Değişken piyasa parametreleri - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte, bizim her şeyimiz)))) uzun zamandır bu tür resimler ilginçti, ama kendim yapmadım ve renklerin geçişi süper))), eğer bir sır değilse, neyden ve nasıl?
İşte, bizim her şeyimiz)))) uzun zamandır bu tür resimler ilginçti, ama kendim yapmadım ve renklerin geçişi süper))), eğer bir sır değilse, neyden ve nasıl?
İlk resimde dalgacıkları ayarladım. X sayılarına göre, Y'ye göre soldaki frekans, sağdaki periyot
...eğer bir sır değilse, o zaman ne neyden ve nasıl?
Yapabilir.
Zaman Serilerinin bitişik okumaları arasındaki çift korelasyon katsayısını arayacağız. Seçilen TF için -1 ile +1 arasında bir katsayıya sahibiz. Sıfırdan küçük bir katsayı değeri, okumalar arasında kalıcılık karşıtı, sıfırdan fazla - belirli bir TF'de kalıcılık, sıfıra yakın - buradan çıkın! Buna karşılık, kalıcılık, bu enstrümanın seçilen TF'deki eğiliminin/geri dönüşünün bir göstergesi olarak hizmet eder. VR'nin son özelliği, yeterli TA göstergelerinin kullanılmasına izin verir.
Korelasyon katsayısı, bir n-sayım penceresindedir. Bu durumda, 2010 yılı için dakikalar kullanılmış ve inceltilerek 1 dakikadan 100 dakikaya kadar yapay TF'ler oluşturulmuştur. n maksimum olarak alındı (yılda kaç okuma). Her TF için bir korelasyon katsayısı bulundu ve bu değerin TF'ye bağımlılığının bir grafiği çizildi. Yukarıdaki bir alıntıdaki bu bağımlılığı kastetmiştim.
Şek. çeşitli araçlar için çeşitli zaman dilimlerinde çift korelasyon katsayısının bulunan bağımlılıkları verilmiştir. Hemen hemen her yerde katsayının negatif olduğu görülebilir, bu da fiyatın bozulmadan sonra orijinal değerine dönme eğilimini gösterir. Bu özellik, az ya da çok, tüm enstrümanların doğasında vardır ve en açık şekilde küçük TF'lerde kendini gösterir (şekle bakınız). Kullandığım veriler 2010 yılı için Alparishnye idi.
Soru, "sıfıra yakın" olarak kabul edilen şeydir. Değerlendirmek için, seçilen TF üzerindeki korelasyon katsayısını, bu TF üzerindeki puan cinsinden enstrümanın oynaklığı ile çarpabilir ve ortaya çıkan değeri DC komisyonuyla (ayrıca puan olarak) karşılaştırabilirsiniz. Yayılmadan daha fazla olduğu ortaya çıktıysa, yine de başaramazsınız. piyasa ergodik bir sistem değil ve bir pozisyon açar açmaz her şey kötüye doğru değişecek (sadece sizin için) tarafı :-)
mantığında yanlış olan ne
Korelasyon çok kötü bir şey. Teklifinizin deterministik bir bileşeni varsa, deterministik bileşen gürültüyü "tıkadığından" ve teklifin stat özelliklerini yargılayamayacağımızdan, korelasyonun sonuçları konusunda çok dikkatli olmalısınız.
Başka vesilelerle defalarca alıntıladığım bir örnek vereceğim.
HP filtresini kullanarak deterministik bileşeni seçiyoruz
Aşağıda, "döngüsel" bileşen, bana göründüğü gibi, talihsiz bir isim, "mucizeler alanındaki bir milyon pinokyoyu" daha çok seviyorum, ama bir sermyaga var.
Daha büyük görünelim.
Bu "döngüsel" bileşenin, analitik, ör. deterministik görüş.
Bu HP gösterge eğrisinin ne sıklıkla üst ve alt olduğunu hesaplayalım.
Olumsuz, olumludan daha sık. Ama trend düşüyordu ve bunun sonucu olabilir
Analize trendin meta düşüşü ile başlarsak, negatif değerlerde hafif ama bir artış elde ederiz.
Yükselen İngiliz sterlini alırsak:
farklı bir resim elde ederiz:
Bu da benim bakış açımı doğruluyor, daha fazla sayıda negatif veya pozitif sapma, bölgede bir eğilimin varlığını gösteriyor.
Bir delta işlevine yönelen bir ACF dışında, gürültü başka nasıl tanımlanabilir?
ACF ve delta işlevleriyle her şeyi kanıtlayabilirsiniz
İşte ben de aşağı yukarı aynıyım.
Fazla ilgili bir şey çözemiyorum.
-90'dan 90 dereceye değişmesi gerekmez mi? Neden sadece -54'e kadar?