Alıntılardaki bağımlılık istatistikleri (bilgi teorisi, korelasyon ve diğer özellik seçim yöntemleri) - sayfa 5

Yeni yorum
 
faa1947 :


İlk ve son derece belirsiz adım, trendden çıkmaktır. Grafikler gönderdiğim için azarlandım, ancak onlardan, kalanları elde etmek için bu konuda kullanılan yöntemin anlamsız olduğu, çünkü bu kalanın istatistikleri orijinal serinin istatistikleri kadar kötü olduğu sonucu çıkıyor.



Konunun başlığına aşina olacaksınız. Özellik Seçimi kavramına aşina mısınız? Sıfır durumu veya gelecekteki çubuklar hakkında bilgi taşıyan değişkenleri çıkarmak için diğer istatistiksel yöntemlerin yanı sıra doğrusal ve doğrusal olmayan korelasyonların kullanımından bahsediyoruz.
 
alexeymosc :

Konuya herhangi bir sübjektif kısıtlama, uzlaşım, teori dayatmadan yaklaşmaya çalışırım.

O zaman anaokulundasınız - kesinlikle teori yok, ama burada insanlar eğitimle yükleniyor

 
Konuyu trollemeye gerek yok. İşinizin ve eğitiminizin doğası gereği Veri Madenciliğini hiç duymadınız.
 
Ve burada senin gibi insanların yükü eğitimle doluysa, onlara tekrar masaya oturmalarını tavsiye ederim.
 
alexeymosc :
Ve burada senin gibi insanların yükü eğitimle doluysa, onlara tekrar masaya oturmalarını tavsiye ederim.

mizahçı
 
HideYourRichess : Ve bir karşı sorum var, TI'nin piyasaya ilişkin olarak faaliyet gösterdiği bilgi teriminin aksiyomatiklerinin uygulanabilirliği zaten belirlenmiş mi? Onlar. Bu tür bilgilerin hiç gerekli olmadığını iddia etmek için, TI'den gerçek bir nesneye bilgi hakkındaki fikirleri denemek gerekir. Şimdi, bir kimlik bulunursa, TI'nin tüm başarılarının uygulanması haklıdır. Değilse, hayır.

Ve geri dönüş (dönüş) ile ilgili olarak bunu yapmayı engelleyen nedir? Ayrıklaştırılabilir, rastgele bir değişkendir. Bilgi teorisinin uygulanması için oldukça uygun bir nesne. Ne tür bir kimlik arayışı olabilir? Savaş oyunu oynuyorsun canım...

faa1947: Benim için TI kodlama, şifreleme ve ters işlemdir. Burada, TI'den geldiği iddia edilen formüllere dayanarak, aslında bazı anlamlı bilgiler elde etmeye çalışıyorlar. Bu tür işlemler için, analize ek olarak, yalnızca konunun yazarının gördüğü bir tür hayalet değil, gördüğümüzü gerçekten gördüğümüzün kanıtlandığı başka bilimler de vardır.

Ve benim için bu görevde TI öncelikle bir veri madenciliği aracıdır. Bu verilerle ne yapılacağı başka bir sorudur. Çıplak gözle görülmeyen bir şeyi gerçekten görmemiz önemlidir. Ve başka hangi bilimlerden bahsediyorsun?

anonim: Makale, alıntı artışları arasında istatistiksel bağımlılıklar olduğu sonucuna varıyor. Bu bağımlılıklardan biri iyi bilinmektedir - artışların (d[t]) koşullu varyansının önceki artışların (r[t-1], r[t-2], ...) ve varyansların büyüklüğüne bağımlılığı (d[t-1], ... ).

İstatistiksel bağımlılığın keşfinin nedeni, büyük olasılıkla tam olarak oynaklıktı.

GARCH(p, q) ile benzerdir. Modelin hangi siparişlerinden bahsedebiliriz?

Ve sadece getirilerle ilgiliyse, oradaki oynaklığı nasıl görüyorsunuz?

Bu arada bana tavsiye ettiğiniz yarı-değişmezler kitabı bağımlılık sırasını kurmak için oldukça faydalı olabilir.

 
Mathemat, bir dizi kemer modifikasyonuna ek olarak, başka birçok volatilite modeli var. Garch için en sık 1;1 sırası kullanılır, ancak bu modelden iyi sonuçlar beklemeyin.
 
(1,1) kesinlikle saçma. Özellikle bağımlılıkların en az yüzlerce gecikmede bulunduğunu düşündüğünüzde (bu ortalama karşılıklı bilgi için olmasına rağmen).
 
Konudaki aktif katılımcılara hakaret yok. Bir sürü havuzu, spor salonu ve diğer şeyleri olan bir uçakla ilgili bir şakayı hatırladım. "Ve şimdi, tüm bu iyiliklerle, havalanmaya çalışacağız." Soru boş değil, uygulanan yönü nedir? Peki teoriden pratiğe geçiş hangi aşamada planlanıyor?
 
sayfuji :
Konudaki aktif katılımcılara hakaret yok. Bir sürü havuzu, spor salonu ve diğer şeyleri olan bir uçakla ilgili bir şakayı hatırladım. "Ve şimdi, tüm bu iyiliklerle, havalanmaya çalışacağız." Soru boş değil, uygulanan yönü nedir? Peki teoriden pratiğe geçiş hangi aşamada planlanıyor?

Slaytlar, slaytlar ...) Bu bir şakadan aynı.
123456789101112...74
Yeni yorum