Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 13
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlk olarak, hiçbir yerde katsayıların sabit olduğunu iddia etmiyorum.
Siz değil, bahsettiğiniz kitabın yazarı.
İkinci olarak, problemin formülasyonunu derinlemesine araştırma zahmetine girseydiniz, problemin orijinal olarak stokastik diferansiyel denklemler sınıfında ortaya çıktığını fark ederdiniz.
"Stokastiklik" sorunu bağımsız bir sorundur ve bu faktör dikkate alınmadan piyasa düşünülemez. Ancak farklarınızdaki rastgele değişkenlerin özellikleri çok önemlidir. Ana konu durağanlıktır. Yazılarınızda, bu konudaki mantığı fark etmedim.
Ve yine, rastgele yapıdaki dinamik sistemlerin kullanımını anlatan bir ekonometri ders kitabına bağlantı verecek kadar nazik olun. Aksi takdirde, bilginizi değerlendirmediğim için özür dilemek kötü olmaz ve nedense benimkini “kulaklık” olarak değerlendirdiniz.
İlk olarak, hiçbir yerde katsayıların sabit olduğunu iddia etmiyorum.
Siz değil, bahsettiğiniz kitabın yazarı.
İkinci olarak, problemin formülasyonunu derinlemesine araştırma zahmetine girseydiniz, problemin orijinal olarak stokastik diferansiyel denklemler sınıfında ortaya çıktığını fark ederdiniz.
"Stokastiklik" sorunu bağımsız bir sorundur ve bu faktör dikkate alınmadan piyasa düşünülemez. Ancak farklarınızdaki rastgele değişkenlerin özellikleri çok önemlidir. Ana konu durağanlıktır. Yazılarınızda, bu konudaki mantığı fark etmedim.
Ve yine, rastgele yapıdaki dinamik sistemlerin kullanımını anlatan bir ekonometri ders kitabına bağlantı sağlayacak kadar nazik olun. Aksi takdirde, bilginizi değerlendirmediğim için özür dilemek kötü olmaz ve nedense benimkini “kulaklık” olarak değerlendirdiniz.
hmmm .... konuyla hiç ilgilenmemişsin gibi görünüyor ...
Stokastik denklemlerin katsayıları ve Г ve L matrisleri hiçbir şekilde sabit değil, mevcut tahminlerdir. Ve mevcut gözlem aralığında değişmeden kalırlar - yine, sabit oldukları için değil, bunlar sözde "yavaş süreçler" oldukları ve mevcut küçük gözlem ve kontrol aralığı üzerinde "donmuş katsayılar" olarak kabul edilebilecekleri için - iyi , bunlar, süreçleri hızlı ve yavaş olanlara ayırma tekniğine aşina iseniz.
.
Daha ileri. Sizin için daha doğrusu soruna ilişkin ifadenizde asıl mesele durağanlıktır. Sorunla ilgili ifadem, başlangıçta süreçlerin durağan olmadığı, yani. Özel bir durum olarak durağanlığı içeren, hiçbir şekilde öne çıkmayan çok daha geniş bir sınıfta.
.
Ve son olarak, ekonometri ders kitabı referansı hakkında ... Burada yine yanılıyorsunuz - bu ekonometri ders kitabı ile ilgili değil. Hisse senedi fiyatları, forex, kardiyogramlar, ensefalogramlar, güneş patlamaları gibi herhangi bir veri kümesi olan zaman serilerine uygulanan sistem mühendisliğinden bahsediyoruz.....
Ve eğer egonuzu bu kadar incittiysem, özür dilerim, gerçekten bilmiyordum ve şimdi ekonometri alanındaki bilginizin seviyesini bilmiyorum.
Stokastik denklemlerin katsayıları ve Г ve L matrisleri hiçbir şekilde sabit değil, mevcut tahminlerdir.
Zaten daha ilginç. Bu katsayıların "yavaşlığını" çözemiyorum. Bu katsayıların davranışlarıyla özel olarak ilgilenmediğinizden şüpheleniyorum. Bazı denklemlerin katsayılarının bir tahminini vereceğim ve standart hatanın değerinden yavaşlık hakkında konuşmaya gerek olmadığı açıktır (katsayının değerinin %30'una ulaşır).
Daha ileri. Sizin için daha doğrusu sorunu ifade ettiğinizde asıl mesele durağanlık. Sorunla ilgili ifadem, başlangıçta süreçlerin durağan olmadığı, yani. Özel bir durum olarak durağanlığı içeren, hiçbir şekilde öne çıkmayan çok daha geniş bir sınıfta.
Benim sorunu formüle etmemde durum tam tersidir - ilk süreç durağan değildir ve durağan olmaması bir model oluştururken birçok soruna yol açar. İlk sorun, sürecin stokastikliğini "tıkanan" eğilimlerin varlığıdır. Bu yüzden ekonomik verileri güneş patlamalarından ayırırdım.
hmmm .... konuyla hiç ilgilenmemişsin gibi görünüyor ...
