Alıntılardaki bağımlılık istatistikleri (bilgi teorisi, korelasyon ve diğer özellik seçim yöntemleri) - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İstatistiksel yöntemler kullanarak bir finansal aracın fiyat tekliflerinde bağımlılıkları aramaya çalıştım. Başlangıç olarak, Dow Jones Sanayi endeksini, günlük verileri aldım ve seriyi bir dizi yüzde artışlarına dönüştürdüm.
Artışlar heteroskedastiktir. Fiyat hareketinin yönünü tahmin etmek istiyorsanız bunu dikkate almalısınız.
Oynaklığı tahmin etmek için HC yerine daha spesifik modeller kullanmak daha iyidir.
faa1947'nin cevabı:
"Doğrusallik" ve "doğrusal olmama" pahasına, aynı konuda dikkatli olurdum, çünkü bu soru, zaman serisine yaklaştığınız model çerçevesinde sorulabilir ve sorulmalıdır. Bu modelin katsayılarını analiz ederek, bu katsayıların olduğu sonucuna varabilirsiniz: sabitler (veya neredeyse sabitler), deterministik fonksiyonlar veya stokastik fonksiyonlar Bu, bağımlılık türlerini analiz etmek için tamamen spesifik ve yapıcı bir süreçtir . Ve bu bilgi bağımlılığı bulunduğunda yapıcı olan nedir? Ve yine, bunu orijinal zaman serisinde nasıl görebilirim?"
Ekonomik bileşene bir bağlantı yapabilirim, ancak özür dilerim, konudaki ilk mesajıma verilen cevapları okuyun, hemen hemen şu var: gün içi oynaklık döngüseldir. Ve karşılıklı bilgi bunu gösterdi. Günlük ve daha eski zaman dilimleri için durum genellikle farklıdır, belirgin bir döngü yoktur.
Orijinal satırda nasıl görebilirim? Daha kolay bir şey yok, saatlik çubuklarda en az altı aylık geçmişe bakın ve zaman içinde volatilitede (mumların boyutunda) farklılıklar olup olmadığını not edin. Ama iş günlük barlara gelince, ben şahsen burada herhangi bir doğal döngü ya da başka bir gündelik ya da ekonomik mantık bulamadım. Bu sadece fiyatlardaki bağımlılığın iç yapısıdır.
Ve zaman serilerini tahmin etmemekle birlikte, normal fiyatlara biraz farklı bir açıdan bakmama izin veren fiyatlardan veri çıkarıyorum. Burada artışlarla bağımlılıkların olmadığını görüyorsunuz ve ben de otokorelasyon kullandığınızı görüyorum. Bu bana çok şey anlatıyor. Orada doğrusal bir bağımlılık yoktur ve hiçbir zaman olmadı ve sürekli olarak otokorelogram göstermeye gerek yok, uzun süredir onlardan yeterince gördüm ve onlar sizinkiyle aynıydı. )
Artışlar heteroskedastiktir. Fiyat hareketinin yönünü tahmin etmek istiyorsanız bunu dikkate almalısınız.
Oynaklığı tahmin etmek için HC yerine daha spesifik modeller kullanmak daha iyidir.
Ve örneğin NS'nin aksine Forex'e daha özgü modeller nelerdir? Sadece fikrinizle ilgileniyorum. Dünyada birçok model var.
Ve örneğin NS'ye kıyasla Forex'e daha özgü modeller nelerdir? Sadece fikrinizle ilgileniyorum. Dünyada birçok model var.
Forex'e özgü modellerden bahsetmiyorum (özellikle türevler için birçoğu var: https://en.wikipedia.org/wiki/Vanna_Volga ), ancak volatiliteye özgü modellerden (bunların yanı sıra birçoğu var) ARCH).
NS, Forex'e özgü bir yaklaşım değildir, çünkü tembellik olmadığı yerde (veya tam tersi - normal modeller oluşturmak için çok tembel olduğu ve çok fazla bilgi işlem kaynağının olduğu yerlerde kullanılır, orada kullanılır).
Oynaklığı ve fiyat hareketinin yönünü tahmin etme yaklaşımları farklı olmalıdır. Birincisi için NS (haksız komplikasyon) kullanmanıza gerek yoktur, ikincisi için deneyebilirsiniz.
faa1947 , gönderilerinizi dikkatli bir şekilde biçimlendirmenizi rica ediyorum. Bazen alıntıyı cevabınızdan ayırmak hemen mümkün olmayabilir.
Şimdi konuya:
faa1947: Как мне кажется, увеличение объема выборки представляет интерес только в рамках предельной теоремы о сходимости по вероятности к нормальному закону. Хочу Вас разочаровать, что если мы не ставим перед собой такой задачи, то простое увеличение выборки ничего не дает. Ниже привожу увеличение выборки в 10 раз.
