Vince'e göre lot hesaplama - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Vince'e göre lot hesaplama işlevi tamamlandığında, örneğin her ay (hatta bir hafta) lotu hesaplayan ve açık anlaşmaları yöneten danışmanın çalışmasının bir örneğini görmek istersiniz. buna göre! :))
Vince'e göre partiyi hesaplamadan danışman seçeneğinin yanı sıra, yani. Depo yüzdesine bağlı olarak sabit lot veya lot artışı.
Bu deneyin sonucu ilginçtir.
Sonuçta, anladığım kadarıyla her şey bunun için başladı! ;)
Kodu danışmana eklemek ve her şeyi kişisel olarak kontrol etmek için çok tembeldim! :)))
Evet, sanki normal bir danışman yokmuş gibi. Sadece gelişmeler... Bu yüzden standart Hareketli Ortalamayı aldım, optimize etmedim, karlı bir dönem seçtim ve kontrol etmeye başladım.
TWR'nin "1"e sıfırlanmadığını fark ettiğimde bulduğum son kod şuna benziyor:
TWR dizisi yoktu.
Taşma uzun süre bekleyecek! ;D Belki hiç var olmayacak olsa da...
Teşekkürler Maxim, kontrol edeceğim, burada başka bir nokta daha var - D değişkeni geçmiş için işlemdeki maksimum kayıptır, bu yüzden bu yapının değiştirilmesi gerekecek
onlar. tarih döngüsünde de var (dış değişkenlerle uğraşmamak için - ayrıca maksimum değerini (testin tüm tarihindeki en kârsız işlemdeki maksimum kayıp) bulun ve bir katsayı ile "ruhu sakinleştirmek" için çarpın , diyelim ki 1.5, böylece başlangıçta açık artırmada daha büyük bir zarara hazır olun, peki ve ancak o zaman değerini ( siparişlerin geçmişindeki döngüden daha önce elde edilen) sonraki TRR hesaplamalarında hesaplayın -
TWR = 1 +f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D));D, son (veya ilk kayıp) değildir, tüm test edilen geçmiş için bir ticaretteki maksimum kayıptır, o zaman EA'daki optimal f'yi hesaplamak için harici değişkenler olmadan işlemin boyutunu belirlemek için genellikle mümkündür. çok sonra açılacak (şimdiki andan itibaren).
Vince'e göre lot hesaplama işlevi tamamlandığında, örneğin her ay (hatta bir hafta) lotu hesaplayan ve açık anlaşmaları yöneten danışmanın çalışmasının bir örneğini görmek istersiniz. buna göre! :))
Vince'e göre partiyi hesaplamadan danışman seçeneğinin yanı sıra, yani. Depo yüzdesine bağlı olarak sabit lot veya lot artışı.
Bu deneyin sonucu ilginçtir.
Sonuçta, anladığım kadarıyla her şey bunun için başladı! ;)
Evet. MM için birçok seçenek var, örneğin, bu - Bir fonksiyona sardım (durdurma kaybının boyutuna bağlı olarak sermaye için pozisyon hacimleri % olarak. İlgileniyorsanız, bu fonksiyonu burada yayınlayabilirim.
Her şeyi bitirdiğimde, kontrol edeceğim, bir baykuşun bazı varyantlarıyla (farklı MM varyantları dahil) koda koyacağım, karşılaştıracağım ve birlikte kontrol edeceğim ... :-)))
Aynı Uzman Danışmanın farklı MM seçenekleriyle aynı ayarlarla yaptığı testlerin sonuçlarıyla ilgili örnekleri, geometrik ortalama yöntemini kullanarak R. Vince'in optimal f hesaplamasını başarıyla tamamladıktan sonra hafta sonunda vereceğim.
Roman. :
Teşekkürler Maxim, kontrol edeceğim, burada başka bir nokta daha var - D değişkeni geçmiş için işlemdeki maksimum kayıptır, bu yüzden bu yapının değiştirilmesi gerekecek
onlar. geçmiş döngüsünde de var (dış değişkenlerle uğraşmamak için - maksimum değerini de bulun (test tarihinin en kârsız işlemindeki maksimum kayıp)Dolayısıyla bu yapıda maksimum kayıp aranmaktadır. Raporla dergiyi karşılaştırırım. Her şey birleşiyor.
