Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 23
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tereddüt etmeyin, görüşlerinize saygı duyarak pedal çevirmeye hazır olun.
Evet.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Econometrics#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA .D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Ekonometri, potansiyeline rağmen birçok büyük ekonomistten destek görmemiştir. 1970'lerin başında, Worswick matematiksel iktisatçıları "somut gerçeklerle bağlantı eksikliği" ile sert bir şekilde eleştirdi [2]. Ekonometristlerin "mevcut gerçekleri sistematize etme ve ölçme araçları icat etmekten çok, bunu yapmak için sayısız yol yaratmakla meşgul olduklarını" savundu [2]. Aynı zamanda, F. Brown, "zaman serisi regresyonlarının inşasının sadece aldatma için uygun olduğunu" savundu. V. Leontiev, ekonometriyi "giderek daha karmaşık istatistiksel tekniklerin yaygın kullanımı yoluyla mevcut verilerin göze çarpan eksikliğini telafi etme girişimi" olarak nitelendirdi. Hicks de benzer bir ruhla konuştu, "ekonomi teorisinde ekonometrik yöntemlerin önemini abartmamalıyız"[2] dedi. Ve E. Leamer, “üretim sürecinde görmemek daha iyi olan iki şey var: sosisler ve ekonometrik tahminler” diye yazdı.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Econometrics#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA .D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Ekonometri, potansiyeline rağmen birçok büyük ekonomistten destek görmemiştir. 1970'lerin başında, Worswick matematiksel iktisatçıları "somut gerçeklerle bağlantı eksikliği" ile sert bir şekilde eleştirdi [2]. Ekonometristlerin "mevcut gerçekleri sistematize etme ve ölçme araçları icat etmekten çok, bunu yapmak için sayısız yol yaratmakla meşgul olduklarını" savundu [2]. Aynı zamanda, F. Brown, "zaman serisi regresyonlarının inşasının sadece aldatma için uygun olduğunu" savundu. V. Leontiev, ekonometriyi "giderek daha karmaşık istatistiksel tekniklerin yaygın kullanımı yoluyla mevcut verilerin göze çarpan eksikliğini telafi etme girişimi" olarak nitelendirdi. Hicks de benzer bir ruhla konuştu, "ekonomi teorisinde ekonometrik yöntemlerin önemini abartmamalıyız"[2] dedi. Ve E. Leamer, “üretim sürecinde görmemek daha iyi olan iki şey var: sosisler ve ekonometrik tahminler” diye yazdı.
Gönderilerinize bakılırsa, bükülmemiş olabilirler (tezin amaçları dışında).
yazarken zaten cevap verdiler .. peki, boşuna koyacağım, chtol yazdım)))
Brukov kitabında bunu Forex'e uygulamış, başarılı bir şekilde uygulayamadığımı iddia ediyor.
1. İnanmıyorum ... her şeyin büyük olasılıkla pazar bağlamından çıkarıldığı (gerçek hayatta birkaç yıl (gerçek hayatta 2-3 yıl) sürer)
performansı doğru bir şekilde görün) ... altı ay veya bir yıl çalışarak bir bulutu tokatlayabilirim
5 dakika içinde bu forumdaki herkes gibi ...)))
2. Kâr nedir... Bazıları için yıllık %20 iyi...
bu yüzden nihai sonuçlara varmak için çok az bilgi var ... + piyasada başarılı -
Kitaplar yazılmaz, satılır...
3. Bu yüzden bence başarılı olamadınız... çünkü kitap satmaktan değil, piyasadan kazanmak istiyorsunuz...
Doğada var olan alıntılar üzerine çağlara model oluşturmanın imkansız olduğu düşüncesinden kurtulamıyorum.
pazarlar para kazanmak için kuruldu ... ve fakir olmayan insanlar tarafından yaratıldı ...
ve yine, gerçekten para kazanan fakirler değil ... aksi takdirde Amerika'daki gürültü)))
5-10-20 p zapadlo al))) ve tüm bunlara bilim yoğun konuşmalar eşlik ediyor)))
ama pendos doğru anlamadı - 10-20p sendeleyerek lyamas ile geldiler, onları aldılar
ve eve git, yarın görüşürüz ... ama bu gürültü değil - bu bilgi ... bir sonraki gürültü sıçraması
harekete neden olabilir ... bu sonsuza kadar modelle ilgili - bazı anlar ve
sonsuza kadar korunacak...
Plan daha basit: kriterleri karşılayan bir model oluşturuyoruz: otokorelasyon yok ve değişen varyans yok. 1 adım ileri için bir tahmin yaparız (bir adım M1 veya D1'dir). Sonra tekrar ederiz. Yani adaptasyon.
ben böyle yaptım...her barda bir yeniden eğitim vardı...
ama burada, elbette, modele de bağlıdır (girdilere karşı hassasiyete) ... güvenli oynamak daha iyidir
ve kendinize kişisel bir sunucu yapın (tırnak işaretleri ile), yani bir demiryolu var
tarihle ilgili alıntılar değişmedi ... aksi halde bakarsınız - piyasa dışı bir tür atlama koştu ... ama o yapabilir
modele girin ve genellikle ...
