Vince'e göre lot hesaplama - sayfa 12
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Optimal G, portföy kapitalizasyon faktörüdür. Optimal G'yi bulmak için, en azından toplam portföyün varyansını optimize etmeli ve Markowitz portföy teorisinde akıcı olmalıdır. Yukarıdaki hesaplamalarda böyle bir şey görmüyorum.
Bu arada, orijinal kaynakta, " Sermaye Yönetiminin Matematiği" nde, lotu optimal f'ye göre hesapladıktan hemen sonra, ilgili formüller ve diğer her şey dahil olmak üzere 37. sayfadan 1 No'lu Bölüm'ün sonuna gider. , ama bu zaten bir konu, en azından ayrı bir makale, hatta bir dizi ... :-)
Markowitz modeli,
Ticaretin temel denklemi
Ralph Vince yöntemine gelince, artıları ve eksileri var.
Ana artı, Vince'in yazdığı gibi, tüccarların her birinin, anlasa da anlamasa da F eğrisinde bir yerde olmasıdır. Ve daha çok solunda ya da dahası sağında olmanın sonuçları, ticareti verimsiz kılıyor. Ve fark çok önemli olabilir.
Ana dezavantaj, Vince'in piyasanın oynaklığını büyük ölçüde hafife alması ve ticaret sistemlerinin sonuçlarının istikrarını abartmasıdır. Aslında, optimal riskle ticaret, vasat bir TS'yi zaman içinde bir kâseye bile dönüştürebilir, ancak bunun için TS'nin tüm bu zaman boyunca, optimalin olduğu tarih döneminde gösterdiği istikrar ve karlılığın ötesine geçmemesi gerekir. F bulundu.Gerçekte, çoğu araç etkinliğini oldukça hızlı bir şekilde kaybeder.
Opt.F yönteminin doğru çalışması için, en kötü ticaretin zor (stop-loss) olması gerekir ve bu nedenle, başlangıçta EA parametrelerinde ayarlanmalı ve çalıştırmanın sonuçları tarafından belirlenmemelidir. Danışmanın bir stop loss yoksa, optimumu belirlemeden önce onu takmak ve deneysel olarak seçmek gerekir.
Toptan ararken f, maksimize edilmesi gereken TWR değil, GMean - belirli bir F için TWR'nin N derecesinin kökü olarak kabul edilen geometrik ortalama ticaret, burada N işlem sayısıdır.
Optimal f in deinit () hesaplama versiyonum (ekli). Opt.f'yi puan cinsinden işlemlerin sonuçlarına göre hesaplarım. Sabit = false (sabit lot devre dışı) olduğunda, MM parametreleri Fopt ve Stoploss parametrelerinde ayarlanır ("büyük" noktalarda pozitif bir değerle gösterilir)
Roman, sermaye payını anlamışsınızdır umarım? Yoksa tüm hesaplamaları yaparken ve X değeri ile işlem yapmak için kabul edilebilir bir lot büyüklüğü elde ederken, puan cinsinden stop büyüklüğünün kesinlikle umurunda olmadığından emin misiniz? Ya da belki Vince hiç durmadan ticaret yapmayı önerir?
Mesajımı tekrar oku, Vince'i bir kereden fazla okudum ve ne hakkında yazdığımı çok iyi anlıyorum. Kitaptan verdiğiniz optimal f tanımı umurumda değil. HERHANGİ BİR DURUMDA, Vince yönteminin gelecekteki olası kaybın (kayıp) boyutunu hesaplamanıza izin vermesi gerçeğine bağlıdır. Bir kayıp varsa, bir durak var. Bir stop varsa, kaybın büyüklüğü partinin büyüklüğüne ve stopun büyüklüğüne bağlı olacaktır. C-4 her şeyi doğru yazdı, optimal f, sermayeden gelen PAY'dır. Paylaşım, PARÇA anlamına gelir. Miktarla belirtilen kısım. Bu miktar izin verilen maksimum KAYIP'tır. Bir kayıp varsa, ticaretin bir STOP'u vardır. İşlemin durması varsa, Vince'in yöntemlerini kullanarak parti büyüklüğünü hesapladıktan sonra durdurma boyutunun önemli olmadığı gerçeğiyle ilgili tamamen saçma konuşuyorsunuz.
