Ticarete ortak yaklaşımların resmileştirilmesi

 
Şube, ticaret yaklaşımlarını sistematize etmek için oluşturuldu. Unutmamak için önce bununla ilgili düşüncelerimi yazacağım :)
 
Fayda elde etmek için ne gerekiyor? Teklif organizasyonuna dayalı (çift müzayede) dört kuvvet. Kote edilmiş piyasalar da esasen bu şemaya iner. İlk ikisi alım ve satım için likiditeyi temsil eder (limit siparişleri). İkinci ikisi piyasadan alır ve piyasada satar (duraklar esasen piyasada da vardır). Piyasada hareket yaratan, ancak aslında bunları kendi cebinden ödeyenler (kayma). Limitler bu hareketlere karşı çıkar. Yoğun limit birikimi bölgeleri, direnç ve destek seviyeleri/bölgeleri yaratır. Piyasaya sıçrayan emirlerin bölgeleri/periyotları ve emirleri durdurma, fiyat yönlendirme bölgeleri yaratır. Bu bölgeler fiyat ve zaman açısından eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır.

Ticaretin görevi, belirli anlarda bu güçlerin potansiyellerinin oranını doğru bir şekilde değerlendirmeyi öğrenmektir (mutlaka dördü de değil). Sadece mevcut hizalanmaları değil, aynı zamanda bir süre için de. Örneğin, aynı duyarlılık, alıcıların veya satıcıların pazardaki potansiyel birikimini değerlendirme girişimidir. Potansiyel yüksektir ve uygun yönde bir fiyat artışına yol açacak şekilde gerçekleştirilebilir. Bu potansiyel nasıl değerlendirilir - birkaç seçenek vardır. Ama bunların hepsi ticaretin özelliklerine, tüccarların tipik davranışlarına, ellerindeki sınırlı sermayeye vb. dayanır. Bütün bunlara sınırlamalar denilebilir.
 
Genel olarak 4 güç vardır: likidite satmak, likidite satın almak, piyasa alıcıları, piyasa satıcıları. Kısaltılabilir: LS, LB, MB, MS.
Bunları fiyat ve zamanın ve çıktıda alınacak veya satılacak hacmin fonksiyonları olarak temsil edebilirsiniz: LS(P,t)=V, vb.
Gelecekteki zaman ve fiyat anları için bu fonksiyonların değerlerini tam olarak belirlemenin imkansız olduğu açıktır. Prensip olarak, bu gereksizdir - oranları yeterlidir ve tek tek fiyat / zaman noktasında değil, belirli bir fiyat / zaman aralığında toplamdır.
Piyasadaki alıcıların MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) gibi ilişkileri ve fiyatları satıcılardan çok daha yüksektir. Ve ayrıca MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1) ise, o zaman fiyat dt1 süresi boyunca dp1'den daha fazla artacaktır.
Hemen söylemeliyim ki, bunun matematiksel bir bakış açısıyla katı bir resmileştirilmesi. Buna hiç ihtiyacım yok. Sadece kolaylık sağlamak için. Bu kuvvetlerin belirli oranları, grafiğe yansıyan belirli olaylara yol açar. Örneğin, işlem aralığının belirli bir noktasında piyasa tarafına kıyasla likidite düşükse, yüksek oynaklık olacaktır ve sonunda fiyat artışı piyasa alım ve satım emirlerinin oranına bağlı olacaktır.
Tabii ki, bu kuvvetlerin önceki değerlere bağlı olması önemlidir. Basitçe söylemek gerekirse, bir süre sonra (veya belirli fiyatlarla) pozisyon açan piyasa alıcıları, piyasa veya likidite satıcısı olacaktır. Prensip olarak, gelecekte bu kuvvetlerin ilişkisini bir olasılıkla tahmin etmek için bu ilişkileri tarihte izleriz.
 