.
Danışmanı var dahil olmak üzere çeşitli MM seçenekleriyle test etme sonuçlarının resimlerini gönderiyorum. 3 - R. Vince'in yöntemine göre, ortalama geometrik - optimal f. Benzer bir lot hesaplama fonksiyonunu Expert Advisor'da görüntüleyebilir ve çıktıdaki bakiye değişiminin elde edilen değerlerini karşılaştırabilirsiniz. Burada görev, R. Vince'in optimal f'sine göre MM ile bir baykuşun çalışmasını en iyi ışıkta görüntülemek için ayarlanmadı, amaç, optimal f'yi ve sonuç olarak sonraki hacmini doğru bir şekilde hesaplayan bir fonksiyon yazmaktı. siparişler açıldı. İşte dış değişkenler:
Burada, bu Uzman Danışmanda (MT terminalinin standart teslimatına dahil olan MA'ya dayalı fragmanda), raporlarla birlikte, optimum f'yi hesaplamak için aşağıdaki yaklaşım uygulanmaktadır. Test kullanıcısı veya ticaret hesabında İşlem_sayısı değişkeninde belirtilenden daha fazla anlaşma varsa (sonraki verilen / açılan siparişlerin hacimlerini dikkate aldığımız özelliklere (kar / zarar) dayalı olarak kapatılan pozisyonların sayısı), devam ederiz. lotun R. Vince'e göre hesaplanması. Onlar. sonraki her sipariş yeni bir f değeri ve bunun sonucunda hacim ile açılır. Aynı zamanda bu yaklaşım tam olarak doğru değil, kim bu lot hesaplama seçeneğiyle ilgileniyorsa şunu da dikkate alması gerekiyor, bir örnek veriyorum bu lot hesaplama yaklaşımı doğru ama gerekli değil . İşlem_sayısı'ndan daha büyük olan sonraki her işlem için yeni hacimleri hesaplamak için , ancak aşağıdaki gibidir (bu yalnızca optimal f'yi hesaplama yaklaşımının önemli olduğu bir örnektir): EA parametreleri Ocak 2008'den Ocak 2010'a kadar H1'de optimize edilmiştir, daha sonra optimal f'nin değerini ve buna göre ileri bölümde açılan pozisyonların hacmini optimizasyon bölümünün% 15'inden% 25'ine kadar hesaplıyoruz. Ocak 2010'dan Haziran 2010'a kadar pozisyon hacimleri sabittir - bu ileriye dönük bir testtir. Sonra tekrar ederiz, yani. Ocak 2008 - Haziran 2010 - en uygun f'yi düşünüyoruz, bu 30 aydır, sonraki dönem %15-25 - yani. 7 veya 8 aya kadar - belirli bir yeni hesaplama dönemi için optimal f'nin yeni bir hesaplaması sonucunda elde edilen sabit yeni hacimler üzerinde ticaret yapıyoruz (hesaplama döneminde İşlem_numarası - kavramına karşılık gelen sayısal bir değere sahip olmalıdır) örneğin temsil gücü, yani. 200'den 500'e - zaten norm, IMHO). İşte bu - döngü sona erdi, optimizasyon döneminin %15-25'i için hacim hesaplamaya aynı yaklaşımla devam ediyoruz - bu ticaret döneminde hacimler, önceden hesaplanan optimal f değerine göre sabittir, onlar sonraki her işlem için yeniden hesaplanmaz.
Var. 1 - kalıcı parti - 0.1.
Var. No. 2 - ücretsiz orta boy televizyon yüzdesi
Var. 3 - optimal f'ye göre:
Hesaplamanın açıklaması - bkz. 31-33 - 2. sayfadaki arşivdeki fragman - "Sermaye Yönetiminin Matematiği" kitabı.
