Alıntılardaki bağımlılık istatistikleri (bilgi teorisi, korelasyon ve diğer özellik seçim yöntemleri) - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
2 faa1947: tamam, bırakın bilim. Hatırladığım kadarıyla ekonometri , modellerini finansal verilere dayatmayı seviyor. onları zorlamıyorum. Bu yüzden ekonometri yapmıyorum. Sorusu olan?
Durun ve kendinize EViews verin
Ona zaten sahibim. Ama henüz konuya girmedim. Tanıdık isimleri duymak güzel...
"Moderatör" kelimesi göz önüne alındığında, hayattan şikayet etmek istiyorum. Benim düşünceme göre, bu bütün (en nadir istisna dışında), tundradan geçen ve şarkı söyleyen Chukchi'nin bir şarkısıdır - gördüklerini.
Ekonometri oldukça yaşlı bir kadındır ve hala uygulayabilmeniz gereken çok sayıda araca sahiptir. Ben de bir ekonometrist değilim , üniversitelerimiz bu uzmanları on yılı aşkın bir süredir mezun ediyor ama nedense bu forumda yoklar.
İlk ve son derece belirsiz adım, trendden çıkmaktır. Grafikler gönderdiğim için azarlandım, ancak onlardan, kalanları elde etmek için bu konuda kullanılan yöntemin anlamsız olduğu, çünkü bu kalanın istatistikleri orijinal serinin istatistikleri kadar kötü olduğu sonucu çıkıyor.
Yaklaşık 2 aydır ekonometrinin uygulanması hakkında bir başlangıç yazısı yayınlamaya çalışıyorum ama şu ana kadar başarılı olamadım. Belki de yayınlanmasıyla, VR analizi ve hatasının bir göstergesi ile bir tahmin yapmayı mümkün kılan modellerin sentezi hakkında tutarlı bir tartışma düzenlemek mümkün olacaktır.
Ve EViews en iyi ekonometrik programlardan biri olarak kabul edilir. Ve uzmanlarımızın eğitim seviyesi muhtemelen henüz yeterince "olgun" değil - eğer nicel finanstan bahsediyorsanız. Çok yakında kendilerini açıklayacaklarını düşünüyorum.
İlk ve son derece belirsiz adım, trendden çıkmaktır. Grafikler gönderdiğim için azarlandım, ancak onlardan, kalanları elde etmek için bu konuda kullanılan yöntemin anlamsız olduğu, çünkü bu kalanın istatistikleri orijinal serinin istatistikleri kadar kötü olduğu sonucu çıkıyor.
Evet, sisli. Bir kez daha, bu, I(0) ile sonuçlanması istenen birçok ekonometrik model için kullanılan bir veri ön işleme tekniğidir. Şubenin araştırma konusu için I (0) gerektiğini kim söyledi?
Yaklaşık 2 aydır ekonometrinin uygulanması hakkında bir başlangıç yazısı yayınlamaya çalışıyorum ama şu ana kadar başarılı olamadım. Belki de yayınlanmasıyla, VR analizi ve hatasının bir göstergesi ile bir tahmin yapmayı mümkün kılan modellerin sentezi hakkında tutarlı bir tartışma düzenlemek mümkün olacaktır.
Bu harika bir fikir. Seni varlığımın her zerresi ile destekliyorum. Yayınlamaktan sizi alıkoyan nedir?
2 HideYourRichess: Bugün biraz tatil yapıyorum ve bu yüzden geçici olarak ne düşünüyorsam onu söyleme hakkım var :) Bilginin ne olduğu konusunda dini çatışmalar mı yaşayacağız?
Mathemat :
Şubenin araştırma konusu için I (0) gerektiğini kim söyledi?
Bu bir araştırma konusu mu? Benim için TI kodlama ve şifreleme ve ters işlemdir. Burada, TI'den geldiği iddia edilen formüllere dayanarak, aslında bazı anlamlı bilgiler elde etmeye çalışıyorlar. Bu tür işlemler için, analize ek olarak, yalnızca konunun yazarının gördüğü bir tür hayalet değil, gördüğümüzü gerçekten gördüğümüzün kanıtlandığı başka bilimler de vardır. Bakiyede genel olarak sabit bir oynaklık elde etmeyi başardığıma dair bir örnek verdim, bu da eğer öyleyse, o zaman önemli olmadığını ve ele alınmaması gerektiğini gösteriyor.
Bu harika bir fikir. Seni varlığımın her zerresi ile destekliyorum. Yayınlamaktan sizi alıkoyan nedir?
