Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 22
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
çimdiklemek ister misin?
Ve muhtemelen, sadece terminolojiye değil, aynı zamanda bilgiye de sahipsin? :D)))))))))
: genellikle çılgınca bir kar fırtınası
işte olay...
tabiri caizse, mevcut gerçekler üzerinde denenmiş olan 2. sıradaki AR modeli, ekonometrinin başarılarının zirvesiyse ... peki, ne diyebilirim ki ... evet, uygulamada forex için...
.
Bu tür temel modeller, basit dinamikleri olan doğrusal nesneler için tatmin edici bir şekilde çalışır;)
Böyle bir model geri besleme ile kapatılırsa, zayıf doğrusal olmayan nesnelere de uygulanabilir.
Ama bütün bunları bilmiyor gibisin...
Bu arada, sabit bir nesne ile sabit olmayan bir nesne arasındaki farkı biliyor musunuz?
tabiri caizse, mevcut gerçekler üzerinde denenmiş olan 2. sıradaki AR modeli, ekonometrinin başarılarının zirvesiyse ... peki, ne diyebilirim ki ... evet, uygulamada forex için...
Sadece AR modeli, ABD hükümeti tarafından kullanılması nedeniyle yaygın olarak biliniyor. Brukov kitabında bunu Forex'e uygulamış, başarılı bir şekilde uygulayamadığımı iddia ediyor. Ancak bu tek model değil. Ekonometride bir dizi model sınıfı vardır ve bu onlar hakkında değil, bizimle ilgilidir. Birisi istikrarlı bir model oluşturmayı başardı, ancak biri yapmadı.
Biz burada zorlanırken ve başkalarını test etmeye çalışırken, insanlar on yıllardır üzerinde çalışılmış hazır bir takım aletler ve perçin modelleri alıyor. Ben ondan bahsediyorum. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Açık olan bitmiş seti incelemek ve hayatınızın geri kalanı için onu bilemek gerekir.
Ama aynı zamanda algoritmalara da bağlıdır.
Doğada var olan alıntılar üzerine çağlar için bir model oluşturmanın imkansız olduğunu düşünmeden edemiyorum.
Plan daha basit: kriterleri karşılayan bir model oluşturuyoruz: otokorelasyon yok ve değişen varyans yok. 1 adım ileri için bir tahmin yaparız (bir adım M1 veya D1'dir). Sonra tekrar ederiz. Yani adaptasyon.
Desteklerim. Trendin belirlendiği retrospektife göre değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel durumda, görünüşe göre, bu, matı tanımlayan düz çizginin eğim açısıdır. beklemek. İncelenen dönem için fiyatlar. Katsayının sayısal değerini belirleme yöntemlerinde tutarsızlıklardan kaçınmak için, görünüşe göre belirleme eğilimi adlandırma yöntemiyle belirlenmelidir. Meydan Geriye dönük olarak düşünülen düz çizgi etrafındaki yayılmalar olmayan Gauss
Burada , Forex ticaretinde doğrusal bir eğilimin yararsızlığını önemli ölçüde gösterdim.
Bununla birlikte, adil olmak gerekirse, ilk aşamalarda bir kotir modeli geliştirmeye yönelik herhangi bir girişimde, regresyon denkleminin her zaman bir trend ve hatasız bir sabit içermesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Ayrıca, bir dizi test, bir trendin ve bir sabitin otomatik olarak dahil edilmesini sağlar. Ancak o zaman şu soruya bir cevap gerekiyor: Bu miktarların modelde kullanılması önemli mi? Cevap, sıfır katsayısına eşitlik olasılığının değeri ile verilir. bir trend ve bir sabit ile. Mütevazı pratiğimde, kanıtlanmış bu nedenle ne eğilim ne de sabit nihai modelde kaldı.
.... herhangi bir yumuşatma veya "filtre" uygulamadan ve diğer yöntemlerin kullanılması kaos ve tutarsızlıklara yol açacaktır.
Filtre kullanımı başlı başına bir amaç değildir ve bunu asla yazılarımda iddia etmedim. Başlangıçta, modellemenin amacına karar vermeniz gerekir. Benim için "bir trend seçme" hedefi yok, ancak hesaplanan tahmin hatasında bir hedef - güven var . Ve tahmine, yalnızca boyutu kabul edilebilir olan hatasının çok az değişmesi durumunda güvenebilirsiniz ve bu, yalnızca hatada bir eğilim yoksa (daha doğrusu, çubuk hataları arasında hiçbir bağımlılık yoksa) ve hiçbir şey yoksa elde edilebilir. her türlü heteroskedastisite.
Ne yazık ki, ekonometri böyle çalışır - nasıl kullanılacağına dair çok az talimat içeren veya hiç talimat içermeyen bir grup araç. Forumlardaki varlığım, "başlangıçtan beri" çok sayıda model oluşturduğum gerçeğiyle açıklanıyor, ancak tek bir kararlı model elde edemedim. Herhangi bir modelin, bir döviz çifti için bile geliştirilmesi çok zahmetli ve aptalca bir süreçtir ve forumda, modeller oluşturmak ve analiz etmek için benimle birleşecek insanlar arıyorum. Hepimiz "eskiler" unutmamalıyız ki, her yıl binlerce kişi enstitülerden "ekonometri" uzmanlık alanında mezun oluyor ve bu insanlar kendi bisikletlerini pedal çevirmeye meyilli değiller.
Cevabını bekliyorum, yoksa mağlubiyet, parça tanımıma katılıyor musun?
Benim konseptimde trend önemli değil.
Alıntının istatistiksel bir analizini yapıyorum ve alıntı, gürültüyü bastırdığı için deterministik bir bileşen içermiyorsa mümkündür. Bu nedenle, bu arada, tahmin adı verilen örneğin sınırlarının ötesinde tahmin edilen deterministik bileşeni izole etmeye çalışıyorum. Bir sonraki soru şudur: Bu tahminin hatası nedir? Deterministik bileşenin çıkarılmasından sonraki kalıntı iii ise, o zaman sorun yoktur, ancak (1) finansal piyasalarda bu olmaz ve (2) durum böyle olsa bile, bir sonraki adımda hiçbir garanti yoktur. tahmin, iii yerine, bir değişken olacağından, hatanın tahmin edilmesine izin vermeyecek başka bir şey almayacağız.
Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz: ABD hükümetinin asıl amacı kendi kârı değil, devletin ekonomik büyümesidir. Bu, alınan bir tüccarın kişisel kârıyla aynı şey değildir.
Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz: ABD hükümetinin asıl amacı kendi kârı değil, devletin ekonomik büyümesidir. Bu, alınan bir tüccarın kişisel kârıyla aynı şey değildir.