Vince'e göre lot hesaplama - sayfa 5

Yeni yorum
 
MaxZ :
Ya her şeyi yine yanlış anladım ya da Expert Advisor'ı test cihazında ilk ve ikinci kez çalıştırmanın sonuçları aynı. Yalnızca bir "AMA" ile: EA ikinci kez hala optimal parametre f'yi hesaplar...


Bu doğru - bu parametre müzayededeki lot hacminin sonraki hesaplaması için kullanılır. Yöntem geometrik ortalamadır . Kitabın 31. sayfasına bakın ve herhangi bir baykuşta çalıştırın ve saymaya çalışın.

Ben kendim şimdi ilk sayfadan tavsiyelerinizi takip ediyorum ve taşmaları dışlamak için işi köklere ayırıyorum.

 

O zaman neden tekrar test? Deinit() işlevinde en kârsız ticareti ve ayrıca işlem sayısını bulabilirsek ve bu parametreleri manuel olarak girmesek? Yani, ilk testten sonra optimal f'yi hesaplayın.

Yoksa test cihazı buna izin vermiyor mu?

 
MaxZ :

O zaman neden tekrar test? Deinit() işlevinde en kârsız ticareti ve ayrıca işlem sayısını bulabilirsek ve bu parametreleri manuel olarak girmezsek ?? Yani, ilk testten sonra optimal f'yi hesaplayın.

Yoksa test cihazı buna izin vermiyor mu?


Teorik olarak izin verir, ancak ... Farklı şekillerde uygulanabilir. Ama bu saf su uydurma olacak. Geleceği bilmeden bir hesaplamaya ihtiyacınız var
 
Vinin :

Teorik olarak izin verir, ancak ... Farklı şekillerde uygulanabilir. Ama bu saf su ayarı olacak. Geleceği bilmeden bir hesaplamaya ihtiyacınız var


Gerçek şu ki, bu R. Vince - fragmanda yukarıdaki gönderilere bakın, sayfa 31-32. Bunu aşmanın bir yolu yok - sadece herhangi bir durum için temsili bir örnek alın ve bu kadar, buradan dans edin ve maksimum kaybın değerlerini yuvarlayın, yuvarlamayın bile, artırın 1.5 kez ve bu kadar... Burada her şey yolunda. İşlemler - ayrıca 500'ün altında ve hepsi bu ... sağda / solda gerekli toleranslarla optimal f'yi düşünmek zaten mümkün.

Soru farklı - TWR değişkeninin taşması nasıl önlenir?


 
Roman. :


Gerçek şu ki, bu R. Vince - fragmanda yukarıdaki gönderilere bakın, sayfa 31-32. Bunu aşmanın bir yolu yok - sadece herhangi bir durum için temsili bir örnek alın ve bu kadar, buradan dans edin ve maksimum kaybın değerlerini yuvarlayın, yuvarlamayın bile, artırın 1.5 kez ve bu kadar... Burada her şey normal.

Soru farklı - TWR değişkeninin üzerine yazmaktan nasıl kaçınılır?



Hesaplama derinliğini sınırla
 
Vinin :

Sınır hesaplama derinliği

Neye benziyor?
 
Roman. :

Neye benziyor?

Sadece analiz edilen işlem sayısından bahsediyorum. gerçek veya sanal
 

Bir şey ortaya çıkmaya başladı - çünkü. Değişkenlerin mutlak değerleri önemli değildir, ancak yalnızca belirli bir f, I değerinde daha fazla, daha az ile karşılaştırılmaları, MaxZ'nin tavsiyesi üzerine: ilk sayfada, bu blokta, kökü eklendi TWR'den üçüncü derece - taşma olmadan doğru sayılır:

 for (f = 0.01 ; f<= 1.0 ; f=f+ 0.01 ) //цикл перебора переменной f для поиска оптимального ее значения,при котором TWR-максимально
     {  
          
