Alıntılardaki bağımlılık istatistikleri (bilgi teorisi, korelasyon ve diğer özellik seçim yöntemleri) - sayfa 28
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Та же возвратность тоже является установленным свойством ценовых рядов
Pazar dağılımlarının Parreto-Levi şeklinde olması, bunların tekrarlandığı anlamına gelmez. Aynı HMT'ye göre, bilgi akışının eşitsizliği , oynaklığın kümelenmesini belirler, bu da normal dağılımı aşan getirilerde küçük yüzdeli değişikliklerin artan bir birikimini gerektirir. Ancak tüm bunlar tekrarlamadan bahsetmiyor. Sadece bilgi yoktur (dış etki), dolayısıyla işlem yoktur (piyasa dengededir), bu nedenle hareket yoktur ve kendi içinde hareketin olmaması, fiyatın geri dönmeye hazır olduğu anlamına gelmez.
Ama bütün bunlar konu dışı.
Pazar dağılımlarının Parreto-Levi şeklinde olması, bunların tekrarlandığı anlamına gelmez. Aynı HMT'ye göre, bilgi akışının eşitsizliği, oynaklığın kümelenmesini belirler, bu da normal dağılımı aşan getirilerde küçük yüzdeli değişikliklerin artan bir birikimini gerektirir. Ancak tüm bunlar tekrarlamadan bahsetmiyor. Sadece bilgi yoktur (dış etki), dolayısıyla işlem yoktur (piyasa dengededir), bu nedenle hareket yoktur ve kendi içinde hareketin olmaması, fiyatın geri dönmeye hazır olduğu anlamına gelmez.
Ama bütün bunlar konu dışı.
Bu durumda, piyasanın geçmiş fiyatlara dönme arzusunun (getiri) kastedildiğini anladım.
Getiriler - İngilizce'den çevrilmiş kârlılık anlamına gelir, bu da bizim anladığımız anlamda t dönemi için fiyattaki yüzde değişimdir.
Dönüş - İngilizce'den çevrilmiş, piyasa bağlamında piyasanın geçmiş fiyatlara dönme arzusu olarak yorumlanabilecek bir iade veya dönüş anlamına gelir.
İade kavramını ima ederken "verim" kelimesini kullanmak veya "iade" demek daha iyidir ve iadeyi ima ederken iade demek daha iyidir.
Bu durumda, piyasanın geçmiş fiyatlara dönme arzusunun (getiri) kastedildiğini anladım.
Getiriler - İngilizce'den çevrilmiş kârlılık anlamına gelir, bu da bizim anladığımız anlamda t dönemi için fiyattaki yüzde değişimdir.
Dönüş - İngilizce'den çevrilmiş, piyasa bağlamında piyasanın geçmiş fiyatlara dönme arzusu olarak yorumlanabilecek bir iade veya dönüş anlamına gelir.
İade kavramını ima ederken "verim" kelimesini kullanmak veya "iade" demek daha iyidir ve iadeyi ima ederken iade demek daha iyidir.
Katlar arası yoğun iletişim ile yüksek katlı bir binada fiyatların hareketini bir asansörün hareketiyle karşılaştırmanın mümkün olup olmadığını merak eden var mı? "Çubuk", "TF", "trend", "düz", "seviye", "trendler", .... kavramlarını kullanarak asansörün konumunu tahmin etmek mümkün müdür ?
kolayca, genellikle 1. katta ışıklar yanar!
Bu durumda, piyasanın geçmiş fiyatlara dönme arzusunun (getiri) kastedildiğini anladım.
Getiriler - İngilizce'den çevrilmiş kârlılık anlamına gelir, bu da bizim anladığımız anlamda t dönemi için fiyattaki yüzde değişimdir.
Dönüş - İngilizce'den çevrilmiş, piyasa bağlamında piyasanın geçmiş fiyatlara dönme arzusu olarak yorumlanabilecek bir iade veya dönüş anlamına gelir.
İade kavramını ima ederken "verim" kelimesini kullanmak veya "iade" demek daha iyidir ve iadeyi ima ederken iade demek daha iyidir.
Belki öyledir. Ancak X[t]-X[t-1] gibi bir dizi dönüş oluşturduğumuzda, bu neredeyse görünmezdir. İade, artış, iade kelimelerini kullanıyorum, bunların hepsi farklılaştırılmış bir dizi fiyattır.
Olasılığın işaret değişimi yönündeki çarpıklığı minimumdur, önemli değildir. Ancak, bağımlı değişken ile getiri arasındaki koşullu entropiyi iki veya daha fazla gecikme üzerinden hesaplarsak, ortaya çıkan şekilde tüm düzensizlikler dikkate alınır, böylece entropi azalır.
NN'yi saatlik veriler üzerinde eğitmeye çalıştım ve yalnızca en bilgilendirici gecikmeleri aldım (42 değişken, 1, 2, 23, 23, 25, ... 479, 480, 481) gecikmelerinde. Ne yazık ki, sonuç çok iyi değil. Kuantil sayısını tahmin etme doğruluğu %30-40 civarındadır. Sinir ağı düzensizlikleri çıktıya çevirebilse de, bağımlılıklar tahmin için yeterli değildir. Bütün sorun, bağımsız değişkenlerin 1, 2, 24.... gecikmesinde karşılıklı olarak bilgilendirici olması ve sıfır çubuğu hakkındaki toplam bilgi miktarının gerçekten küçük olmasıdır. Bir seçenek olarak günlük ve daha yüksek zaman dilimlerini nasıl alacağımızı düşünmemiz gerekiyor.
