Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 94
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kesinti, özsermayeden bağımsız düşüş ile aynı şey değildir, bu doğrudur, ancak kavramlar bağıntılıdır.
Her ikisi de girişin doğruluğunu karakterize eder.
Bu kavramları tek bir pürüzsüz giriş / çıkış verimliliği konseptiyle değiştirsem de (her şey kesinlikle Bulashev'e göre, belki biraz iyileştirme ile verimlilik ölçümlerinin ticaretin dışına yayılması, sol / sağ).
Bu verimlilik de kar puanları ile çarpılırsa, ticareti değerlendirmek için tek bir evrensel uygunluk fonksiyonu elde ederiz.
Ticaret_Etkinlik_Katsayı nedir?
Ticaret_Etkinlik_Katsayı nedir?
Ticaret_verimlilik_faktörü, giriş ve çıkış verimliliğinden oluşur, her biri ayrı ayrı değerlendirilir, ancak tek bir genel formülle optimize edilebilir.
Bulashev için, bu (bir ticari alım için) minimumdan maksimuma olan mesafe / açıktan maksimuma olan mesafedir.
(high-low)/(high-open) // open в смысле открытие позы, high,low в смысле макс и мин на промежутке трейдаAralığı açılış ve kapanış tarihlerinin ötesine genişlettim, böylece ölçüm aralığını ve dahil edilmeyen olası aşırı uçları dahil ettim.
Ticaret_verimlilik_faktörü, giriş ve çıkış verimliliğinden oluşur, her biri ayrı ayrı değerlendirilir, ancak tek bir genel formülle optimize edilebilir.
Bulashev için, bu (bir ticari alım için) minimumdan maksimuma olan mesafe / açıktan maksimuma olan mesafedir.
Aralığı açılış ve kapanış tarihlerinin ötesine genişlettim, böylece ölçüm aralığını ve dahil edilmeyen olası aşırı uçları dahil ettim.
" Takyon kırılma teoremi " // İyi mi? F-)
formülasyon :
Kontrol vektörünün iki veya daha fazla sistemin etkileşiminde sabitlenmesi, kaçınılmaz olarak, ilk sabitleme nedeniyle ortaya çıkan bilgi-enerji dengesizliklerini ortadan kaldırmak için gerekli olan süre boyunca inversiyonun sabitlenmesiyle, kendiliğinden çığ benzeri bir vektör tersine çevrilmesine yol açar.
// Bence bu oldukça temel. Epik, çok gürültülü.
;) ;) ;)
Prensipte başa baş ulaşılabilir olsa bile (ki bundan kesinlikle şüpheliyim), kâr birimi başına harcanan zaman açısından hiç de optimal değildir. Bir pozisyonun büyük bir düşüşe girmesini beklemek ve sonra çıkmasını beklemek yerine, biraz düşüşten sonra onu kesmek ve yeni bir giriş aramak daha kolaydır.
Bu ifadenin yanılgısı, önerilen yolun optimallik açısından mutlaka tercih edilmesi gerekmediğidir. Bunun tam tersi olduğu ortaya çıkabilir.
Bu kavramları tek bir akışkan giriş/çıkış verimliliği kavramıyla değiştirsem de
Tabii ki, ve dikkate almak için böyle bir gösterge yapabilirsiniz. Ancak bunun tek bir tam işlemle ilgili yerel bir özellik olduğunu anlamalıyız. Uzun bir süre boyunca yapılan işlemler setinde yine belirli bir ortalama değer elde ederiz - bir sonraki katsayı.
Bir tüccarın çalışmasının etkinliğini belirlerken, çekilen önbelleği hesaba katmak gerekir.
.
Minimum düşüşle yıllarca denge ve öz sermaye sağlayabilirsiniz... ama nakit çekmeden. Böyle bir tüccarın çalışmasının etkinliği harika mı? Elbette, nihai dengeye işaret edebilirsiniz. Ancak denge, öz sermaye kadar sanaldır. Yalnızca önbellek gerçekleşir.