           for ( orderIndex = 1 ;orderIndex<Qnt; orderIndex++) //при заданной f проходим по всем закрытым ордерам
            {                                                 // и считаем относительный конечный капитал (TWR)
             TWR = MathPow (TWR*( 1 +f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D))), 0.33 ); // TWR - это произведение всех HPR                     
            }
           if (TWR>TWR_Rez) {
              TWR_Rez = TWR;
              G= MathPow (TWR_Rez, 0.001988 ); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N 
               Print ( " TWR = " ,TWR_Rez, " G = " ,G, " при f = " , f);} // если текущий TWR > результирующего, 
               else break ;     // то результирующий делаем равным текущему, иначе переходим на след итерацию цикла по f                                  
      }      
             
   Print ( "Закрытых позиций = " , Qnt, " Нетто Профит/лосс = " , SUMM, " У последней " ,Qnt, " закрытой позы профит/лосс = " , 
        Mas_Outcome_of_transactions[Qnt]);     
  

Dergide:

 
Vinin :

Sadece analiz edilen işlem sayısından bahsediyorum. gerçek veya sanal


2002'den günümüze açılış fiyatlarında, işlemlerde test cihazındaki tüm hesaplamaları yapıyorum. sıcaklık 2011 - 503, maks. öldürmek ticaret = -628.

Sonuçlar daha yüksektir. Şimdi diğer danışman türlerini kontrol ediyorum.

İşte orijinal kaynaktan bu sorunu çözme yaklaşımının metni - sayfa 31.

En iyi ticaret sisteminin geometrik ortalaması en yüksek olan sistem olduğunu gördük. Geometrik ortalamayı hesaplamak için f bilmeniz gerekir. Öyleyse adım adım eylemlerimizi tanımlayalım.

1. Belirli bir piyasa sistemindeki işlemlerin tarihini alın.

2. 0'dan 1'e kadar çeşitli f değerlerine bakarak optimal f'yi bulun. Optimum f, en yüksek TWR'ye karşılık gelir.

3. f'yi bulduktan sonra, TWR'nin N. kökünü alın ( N toplam işlem sayısıdır). Bu, bu piyasa sistemi için geometrik ortalamanızdır. Artık bu sistemi diğerleriyle karşılaştırmak için elde edilen geometrik ortalamayı kullanabilirsiniz. f'nin değeri, belirli bir piyasa sisteminde kaç tane sözleşmeyle işlem yapacağınızı söyleyecektir. f bulunduğunda, en büyük kaybı negatif optimal / değerine bölerek parasal değere dönüştürülebilir. Örneğin, en büyük kayıp 100$ ise ve optimal f = 0,25 ise, o zaman -100 dolar / -0,25 = 400 dolar. Başka bir deyişle, hesabınızdaki her 400$ için 1 birim bahis yapmalısınız. Kolaylık olması açısından, her şey birim bazında hesaplanabilir (örneğin, bir 5 dolarlık fiş veya bir vadeli işlem sözleşmesi veya 100 hisse). Her birime ayrılacak dolar sayısı, en büyük kaybınızın negatif optimal f'ye bölünmesiyle hesaplanabilir. Optimum f , sistemin karlılığı (1 birim bazında) ve riski (1 birim bazında) arasındaki dengedir. Birçok kişi, optimum sabit payın, tahsis edilen hesabın yüzdesi olduğunu düşünür.

 
Roman. :

Bir şey ortaya çıkmaya başladı - çünkü. Değişkenlerin mutlak değerleri önemli değildir, ancak yalnızca belirli bir f, I değerinde daha fazla, daha az ile karşılaştırılmaları, MaxZ'nin tavsiyesi üzerine: ilk sayfada, bu blokta, kökü eklendi TWR'den üçüncü derece - taşma olmadan doğru sayılır:

Dergide:

O kadar tavsiyede bulunmadım. Bu daha çok senin yaklaşımın. Ana şey, onun da doğru olduğu ortaya çıktı.
123456789101112
Yeni yorum