Bu bağlamda 36. sayfadaki kitaptan ilginç bir alıntı:
"
Çeşitlendirmenin yeterince etkili olması durumunda kayıpların tamamen önlenebileceğine dair yanlış bir kanı vardır. Etkili çeşitlendirme yoluyla kayıpların hafifletilebileceği bir dereceye kadar doğrudur, ancak hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılamazlar. Kendinizi yanıltmayın. Sistemi ne kadar iyi kullanırsanız kullanın, ne kadar etkin çeşitlendirirseniz kullanın yine de önemli kayıplarla karşılaşacaksınız. Bunun nedeni, piyasa sistemlerinizin çapraz korelasyonu değildir, çünkü portföyün piyasa sistemlerinin çoğunun veya tamamının çalışmaması gerektiğini düşündüğünüzde aleyhinize çalıştığı zamanlar vardır. Beş yıllık geçmiş verileri içeren bir portföy bulmaya çalışın, böylece tüm ticaret sistemleri optimum f'de çalışır ve aynı zamanda maksimum kayıp %30'dan az olur! Kolay olmayacak. Kaç tane piyasa sisteminin kullanıldığı önemli değil. Her şeyi matematiksel olarak doğru yapmak istiyorsanız, hesap bakiyesinin %30 ila %95'ini kaybetmeye hazır olmalısınız...:-))) En katı disiplin gereklidir ve herkes bunu uygulayamaz.
Bir tüccar sabit sayıda sözleşme ticaretini yapmayı reddederse, ne kadar ticaret yapacağı sorunuyla karşı karşıya kalır. Tüccar sorunu tanısa da tanımasa da bu her zaman olur. Sabit sayıda sözleşme ticareti bir çözüm değildir, çünkü bu şekilde asla geometrik büyüme elde edemezsiniz. Bu nedenle beğenseniz de beğenmeseniz de bir sonraki işlemde ne kadar işlem yapılır sorusu herkes için kaçınılmaz olacaktır. Basitçe rastgele bir sayı seçmek ciddi bir hataya yol açabilir. Optimal f , matematiksel olarak doğru olan tek çözümdür."
not Bu işlevi uzmanınıza çevirin, bakın, kontrol edin, sonuçları diğer MM seçenekleriyle karşılaştırın, ilginç raporları ve sonuçları burada paylaşmayı unutmayın...
Aşağıdaki kodda bir not var:
Hassasiyeti "1"den "2"ye değiştirirdim. Sonuçta, Min_Lot = 0.01'iniz de var mı?
Şimdi son testi deneyin.
Ayrıca bu kodda bir not daha var. Kaybedilen işlemlerin yüzdesi karlı olanların yüzdesini aştığında, lot hesaplamasında mevcut tüm fonların kullanılması tavsiye edilmez.
Veya Vince'in lot hesaplaması başlamadan önce daha büyük bir lot kullanmanız gerekiyor. Aşağıdaki açıklamalar.
Aşağıdaki sonuçları aldım (EURUSD döviz çifti, H1 dönemi, cari yıl, optimizasyon yapılmadı, parametreler sizin):
0). Sabit lot (Lot = 0.1).
Çözüm:
Sonuç kabul edilebilir: işlem sayısı, karlılık. Ayarları optimize etmedim.
1). Yazar kodunu (Transaction_number = 100) kullanmaya yönelik ilk denemede, sabit bir 0.01 lotu ile başlıyoruz.
Sonuç :
EA 100 işlem yapana kadar: kayıplar küçüktür, maksimum kayıp da büyük değildir (D). Dolayısıyla H küçüktür:
Ve Vince için hesaplanan parti çok büyük olacak:
çünkü H parametresinden çok daha büyük olan tüm ücretsiz fonları kullanıyoruz.
Daha önce yazdığım gibi, kaybetme yüzdesi karlı işlemlerden daha yüksektir, testte olduğu gibi zarar etme olasılığı daha yüksektir.
Optimal f'nin bir sonraki hesaplamasında, D parametresi bir öncekinden birkaç kat daha yüksek oluyor ve işte bu kadar, geldiniz... 0.01 lotluk bir hacimle pozisyonlar açılır.
2). Yazar kodunu kullanmak için ikinci girişimde (Transaction_number = 100), sabit bir 0.1 lotu ile başlıyoruz (Initial_Lots giriş parametresi eklendi).
Koddaki değişiklikler aşağıdaki satırda:
Sonuç :
Grafik daha ilginç hale geldi, ancak yine de karlılık daha kötü...
Pozisyonun hacmindeki keskin sıçramalardan çileden çıktım ve koda girdim.
