Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 65
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
trendi/getiri belirlemek için nötr seçenek (sat) ile karşılaştırma amacıyla
Trend, elbette, meraklı bir özelliktir.
Ama hepimiz, son ölçü noktasındaki alıntının tahmin edilebilirliğiyle ilgilenmeliyiz. Öngörülebilirlik hakkında bir sonuç çıkarmak için tarihten ne alınabilir? Buraya kadar yazdıklarıma bir şey ekleyemiyorum. Model için gereksinimler şunlardır:
1. R-kare 1 eğiliminde olmalıdır
2. Modeli teklife uydurma hatası, tahmin edilen zaman dilimi için mumun uzunluğundan daha az olmalıdır.
3. Modelin katsayısının sıfır olma olasılığı sıfıra yönelmeli
4. Kalan kısımda otokorelasyon olmaması olasılığı %10'dan büyük olmalı ve %100'e eğilimli olmalıdır.
5. Kalıntının değişen varyans olmama olasılığı %10'dan fazla olmalı ve %100'e eğilimli olmalıdır.
6. Modelin geri kalanı durağan olmaya yakın olmalıdır.
7. Tahmin hatası, en azından durma seviyesine kadar çabalamalıdır.
Tüm bu gereksinimleri karşılayan belirli sayıda model toplamayı başardıysanız, bu modeller arasında maksimum kar faktörü ile en uygun olanı arayabilirsiniz.
Değilse, mevcut pazar için bir modelimiz olmadığı için pazara giremezsiniz. Ve eğer pazardaysanız, o zaman boşaltmanız gerekir.
Belki de ben hatalıyım? Ancak listelenen her şey bu konudaki hesaplamalarla ve makalelerimde kanıtlandı ve reddedilmedi.
3. Modelin katsayısının sıfır olma olasılığı sıfıra yönelmeli
4. Kalan kısımda otokorelasyon olmaması olasılığı %10'dan büyük olmalı ve %100'e eğilimli olmalıdır.
5. Kalıntının değişen varyans olmama olasılığı %10'dan fazla olmalı ve %100'e eğilimli olmalıdır.
Bazı garip kriterler ve sınır değerleri şüpheli olmaktan öte. Ama ya 4) olasılığı %75 ise, otokorelasyon olmadığını güvenle varsayabiliriz?
İstatistiksel çıkarımın kanıtında yanlış bir şey var.
С-4: Совершенно верно, отсутствие позиции - это всегда ноль, и неважно неттинг это или локи.
Başka bir ima hakkında yazdım: "sıfır hacimli bir konum, bir konumun yokluğudur ve başka bir şey değildir." MT4'te sıfır hacimli, ancak her iki yarı açık olan bir integral pozisyon yapmak mümkündür.
Tam olarak aynı özkaynağa ve bakiyeye sahiplerse, iki sistem farklı muhasebe yöntemlerine göre eşdeğerdir. Muhasebe uygulamaları sistemin mantığını etkiler . Kanıta mı ihtiyacınız var?
Ama bu sistem için, kim ne derse desin öyle değil. Bir şey anlamadıysam, lütfen açıklayın. Belki burada bakiye gereksizdir ve sadece denkliği eşleştirmek yeterlidir?
Sana daha fazlasını söyleyebilirim. Herhangi biri normal bir çizim aracı önerebilir mi - böylece çizime oklar, daireler ve diğer basit işaretler atılabilir mi? Photoshop öyle değil.
Not Bulundu, FastStone. Burada düzenlemeleri nasıl kaydedeceğimi bir anlam bulamadım.
Bazı garip kriterler ve sınır değerleri şüpheli olmaktan öte. Peki ya 4) olasılığı %75 ise, otokorelasyon olmadığını güvenle varsayabiliriz?
İstatistiksel çıkarımın kanıtında yanlış bir şey var.
%10'u boş hipotezlerdendir. Kulağa farklı geliyor ve %10 konuşmayı başlatan sayı, %5 daha yaygın.
4) için kesinlikle şöyle geliyor:
Ancak: kalan kısımda otokorelasyon yoktur. Yüzde 6'lık bir rakamımız var. Sonuç: %5 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezini reddediyoruz, ancak %10 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezini reddedemeyiz.