MQL5'te, "yayınlanmaya hazır" durumunda, sadece sürünür ve benim gönderim daha çok bir reklam ve tartışma daveti gibidir.
Artımlı davranış modellerinin oluşturulmadığı aşamada bunun neden dikkate alınması gerektiğini parmaklarınızla açıklayabilir misiniz? Model yok, sadece bilgi teorisinin aptalca bir uygulaması. Teşekkür ederim.
Makale, alıntı artışları arasında istatistiksel bağımlılıklar olduğu sonucuna varmıştır. Bu bağımlılıklardan biri iyi bilinmektedir - artışların (d[t]) koşullu varyansının önceki artışların (r[t-1], r[t-2], ...) ve varyansların büyüklüğüne bağımlılığı (d[t-1], ...).
İstatistiksel bağımlılığın keşfinin nedeni, büyük olasılıkla tam olarak oynaklıktı. Ve oynaklığı tahmin etmenin, alexeymosc'un ilgisini çeken yönü tahmin etme görevinde yardımcı olması pek olası değildir.
Burada ne yaptığınızı anlamıyorum. Bilgi teorisi (BT) konusundaki anlayışımı yenilemeye karar verdim, terimler sözlüğüne baktım:
TI, "bilgi" kavramını yalnızca niceliklerden ele alır. değeri ve hatta anlamı ne olursa olsun. Bu yaklaşımla, daktiloyla yazılmış bir metin sayfası her zaman, yalnızca sayfadaki karakter ve boşluk (yani semboller) sayısı ile belirlenen ve üzerine tam olarak ne basıldığına bağlı olmayan yaklaşık olarak aynı miktarda bilgi içerir, anlamsız, kaotik bir karakter kümesi durumu dahil. İletişim sistemlerini modellemek için bu yaklaşım meşrudur, çünkü bunlar herhangi bir sembol seti ile temsil edilen bir bilgi iletişim kanalı üzerinden hatasız iletim için tasarlanmıştır. Bilginin değerini ve anlamını dikkate almanın gerekli olduğu durumlarda, miktarlar. yaklaşım geçerli değildir. Bu durum, TI'nin olası uygulama alanları üzerinde önemli kısıtlamalar getirmektedir. Bunu hesaba katmamak, gelişimin erken aşamalarında uygulanan önemi yeniden değerlendirmeye yol açtı.
Bu bağlamda, üç olası cevabım var:
1. Sözlüğün yalan söylediğinden eminsiniz ve gerçekte her şey öyle değil.
2. " Gelişimin erken aşamalarındasınız" ve henüz " uygulanan alaka düzeyini" değerlendirmediniz.
3. Sen başka bir şeysin.
Yani makalemde bu yaklaşımın meşruiyetini mi sorguladınız?
Varsayımlarınızı okurken, başka bir şeyimiz var. Henüz yolun başında olduğumu söyleyemem ama konuya herhangi bir sübjektif kısıtlama, uzlaşım veya teori dayatmadan yaklaşmaya çalışıyorum. Çalışma temiz bir sayfa ile başladı, yani sürecin yorumlanmasında herhangi bir ekonomik ve diğer anlamlar kullanılmadı. Bu nedenle, böyle bir görev için TI formüllerinin uygulanmasının en azından yanlış olmadığına inanıyorum.
Makale, alıntı artışları arasında istatistiksel bağımlılıklar olduğu sonucuna varmıştır. Bu bağımlılıklardan biri iyi bilinmektedir - artışların (d[t]) koşullu varyansının önceki artışların (r[t-1], r[t-2], ...) ve varyansların büyüklüğüne bağımlılığı (d[t-1], ...).
İstatistiksel bağımlılığın keşfinin nedeni, büyük olasılıkla tam olarak oynaklıktı. Ve oynaklığı tahmin etmenin, alexeymosc'un ilgisini çeken yönü tahmin etme görevinde yardımcı olması pek olası değildir.
Varyansın geçmiş değerlerine bağımlılığı gerçekten de gerçekleşebilir. Kabul ediyorum. Ama devam etmeliyiz, bu bağımlılığı ortadan kaldırmaya çalışmalı ve devam edip etmediğini görmeliyiz.
Ve bir karşı sorum var, TI'nin faaliyet gösterdiği bilgi teriminin aksiyomatiğinin pazara ilişkin olarak uygulanabilirliği zaten belirlenmiş mi?
Belki bu zor görevi üstlenirsiniz ya da sıfırdan tartışırız?