Alıntılardaki bağımlılık istatistikleri (bilgi teorisi, korelasyon ve diğer özellik seçim yöntemleri) - sayfa 48
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Konu başlatıcının ilk gönderisinden bahsedelim. Orada tedavi edilemez hatalar buldunuz mu?
İlk olarak, fiyatın kendisi değil, fiyat getirileri incelenir. İşte çalışmanın amacı. Fiyatın da araştırılamayacağını göstermek için ek argümanlar arıyorum.
İkincisi, bu zaten yapıldı: getirilerin dağılımını niceliklere böldük (topikstarter bunu farklı yaptı). Her kuantil alfabenin bir harfidir. Harfler 2'den sonsuza kadar olabilir, ancak belki de 40'tan fazlası zaten pratik değildir.
Konu başlatıcının hem makalesini hem de ilk mesajını dikkatlice okudum. Sadece makalede, incelenen konuya bilgi teorisinin nasıl uygulandığını görmedim. Bu bir şeydir, ancak yalnızca TI'yi uygulamak için bir metodoloji değildir.
Elbette yanılabilirim, nihai gerçekmiş gibi davranmıyorum. Evet, TI istatistiksel yöntemler kullanır, ancak - örüntü tanıma anlamında tahminlerde bulunmaz. Tanıma hatalarını yakalamak ve düzeltmek için özel kodlama yöntemleri kullanılır. Sinyal tanıma olasılığı, kanal aşırı yüklenme olasılığı tahmin edilir, ölçekler, fraktalite tahmin edilir. Kodlama ve şifreleme yöntemleri araştırılır.
Ancak çoklu noktaların çalışmaları, belirli bir türdeki kalıpların oluşma olasılığını çok net bir şekilde değerlendirir, modellerindeki tahmin, ölçekler arası bir etkileşim yöntemidir. Doğru, bir dezavantaj var - bu yöntemler geometrik ve bu nedenle resmileştirilmesi zor.
Artışların çalışmasına karşı değilim, sonuçta artışlardan kar elde ediyoruz. Soru farklıdır - pozitif ve negatif artışların nasıl düzgün bir şekilde keşfedileceği ve dilimin nasıl doğru şekilde uygulanacağı. Sonuçta, fiyat hareketi artışların toplamıdır. Harfler kelimelere, kelimeler cümlelere ve ardından denemelere veya romanlara katlanır. Ve kelimelerin, cümlelerin, cümlelerin uzunluğu farklıdır. Nasıl okuyacağınızı - kelime kelime, kelime öbeği veya sayfa çapraz okuma yöntemi ile belirlemeniz gerekir. Ve ancak o zaman heceler, kelimeler, ifadeler vb. Bağlamında harflerin sayfalar üzerindeki etkisinin derecesini belirleyin. Bu, ölçekler arası etkileşim olacaktır.
Miktarlar sizin tarafınızdan tavandan alınır. Cevap, hangi yararlılık kriterine göre seçiliyorlar, neden 476 değil de 40 tane var, böyle bir seçimin yararı nedir? Muhtemelen "Belki" kelimesinde.
Aralıklara ayırmanız gereken siz değil, piyasadır. Senin ne düşündüğün umurunda değil. Dolayısıyla hem fiyat hem de süre açısından aralıklar farklı olacaktır. Burada fiyat çizelgesini zaman dilimlerine ayırdık, ama neden? Piyasa böyle bir kesintiyi umursamıyor - kendi çekiyor. Bu nedenle , açılış ve kapanış fiyatları yalnızca günlük olanlardan daha yüksek zaman dilimlerinde önemlidir ve aşağıdaki her şey, diğerlerine göre herhangi bir istatistiksel avantajı olmayan sadece teklif akışındaki değerlerdir.
Teşekkürler Nikolay!
Sadece yüzde yüz ifadelerden kaçınalım. Herkesin üzerinde çalışması ve çabalaması gereken bir şey vardır;)
PS Merhaba Vadim.
Kaçınmaya hazırım, bu yüzden yanılıyor olabileceğime dair bir rezervasyon yaptım.
Vadim bu başlıkta görünmez bir şekilde mevcut.