3). Yazar kodunu kullanmaya yönelik üçüncü deneme (İşlem_numarası = 100), sabit bir lot 0.1 ile başlayarak, lot hesaplamasındaki doğruluğu düzeltti.
Koddaki değişiklikler aşağıdaki satırda:
Sonuç :
Parti daha sorunsuz bir şekilde çıkmaya başladı, ancak yine, kaybedilen işlemlerin mevcut sayısı nedeniyle danışmanın karlılığı azaldı.
4). Vince'e göre lotu hesaplamak için serbest marjın yalnızca bir kısmını (%50) kullanarak, 0.1'lik sabit bir lotla başlayarak Yazar kodunu (Transaction_number = 100) kullanmaya yönelik dördüncü girişim (FreeMarginRisk giriş parametresi eklendi):
Koddaki değişiklikler aşağıdaki satırda:
Sonuç :
İlk olarak, maksimum düşüşe ve karlılığa bir göz atın. İlk denemeden çok daha iyi.
Denge ve hacim tablosunda aşağıdaki modeller de görülebilir:
- karlı alanlar gözlemlendiğinde, parti büyür;
- ancak bir dizi kayıp olur olmaz (D parametresi keskin bir şekilde artar) ve hesaplanan parti buna göre keskin bir şekilde azalır;
- daha sonra partinin karlı bölümleri geri yüklenir, ancak yine, karlı işlemlerin düşük yüzdesi nedeniyle bu fenomen uzun sürmez.
Belli bir geometrik ortalama falan var! :)))
Son kodu ekliyorum...
Sonuç :
Ortaya çıkan formülden Vince'e göre parti nasıl doğru bir şekilde hesaplanır:
Bilmiyorum... Yani hangi parametreler alınmalı.
Ya da belki birileri sonucu reddeder.
Ancak, parti ile orantılı olarak büyümemesi için maksimum kayıpla (parametre D) bir şekilde başa çıkmanız gerektiğini kesinlikle biliyorum (belki bir şekilde StopLoss ile anlaşmayı sınırlayın)...
Ancak her şeyden önce, karlı ve kârsız işlemlerin oranını artırmak gerekir. Expert Advisor'ın kendisi çok basittir ve süper karlı sonuçlar beklemiyordum.
Genel olarak, Vince'e göre bu lot hesaplama yönteminin yaşam hakkı olduğunu düşünüyorum. Ancak tam olarak ustalaşmak için şu anda hazır olmadığım ek araştırmalar gerekecek. Böyle hazır bir ticaret sistemi yok...
Şimdi dalga teorisi, teknik analiz, şamdan, Fiyat Eylem yöntemleri, pipsomania arasında gezinme yolundayım ve hatta bazen Lavinshchik ve Martinshchik'e bakıyorum! :DD
Aşağıdaki kodda bir not var:
1. Hassasiyeti "1"den "2"ye değiştirirdim. Sonuçta, Min_Lot = 0.01'iniz de var mı?
Şimdi son testi deneyin.
2. Bu kodda ayrıca bir not daha var. Kaybedilen işlemlerin yüzdesi karlı olanların yüzdesini aştığında, lot hesaplamasında mevcut tüm fonların kullanılması tavsiye edilmez.
Veya Vince'in lot hesaplaması başlamadan önce daha büyük bir lot kullanmanız gerekiyor. Aşağıdaki açıklamalar.
...
İlk olarak, maksimum düşüşe ve karlılığa bir göz atın. İlk denemeden çok daha iyi.
Denge ve hacim tablosunda aşağıdaki modeller de görülebilir:
- karlı alanlar gözlemlendiğinde, parti büyür;
- ancak bir dizi kayıp olur olmaz (D parametresi keskin bir şekilde artar) ve hesaplanan parti buna göre keskin bir şekilde azalır;
- daha sonra partinin karlı bölümleri geri yüklenir, ancak yine, karlı işlemlerin düşük yüzdesi nedeniyle bu fenomen uzun sürmez.
Belli bir geometrik ortalama falan var! :)))
Son kodu ekliyorum...
3. Sonuç :
...
Ancak her şeyden önce, karlı ve kârsız işlemlerin oranını artırmak gerekir. Expert Advisor'ın kendisi çok basittir ve süper karlı sonuçlar beklemiyordum.
