Döviz Çiftlerinin Ticaret Portföyü - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Söylesene, göstergende alım satım sembolleri aynı hacimlerde mi yapılıyor? Net puanlar?
Tüm yazılarınızı okudum. Zaten harika bir fikir buldunuz! Sadece bir danışman yazmak için kalır. Seyirciden başka ne istiyorsunuz? Para yönetim sistemi?
Evet, lütfen - öz sermaye çizgisini düzeltmek için piyasaya düşüşlerle girin ve zirvelerden çıkın!
kharko :
Bir enstrümanın pozisyon hacmini hesaplamak için Reshetov'un formülü:
Pozisyon hacmi = Risk * Özkaynak / (Enstrüman sayısı * Lot değeri) - Açık pozisyonların toplam hacmi
burada, 0 < Risk <= 1 - katsayı.
Konum hacmi pozitifse ve izin verilen minimum hacmi aşarsa, ilgili hacmin yeni bir konumunu ekleriz. Konum hacmi negatif ise, karşılık gelen hacmin konumunu kapatırız.
Bu formül, her bir enstrüman için eşit Fon payları tahsis eder. Bence bu formülü şu şekilde yeniden yazmalıyız:
Pozisyon hacmi = Risk * (Özkaynak / Araç sayısı + Kar) / Lot değeri - Açık pozisyonların toplam hacmi
nerede, Kar - enstrümandan kar.
Böylece trende göre pozisyonları açık olan enstrümanlara yeni pozisyonlar eklenecek ve bunun tersi de geçerli olacaktır.
Düşünmek bir şeydir, matematiksel olarak kanıtlamak tamamen farklıdır.
1. Formülünüzde kâr iki kez hesaplanır, yani. ilk kez özkaynakların bir parçası olarak ve ikinci kez ayrı olarak. Bu tür çift girişli defter tutmanın kötü sonuçları olabilir, yani. karlı enstrümanlar için yeterli marj olmamasına ve fazla marj gereksinimi olmaması için tef ile ek danslara ihtiyaç duyulmasına neden olabilir.
2. Gerçek önceki karı ekleyerek çeşitli MM'leri inceleyerek, etkisiz oldukları sonucuna vardım, çünkü. eğilimler doğrusal değildir, ancak salınım hareketlerine atıfta bulunur, yani. ardışık dürtüler ve düzeltmeler. Bu nedenle, MM'nin aptalca önceki kârdan sonra bir sürü dezavantajı var:
-Yanlarda süzülmüş
- Eğilim düzeltmelerinde birleştirme
- Trendin başlangıcındaki bir düzeltmeden sonra, lotların hacimleri azalır, bunun sonucunda sistem trende azaltılmış bir hacimle girer (yani yeterli gelmez) ve sadece ana ilk trend darbesinden sonra bittiğinde, önceki kazandıkları kâra göre kontör yüklemeye başlarlar. Onlar. neredeyse trend hareketinin zaten zayıfladığı (en uçta) ve bir düzeltmeye hazırlandığı ana kadar.
- Açık pozisyonların maksimum hacmine trend düzeltmelerinden önce ulaşıldığından (ve daha da kötüsü, trend dönüşlerinden önce), bu aynı düzeltmelerdeki müteakip boşaltma da maksimuma gider.
Vb. vb.
Bu nedenle formülümün paydasına lotlar halinde hacminin hesaplandığı enstrümanın RMS değerini ( iStdDev() göstergesi ) eklemeye başladım. Bu, hem düz hem de trendlerdeki sonuçları biraz iyileştirdi, ancak trend dönüşlerinde daha da kötüleşti.
Düşünmek bir şeydir, matematiksel olarak kanıtlamak tamamen farklıdır.
1. Formülünüzde kâr iki kez hesaplanır, yani. ilk kez özkaynakların bir parçası olarak ve ikinci kez ayrı olarak. Bu tür çift girişli defter tutmanın kötü sonuçları olabilir, yani. karlı enstrümanlar için yeterli marj olmamasına ve fazla marj gereksinimi olmaması için tef ile ek danslara ihtiyaç duyulmasına neden olabilir.
2. Gerçek önceki karı ekleyerek çeşitli MM'leri inceleyerek, etkisiz oldukları sonucuna vardım, çünkü. eğilimler doğrusal değildir, ancak salınım hareketlerine atıfta bulunur, yani. ardışık dürtüler ve düzeltmeler. Bu nedenle, MM'nin aptalca önceki kârdan sonra bir sürü dezavantajı var:
-Yanlarda süzülmüş
- Eğilim düzeltmelerinde birleştirme
- Trendin başlangıcındaki bir düzeltmeden sonra, lotların hacimleri azalır, bunun sonucunda sistem trende azaltılmış bir hacimle girer (yani yeterli gelmez) ve sadece ana ilk trend darbesinden sonra bittiğinde, önceki kazandıkları kâra göre kontör yüklemeye başlarlar. Onlar. neredeyse trend hareketinin zaten zayıfladığı (en uçta) ve bir düzeltmeye hazırlandığı ana kadar.
