MACD'nin 1. ve 2. türevi - sayfa 38
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir geniş bant filtre yerine birçok dar bant filtre alabilir ve hiçbir şeyi hareket ettirmeniz gerekmez.
Üç yıl önce bir konu vardı.
Oradan iki tablo aktarıyorum.
Patlamalar, frekanslarda (daha kesin olarak, periyotlarda = frekansın tersi) genlik maksimumlarıdır.
Algoritmanın kendisi, sözde Burg'a göre, maksimum entropi yöntemini kullanan bir filtredir. Matlab'da mevcuttur.
Çok güzel grafikler, ancak pencere boyutu değiştiğinde ve daha da kötüsü, pencere kaydırıldığında grafiğin görünümü değişiyor. Onlar. bu rezonans frekansları pencereye bağlı. Maksimum entropi, genlikleri bir frekansta özetledi ve hepsi bu, ancak bir kayma ile farklı olacağı gerçeği, bu sorun çözülmedi - bu, grafiğin dışındaki bilgileri kullanamayacağımız anlamına geliyor.
Bu spektrumu nereden aldınız? Spektrumu FFT kullanarak gösterdim - rezonanssız tamamen farklı bir ~ 1/f^2.
Bu spektrumu nereden aldınız? Spektrumu FFT kullanarak gösterdim - rezonanssız tamamen farklı bir ~ 1/f^2.
Bir kişi büyük olasılıkla bir filtre sistemi kullanmanız gerektiğini söylemek istiyor, muhtemelen filtre gecikme bantlarıyla ilgili bir şey, gecikme bantları muhtemelen sonraki her filtrenin daha yüksek dereceli bir filtreyi tamamlaması (veya devam etmesi) için seçilir (daha yüksek filtre süresi) ya da böyle bir şey.
Diyelim ki bir filtre belirli bir frekans bandını filtreliyor, diğeri - farklı bir frekans bandı ve üçüncü filtre geçiş frekansları ....... her şeyi .... bırakıyorum .... benim konu değil .. Bir yıl içinde bununla ilgileneceğim, şimdilik mümkünse onsuz yapmaya çalışacağım.
MATLAB 7.0
Bu, Burg'a göre frekans yanıtıdır.
Uzun zamandır burada ekonometrik modellerin özünü açıklamaya çalıştım. Bu yazıda yine de matematiksel olarak yapmamız gerekecek. Burg, otoregresif (AR) bir modeldir:
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[nP]
Z-dönüşümünü uygularız ve bu modelin karakteristik denklemini elde ederiz:
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P]
Bu denklemi çözer ve karmaşık köklerini Z[1] ... Z[P] buluruz. Her karmaşık kök
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
burada k = 1...P ve j sanal birimdir. Hepsi |Z[k]|<1 ise, AR modelimiz kararlıdır. AR modelimizi karakteristik denklemin köklerinin toplamı olarak yeniden yazıyoruz:
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
veya
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]* n) + ...
Yani AP modeli, Burg, Yule-Walker veya Prony olsun, sönümlü salınımları serimize sığdırmaya çalışıyor, burada w[k] salınımın frekansıdır. Grafiklerde gösterdiğiniz, teklifin spektrumu değil, Burg modelinin spektrumudur. Ve sözde "fiyat rezonanslarının" konumu, bu modelin köklerinin frekans yanıtı üzerindeki konumunu yansıtır. Fiyatlardaki değişiklikler, Burg modelinin katsayılarında bir değişikliğe ve köklerimizin ve "rezonanslarımızın" kaymasına neden olur.
Bütün bu ekonometriler gerilemeye indirgeniyor. AR modelinin salınımlı çözümlerinin fiziksel anlamından bahsetmek, Yusufos modelinin polinom regresyon katsayılarının veya formül (18)'in fiziksel anlamından bahsetmek kadar başarılıdır. Hoşumuza giden bir regresyon fonksiyonunu alıyoruz ve insanlığın bir kazanımı olarak 300+ sayfa hakkında konuşuyoruz.
Matlab'da maksimum entropi yöntemini kullanarak bir filtre bulmak ve uygulamanın sonucunu buraya göndermek mümkün mü?
Beyler tembel olmayın. Yazılımı indirin ve bir göz atın. Ve en basit şeyleri öğrenmenin maksimum entropi, stokastik multifraktal ve boşlukta küresel bir attan çok daha faydalı olduğuna inansanız iyi olur. Bir zamanlar dalga analizi gibi karmaşık bir bilimle uğraşıyordum. Ne kadar basit bir nedenle Forex'te asla çalışmayacağını anladığımda bıraktım.
Beyler tembel olmayın. Yazılımı indirin ve bir göz atın. Ve en basit şeyleri öğrenmenin maksimum entropi, stokastik multifraktal ve boşlukta küresel bir attan çok daha faydalı olduğuna inansanız iyi olur. Bir zamanlar dalga analizi gibi karmaşık bir bilimle uğraşıyordum. Ne kadar basit bir nedenle Forex'te asla çalışmayacağını anladığımda bıraktım.
Hangi basit nedenle?
Bazen işe yarıyor, orası kesin.
Ve eğer bir sır değilse, hangi bant geçiren filtre kullanılır? MATLAB'a gömülü mü?
Yerleşik bir şey yok. Her türlü filtreyi hesaplamak için bir yardımcı program vardır. Ne istersen onu alacaksın.