Genel olarak, Vince'e göre bu lot hesaplama yönteminin yaşam hakkı olduğunu düşünüyorum.
4. Böyle hazır bir ticaret sistemi yok...
Bu konudaki en ilginç ve ayrıntılı yorumlar ve inceleme için Max'e teşekkür ederim.
Cevaplar için yukarıdaki noktalara (sorulara) bakın ...
1. "Sonuçta, Min_Lot = 0,01'iniz de var mı?" - Numara. Min_lot = 0.1 - bu klasik demo hesabıdır, Step parametresi (adım değiştir) = aynıdır, bu nedenle doğruluk bir ondalık basamağa kadardır.
0.01 mikrodur.
2. Kesinlikle doğru.
3. Tabi bu zaten doğrudan kullanılan araca bağlı... :-))) Elbette yaşam hakkı var.
4. Bir araç var. Açıklama - buradan + sonraki sayfadan, buradan şubenin sonuna..., "döviz sepeti endeksi..." şube - buradan , işte veritabanı (sondaki "Kaynaklar" içeriği dahil) makale), işte video.
MM seçeneğini tercih etmek isteyenler, bu seçeneği aracına bağlayabilir ve sonuçları görebilir, ilginç anları bu forum başlığında paylaşmayı unutmadan.
Var. 3 - optimal f'ye göre:
Bu resimde, hesaplanan lot korkunç bir şekilde zıplıyor... Bu yüzden önce 0.01 lotluk bir işlem hacmi ve ardından 0.1'in katı bir işlem olduğunu düşündüm. Yanlış! :))
Bu resimde, hesaplanan lot korkunç bir şekilde zıplıyor... Bu yüzden önce 0.01 lotluk bir işlem hacmi ve ardından 0.1'in katı bir işlem olduğunu düşündüm. Yanlış! :))
R. Vince'in boşuna yazmadığı açıktır:
"
Beş yıllık geçmiş verileri içeren bir portföy bulmaya çalışın, böylece tüm ticaret sistemleri optimum f'de çalışır ve aynı zamanda maksimum kayıp %30'dan az olur! Kolay olmayacak. Kaç tane piyasa sisteminin kullanıldığı önemli değil. Her şeyi matematiksel olarak doğru yapmak istiyorsanız, hesap bakiyesinin %30 ila %95'ini kaybetmeye hazır olmalısınız. En katı disiplin gereklidir ve herkes bunu gözlemleyemez.
Bir tüccar sabit sayıda sözleşme ticaretini yapmayı reddederse, ne kadar ticaret yapacağı sorunuyla karşı karşıya kalır. Tüccar sorunu tanısa da tanımasa da bu her zaman olur. Sabit sayıda sözleşme ticareti bir çözüm değildir, çünkü bu şekilde asla geometrik büyüme elde edemezsiniz. Bu nedenle beğenseniz de beğenmeseniz de bir sonraki işlemde ne kadar işlem yapılır sorusu herkes için kaçınılmaz olacaktır. Basitçe rastgele bir sayı seçmek ciddi bir hataya yol açabilir. Optimal f , matematiksel olarak doğru olan tek çözümdür."
:-)))
Belki bunun için bir çeşit ütü aleti bulabilirim ... Bilmiyorum, bu konuyla fazla takılmadım, görev her şeyi kesinlikle orijinal kaynağa göre göstermekti ... Başa çıktık onunla ... Yaşasın! :-)))
Benim düşüncelerim D'yi belirli bir katsayı ile çarpmaktı, örneğin 1.5 - tampon (tolerans) gibi bir şey ... ama bu dile getirdiğiniz sorunu çözmez: "- ama bir dizi kayıp olur olmaz (parametre D keskin bir şekilde artar) ve hesaplanan parti buna bağlı olarak keskin bir şekilde azalır; - burada D parametresi seri nedeniyle değil, belirli bir işlemdeki maksimum kayıp nedeniyle artar, burada, belki de daha yumuşak - o zaman kimseye ihtiyaç yoktur, sadece durakları kullanmanız gerekir ... :-) )) Yani bu duraksız ... :-))) Bu nedenle böyle durumlar ortaya çıkıyor ...
Her durumda, MM'nin bu varyantına zaten "savaş" baykuşlarında daha yakından bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum !!!