Alıntılardaki bağımlılık istatistikleri (bilgi teorisi, korelasyon ve diğer özellik seçim yöntemleri) - sayfa 29
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ben kendim sinir ağlarında ustalaşmak için aylarca harcadım...
Oldukça karmaşık şeylerde uzmanlaşan (NS'ye DSP eklenmelidir) insanların doğrudan işleriyle ilgili bilimde ustalaşmak için canını sıkmamasına sürekli şaşırıyorum?
Ve genel olarak, bu sitede neden ekonometri olmadığını anlayamıyorum? Yaklaşık yarım yıl önce bir arama başlattım, birkaç bağlantı aldım. Ekonometri dışında her şey.
... Durağanlığını iyileştirmek için orijinal zaman serisinin farklı türde dönüşümlerini denedi, çünkü NN'ler bu fenomene karşı hassastır ve yeterince eğitilmemiştir
Ekonometri açısından, NN'ler bir yumuşatma işlevinden başka bir şey değildir ve bence en başarılı olanı değil. Düzgünleştirmenin daha verimli, yönetilebilir, iyi geliştirilmiş ve görsel başka yolları da vardır. Ayrıca, daha da önemlisi, bu yöntemler genellikle düzgünleştirme sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilişkilidir.
... ancak durağanlık testleri yapmadı.
Durağanlık testi sadece bir başlangıçtır. Dickey-Fuller testi vakaların büyük çoğunluğunda hiçbir şey söylemez, ancak her zaman sayılar verir. Adım adım hareket etmeliyiz ve bir sonraki adımın, karşılık gelen boş hipotezi kesinlikle reddetmenin / kabul etmenin mümkün olduğu pratikte hiçbir sonucu yoktur. Örneğin, değişen varyans türlerinden biri için bir testte iki modeli karşılaştırarak, %30 ve %40 olmak üzere iki sayı elde edersiniz - değişen varyans olmama olasılığı. Değişen varyansın başka bir türü için - %50 ve %20 - soru şudur: modellerden hangisi daha iyi?
Ben kendim sinir ağlarında ustalaşmak için aylarca harcadım...
Oldukça karmaşık şeylerde uzmanlaşan (NS'ye DSP eklenmelidir) insanların doğrudan işleriyle ilgili bilimde ustalaşmak için canını sıkmamasına sürekli şaşırıyorum?
Ve genel olarak, bu sitede neden ekonometri olmadığını anlayamıyorum? Yaklaşık yarım yıl önce bir arama başlattım, birkaç bağlantı aldım. Ekonometri dışında her şey.
... Durağanlığını iyileştirmek için orijinal zaman serisinin farklı türde dönüşümlerini denedi, çünkü NN'ler bu fenomene karşı hassastır ve yeterince eğitilmemiştir
Ekonometri açısından, NN'ler bir yumuşatma işlevinden başka bir şey değildir ve bence en başarılı olanı değil. Düzgünleştirmenin başka yolları da var, daha verimli, yönetilebilir, iyi geliştirilmiş ve görsel. Ayrıca, daha da önemlisi, bu yöntemler genellikle yumuşatma sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilişkilidir.
... ancak durağanlık testleri yapmadı.
Durağanlık testi sadece bir başlangıçtır. Dickey-Fuller testi vakaların büyük çoğunluğunda hiçbir şey söylemez, ancak her zaman sayılar verir. Adım adım hareket etmeliyiz ve bir sonraki adımın, karşılık gelen boş hipotezi kesinlikle reddetmenin / kabul etmenin mümkün olduğu pratikte hiçbir sonucu yoktur. Örneğin, değişen varyans türlerinden biri için bir testte iki modeli karşılaştırarak, %30 ve %40 olmak üzere iki sayı elde edersiniz - değişen varyans olmama olasılığı. Değişen varyansın başka bir türü için - %50 ve %20 - soru şudur: modellerden hangisi daha iyi?
COS nedir?
Benim için bu bir iş değil, "hobi" kelimesi daha uygun. Farklı bir yönde çalışıyorum ve ekonomik veya matematiksel bir eğitimim yok, daha çok istatistiksel yöntemlerin kullanımıyla insani bir eğitimim var. Bu arka plan sayesinde beni ilgilendiren şeyleri araştırırım ve eğer bazı bilgilerin eksik olduğunu anlarsam, o zaman onların birikimi yönünde kazarım. Kar topu gibi. Bu doğru, şarkı sözleri.
"Ekonometri açısından bakıldığında, NN'ler bir yumuşatma işlevinden başka bir şey değil ve bence en başarılısı değil. Daha verimli, yönetilebilir, iyi gelişmiş ve görsel olan başka yumuşatma yöntemleri de var. Ayrıca, daha fazlası daha da önemlisi, bu yöntemler genellikle yumuşatma sonuçlarının değerlendirilmesi ile birleştirilir."