Benim için herhangi bir verimsizlik, belirli bir pazarın gerçek sınırlamalarına ve ayrıklığına dayanmaktadır. Örneğin, tüccarları pozisyon tutma ufuklarına göre veya durdurma emirleri vererek , likidite yerleştirerek vb. ayırmak. Ticaretin organizasyonu ile ilgili tamamen teknik özellikler, ticarette klişeler, geçici, yasal, finansal kısıtlamalar.
Tüccarların pozisyon tutma ufklarına göre dağılımı ve klişeleşmiş davranışları piyasanın hafızasını belirliyor. Ufkun kendisi bir "sayma belleği" oluşturur - yani. pozu tuttukları ve kaydedilmemiş bir kağıt karı veya zararı olduğu sürece, hatırlamaya zorlanırlar ve hafızanın derinliği pozun yapıldığı zamana göre belirlenir. İlkini kısmen takip eden ikincisi, bu ufkun tüccarları için (teknik analiz) ortalama tarih analizi derinliğidir. Ayrıca, spekülatif olmayan tüccarlar, ticaret döngüleriyle ilgili bilgileri seriye ekleyebilirler. Örneğin, tarımsal ürünlerle ilgili hedger'lar için döngü, mahsulün döngüsü vb. tarafından belirlenebilir. Genel olarak, tüccarlar benzer ticaret döngülerine sahip (genellikle periyodik olmayan) gruplara/alt gruplara ayrılabilir. Bu döngüsellik piyasanın hafızasını belirler. Elbette bu dağılım şartlı ve tüccarlar anlamsız olanlar da dahil olmak üzere birçok seçeneğe ayrılabilir. Üyeleri ticaret döngülerini (işlem açma-kapama) neredeyse aynı anlarda başlatan ve/veya bitiren bir grubu ayırmak mantıklı olacaktır. Neo'nun yazdığı gibi, "arkadaşça sıralarda" yürüyorlar. Prensip olarak, bu gruplara doğru dağılım ve fiyat serilerinde döngülerinin başlangıcını ve olası sonunu hesaplamanın yolu, boğa/ayı piyasası/limit içindeki gelecekteki güç dengesini tahmin etmenin temelidir. Duygu, grubun ticaretten çıkması için artan ihtiyaçtır. Neden, yukarıda yazdı. İç zaman yine belirli bir grup ve onun döngüsü çerçevesinde belirlenir. Bu nedenle, tamamen pratik bir görev, zaman serilerinde gözlemlenen grubun döngüsünün başlangıcını hesaplamanın teknik yolunda, bu grubun toplam duruşunu kritik değerlere hesaplamanın yoludur. Ancak bu, kural olarak, karşı tren uygulamasındaki yöntemlerden yalnızca biridir. Neo veya FelixWhite'ın yazdıkları hakkında. Hemen söylemeliyim ki, ikincisi somut bir şey yazmadı ve başarısını yargılayamam. Ondan sık sık bahsedildiği için bahsettim)))
PS Limit/piyasa boğaları/ayı kavramları çerçevesinde, diğer ticaret yöntemlerini anlamak ve görevleri belirlemek uygundur. Ve her yöntemin, örneğin bir grubun seçilmesine ihtiyacı yoktur. Daha basit yöntemler de var.
 
Eleştirel duygu birikimi yöntemleriyle ilgili olarak, sorun ifadesi şuna benzer:
1. Birlikte yürüyen hedef kitleyi belirliyoruz. Daha doğrusu, böyle bir grup için bağlantı ne olabilir. En basiti, duruşu korumanın ufkudur. Örneğin, gün içi kullanıcılar için döngüleri oldukça net sınırlara sahiptir.
2. Toplama döngüsünün başlangıç anlarını 1 temelinde belirleyin. Belki bazı durumlarda 1 döngünün başlangıcı bir öncekinin sonu olarak kabul edilebilir. O zaman öncekinin sonunu bulmak için resmi bir yönteme ihtiyacımız var.
3. Bu grubun toplam pozisyonunu / duyarlılığını fiyat serilerinden toplama sürecini hesaplamak için bir yöntem. Onlar. söz konusu duyarlılığı belirli, hesaplanmış bir miktarda artıran belirli bir temel fiyat hareketidir. Belki birkaç tür fiyat hareketi vardır ve duyarlılıktaki artış oldukça keyfidir. İdeal olarak, fiyat hareketi ve hesaplama yöntemi mantıksal olarak 1'den itibaren izlenmelidir.
4. Alınan modelin doğrulama yöntemi. Bunun bir ticaret sistemi veya birikim sürecinin son aşamasını - kapanış pozisyonlarını uygulayan birkaç seçenek olduğunu düşünüyorum.
 
Genel olarak spekülatif ticaretin görevini belirlemeye çalışacağım.
1. Kar elde etmek için harekete ihtiyacınız var. Onlar. Piyasa tarafı, karşılık gelen limit tarafından daha güçlü olmalıdır. Örneğin, satın almak için MB tarafının LS tarafını önemli bir fiyat aralığında emdiği andan önce girmek için zamanınız olması gerekir. Onlar. belirli bir sürüş anını belirlemeniz gerekir.
2. Sürücüden önce veya başlangıç aşamasında girmeniz gerekir. Aynı satın alma için MB tarafında veya LB tarafında girebilirsiniz. İlk seçenek, hedef sürücünün başlangıcındaki giriştir. İkincisi, LB>MS'nin ek bir tahminidir.
3. Sürüşün bazı aşamalarında zamanında çıkmanız gerekir. Piyasaya veya limitlere göre çıkış yapabilirsiniz, yani. MS veya LS tarafında.
Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, genel görev 1. maddedir. Alıcıların veya satıcıların artan faaliyet anlarını belirlemenin bir yoluna ihtiyacımız var. Bu aktivite, örneğin yeni paranın gelmesi gibi dış faktörlerden ve fiyatın kendisinin davranışından ve katılımcıların buna tepkisinden dolayı dahili olabilir. İlk faktörleri kullanan yöntemler, trend izlemeyi içerir. İkincisi daha ilginç. Bu faktörler üzerinde daha ayrıntılı durmamız gerekiyor. Ve en önemlisi, onları zamanında tespit etmenin yolları.