Başparmak yukarıya, üzgünüm. Limitte normallik nedir, neden bahsediyorsunuz? Neyin normalliği? İade dağıtımları? Bu aşamada, bu hipotezden ne sıcak ne de üşüyorum. Şimdiye kadar, getirilerin dağılımı ve hangi yasayı arzuladıkları hakkında hiçbir hipoteze gerek yok.
Şahsen, saatte aşağıdaki gereksinime sahibim: Rastgele değişkenlerin bağımsızlığı için ki-kare testini kullanmayı amaçladığım için (istedim), örneklem büyüklüğü, ortak bir olayın herhangi bir sıklığının en az 5 olacağı garanti edilecek şekilde olmalıydı. sen de. Bu yüzden saatte bu kadar güçlü bir seçim ortaya çıktı.
Ama bende var. Alexeymosc'un neden tam olarak olduğu büyüklükteki örneğini kullandığını bilmiyorum. Ama sanırım: muhtemelen, dizinin tamamı için bir kalıp oluşturmak istedim, kendi kısmı için değil.
faa1947: "Doğrusallik" ve "doğrusal olmama" konusuna gelince, aynı konuda dikkatli olurdum, çünkü bu soru zaman serisine yaklaştığınız model çerçevesinde sorulabilir ve sorulmalıdır. Bu modelin katsayılarını analiz ederek, bu katsayıların sabitler (veya neredeyse sabitler), deterministik fonksiyonlar veya stokastik fonksiyonlar olduğu sonucuna varılabilir. Bu, bağımlılık türlerini analiz etmek için çok özel ve yapıcı bir süreçtir.
Henüz model yok. Yalnızca parametrik olmayan istatistik yöntemleriyle Veri Madenciliği.
Bunun kesinlikle doğrusal olmayan bir ilişki olduğundan eminim: 10'dan büyük gecikmeler için Pearson korelasyonu kullanılarak bulunan önemli bir doğrusal ilişki yoktur. Bunu sen kendin biliyorsun. Ancak bağlantılar çok daha büyük gecikmelerde de bulundu. Yani doğrusal değiller!
faa1947: Ve bu bilgi bağımlılığı bulunduğunda yapıcı olan nedir? Ve bir kez daha, bunu orijinal zaman serisinde nasıl görebiliriz?
Görmek kolay değil, burada sana katılıyorum. Sadece oldukça uzak bir geçmişten sıfır çubuğuna iletilen ortalama bilgi miktarı bilinirken, bu "geçmişten gelen bilgi saldırısının" mekanizması bizim tarafımızdan bilinmemektedir. Hala bu çıplak bitleri bir tahmin aracına dönüştürmeyi başarmamız gerekiyor. Kolay olacağını kim söyledi?
anonim: Artışlar heteroskedastiktir. Fiyat hareketinin yönünü tahmin etmek istiyorsanız bunu dikkate almalısınız.
ARCH ve ilgili aile de dahil olmak üzere modern ekonometrik modellerden son derece cahilim. Artımlı davranış modellerinin oluşturulmadığı aşamada bunun neden dikkate alınması gerektiğini parmaklarınızla açıklayabilir misiniz? Model yok, sadece bilgi teorisinin aptalca bir uygulaması. Teşekkür ederim.
Forex'e özgü modellerden bahsetmiyorum (özellikle türevler için birçoğu var: https://en.wikipedia.org/wiki/Vanna_Volga ), ancak volatiliteye özgü modellerden (bunların yanı sıra birçoğu var) ARCH).
NS, Forex'e özgü bir yaklaşım değildir, çünkü tembellik olmadığı yerde (veya tam tersi - normal modeller oluşturmak için çok tembel olduğu ve çok fazla bilgi işlem kaynağının olduğu yerlerde kullanılır, orada kullanılır).
Oynaklığı ve fiyat hareketinin yönünü tahmin etme yaklaşımları farklı olmalıdır. Birincisi için NS (haksız komplikasyon) kullanmanıza gerek yoktur, ikincisi için deneyebilirsiniz.
NS hakkında - Prensip olarak katılıyorum, ancak bu yöntem kendi içinde o kadar basit değil. Ayrıca, arzu edilen ve bazen uyulması zorunlu olan (veri ön işlemeden ve ilgili değişkenlerin seçiminden başlayarak, ağ oluşturmayla biten) birçok sözleşme vardır. Genel olarak, bildikleri bilgileri incelenen fenomenlere uygulamayı seven insanlar var ve sıfırdan çalışmaya başlayanlar var ve ikincisi muhtemelen NN'yi tercih edecek. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Ve sadece oynaklığı tahmin etmeyeceğim, her zaman fiyat hareketinin yönünü tahmin etmeye çalışıyorum. Bu problemde NS kullanıyorum.
faa1947'nin cevabı:
.. gün içi oynaklık döngüseldir. Ve karşılıklı bilgi bunu gösterdi.