Bu bilgi sürecini durağanlık açısından alıp test etmemizi ve ardından en azından tüm ekonometriyi tek bir hamlede uygulamamızı hiçbir şey engelleyemez.
Tam olarak anlama.
Ekonometri durağan olmayan süreçlerle çalışır, gönderide yaklaşık bir algoritma açıklanmıştır. Durağan olmamanın, en harika göstergeyi veya bir dizisini almanın, bir TS almanın ve istikrarlı bir şekilde ticaret yapmanın imkansız olduğu gerçeğine yol açtığı anlaşılmalıdır, çünkü durağan olmama nedeniyle, herhangi bir TS tahmini (PF, dezavantajlar, ve diğerleri) kurgudur ve bu tür alanlar, aracın depoyu birleştireceği gelecekte kotirde görünecektir.
Ekonomik verileri ölçme bilimi - ekonometri, diğer çok saygın bilimlerden farklıdır, ancak ayrı bir bağımsız bilimdir ve her bir ara sonucu bir model şeklinde sabitleyerek, sabit bir kalıntı elde etmeye çalışarak tutarlı bir şekilde hareket etmeyi önerir, tahminler verir. durağan olmayan bir piyasada çalışırken gelecekteki TS'nin istikrarı.
Bu, EURUSD için bir örnek ve burada üç gösterge (düz çizgi, üstel yumuşatma, Hodrick-Prescott filtresi) ile gösterilmiştir.
Beyler, ekonomik verileri ölçmek için ayrı bir bilim kullanalım ve üniversite ders kitabı "Ekonometri" okumak için çok tembel olduğumuz için komşu bilimlerden kulaktan bir şey çekmeye çalışmayalım. Ülkemizde 2000 yılı için böyle ders kitapları var yani 10 yılı aşkın bir süredir üniversiteler bilimde ekonomik verileri ölçen ve "bilgi bağımlılığı" denilen saçmalıktan muzdarip olmayan uzmanlar yetiştiriyor.
Ve genel olarak, birlikte yaşayalım.
Tam olarak anlama.
Ekonometri durağan olmayan süreçlerle çalışır, gönderide yaklaşık bir algoritma açıklanmıştır. Durağan olmamanın, en harika göstergeyi veya bir dizisini almanın, bir TS almanın ve istikrarlı bir şekilde ticaret yapmanın imkansız olduğu gerçeğine yol açtığı anlaşılmalıdır, çünkü durağan olmama nedeniyle, herhangi bir TS tahmini (PF, dezavantajlar, ve diğerleri) kurgudur ve bu tür alanlar, aracın depoyu birleştireceği gelecekte kotirde görünecektir.
Ekonomik verileri ölçme bilimi - ekonometri, diğer çok saygın bilimlerden farklıdır, ancak ayrı bir bağımsız bilimdir ve her bir ara sonucu bir model şeklinde sabitleyerek, sabit bir kalıntı elde etmeye çalışarak tutarlı bir şekilde hareket etmeyi önerir, tahminler verir. durağan olmayan bir piyasada çalışırken gelecekteki TS'nin istikrarı.
Bu, EURUSD için bir örnek ve burada üç gösterge (düz çizgi, üstel yumuşatma, Hodrick-Prescott filtresi) ile gösterilmiştir.
Beyler, ekonomik verileri ölçmek için ayrı bir bilim kullanalım ve üniversite ders kitabı "Ekonometri" okumak için çok tembel olduğumuz için komşu bilimlerden kulaktan bir şey çekmeye çalışmayalım. Ülkemizde 2000 yılı için böyle ders kitapları var yani 10 yılı aşkın bir süredir üniversiteler bilimde ekonomik verileri ölçen ve "bilgi bağımlılığı" denilen saçmalıktan muzdarip olmayan uzmanlar yetiştiriyor.
Ve genel olarak, birlikte yaşayalım.
Bu arada yazınızı okudum. Bu değerli bir makale ve durağan olmama sorunu burada iyi işlenmiştir. Ve finansal verilerin durağan olmamasının gerçek ve acil bir sorun olduğuna katılıyorum. Aylarca, sinir ağlarında uzmanlaşırken, durağanlığını iyileştirmek için orijinal zaman serisinin farklı türde dönüşümlerini kendim denedim, çünkü sinir ağları bu fenomene karşı hassastır ve yeterince eğitilmemiştir. Daha kesin olmak gerekirse, çıktı verilerindeki hataların yoğunluğunun eşit olmadığı ortaya çıkar, bu da pratikte güçlü dezavantajlara yol açar (ancak, modelin genel bir pozitif ME'si ile).
Sadece ne olduğunu görmek için ham verileri (tamamen ham değil, farklılaştırılmış bir seri) denedik diyelim. Ders kitapları okumamış olmama rağmen, ekonometrinin önemini hiçbir şekilde azaltmıyorum.
Zamanım olduğunda, gözle daha durağan bir seri üreten, ancak durağanlığı test etmediğim veri ön işleme sürümümü yayınlayacağım.