden ticaret:

-7.26

Ortalama karlı ticaret:

2.60

Ortalama kaybeden ticaret:

-1.56

Maksimum sürekli kazanç sayısı (kar):

51 (54.34)

Maksimum sürekli kayıp sayısı (kayıp):

41 (-119.35)

Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı):

538,78 (4)

Maksimum sürekli kayıp (kayıp sayısı):

-119,35 (41)

Ortalama Sürekli Kazanç:

5

Ortalama Sürekli Kayıp:

2

Güzel!

[Silindi] 2012.07.04 07:23 #264

YOUNGA :

Sürümünüz daha zarif ve sonuçlar aynı

Öyleyse, merhemde uçun - çok küçük bir MO (0,77) korkutmuyor mu?

Her şeyi yalanladım - Acele ettim (Paranız sanatsal olarak kurulmuş) normal MO = 7,43

tebriklerim

Kurnazca bir dinamik stoploss hesabı yapmak gerekir, bu yönde bir fikriniz veya geliştirmeniz var mı?

Роман 2012.07.04 08:25 #265

BeerGod :
Kurnazca bir dinamik stoploss hesabı yapmak gerekir, bu yönde bir fikriniz veya gelişme var mı?

Evet. Evet - örneğin, ATP değerine bağlı olarak optimizasyon olasılığı ile ... Bir kod bölümü yayınlayabilirim ...

En Efsanevi John Katana'nın tavsiyesi üzerine Lavin şubesinden aldım... :-)

Роман 2012.07.04 08:40 #266

Yen çiftleri, altın, gümüş, euro sterlin APR'ye farklı bir bağımlılığa sahiptir, bu nedenle farklı bir formül kullanılarak hesaplanır (bakmanız gerekir).

Buradaki stop loss değişkeninin adı koşulludur, çünkü. bu benim NETTING Avalanche versiyonum, yani. aynı zamanda piyasada bir emir vardır, yani stop tetiklendiğinde, artan hacimlerde pozisyon tersine çevrilir.

Kodumda şu şekilde yapılır:

 // Внешние переменные (оптимизируются)
...
extern double StopLoss = 0 ;       // Стоплосс в пипсах - для пятизнака для йены, золота, серебра...
int TakeProfitPips = 0 ;           // Тейкпрофит в пипсах 

extern int Period_ATR = 30 ;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern int Mul_TP = 4.0 ;           // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8 ;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                   // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
...
double channel;
double   StopLossPips;
...
  
int start()     // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
 ...
    
     //-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
     if ( Symbol () == "GBPJPY" || Symbol () == "EURJPY" || Symbol () == "USDJPY" || Symbol () == "CHFJPY" ||   Symbol () == "NZDJPY" ||
         Symbol () == "XAUUSD" || Symbol () == "XAGUSD" || Symbol () == "EURGBP" )   StopLossPips = StopLoss; // т.к. зависимость по АТР другая (НАДО СМОТРЕТЬ!!!)
               else
               {                 
                  channel = 10 * ( iATR ( Symbol (), PERIOD_D1 ,Period_ATR, 1 )* 10000 / 3 )*Mul_Sl;                 
                  StopLossPips = NormalizeDouble (channel, 0 );                                                                                                         
                   //Print ("StopLossPips = ", StopLossPips);
               }               
    TakeProfitPips= NormalizeDouble (StopLossPips*Mul_TP, 0 );   // расчет уровня тейка для всех инструментов       
...

Kase değil, sıradan bir Ticarette makine öğrenimi: teori, CRYPT_ARCH_ZIP değiştiricili CryptDecode -

[Silindi] 2012.07.04 08:48 #267

Ve D1'deki ortalama mum boyutu hedef karı nasıl etkiler?

Роман 2012.07.04 08:55 #268

YOUNGA :
Ve D1'deki ortalama mum boyutu hedef karı nasıl etkiler?

Günlük volatilitenin artması durumunda daha fazla kar elde edebileceğiniz gerçeği. Azaltılmışsa, o zaman daha az ... çünkü. Şu anda daha az almazsanız (bu parametreleri optimize ettikten sonra), daha sonra fiyat tersine döndüğünde partiler daha da artabilir...

[Silindi] 2012.07.04 09:06 #269

her şey yayılmaya ve komisyona bağlı

Роман 2012.07.04 09:15 #270

YOUNGA :
her şey yayılmaya ve komisyona bağlı

Onlara da bakalım ve hesaba katalım... sizi kim durduruyor?

Başlangıçta, Fortrader dergisinin 35. sayısından ATP'den TP hesaplamasını aldım, sayfa 48:

köylüler kazanmayı öğrenin [Bölüm 2]! - sayfa 27