Ve son olarak, ekonometri ders kitabı referansı hakkında ... Burada yine yanılıyorsunuz - bu ekonometri ders kitabı ile ilgili değil. Zaman serilerine uygulamada sistem mühendisliğinden bahsediyoruz
Ben sadece konuyla ilgiliyim. Ekonomik verileri ölçmenin bir bilimi var ve bir sistem mühendisliği tüzüğü ile ekonometrik bir manastıra geldiniz. Hâlâ yapmanın mümkün ve üretken olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. Yerleşik bilimle karşılaştırılmadan yeni bir uygulama haklı gösterilemez.
Farklı diller konuşuyoruz... Ancak, i'leri noktalamamız gerekiyor. Bu şube (benim tabiri caizse "manastırım") benim tarafımdan tam olarak bir sistem mühendisliği olarak tasarlandı ve yaratıldı. Burada çalışmanın amacı zaman serileridir. Çalışmanın amacı, incelenen zaman serileri için kontrolü (başka bir deyişle tanımlayıcı işlevi) belirlemektir. Burada, üretici güçleri ve diğer bileşenleri ile hiçbir ekonomik teori dikkate alınmaz veya bahsedilmez.
Buraya ekonometrik tüzüğünüzle dolup taşıyorsunuz ve hatta beni eylemlerimin hukuka aykırılığıyla suçlamaya cüret ediyorsunuz. Ama bir manastır olarak ekonometrik manastırınız beni hiç ilgilendirmiyor.
Bunlar tamamen farklı yaklaşımlar, görevler, yöntemler ve sonuçlardır.
Farklı diller konuşuyoruz... Ancak, i'leri noktalamamız gerekiyor. Bu şube (benim tabiri caizse "manastırım") benim tarafımdan tam olarak bir sistem mühendisliği olarak tasarlandı ve yaratıldı. Burada çalışmanın amacı zaman serileridir. Çalışmanın amacı, incelenen zaman serileri için kontrolü (başka bir deyişle tanımlayıcı işlevi) belirlemektir. Burada, üretici güçleri ve diğer bileşenleri ile hiçbir ekonomik teori dikkate alınmaz veya bahsedilmez.
Buraya ekonometrik tüzüğünüzle dolup taşıyorsunuz ve hatta beni eylemlerimin hukuka aykırılığıyla suçlamaya cüret ediyorsunuz. Ama bir manastır olarak ekonometrik manastırınız beni hiç ilgilendirmiyor.
Bunlar tamamen farklı yaklaşımlar, görevler, yöntemler ve sonuçlardır.
Şube açmadan önce, esasa ilişkin gönderilere nasıl yanıt vereceğinizi öğrenin.
Veda. görgü kurallarını sana bırakıyorum.
Şube açmadan önce, esasa ilişkin gönderilere nasıl yanıt vereceğinizi öğrenin.
Veda. görgü kurallarını sana bırakıyorum.
avtomat :
...ama algıda tutarsızlıklar olabilir;)
Ve bu, algıdaki bu tür tutarsızlıkların açık bir örneğidir ...
Bu katsayıların "yavaşlığını" çözemiyorum.
İlk tanışma için, en azından genel anlamda ne tür bir "yavaşlıktan" bahsettiğimize dair bir fikir edinmek için buraya bir göz atın.
Bu makale kesinlikle yeterli değil, ancak bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır.
Teorinin kendisi çok geniş ve güzel. Birçok şubesi ve ayrıca birçok uygulaması vardır.
"Stokastiklik" sorunu bağımsız bir sorundur ve bu faktör dikkate alınmadan piyasa düşünülemez. Ancak farklarınızdaki rastgele değişkenlerin özellikleri çok önemlidir. Ana konu durağanlıktır. ...
Ve yine, rastgele yapıdaki dinamik sistemlerin kullanımını anlatan bir ekonometri ders kitabına bağlantı sağlayacak kadar nazik olun. Aksi takdirde, bilginizi takdir etmediğim için özür dilemek kötü olmazdı ve nedense benimkini "kulaklıktan" olarak değerlendirdiniz.
Ekonometri üzerine bir ders kitabında dinamik rastgele yapı sistemlerinin kullanımı, bunu görmemiş olmama rağmen bir yerde tarif edilebilir, ancak genellikle istatistiksel mekanik veya istatistiksel dinamik üzerine literatür, başka bir isim, genellikle sizi ilgilendiren tanımlayıcı araçlara ayrılmıştır. Onlar. dinamik sistemler, ancak dinamiklerde süreçlerin olasılıksal özelliklerini tam olarak tanımlar.
ps Umarım konunun yazarı kısa bir yoruma aldırmaz, faa1947, favori paketinin istikrarsız olasılık özelliklerine sahip piyasa serilerinin analizi için tasarlanmadığını hiçbir şekilde anlamayacaktır.
İşte bir resim - görünüşte, sıradan alıntılar, aslında sinüzoidlerin toplamı. Bunun durağan bir seri olduğunu belirlemek ilginç mi?