Her zaman böyle değil. Sinir ağlarını kullanmanın özel bir durumunu adlandırdınız. Onların yardımıyla, zor ya da zor olmayan (olasılıksal) sınıflandırmak mümkündür. Ayrıca küme analizi yapın. Bir zaman serisinde bir fonksiyona yaklaşma görevi ile birlikte bunların hepsini denedim.
"Dickey-Fuller testi vakaların büyük çoğunluğunda hiçbir şey söylemez, ancak her zaman sayılar verir."
Bu, birçok istatistiksel hipotez testiyle ilgili bir sorundur.
Genel olarak, en azından sizinki gibi ekonometrik araştırmaları şu şekilde anlıyorum: İlişkisiz normal dağılmış gürültü elde etmek için uygun bir eğri veya çizgi alıyor ve bir dizi kalıntı üzerinde çalışıyorsunuz. Böyle?
COS nedir?
Benim için bu bir iş değil, "hobi" kelimesi daha uygun. Farklı bir yönde çalışıyorum ve ekonomik veya matematiksel bir eğitimim yok, daha çok istatistiksel yöntemlerin kullanımıyla insani bir eğitimim var. Bu arka plan sayesinde beni ilgilendiren şeyleri araştırırım ve eğer bazı bilgilerin eksik olduğunu anlarsam, o zaman onların birikimi yönünde kazarım. Kar topu gibi. Bu doğru, şarkı sözleri.
"Ekonometri açısından bakıldığında, NN bir yumuşatma işlevinden başka bir şey değil ve bence en başarılısı değil. Daha verimli, yönetilebilir, iyi gelişmiş ve görsel olan başka yumuşatma yöntemleri de var. Ayrıca, daha da önemlisi, bu yöntemler genellikle yumuşatma sonuçlarının değerlendirilmesiyle birleştirilir."
Her zaman böyle değil. Sinir ağlarını kullanmanın özel bir durumunu adlandırdınız. Onların yardımıyla, zor veya zor olmayan (olasılıksal) sınıflandırmak mümkündür. Ayrıca küme analizi yapın. Bir zaman serisinde bir fonksiyona yaklaşma görevi ile birlikte bunların hepsini denedim.
"Dickey-Fuller testi vakaların büyük çoğunluğunda hiçbir şey söylemez, ancak her zaman sayılar verir."
Bu, birçok istatistiksel hipotez testiyle ilgili bir sorundur.
Genel olarak, en azından sizinki gibi ekonometrik araştırmaları şu şekilde anlıyorum: İlişkisiz normal dağılmış gürültü elde etmek için uygun bir eğri veya çizgi alıyor ve bir dizi kalıntı üzerinde çalışıyorsunuz. Böyle?
COS nedir?
Dijital sinyal işleme.
Her zaman böyle değil. Sinir ağlarını kullanmanın özel bir durumunu adlandırdınız
Evet, elbette ve daha geniş anlamda ekonometride .
İlişkisiz normal dağılmış gürültü elde etmek için uygun bir eğri veya çizgi alır ve bir dizi artık üzerinde çalışırsınız. Böyle?
Evet, amaç bu. Elde etmek mümkün olmasa da, tahmin hatasının varyansında %5'lik bir dalgalanma ile çok daha kararlı modeller yapmak mümkün olmuştur.
Evet, amaç bu. Elde etmek mümkün olmasa da, tahmin hatasının varyansında %5'lik bir dalgalanma ile çok daha kararlı modeller yapmak mümkün olmuştur.
İstatistiksel modellerle satışları tahmin ettiğimde de aynısını yapıyorum. Modelin kalitesinin bir değerlendirmesi olarak - otokorelasyon için artıkların analizi ve olasılık yoğunluk fonksiyonunun şekli. Ayrıca, elbette, R^2. Bunlar, prensipte, genel kabul görmüş zaman serisi tahmin teknikleridir.
Sinir ağlarına gelince, belki bunu hiç yapmadım ve artıkların da analiz edilmesi gerekiyor. Bunda haklısın (serilere yaklaşan bir eğri oluşturuyorsam).
TI'ye gelince, teorinin önemli gecikmeleri veya diğer bağımsız değişkenleri bulmadaki rolü. Özünde, fiili olarak, oluşturulan modele göre, bir dizi artık analizi de yapılmalıdır.
Tam olarak anlama.