a) duygu yöntemleri. Bir pozisyondan çıkmak için bir duyarlılık tahsis etmek mümkündür - bu, alıcıların veya satıcıların işlemlerini kapattıkları zamandır. Giriş duyarlılığı - yaygın TA giriş yöntemleri veya diğer giriş nedenleri, ancak fiyat/zaman/hacim üzerinden hesaplanır.
Bu en kapsamlı bölümdür. Tüccarlar için halka açık bir bilgi kaynağının fiyat, zaman ve hacim olduğu gerçeğine dayanarak, bunların içinden geçme anları veya bunların kombinasyonları belirlenir. En basit yöntemler, üç bileşenden yalnızca birini kullanmaktır. Örneğin, fiyat. Tüccarlar, bir işlemi fiyata göre açmak ve kapatmak için eşit olmayan bir şekilde emir verir. En saf haliyle, bunlar yuvarlak seviyeler ve uç noktalardır.
İkincisi, ayrı ayrı astronomik zamandır. Bu öncelikle günün saati ve haber bültenidir. Özellikle, limit ve piyasa tarafı arasındaki güç dengesini kendi içinde belirlediği Forex için. Aynı gece sistemlerini kullanmaları, seans sınırlarına farklı efektler vs. Fiyat ve zamandan bağımsız olarak hacmin kullanılması herhangi bir etki yaratmıyor gibi görünüyor.
Ancak çoğu yöntem, sürüş anlarını belirlemek için zaman fiyatı ve hacim kombinasyonlarını kullanır. Hangi kombinasyon, çoğunluğun kullandığına bağlıdır (finansal şartlarla). Burada temel ikili kombinasyonlarla başlayabilirsiniz. Ne kadar basitse, bir dereceye kadar o kadar iyi.
Fiyat ve zaman kombinasyonu. En basiti, sabit bir süre için fiyat değişikliğidir. İkinci olarak, astronomik zamanın (veya zaman aralığının) kökenini de sabitliyoruz. Örneğin, bu, bir seansın başlangıcından itibaren veya bir haber bülteninden sonra bir fiyat değişikliğidir. Üçüncüsü, bu, başlangıç noktası olarak bir miktar fiyatı almaktır - örneğin, belirli bir seviyeyi geçtikten sonra sabit bir süre için bir fiyat değişikliği. Ayrıca, hesaplamanın amacı, fiyat ya da değişimi değil, zamanın değişimi. Örneğin yeni bir ekstrema ulaşma zamanı, fiyatın belli bir seviyede olduğu zaman ( Piyasa Profili ).
Fiyat ve hacim, zaman ve hacim kombinasyonu da ilginç seçenekler sunar.
Üç bileşenin tümünü kullanan daha karmaşık seçeneklerin daha basit olanların bir kombinasyonuyla (çift ve ayrı ayrı) hesaplamak için daha doğru ve daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kombinasyon ne kadar karmaşık olursa, yaygınlaşması ve dolayısıyla diğer insanların niyetlerini doğru bir şekilde yansıtması o kadar az olasıdır. imha. Belirli kombinasyonların kullanımının etkinliği, belirli bir pazarın mikro yapısına bağlıdır. Bu esas olarak katılımcıların bileşimi ve ihale düzenleme kurallarıdır.

b) döngüsel faaliyet değişikliği - piyasadaki alıcıların faaliyeti, satıcıların faaliyeti ile değiştirilir. Burada, görünüşe göre, salıncak ticareti dayanmaktadır
 