- Açık pozisyonların maksimum hacmine trend düzeltmelerinden önce ulaşıldığından (ve daha da kötüsü, trend tersine çevrilmeden önce), bu aynı düzeltmelerdeki müteakip boşaltma da maksimuma gider.
Vb. vb.
Bu sebeple lotlar halinde hacmi hesaplanan enstrümanın RMS değerini (iStdDev() göstergesi) formülümün paydasına eklemeye başladım. Bu, hem düz hem de trendlerdeki sonuçları biraz iyileştirdi, ancak trend dönüşlerinde daha da kötüleşti.
Spb, anlamlı bir yanıt için.
1. Formülde bir hata var, bir şey düşündüm - başka bir şey yazdım. :)
Portföyün bir enstrümanında işlem yapmak için Bakiyenin bir kısmı tahsis edilir.
Pozisyon hacmi = Risk * (Bakiye / Araç sayısı + Kar) / Lot değeri - Açık pozisyonların toplam hacmi
burada, Kâr - enstrümandan elde edilen kâr, Bakiye - risk aldığımız fonlar (Bakiye, Bakiyenin bir kısmı, Bakiyenin yüzdesi).
Bakiye / Araç sayısı + Kar - bu, belirli bir araç için Özkaynaktır. Her enstrüman için toplam pozisyon hacmi, Kar toplamının işaretine göre değişecektir.
Omuz ölçüsünün önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kaldıraç 1:10 - 1:50 aralığında olmalıdır.
2. Benim versiyonumda, tüm portföy araçları için gösterge seviyelerine göre ek pozisyonların eşzamanlı açılmasını önerdim, yani. portföy ortalaması. Nokta cinsinden maksimum ızgara genişliğini veya maksimum düzeltmeyi, ızgara adımını veya nokta cinsinden gösterge seviyeleri arasındaki mesafeyi, risk altındaki fonların değerini ayarlayın. Portföyün her enstrümanı için pozisyon hacmini hesaplamak için tüm veriler vardır.
Bu seçenek tehlikelidir, çünkü Belirtilen maksimum düzeltme değerinin aşılması olasılığı vardır.
Bakiye / Araç sayısı + Kar - bu, belirli bir araç için Özkaynaktır.
Bu zaten daha doğru çünkü. gerçekten enstrümanın mevcut durumunu yansıtır. Terminolojik yanlış anlamaları önlemek için, bakiyenin başlangıç mevduatı + tüm enstrümanlardaki tüm kapalı pozisyonlar için toplam kâr olduğunu ve kârın , yalnızca enstrümanın tüm açık pozisyonları için cari kâr olduğunu açıklığa kavuşturmak gerekir. hesaplamalar yapılır.
En azından çifte kar tahakkuku şeklinde bir muhasebe yanlışlığı yoktur. Onlar. Marj gereksinimlerinde aşırı harcama olmamalıdır ve marj seviyesi aynı seviyede sabitlenmiştir.
Teşekkür ederim! Deneyeceğiz.
Bu zaten daha doğru çünkü. gerçekten enstrümanın mevcut durumunu yansıtır. Terminolojik yanlış anlamaları önlemek için, bakiyenin başlangıç mevduatı + tüm enstrümanlardaki tüm kapalı pozisyonlar için toplam kâr olduğunu ve kârın , yalnızca enstrümanın tüm açık pozisyonları için cari kâr olduğunu açıklığa kavuşturmak gerekir. hesaplamalar yapılır.
En azından çifte kar tahakkuku şeklinde bir muhasebe yanlışlığı yoktur.
Teşekkür ederim! Deneyeceğiz.
Yukarıda parantez içinde "Denge" teriminin ne anlama geldiğini açıkladım.
Bakiye - bakiyenin mevcut durumu.
Bakiyenin bir kısmı - ticaret için ayırdığımız fonların sabit değeri.
Bakiye Yüzdesi - bakiyenin mevcut durumunun yüzdesi.
Yukarıdaki parantez içinde "Denge" teriminin ne anlama geldiğini açıkladım.
Bakiye - bakiyenin mevcut durumu.
Bakiyenin bir kısmı - ticaret için ayırdığımız fonların sabit değeri.
Bakiye Yüzdesi - bakiyenin mevcut durumunun yüzdesi.