Karşılıklı bilgileriniz bana hiçbir şey göstermedi. VR'yi stat işlemeden önce, içinde deterministik bileşenlerin bulunmadığından emin olmalısınız. VR'de mevcutlarsa, istatistikler "dövülecek" ve tüm araştırmalara güvenilemez. İlk BP'ye dayalı oynaklık tanımının yanlış olduğu konusunda sizi hayal kırıklığına uğratmak zorundayım. Geri kalanı aşağıdaki parametrelere sahip modeller oluşturmayı başardım: 44 pip oynaklık ve dalgalanmaları artı veya eksi iki pip, yani. Kalıcı olarak kabul edebilirim. Analiz için kalan oynaklık büyük ölçüde kullanılan modele bağlıdır.
Ve zaman serilerini tahmin etmemekle birlikte, normal fiyatlara biraz farklı bir açıdan bakmama izin veren fiyatlardan veri çıkarıyorum. Burada artışlarla bağımlılıkların olmadığını görüyorsunuz
Lokomotifin önünde duman. Aslında, ders kitapları düzeyinde, VR'nin analiz sırası tanımlanır: durağan / durağan olmayan - durağan olmayanlar için dönüşüm yönteminin seçimi durağandır. Elbette bu ilk adım trendin kaldırılması olacaktır. Bir sonrakine bakalım.
Burada ne yaptığınızı anlamıyorum. Bilgi teorisi (BT) konusundaki anlayışımı yenilemeye karar verdim, terimler sözlüğüne baktım:
TI, "bilgi" kavramını yalnızca niceliklerden ele alır. değeri ve hatta anlamı ne olursa olsun. Bu yaklaşımla, daktiloyla yazılmış bir metin sayfası her zaman, yalnızca sayfadaki karakter ve boşluk (yani semboller) sayısı ile belirlenen ve üzerine tam olarak ne basıldığına bağlı olmayan yaklaşık olarak aynı miktarda bilgi içerir, anlamsız, kaotik bir karakter kümesi durumu dahil. İletişim sistemlerini modellemek için bu yaklaşım meşrudur, çünkü bunlar herhangi bir sembol seti ile temsil edilen bir bilgi iletişim kanalı üzerinden hatasız iletim için tasarlanmıştır. Bilginin değerini ve anlamını dikkate almanın gerekli olduğu durumlarda, miktarlar. yaklaşım geçerli değildir. Bu durum, TI'nin olası uygulama alanları üzerinde önemli kısıtlamalar getirmektedir. Bunu hesaba katmamak, gelişimin erken aşamalarında uygulanan önemi yeniden değerlendirmeye yol açtı.
Bu bağlamda, üç olası cevabım var:
1. Sözlüğün yalan söylediğinden eminsiniz ve gerçekte her şey öyle değil.
2. " Gelişimin erken aşamalarındasınız" ve henüz " uygulanan alaka düzeyini" değerlendirmediniz.
3. Sen başka bir şeysin.
Modern ekonometrik modellerden son derece cahilim...
Bu çok şeyi açıklıyor. Aslında ekonometri , en az 100 yıllık ekonomik zaman serilerini inceleyen bir bilimdir ( bilimi vurgularım). ABD'de Ekonometristler Derneği 1930'larda kuruldu. Gönderilerinize bakılırsa, bu bilim size kalmış. Bu forumda yalnız değilsiniz ve şaka olarak: bu sitenin geliştiricilerine göre "ekonometri" kelimesi ve türevlerinde dilbilgisi hatası var.
Yine 25, gökyüzünde bir parmak. Çalışma, bir dizi fiyatla değil, getirileri (getirileri) ile ilgili olarak yapılmıştır. Bu ilk.
İkinci olarak, sizin belirttiğiniz gibi veri ön-işleme, amaçlara bakılmaksızın araştırmaya dayatılan dogmatik gereklilikler tarafından değil, öncelikle analizin amaçları tarafından belirlenir.
Lokomotifin önünde duman. Aslında, ders kitapları düzeyinde, VR'nin analiz sırası tanımlanır: durağan / durağan olmayan - durağan olmayanlar için dönüşüm yönteminin seçimi durağandır. Elbette bu ilk adım trendin kaldırılması olacaktır. Bir sonrakine bakalım.
Yukarıdaki itirazıma bakın. Araştırma yöntemlerini hedefleriyle eşleştirin! Ve son olarak, durağanlık, trendden sapma ve araştırma konusuyla ilgili olmayan diğer şeylerle ilgili büyülerinizi mırıldanmayı bırakın.
2 HideYourRichess: Bugün biraz tatil yapıyorum ve bu yüzden geçici olarak ne düşünüyorsam onu söyleme hakkım var :) Bilginin ne olduğu konusunda dini çatışmalar mı yaşayacağız?
2faa1947:
Aslında ekonometri, en az 100 yıllık ekonomik zaman serilerini inceleyen bir bilimdir ( bilimi vurgularım).
Tamam, bırakın bilim. Hatırladığım kadarıyla ekonometri , modellerini finansal verilere dayatmayı seviyor. onları zorlamıyorum. Bu yüzden ekonometri yapmıyorum. Sorusu olan?