An net değil... Bu, mumdan "tek fiyat" seçildiğinde, hesaplama yapmanın imkansız olduğu anlamına mı geliyor? Sonuçta, "kısmi bir kayıpla" bir "mashka" dır. Yoksa başka bir şeyden mi bahsediyorsun? Ayrıca, "mum gövdesinin merkezinden" geçen düz çizgiler, fiyat testi için çok güçlü faktörlerdir. Aşırı uçlardan daha az önemli değil. Ve "üçü bir arada"nın yoğunlaştığı, ancak "tek fiyat" olan "kaçma-kaçma" üzerine kurulu bir çizgi durumunda - hatta "en yüksek önceliğe" sahiptir. Bu, "mum başına bir fiyatın" vurgulanmasının, verilerin göz ardı edilmesi (kaybı) olduğu anlamına gelir.
Siz kendiniz bunun ortalama olduğunu söylediniz ve tanım gereği bu bir bilgi kaybı. Hesaplamalar elbette yapılabilir, yalnızca tahmin değerleri sorusuyla şaşırmanız gerekir.
peki, tabii ki yapabilirsin. Aksi takdirde, neden bar ve diğer temsiller hiç? "*ussky" gibi bir tahmin yapmakla ilgiliydi - yıldız işaretini kolayca değiştirebilirsiniz. Resmi bir dil bulma ve bu şekilde kalıplar arama eğilimi vardır.
Bu bir ayartma değil, bu TI'yi uygulamak için bir metodolojidir.
Evet, keşke bu referans (referans) sinyalimiz olsaydı!
Bunu elde etmek, sinyalin kendisinin amaçlanan türüne karar vermekten daha az zor olmayan bir iştir. (
Çok sağlam bir fikir. Referans sinyali, piyasayı her yerde ve her zaman aynı şekilde tanımlaması gereken bir model, bir modeldir. Böyle bir model biliyorum, değil. Bunlardan biri de Olumsuz Taktikler. Bu arada, Elliott dalga modeli de bu modellerden biri, ancak şanssızlığı da var - tekrarlanabilirliği %100 değil.
Bunun pazarla nasıl bir ilgisi var?
Ve sinir ağları pazarla nasıl ilişkilidir? Yoksa dalgacıklar mı? Veya Fourier dönüşümü?
Bir fenomeni tanımlamak için matematiksel bir yöntemdir. Piyasada denedik. Sadece ve her şey.
Ancak, yukarıda Rus diliyle ilgili örnekte açıklandığı gibi, doğrudan tahmin için geçerli değildir.
tartışmalı ifade
Ve sinir ağları pazarla nasıl ilişkilidir? Yoksa dalgacıklar mı? Veya Fourier dönüşümü?
Bir fenomeni tanımlamak için matematiksel bir yöntemdir. Piyasada denedik. Sadece ve her şey.
bu zaten modelin pazara özel bir uygulamasıydı - tekrar eden diziler, modeller veya buna ne derseniz deyin. Mat. bunu modelleyin, örneğin "resmi gramerler". Ancak bu, herhangi bir matematiksel modelin herhangi bir pratik probleme uygulanabileceği anlamına gelmez.
Çok sağlam bir fikir. Referans sinyali, piyasayı her yerde ve her zaman aynı şekilde tanımlaması gereken bir model, bir modeldir. Böyle bir model biliyorum, değil. Bunlardan biri de Olumsuz Taktikler. Bu arada, Elliott dalga modeli de bu modellerden biri, ancak şanssızlığı da var - tekrarlanabilirliği %100 değil.
Grafikte en çok tekrarlanan öğeler (belirli değerler anlamında değil) HCLO'dur.
Diğer her şey, piyasaya uygun olma umuduyla hayal gücünün bir ürünüdür.
Advers taktikleri hakkında okumanız gerekir.
bu zaten modelin pazara özel bir uygulamasıydı - tekrar eden diziler, modeller veya buna ne derseniz deyin. Mat. bunu modelleyin, örneğin "resmi gramerler". Ancak bu, herhangi bir matematiksel modelin herhangi bir pratik probleme uygulanabileceği anlamına gelmez.
Anlamı, sadece hiçbiri değil ve oldukça kesin. TA (Advers Tactics) bunlardan biridir.
Herhangi bir matematiksel modeli herhangi bir probleme uygulayın ve ardından böyle bir uygulamanın etkinliğini değerlendirin.
Düğmeye tıklayın - sonucu alacaksınız.