Fiyat/hacim kombinasyonuna göre belirli bir ufuktaki yatırımcıları nasıl izole etmeye çalışabileceğinize dair bir örnek. Belirli bir parametrenin salınımlarına bakıyoruz. Örneğin, bir yukarı salınım (dürtü) ve sonra düzeltici bir salınım var. Düzeltici salınımın esas olarak alt TF'deki katılımcıların kar almalarından kaynaklandığını varsayıyoruz. Darbe ve düzeltici salınımdaki toplam hacmi hesaplıyoruz. Düzeltici hacmi dürtü hacminden çıkarın. Ortaya çıkan değer, daha yüksek TF'li oyuncuların (sırasıyla iyi ve fiyat hareketleri) konumlarının hacminin yaklaşık bir tahminidir. Ardından, ortalama giriş seviyelerini kabaca tahmin edebilirsiniz, örneğin, hacim dağılımının darbe salınımına göre medyanı ile veya daha önemsiz bir şekilde. Bunun hem fiyat hem de zaman açısından yeni bir başlangıç noktası olduğunu söyleyebiliriz. Dürtü salınımı yönünde hareket, aşağıda söz konusu grubun kağıt karı anlamına gelir - bir kayıp. Sonraki salınımlar tekrar dürtüsel ve düzeltici ise, o zaman zaten 2 referans noktamız var ve dikkate alınan seviyedeki oyuncuların toplam pozisyon hacmi ticarete girdi. Birikmiş hacmin kritikliği ve ayrıca oyuncuların fiyatı ve zamanı artırma hedefleri, oyuna giriş anlarımızı zaten belirliyor - bir sürüş yaratacaklar.
Tabii ki, bu aynı zamanda bir miktar ortalama / kabalaşmadır. Onsuz yapamazsın. Yukarıda yazdığım gibi oldukça basit ama aynı zamanda aradığımız şeyi de oldukça doğru yansıtan modeller olmalı. Pekala, burada uygulama gerçeğin kriteridir - hipotezler üzerine kurulu belirli stratejileri test etmek, sonuçları analiz etmek, eklemek. araştırma, yeni hipotezlerin formülasyonu vb. Sonuçta, belirli bir pazarın mikro yapısı bizim tarafımızdan bilinen bir ön bilgi değildir - sadece varsayımlar ve bunların doğrulanması. Belki daha basit hipotezler bile daha etkili olacaktır. Örneğin, salıncaksız, ancak belirli bir çerçevenin mumlarını düşünün. Düzeltme, örneğin, bir yükseliş mumunun üst gölgesini düşünün (düşük düşüş)
 
İçerik için teşekkürler, çok ilginç.
 

Ö! Ve uzaylılarla kavga yok)

Kendimden, daha derine inerseniz, bir aracın analizinin, tüm şehir akışını incelerken bir arabanın hareketinin analizine benzediği ortaya çıkıyor.

Piyasa her şeyi ve döviz çiftlerini, enerjiyi, metalleri, gıda ve hisse senetlerini birbirine bağladı. Daha fazla ve daha fazlasını seçerseniz, şahsen, o sırada kendim için beklenmedik bir şekilde faiz oranlarıyla karşılaştım.

bu tamamen mantıklı ve doğaldır.

 
sever31 :
İçerik için teşekkürler, çok ilginç.


lütfen, umarım konuyu birlikte geliştirebiliriz
 
Mischek :

Ö! Ve uzaylılarla kavga yok)

Kendimden, daha derine inerseniz, bir aracın analizinin, tüm şehir akışını incelerken bir arabanın hareketinin analizine benzediği ortaya çıkıyor.

Piyasa her şeyi ve döviz çiftlerini, enerjiyi, metalleri, gıda ve hisse senetlerini birbirine bağladı. Daha fazlasını ve daha fazlasını seçerseniz, ben şahsen, o sırada kendim için beklenmedik bir şekilde faiz oranlarıyla karşılaştım, ancak

bu tamamen mantıklı ve doğaldır.



evet, piyasa arabağlantıları ilginç bir konudur ve çeşitli spread ticaret seçenekleriyle ticaret yapan piyasanın çok etkili bir parçasıdır. Hacmin önemli bir kısmı onlar tarafından üretilir.

Piyasalar ve araçlar arasındaki bağlantıların altında yatan şeyin ne olduğunu düşünmek ilginçtir. Muhtemelen başlangıçta tek bir üretim veya finansal döngü üzerinden bir bağlantıydı, ancak şimdi bu bağlantı esas olarak yatırımcıların zihninde ve bazı temel göstergelere rasyonel bir odaklanma değil. Onlara yönelim, ancak şu anda piyasada var olan klişelerin prizmasından geçer. Onlar. diğer varlıkların fiyatlarıyla veya bazı varlık kombinasyonlarıyla karşılaştırmaya dayalı olarak bir varlığın aşırı/az değerlenmesini hesaplama yöntemlerine dayanır. Yatırımcılar, emsallerine kıyasla düşük değerli varlıklar arıyorlar (düşündükleri gibi). Spekülatörler bu eğilimleri yakalar ve potansiyel kârlarını azaltarak veya hatta kayıplarını artırarak yatırımcıların önüne geçmeye çalışırlar. Bu bağlantıyı güçlendirir.

Diğer bir soru da, bir yayıcı olarak yatırımcılara veya hatta spekülatör-yayıcıların hatalarına karşı denemeye ve nakit para kazanmaya değer olup olmadığı ve bunun nasıl yapılabileceğidir. Veya spread tüccarlarının işlemlerinden fiyatların nasıl "temizleneceği". Burada tartışılacak bir şey var)))