link paylaşmak istiyorum - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İnsanlar her zaman bir şeyler yazar))) Ama neden her zaman açık değildir .... görünüşe göre sadece nasıl yazacaklarını biliyorlar ....))))
Yayımlanmış makaleler, her türlü doktora ve benzerinin korunması için gerekli bir koşuldur. Yani şov için yazıyorlar))
Vitrin giydirme şüphesini ortadan kaldırırsak.
Adsız Alkolikler'den falan filan yerine, birkaç TF'nin özel kullanımını öneren bir makaleyi ilk kez görüyorum.
Okumak)
Üzgünüm ama makale eleştiriye dayanmıyor. İlk olarak, sıfır hipotezinden elde edilen sapmaların istatistiksel önemini kontrol etmekle ilgili bir kelime görmedim. İkincisi, sapmalar o kadar önemsiz ki, "araştırmanın" herhangi bir olumlu sonucu hakkında kekelemekten korkardım ... Kısacası, bana öyle geliyor ki Bundesbank'tan yoldaş kendini savunmak üzereydi, şey, o 2 kanka makalesinin yardımıyla kesildi))))
Okumak)
Üzgünüm ama makale eleştiriye dayanmıyor. İlk olarak, sıfır hipotezinden elde edilen sapmaların istatistiksel önemini kontrol etmekle ilgili bir kelime görmedim. İkincisi, sapmalar o kadar önemsiz ki, "araştırmanın" herhangi bir olumlu sonucu hakkında kekelemekten korkardım ... Kısacası, bana öyle geliyor ki Bundesbank'tan yoldaş kendini savunmak üzereydi, şey, o 2 kanka makalesinin yardımıyla kesildi))))
Sobanın nerede olduğuna bak. Yaşlıysa - o zaman ilerleme. Bu forumda, bu ocak
Konu buysa, son dönemin yüksek frekanslı verilerinin düşük frekanslı veriler üzerine kurulu regresyon modelinin doğruluğunu nasıl etkileyebileceğine bu yönde bakmayı tercih ederim. Diğer bir seçenek, regresyon için tek tip olmayan bir zaman ızgarası kullanmaya çalışmaktır: Elder uygulamasında ve daha düşük zaman çerçevesi verilerinin varlığında, bu sadece mantıklıdır ve böyle bir modelin en azından bir mertebesi olacağına dair şüpheler vardır. büyüklük daha doğru. Ve belki de karlı)))
(Tekdüze olmayan ızgaralara gelince, sayısal entegrasyon yöntemleriyle uzak bir analoji çizilebilir; aşina olanlar, bir Gauss ızgarası seçmenin, yaklaşıklık sırasını enterpolasyon yöntemlerine kıyasla n'den 2 * n-1'e artırmanıza izin verdiğini bilirler . aynı sayıda düğüm.)
Konu buysa, son dönemin yüksek frekanslı verilerinin düşük frekanslı veriler üzerine kurulu regresyon modelinin doğruluğunu nasıl etkileyebileceği konusunda bu yöne bakmayı tercih ederim. Diğer bir seçenek, regresyon için tek tip olmayan bir zaman ızgarası kullanmaya çalışmaktır: Elder uygulamasında ve daha düşük zaman çerçevesi verilerinin varlığında, bu sadece mantıklıdır ve böyle bir modelin en azından bir mertebesi olacağına dair şüpheler vardır. büyüklük daha doğru. Ve belki de karlı)))
(Tekdüze olmayan ızgaralara gelince, sayısal entegrasyon yöntemleriyle uzak bir analoji çizilebilir; aşina olanlar, bir Gauss ızgarası seçmenin, yaklaşıklık sırasını enterpolasyon yöntemlerine kıyasla n'den 2 * n-1'e artırmanıza izin verdiğini bilirler . aynı sayıda düğüm.)
Burada iki farklı kenar yumuşatma gürültüsü ile pratik yaptım. Aralarındaki fark (gürültü farkı!) son derece güzel çıktı.
Ve işte birim kök testi.
Nasıl buldun?
İki düzleştirmeden gelen gürültüdeki farkın, düzleştirilmiş satırların kendileri arasındaki fark olduğunu düşünmüyor musunuz? )))
Bir şey var. Ama aynı değil. İki yumuşatmanın farkı modernize edilmiş bir MACD'dir - teoride türevlenebilir bir fonksiyon. Ama iki ses arasındaki fark, teoride gürültüdür, sonuçta
Bir şey var. Ama aynı değil. İki yumuşatmanın farkı modernize edilmiş bir MACD'dir - teoride türevlenebilir bir fonksiyon. Ama iki ses arasındaki fark, teoride gürültüdür, sonuçta