Optimum f bana bir sonraki ticarette 2.000$ riske atmamı söylerse (sermaye payı, evet), o zaman lot büyüklüğünü, N puan kaybıyla bu 2.000$'ı kaybedeceğim, ancak DEĞİLDİR gerçeğine dayanarak hesaplayacağımı yazdım. DAHA FAZLA. Fonksiyonlarınızda verilen lot hesaplaması DUR BOYUTU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR. Bu yüzden sana önemli bir şeyin atlandığını yazdım.
Yoksa hala çok büyük bir X aldığınız için durağın kaç puan olduğunun bir önemi olmadığını mı iddia ediyorsunuz?
1. Roman, sermaye payını anlamışsınızdır umarım? Yoksa tüm hesaplamaları yaparken ve X değeri ile işlem yapmak için kabul edilebilir bir lot büyüklüğü elde ederken, puan cinsinden stop boyutunu kesinlikle umursamadığımızdan emin misiniz? Ya da belki Vince hiç durmadan ticaret yapmayı önerir?
Mesajımı tekrar oku, Vince'i bir kereden fazla okudum ve ne hakkında yazdığımı çok iyi anlıyorum. Kitaptan verdiğiniz optimal f tanımı umurumda değil. HERHANGİ BİR DURUMDA, Vince yönteminin gelecekteki olası kaybın (kayıp) boyutunu hesaplamanıza izin vermesi gerçeğine bağlıdır. Bir kayıp varsa, bir durak var. Bir stop varsa, kaybın büyüklüğü partinin büyüklüğüne ve stopun büyüklüğüne bağlı olacaktır. C-4 her şeyi doğru yazdı, optimal f, sermayeden gelen PAY'dır. Paylaşım, PARÇA anlamına gelir. Miktarla belirtilen kısım. Bu miktar izin verilen maksimum KAYIP'tır. Bir kayıp varsa, ticaretin bir STOP'u vardır. İşlemin durması varsa, Vince'in yöntemlerini kullanarak parti büyüklüğünü hesapladıktan sonra durdurma boyutunun önemli olmadığı gerçeğiyle ilgili tamamen saçma konuşuyorsunuz.
Optimum f bana bir sonraki ticarette 2.000$ riske atmamı söylerse (sermaye payı, evet), o zaman lot büyüklüğünü, N puan kaybıyla bu 2.000$'ı kaybedeceğim, ancak DEĞİLDİR gerçeğine dayanarak hesaplayacağımı yazdım. DAHA FAZLA. Fonksiyonlarınızda verilen lot hesaplaması DUR BOYUTU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR.
2. Bu yüzden size önemli bir şeyin atlandığını yazdım.
Yoksa hala çok büyük bir X aldığınız için durağın kaç puan olduğunun bir önemi olmadığını mı iddia ediyorsunuz?
1. Hayır. belirsiz. En azından, “Matematik ...” deki “Matematik ...” deki durağın büyüklüğüne dair net bir gösterge bulamadım ...” Özellikle kendisi yazdığında: “Her şeyi matematiksel olarak doğru yapmak istiyorsanız, o zaman hesap bakiyesinin %30 ila %95'ini kaybetmeye hazır olmanız gerekir." - daha çok durmaksızın ticarete benziyor - PAMM ile tüm aklı başında yatırımcılar kaçacak...
2. Dışlamam ... Ben sadece işlevi kesinlikle kitabına göre yaptım ve bu kadar.
Emin değilim, belki yanılıyorum. Portföy yönetiminin MM seçeneklerini (bunlardan biri R. Vince'e göre olacak) kurtarma faktörü ile optimize edeceğim zaman R. Vince'e daha sonra döneceğim.
Ana dezavantaj, Vince'in piyasanın oynaklığını büyük ölçüde hafife alması ve ticaret sistemlerinin sonuçlarının istikrarını abartması...
Faa1947 taraftarlarına ve durağan olmayan piyasaya sahip savaşçılara +1.