Ekonometri durağan olmayan süreçlerle çalışır, gönderide yaklaşık bir algoritma açıklanmıştır. Durağan olmamanın, en harika göstergeyi veya bir dizisini almanın, bir TS almanın ve istikrarlı bir şekilde ticaret yapmanın imkansız olduğu gerçeğine yol açtığı anlaşılmalıdır, çünkü durağanlık nedeniyle, herhangi bir TS tahmini (PF, dezavantajlar, ve diğerleri) kurgudur ve bu tür bölümler, aracın depoyu birleştireceği gelecekteki kotirde görünecektir.
Ekonomik verileri ölçme bilimi - ekonometri, diğer çok saygın bilimlerden farklıdır, ancak ayrı bir bağımsız bilimdir ve her bir ara sonucu bir model şeklinde sabitleyerek, sabit bir kalıntı elde etmeye çalışarak tutarlı bir şekilde hareket etmeyi önerir, tahminler verir. durağan olmayan bir piyasada çalışırken gelecekteki TS'nin istikrarı.
Bu, EURUSD için bir örnek ve burada üç gösterge (düz çizgi, üstel yumuşatma, Hodrick-Prescott filtresi) ile gösterilmiştir.
Beyler, ekonomik verileri ölçmek için ayrı bir bilim kullanalım ve üniversite ders kitabı "Ekonometri" okumak için çok tembel olduğumuz için komşu bilimlerden kulaktan bir şey çekmeye çalışmayalım. Ülkemizde 2000 yılı için böyle ders kitapları var yani 10 yılı aşkın bir süredir üniversiteler bilimde ekonomik verileri ölçen ve "bilgi bağımlılığı" denilen saçmalıktan muzdarip olmayan uzmanlar yetiştiriyor.
Ve genel olarak, birlikte yaşayalım.
Argümanınız açık, ancak ekonometri ile ilgili sorun şu ki, başlangıçta yanlış inançlar ve varsayımlar üzerine, yanlış teoriler ve araçlar yaratılıyor, daha sonra bu araçlar için çalışma nesnesi gerçek bir pazarla değiştiriliyor ve benzer ikisinin ne kadar benzer olduğuna dair bir sonuç çıkarılıyor. farklı çalışma nesneleridir.
20-30 yıl içinde ekonometrinin Ptolemy'nin teorisinin kaderini tekrar etmeyeceğine dair güven nerede? Bu teori bir zamanlar çevremizdeki dünyayı da çok iyi açıkladı.
E. Peters bu konuda şunları yazıyor (bir matematikçi ve bu konuyu bu kadar derinden anlayan az sayıdaki kişiden biri):
Ve işte ekonometri hakkında yazdıkları:
Kitabında, pratikten ayrılan teorilerin nereye varabileceğine dair daha birçok örnek var.
otokorelasyon için artıkların analizi ve olasılık yoğunluk fonksiyonunun formu. Ayrıca, elbette, R^2. Bunlar, prensipte, genel olarak kabul edilen zaman serisi tahmin yöntemleridir.
Bu sadece başlangıçtır ve sağduyu anlamında tamamlanmamıştır. Burada tam olarak gösterilmiştir, ancak bu yalnızca bir kullanım örneğidir. Üç analiz grubu: katsayılar, artıklar ve kararlılık. Çelişkileri uzlaştırmayı başarırsanız, belki de, hedef bir tahmin olduğundan ve diğer her şey ara sonuçlar olduğundan, her zaman bir tahmin hatası olan bir tahmin elde edersiniz.
Oldukça karmaşık şeylerde uzmanlaşan (NS'ye DSP eklenmelidir) insanların doğrudan işleriyle ilgili bilimde ustalaşmak için canını sıkmamasına sürekli şaşırıyorum?
Ekonometri, yalnızca bu iş kumarsa iş için geçerlidir. Taraftarlarını kumarhane sahiplerinin sitesinde arayın.
Kitabında, pratikten ayrılan teorilerin nereye varabileceğine dair daha birçok örnek var.
Ekonometride etkin piyasa teorisi dikkate alınmaz . Tüm varsayımları, piyasanın verimli olmadığı gerçeğine dayanmaktadır. Ekonometri, Markowitz ve savunucularını ve onların verimli portföylerini içermez. Ekonometri 100 yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürmektedir ve başlangıçta piyasanın durağan olmadığı varsayımına dayandığından Peters, Mandelbrot ve diğerleri tarafından asla reddedilmemiştir.
Tahmini bir adım önde doğrulayan ve birkaç adım ilerideki tahminin ölümcül bozulmasının nedenlerini gösteren ekonometridir.
Bir arkadaşınızın Ptolemy olması iyidir, ancak bu, ekonometriyi reddetmek için bir neden değildir, ona içinde olmayan bir şey atfeder.
Saçmalık, kitap oku, ABC ile başla.
Aynen.