Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 54
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bunu zaten birçok kez belirttiniz, ancak bu tahminin sadece bir parçası. Gerisini zaten bir önceki yazıda yazmıştım.
Volatilite ile konu karanlıktır.
Simülasyonun amacı, kararlı bir kalıntıdır, yani. mo ve varyans pratik olarak sabittir. Bu zaten yukarıda tartışıldı. Bu, kalana GARCH uygulamasının sonucudur.
Orijinal alıntının oynaklığını alırsak, bunu iki çubuk şeklinde dikkate alıyorum.
Yoksa stokastik gibi bir şey mi?
Sizin için nasıl yürümediğini anlamıyorum - ve Google'da bu mümkün: "martingale site:mql4.com". Genel olarak Forum Gezgini başlığını ve sık sorulan soruların yanıtlarını gördünüz. Şiddetle Tavsiye Edilen Okuma! ?
Sağ üstteki "Ara"ya (büyüteçli bir alan) şu kelimelerden birini girin: "martingale", "martin", "martini", "avalanche". Bu yeterli olacaktır, arama sayfasında onlarca bağlantı olacaktır.
Volatilite ile konu karanlıktır.
Simülasyonun amacı, kararlı bir kalıntıdır, yani. mo ve varyans pratik olarak sabittir. Bu zaten yukarıda tartışıldı. Bu, kalana GARCH uygulamasının sonucudur.
Orijinal alıntının oynaklığını alırsak, bunu iki çubuk şeklinde dikkate alıyorum.
Yoksa stokastik gibi bir şey mi?
nüks resmi olarak ölçülebilir. Hurst üssünü veya h-volatilitesini saf haliyle uygulamak muhtemelen imkansızdır, ancak bunu yapabilirsiniz:
tahmin ufkundan hatalı değişimi çizin. Şimdi günün 1 barını tahmin ediyorsunuz. 2 veya daha fazla çubuk için tahmin yapıldığında hata nasıl değişecek? Tahmin süresinin kökünden daha az büyürse, tekrarlama mevcuttur. Sonuçta bu bir hata değil mi? Onlar. 1 bar için tahmin hatası 80 puan ise ve 2 d.b. 80*SQRT(2)=113'ten az. Tekrarlama olmadığı durum için gerçek ve teorik hata değişimi grafiğini oluşturun.
nüks resmi olarak ölçülebilir. Hurst üssünü veya h-volatilitesini saf haliyle uygulamak muhtemelen imkansızdır, ancak bunu yapabilirsiniz:
tahmin ufkundan hatayı çizin. Şimdi günün 1 barını tahmin ediyorsunuz. 2 veya daha fazla çubuk için tahmin yapıldığında hata nasıl değişecek? Tahmin süresinin kökünden daha az büyürse, tekrarlama mevcuttur. Sonuçta bu bir hata değil mi? Onlar. 1 bar için tahmin hatası 80 puan ise ve 2 d.b. 80*SQRT(2)=113'ten az. Tekrarlama olmadığı durum için gerçek ve teorik hata değişimi grafiğini oluşturun.
Hurst üssü veya h-volatilitesini uygula
Hirst karanlık maddeden daha fazlasıdır.
tahmin ufkundan hatayı çizin. Şimdi günün 1 barını tahmin ediyorsunuz. 2 veya daha fazla çubuk için tahmin yapıldığında hata nasıl değişecek?
EViews'in iki tahmin modu vardır: statik (bir adım önde) ve dinamik - birçok adım ileride, burada önceki değer, önceki değerin son ölçülen değer olduğu ilk değer dışında önceki tahmin olarak alınır. Hata, tahminin etrafında birbirinden ayrılan iki çizgidir. Bedeninizle nasıl bir ilgisi var - bilmiyorum.
Çok adımlı bir tahmin fikrini anlamıyorum. Sadece bir adım yeterli. Yeterli değil - zaman çerçevesini genişletin.
Hurst üssü veya h-volatilitesini uygula
Hirst, karanlık bir maddeden daha fazlasıdır.
tahmin ufkundan hatayı çizin. Şimdi günün 1 barını tahmin ediyorsunuz. 2 veya daha fazla çubuk için tahmin yapıldığında hata nasıl değişecek?
EViews'in iki tahmin modu vardır: statik (bir adım önde) ve dinamik - birçok adım ileride, burada önceki değer, önceki değerin son ölçülen değer olduğu ilk değer dışında önceki tahmin olarak alınır. Hata, tahminin etrafında birbirinden ayrılan iki çizgidir. Bedeninizle nasıl bir ilgisi var - bilmiyorum.
Çok adımlı bir tahmin fikrini anlamıyorum. Sadece bir adım yeterli. Yeterli değil - zaman çerçevesini genişletin.
önemli olan tahminin kaç çubuk olduğu değil, tahmin ufkuna bağlı olarak hata değerinin nasıl değiştiğidir. Böylece tahmin edilen değere geri dönüşün olup olmadığını anlayabilirsiniz.
tahminin kaç çubuk olduğu değil, tahmin ufkuna bağlı olarak hata değerinin nasıl değiştiği önemlidir. Böylece tahmin edilen değere geri dönüşün olup olmadığını anlayabilirsiniz.
+1 tahmini, bölümün ölçülen "doğru" değerini kullanır ve bu tahminin hatası, teklif ile model arasındaki kalıntının durağanlığı tarafından belirlenir. Durağan kalanla, bu bir sabittir ve karekökleri yoktur. Durağan değilse, karekök de yoktur, çünkü tahmin edilebilir değildir ve test örneğindeki herhangi bir ölçüm önemli değildir.
+1 tahmini, bölümün ölçülen "doğru" değerini kullanır ve bu tahminin hatası, teklif ile model arasındaki kalıntının durağanlığı tarafından belirlenir. Durağan kalanla, bu bir sabittir ve karekökleri yoktur. Durağan değilse, karekök de yoktur, çünkü tahmin edilebilir değildir ve test örneğindeki herhangi bir ölçüm önemli değildir.
Bu açık, ama bundan bahsetmiyorum. Tahmin hatasının kare-ortalama olduğunu düşünüyor musunuz?
Bu açık, ama bundan bahsetmiyorum. Tahmin hatasının kare-ortalama olduğunu düşünüyor musunuz?
modeliniz için bir teklifte bulundu. Muhtemelen gözden kaçmıştır. Konunun yukarısına bakın.
Bir hatası varsa - bir sabit, o zaman en azından düşünün, sabit olmaktan çıkmayacak.
her ticarette sabit olamaz. Ve eğer hatanın dağılımı durağan ise, tahminden (hata) gelen fiyatların nasıl bir sabite yakınsadığı