Prensipte bakiyenin AccountBalance() fonksiyonunun değeri olduğu açıktır. Basitçe, görevi her zaman en doğru şekilde formüle etmeye çalışırım çünkü. doğru formülasyon neredeyse soruna bir çözümdür. Üstelik çok dövizli bir ticaret platformundan bahsediyoruz ve burada bir süvari saldırısı ile hiçbir şey çözülemez. Fonların nereden ve nereden aktığı ve hangi rolü oynadıkları hakkında doğru bilgiye ihtiyaç vardır. Böylece daha sonra pratikte bir şeyler teoride beklendiği gibi gitmezse bunun sebeplerini anlamak mümkün olacaktır.
Şu anda, ön testlere göre, rasyonalizasyon teklifiniz henüz hiçbir şeyi iyileştirmedi. Onlar. Eski formüllere sahip EA'lar, değiştirilmiş olanlardan daha kararlıdır. Bunun nedeni kesinlikle eğilimlerin doğrusal olmaması ve bu nedenle en "başarılı" enstrümanlar için partilerin yeniden doldurulmasının önemli gecikmelerle ve geri dönüşlerden sonra dökümlerin gerçekleşmesidir. dahil rasyonalizasyon için herhangi bir umut henüz gözlenmedi. Yanlarda, değiştirilmiş Uzman Danışmanlar önceki değiştirilmemiş olanlardan çok daha kötü davranır, yani. genellikle rastgele ticaret yaparlar: pahalıya alıp kuruşa satarlar.
Prensipte bakiyenin AccountBalance() fonksiyonunun değeri olduğu açıktır. Basitçe, görevi her zaman en doğru şekilde formüle etmeye çalışırım çünkü. doğru formülasyon neredeyse soruna bir çözümdür. Üstelik çok dövizli bir ticaret platformundan bahsediyoruz ve burada bir süvari saldırısı ile hiçbir şey çözülemez. Fonların nereden ve nereden aktığı ve hangi rolü oynadıkları hakkında doğru bilgiye ihtiyaç vardır. Böylece daha sonra pratikte bir şeyler teoride beklendiği gibi gitmezse bunun sebeplerini anlamak mümkün olacaktır.
Şu anda, ön testlere göre, rasyonalizasyon teklifiniz henüz hiçbir şeyi iyileştirmedi. Onlar. Eski formüllere sahip EA'lar, değiştirilmiş olanlardan daha kararlıdır. Bunun nedeni, eğilimlerin doğrusal olmaması ve bu nedenle, en "başarılı" enstrümanlar için partilerin yeniden doldurulmasının önemli gecikmelerle gerçekleşmesi ve geri dönüşlerden sonra dökümlerin gerçekleşmesidir. dahil rasyonalizasyon için herhangi bir umut henüz gözlenmedi. Yanlarda, değiştirilmiş Uzman Danışmanlar önceki değiştirilmemiş olanlardan çok daha kötü davranır, yani. genellikle rastgele ticaret yaparlar: pahalıya alıp kuruşa satarlar.
Hangi omuz ölçüsünü kullanıyorsun?
Her bir portföy enstrümanı için alım satım yönünü nasıl seçersiniz?
"Denge" terimi için 3 kullanım verdim. Denge olarak sabit bir değer alırsak, prensipte bir sonuç olmalıdır.
Reshetov :
Şu anda, ön testlere göre, rasyonalizasyon teklifiniz henüz hiçbir şeyi iyileştirmedi. Onlar. Eski formüllere sahip EA'lar, değiştirilmiş olanlardan daha kararlıdır. Bunun nedeni kesinlikle eğilimlerin doğrusal olmaması ve bu nedenle en "başarılı" enstrümanlar için partilerin yeniden doldurulmasının önemli gecikmelerle ve geri dönüşlerden sonra dökümlerin gerçekleşmesidir. dahil rasyonalizasyon için herhangi bir umut henüz gözlenmedi.
Bunun nedeni, her bir portföy enstrümanı için pozisyon hacmini hesaplama formülünün, marjın etkisini hesaba katmamasıdır. Bu nedenle yeniden yazılması gerekir.
Pozisyon Hacmi = Risk * (Bakiye / Araç Sayısı + Kar + Marj Maliyeti) / Lot Maliyeti - Açık Pozisyonların Toplam Hacmi
nerede, Kar - araçtan elde edilen kâr,
Bakiye - riske attığımız fonlar (Bakiye, Bakiyenin parçası, Bakiyenin yüzdesi),
Spread maliyeti = Açık pozisyonların toplam hacmi * Spread * Puan maliyeti.
O. pozisyon açma/kapama şansını yapay olarak eşitler.