Mesajımı tekrar oku, Vince'i bir kereden fazla okudum ve ne hakkında yazdığımı çok iyi anlıyorum. Kitaptan verdiğiniz optimal f tanımı umurumda değil. HERHANGİ BİR DURUMDA, Vince yönteminin gelecekteki olası kaybın (kayıp) boyutunu hesaplamanıza izin vermesi gerçeğine bağlıdır. Bir kayıp varsa, bir durak var. Bir stop varsa, kaybın büyüklüğü partinin büyüklüğüne ve stopun büyüklüğüne bağlı olacaktır. C-4 her şeyi doğru yazdı, optimal f, sermayeden gelen PAY'dır. Paylaşım, PARÇA anlamına gelir. Miktarla belirtilen kısım. Bu miktar izin verilen maksimum KAYIP'tır. Bir kayıp varsa, ticaretin bir STOP'u vardır. İşlemin durması varsa, Vince'in yöntemlerini kullanarak parti büyüklüğünü hesapladıktan sonra durdurma boyutunun önemli olmadığı gerçeğiyle ilgili tamamen saçma konuşuyorsunuz.
Optimum f bana bir sonraki ticarette 2.000$ riske atmamı söylerse (sermaye payı, evet), o zaman lot büyüklüğünü, N puan kaybıyla bu 2.000$'ı kaybedeceğim, ancak DEĞİLDİR gerçeğine dayanarak hesaplayacağımı yazdım. DAHA FAZLA. Fonksiyonlarınızda verilen lot hesaplaması DUR BOYUTU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR. Bu yüzden sana önemli bir şeyin atlandığını yazdım.
Yoksa hala çok büyük bir X aldığınız için durağın kaç puan olduğunun bir önemi olmadığını mı iddia ediyorsunuz?
Sıkı bir stop fiyatına takılmayın. Durakları kullanarak kayıplarınızın boyutunu kontrol edemeyeceğinizi anlayın. Buradaki ana yakalama, denklemin yalnızca ikinci bölümünü dikkate alıyor olmanızdır: MO = P * S, burada mo sizin son matematiksel beklentinizdir, p, takıntılı olduğunuz s sonucunun olasılığıdır. S'yi - maksimum kaybınızın boyutunu sınırladığınız anda, P değeri hemen artar, böylece mo'yu önceki seviyesine geri getirir. Ortalama kaybınızdan önce 1000 ruble olsaydı. ve başarısız işlemlerin sayısı 50 idi, daha sonra 500 rublelik bir stoploss'un getirilmesinden sonra, ortalama kaybeden ticaretiniz 500 ruble olacak ve sayıları 100'e çıkacak. Nihai risk aynı seviyede kalacak.
Başka bir örnek: Bir pozisyondan çıkmak için kurallar içeren bir sistem kullanıyorsunuz, dahil. orijinal girişten daha kötü fiyatlarla. Sistem, durdurmanın tetiklenmesini beklemeden işlemleri zarara kapatacaktır. Bu , ticaretin sonucu önceden bilinmeyecek diye Vince'in yöntemini bu sistemde kullanamayacağımız anlamına mı geliyor? Tabii ki değil. Üçüncü örnek: birkaç TS aynı anda alınıp satılmaktadır ve bunların her birinin kendi sabit durdurması vardır. Hangi noktada kaç durağın çalışacağını bilmiyorsunuz ve sonunda sonuçların varyansının aynı eşit olmayan dağılımına sahip olacaksınız.
Ayrıca faa1947 tarafından yönetilen durağan olmayan piyasaya karşı savaşçıların yazdıklarına da dikkat edin. Nihai kar-zarar dağılımınız yalnızca büyük ölçüde dalgalanmakla kalmayacak, aynı zamanda ağır kuyruklarla düzensiz olacaktır. Vince'in formülü asimetrik kaldıraçtan çok zarar görüyor ve son dağılımın eşitsizliğinin büyük harf kullanımı sonuçlarını çok etkilediğine dair şüphelerim var, güçlü şüphelerim var. Ve zararı durdurmanın saf kullanımı hiçbir şeyi düzeltmeyecektir.
+1'den ustalara faa1947
Kim o?
Kim o?
Olasılıksal spektral fizikçi teorisyen.
12 sayfayı tekrar okumak istemem.
özetler misin
Anladığım kadarıyla terminaldeki makinede aşağıdaki formülleri kullanarak optimal f'yi hesaplamaktan bahsediyoruz:
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=980b260cca13f92b7e45bfdd7d19d8f3,
işlem istatistiklerini bilmek.
hangi gönderide karşılık gelen komut dosyası var?
Çok teşekkürler.
yoksa excelde hesaplayacağım.
PS Ve giriş nasıl değiştirilir?
PS2. Aracımda sadece mt5 var. peki nasıl anlaşılır? tüm komut dosyaları, göstergeler mt4 için aynı.