Her ne kadar her çubukta bir geri izleme ile yaklaşım bana yakın ve çok iyi görünüyor. mantıklı...
kar eğitimi de fena olmasa da ...
elbette, fx'ten tamamen vazgeçmek ve belirgin mevsimsellik vb. ile kolayca tahmin edilebilir şeffaf piyasalar kullanmak daha iyidir
boyutlar...
fx kendi yolunda ilginç olsa da)))
tüm IMHO elbette ...
ps. Biryukov'un modelini tanımlamak kolaysa (yani yaklaşık olarak ... asıl mesele, onu model girdilerinde kullanmasıdır)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Econometrics#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA .D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Ekonometri, potansiyeline rağmen birçok büyük ekonomistten destek görmemiştir. 1970'lerin başında, Worswick matematiksel iktisatçıları "somut gerçeklerle bağlantı eksikliği" ile sert bir şekilde eleştirdi [2]. Ekonometristlerin "mevcut gerçekleri sistematize etme ve ölçme araçları icat etmekten çok, bunu yapmak için sayısız yol yaratmakla meşgul olduklarını" savundu [2]. Aynı zamanda, F. Brown, "zaman serisi regresyonlarının inşasının sadece aldatma için uygun olduğunu" savundu. V. Leontiev, ekonometriyi "giderek daha karmaşık istatistiksel tekniklerin yaygın kullanımı yoluyla mevcut verilerin göze çarpan eksikliğini telafi etme girişimi" olarak nitelendirdi. Hicks de benzer bir ruhla konuştu, "ekonomi teorisinde ekonometrik yöntemlerin önemini abartmamalıyız"[2] dedi. Ve E. Leamer, “üretim sürecinde görmemek daha iyi olan iki şey var: sosisler ve ekonometrik tahminler” diye yazdı.
Çok güzel yorumlar ve kesinlikle konuya.
Forum üyeleri arasında yeni Leontiev'leri fark etmedim. Bu nedenle, evrensel ölçeği bir yana bırakarak, bu forumda sahip olduklarımızla karşılaştıracağız ve kabaca aşağıdaki yönergelere sahibiz:
TA
diğer bilimlerin kulaklarını ticarete çekmek - en popüler DSP
açıkçası okuma yazma bilmeyen sel.
Ekonometri, Leontief gibi makroekonomik teorilere bir rakip ve bir rakip değildir, ancak ekonomik verileri ölçme bilimidir , ne DSP ne NS ne de ekonomik verileri ölçme bilimi dışında forumda yer bulan başka pek çok şey !!! Bu şaşkınlığımı ilk kez ifade edişim değil. Neden TA, son derece sezgisel gösterge oluşturma ve gerilemeler ve çok daha fazlası değil? Sebebi ne?
Şahsen, yukarıda belirtilen saygın kişilerin konuştuğu dünya sorunlarıyla ilgilenmiyorum. Bir adım ileriyi tahmin etmekle ilgileniyorum - her şey. Listelediğiniz her şey bu sorunu çözmüyor ve yazarlar da böyle bir sorun yaratmadı.
Haklısın. matematik uzmanları ekonomistleri şaşırtmaya karar verdi ve ekonometri doğdu. Ekonomistler matematiği yapar yapmaz, kâr için bir formül bile olmadığı ortaya çıktı!
Haklısın. matematikçiler ekonomistleri şaşırtmaya karar verdiler ve ekonometri doğdu.
"Ekonometri" kelimesinin resmi doğumu, 30'larda ekonometristler toplumunun yaratıldığı tarihtir. ekonomistlerden oluşuyor. Bundan önce buna matematiksel istatistik deniyordu.
.... bir kâr formülü bile yok!
Bu çok sert
Haklısın. matematik uzmanları ekonomistleri şaşırtmaya karar verdi ve ekonometri doğdu.
"Ekonometri" kelimesinin resmi doğumu, 30'larda ekonometristler toplumunun yaratıldığı tarihtir. ekonomistlerden oluşuyor. Bundan önce buna matematiksel istatistik deniyordu.
.... bir kâr formülü bile yok!
Bu çok sert
Brukov kitabında bunu Forex'e uygulamış, başarılı bir şekilde uygulayamadığımı iddia ediyor.
V.G. Brukov. dolar nasıl tahmin edilir
"Teknik Analiz" gurur verici adı altında laf kalabalığı ile ilgili olarak değerlendirilirse, bu bir vahiydir. Bence, Excel ve EViews kullanarak ekonometri uygulamanın çok ilkel bir örneği.