Benim mantığımı anlamak daha kolay. İfademin yanlışlığından dolayı anlaşılabilse de otokorelasyon olmama olasılığı %75'tir. Bu kesinlikle doğru değil. Bu bir hipotez, otokorelasyon değil.
Ama bu sistem için, kim ne derse desin öyle değil. Bir şey anlamadıysam, lütfen açıklayın. Belki burada bakiye gereksizdir ve sadece denkliği eşleştirmek yeterlidir?...
Çeviriyorum. Yapabilirsin ama bozuk. Bu levye sistemin mantığını etkiler.
Açık. En az bir ağ taraftarı bunun hurda olduğunu kabul etti. Sistemin mantığı elbette değişmiyor. Uygulama değişiklikleri.
Yapmak istediklerimi "stat.arb hareket halindeyken fiyat ve fiyat" sisteminde ortaya koyacağım.
Daha iyi bir görünüm için resme tıklayın. Şimdi açıklamalar:
Fiyatı satın alma anından sonra (hareketin 13. satışı ile birlikte), durumun uygun hale geldiği anı bekleyerek pozisyona eşlik etmek gerekir. Hareketin her zaman mevcut anda satılması için her zaman yapmak gerekir. Bir sonraki çubuğu kapatırken, hareketin en erken bölümünü kapatıp yenisini açmak (satmak) gerekir. Aynı şeyi fiyat için yapmak zorunda değilsiniz.
Hareketi - 0,01'lik kısımlarda satmak ve fiyatı satın almak - 0,13'lük hacimde, çünkü. burada hareketin periyodu 13'tür.
Ama 13. adımdan sonra netleştirirken hep piyasada yokuz :(
Ve sonuçta, tam izlenim şu ki, Wiener sürecinde bile bu şekilde kârı kesmek mümkün!
Slava, Masha'nın SB'ye dönüşü için bir program yap. Köpeğe komuta edenin kuyruğu olmadığından emin olmak istiyorum.
genel olarak Sat için kontrol edildi. Gerçek bir enstrümanın ve klasik enstrümanın volatilitesini kopyalamak için. Sonuç şudur - günlerin altında bu şekilde geri dönüşü değerlendirmek imkansızdır. Onlar. gerçek ox kullanan sat'ta sonuçlar gerçek satırlarla %100 aynıdır. Bu, gün içi döngüsel oynaklık ile kendini gösterir ve sat'tan fark, oynaklığın döngüsel değişimi ile açıklanır. Gerçek bir dalga kullanan Sat'taki veya klasik bir Sat'taki günlük grafiklerde eğri, gerçek serinin aksine teorik olanla açıkça örtüşüyor. Genel olarak, öküz, hemen doğru bir şekilde yorumlanması zor olan birçok etkiyi beraberinde getirir.
Daha iyi bir görünüm için resme tıklayın. Şimdi açıklamalar:
Fiyatı satın alma anından sonra (hareketin 13. satışı ile birlikte), durumun uygun hale geldiği anı bekleyerek pozisyona eşlik etmek gerekir. Hareketin her zaman mevcut anda satılması için her zaman yapmak gerekir. Bir sonraki çubuk kapandığında, hareketin en erken bölümünü kapatıp yenisini açmak (satmak) gerekir. Aynı şeyi fiyat için yapmak zorunda değilsiniz.
Ama 13. bölümden sonra ağ atarken sürekli piyasada yokuz :(
Bir hamleyi nasıl satabilirsin? :)
Hareket, farklı çubuklardaki fiyatların aritmetik ortalamasına eşittir. Hamle birikiminin ilk aşamasında fiyatı satıyoruz :) 13 adımdan sonra hamleyi sattığımız ortaya çıkıyor. Daha doğrusu, satılan fiyatların miktarı. Ancak 13. aşamada, birikim adımlarını tam olarak 13 kat aşan bir fiyattan satın alıyoruz.
Uzman olarak basit bir makine aldım. Diğerleri ile çok daha fazla hemoroid olacaktır.